模拟测试模拟测试 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库精品含答案自测提分题库精品含答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。A.好项目文化建设；规范场容 B.保持作业环境整洁卫生 C.创造文明有序安全生产的条件 D.消除对居民和环境的不利影响【答案】D 2、银监会公布的风险监管核心指标不包括()。A.风险水平 B.风险迁徙 C.风险抵补 D.风险价值【答案】D 3、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买入期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍【答案】C 4、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率【答案】A 5、在实际操作中，以下（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产 B.同业拆入 C.收回贷款 D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B 6、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：A.风险评估 B.信息披露 C.压力测试 D.资本规划【答案】B 7、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】D 8、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。A.外部欺诈 B.文件或合同缺陷 C.声誉受损 D.流程执行失败【答案】C 9、商业银行的核心竞争力是()。A.创立能力 B.公司文化 C.市场地位 D.风险管理【答案】D 10、通常情况下，土地登记代理的基本程序的最后一步是（）。A.签订土地登记代理委托书、代理合同 B.开展具体业务 C.提交成果 D.代领土地证书【答案】C 11、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性 B.查询法院部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】C 12、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率【答案】D 13、在持有期为 1 天、置信水平为 99%的情况下，若计算的风险价值为 3 万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在 1 天中的损失有 99%的可能性不会超过 3 万美元 B.在 1 天中的损失有 99%的可能性会超过 3 万美元 C.在 1 天中的收益有 99%的可能性不会超过 3 万美元 D.在 1 天中的收益有 99%的可能性会超过 3 万美元【答案】A 14、因（）的消灭而进行的登记称为注销登记。A.土地 B.土地权利 C.土地用途 D.土地权利人【答案】B 15、（2018 年真题）下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（）。A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对 10 户项以上规模的不良贷款进行组包 B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为 C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益 D.从回收率角度来看，不会存在处置损失【答案】D 16、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（）。A.高空作业 B.施工机械操作 C.动用明火作业 D.认真接受安全教育培训【答案】D 17、CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论 B.Merton 模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论【答案】B 18、下列具有保证人资格的是()。A.国家机关 B.学校 C.具有代为清偿能力的法人 D.医院【答案】C 19、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 1=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 35。则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22 亿元 B.增加 22 亿元 C.增加 26 亿元 D.减少 26 亿元【答案】B 20、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio Vien 模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 21、（2020 年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 C.一些关键流程和核心业务不应外包出去 D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A 22、室外摄像机安装高度不低于（）m。A.4 B.3.5 C.3 D.2.5【答案】B 23、下列不属于留置担保的范围的是（）。A.主债权及利息 B.违约金 C.损害赔偿金 D.固定资产净残值【答案】D 24、下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉 B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证 C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线 D.对于基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D 25、()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A.股东大会 B.董事会 C.市场风险管理部门 D.高级管理层【答案】C 26、()是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.市场风险【答案】B 27、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价【答案】C 28、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B 29、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 30、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前 3 年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为 2、3、35。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间可能出现违约的概率为()。A.10 B.8 C.15 D.5【答案】B 31、推动中国经济增长的主要力量是()。A.消费 B.投资 C.贸易 D.财政收支【答案】B 32、监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A.风险识别和评估评价 B.风险规避评价 C.监督与纠正评价 D.信息交流与反馈评价【答案】B 33、下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。A.核心存款净资产 B.核心存款总资产 C.核心资产总资产 D.核心资产净资产【答案】B 34、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率 B.收益率 C.指标利率 D.市场利率【答案】A 35、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】B 36、下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（）。A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】A 37、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析 B.缺口分析和久期分析 C.缺口分析和风险分析 D.久期分析和盈利分析【答案】B 38、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 39、（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议【答案】C 40、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买人期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍【答案】C 41、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。A.不定期通报外包活动的有关事项 B.及时通报外包活动的突发性事件 C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查 D.保障客户信息的安全性【答案】A 42、（2018 年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C 43、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管 理阶段的是（）。A.负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】B 44、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失 B.期望损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 45、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策 C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】C 46、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险 C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小【答案】D 47、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B 48、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（