考前冲刺试卷考前冲刺试卷 A A 卷含答案初级银行从业资格之初级卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷风险管理押题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法、稳健运行 B.维护公众对银行业的信心 C.增强银行业的资金收益 D.提高银行业竞争力【答案】C 2、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者 C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 3、（2021 年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异 B.使银行追求财务利润和发展速度 C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础 D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】B 4、下列（）不属于商业银行资本充足率管理办法中规定的交易账户的内容。A.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 C.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 D.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】B 5、（2018 年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别 B.风险监测 C.风险控制 D.风险加总【答案】D 6、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分银行账户与交易账户 B.建立完善的内部控制体系 C.正确划分表内业务和表外业务 D.制定合理的中长期经营战略【答案】A 7、()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A.存贷比 B.核心负债比例 C.净稳定资金比例 D.同业市场负债比例【答案】C 8、在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。A.基本面指标；财务指标 B.财务指标；财务指标 C.基本面指标；基本面指标 D.财务指标；基本面指标【答案】D 9、（2020 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】D 10、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的 因子等于 15。A.零售银行 B.代理服务 C.公司金融 D.资产管理【答案】B 11、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】A 12、（2018 年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 13、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后 B.普通股之前、优先股之后 C.优先股之前、在一般债权人之后 D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A 14、黄金价格波动属于（）。A.期权性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.商品价格风险【答案】C 15、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失 B.期望损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 16、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越少；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】C 17、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（）。A.账面资本 B.经济资本 C.一级资本 D.监管资本【答案】D 18、巴塞尔新资本协议规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。A.历史成本 B.市场估值 C.模型 D.公允价值【答案】C 19、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求 B.对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求 C.对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求 D.对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求【答案】A 20、哈里?马科维茨于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论 B.资本资产定价模型 C.欧式期权定价模型 D.套利定价模型【答案】A 21、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸法比较激进 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B 22、根据巴塞尔协议,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.战略风险【答案】B 23、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会 B.高级管理层 C.监事会 D.股东大会【答案】A 24、2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场约束 D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】C 25、（2018 年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易 B.货币市场拆借 C.公开市场操作 D.股票市场交易【答案】D 26、（2022 年 7 月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式 B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C 27、进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特征。A.经营和收益 B.风险和流动 C.收益和期限 D.经营和风险【答案】D 28、在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C 29、（2018 年真题）权威信用评级机构将一家受金融危机影响的 AAA 级企业改评为 AA 级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.法律风险【答案】C 30、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。A.提高风险回报 B.降低风险回报 C.在交易价格上附加较低的风险溢价 D.在交易价格上扣除风险溢价【答案】A 31、（2021 年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B 32、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2 B.4 C.5【答案】C 33、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度 B.不良贷款拨备覆盖率 C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率【答案】C 34、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素 C.分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能 D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息【答案】C 35、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。A.相关性 B.可持续性 C.可计量性 D.风险敏感性【答案】B 36、商业银行资产的流动性是指（）。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动负债数量的多少 D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】A 37、商业银行的资本充足率不得低于()。A.5 B.6 C.8 D.10【答案】C 38、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是()。A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】A 39、风险偏好和风险战略应由()审批。A.监事会 B.风险管理委员会 C.董事会 D.股东大会【答案】C 40、（2018 年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析 C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法 D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】A 41、下列不属于政治风险的是()。A.政权风险 B.法律风险 C.政局风险 D.政策风险【答案】B 42、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系 B.维护银行市场秩序 C.保护存款者的利益 D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D 43、计划检查可以（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的 B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差 C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小 D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】D 44、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面 B.审慎 C.有效 D.协助【答案】D 45、商业银行的风险暴露分类不包括（）。A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类【答案】A 46、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人 B.土地所有者 C.抵押权人 D.受让人【答案】B 47、集体土地所有权主体不包括（）。A.乡农民集体 B.村农民集体 C.村民个人 D.村民小组农民集体【答案】C 48、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试 B.资本规划 C.情景选择 D.定性压力测试及管理行动【答案】B 49、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于()，资金实力属于()。A.基本面指标；财务指标 B.财务指标；财务指标 C.基本面指标；基本面指标 D.财务指标；基本面指标【答案】D 50、前台交易人员通常需要的风险监测报告