国家开放大学本科电大金融理论前沿课题简答题题库及答案（试卷号：1050）一、简答题1跨国银行主要有哪些组织形式？答：(1)代表处，是一种较初级的海外分支形式，一般只有一名或数名工作人员，代表处机构比较简单，职责比较单一，经营范围狭窄，不设信贷，不处理任何形式的现金业务，不能在东道国境内从事真正的银行业务，称不上真正意义上的银行。（2分）(2)办事处，是一种介于代表处和分行之间的分支形式，经营范围较代表处广泛，但具有明显的专门性。（2分）(3)代理行，一般是东道国银行，外资银行对其拥有少数非控制性股权，母行一般承担代理行的部分国际业务，代理行则负责处理母行在东道国的业务，联系较为松散。（2分）(4)分支行，是设在国外部门齐全的分支机构，是母银行在法律和功能上的全面延伸。（2分）(5)附属行，是根据东道国的法律和规范组成的公司，有广泛的经营权利，母银行对其拥有简单多数权益。（2分）2如何测算银行的效率？答：(1)银行业效率可以分为规模效率、范围效率、技术效率、配置效率等。（2分）(2)规模效率所研究的就是随着银行规模扩大，银行的单位成本会发生何种变化，即银行业是否存在规模经济的现象。（2分）(3)技术效率所要决定的是产出水平。（2分）(4)配置效率所要决定的是成本。（2分）(5)实证研究中使用较多的是成本效率和利润效率。前者反映银行节约成本的潜力，后者反映银行进一步扩大盈利的能力。（2分）3如何认识和测算通货膨胀税？答：(1)通货膨胀税是指当政府增发中央银行纸币并导致一般物价水平上升时，经济单位持有的中央银行纸币购买力下降，如同政府对持有中央银行纸币者征收了税收。（4分）(3)从本质上说，通货膨胀税是从宏观经济角度考虑的通货膨胀对货币持有者的影响，是中央银行纸币持有者由于一般物价上涨所遭受的损失。（3分）4金融危机爆发对传统金融理论带来哪些挑战？答：(1)金融危机使国际金融体系发生了一系列前所未有的变革，深刻地影响着世界各国的经济发展路径和结构变迁，改变了金融体系自身的运行机制。（4分）(2)在宏观政策层面改变了货币政策的传导机制，使得经济体系的稳定性下降。（3分）(3)建立在大概率假设下的线性微观金融理论难以解释危机发生的机理，更难以对危机作出预测。（3分）5经济数据偏差有什么必然性？答：(1)经济数据是由社会体系内生形成的，并不是对社会经济活动的完全外生的描述刻画，或者说，并不存在超脱于社会之外的全能的机构或个人来搜集和提供经济数据，搜集经济数据本身必然会对经济活动造成干扰。简而言之，经济数据是由社会体系内生形成的信息，因此经济数据可能遭到扭曲而无法准确地描述经济现实。（5分）(2)造成经济数据偏差的主要原因是：国民经济统计体系本身的缺陷、地方政府GDP政绩冲动或者微观经济主体规避税收、管制的动机等都可能造成经济数据的扭曲。（5分）6红利掠夺方式与非红利掠夺方式有什么区别？答：(1)红利掠夺是指在银行存在大量不良资产情况下，却以所有盈利实实在在分红而不抵牢h损失的掠夺方式。(3分)(2)非红利掠夺是指除了红利掠夺以外的掠夺方式，其中最重要的是通过贷款方式进行的掠夺。包括股东利用地利优势获得贷款；以关联企业名义获得贷款；以小企业名义借款等，对银行的投资成为获取银行贷款的途径。(3分)(3)二者的区别一是掠夺方式不同；二是影响不同，非红利掠夺方式更加隐蔽和难以监管。（4分）7对中国银行业市场结构实证检验有什么相关结论？答：(1)通过计算中国银行业的市场集中度指标，发现中国银行业市场结构近十几年来已经发生了很大变化，市场已由原来的高度垄断变成适度集中。（5分）(2)实证检验证明，在对利润进行风险调整后，银行业市场结构对银行利润的影响增大。但即便未将风险因素引入模型中，我们依然发现市场结构对银行长期盈利性会产生重要的影响。（5分）8何谓信用评级符号？答：(1)信用评级是用简单的符号来表示受评对象的信用质量，揭示其信用风险。不同的评级机构有着不同的信用等级符号，其中具有代表性的是世界三大信用评级机构穆迪、标准普尔和惠誉所使用的符号。如穆迪用Aaa、标准普尔用AAA表示银行信用的最高级别。（5分）(2)信用评级这种运用简洁的字母数字组合符号揭示受评对象信用状况的做法，大大提高了信用评级结果的可接受程度。同时，同一信用评级机构在评级各个不同对象时所保持标准和符号的一致性，以及各信用评级机构符号体系的趋同，也极大地方便了评级结果使用者的比较和判断。（5分）9如何认识和测算通货膨胀税？答：(1)通货膨胀税是指当政府增发中央银行纸币并导致一般物价水平上升时，经济单位持有的中央银行纸币购买力下降，如同政府对持有中央银行纸币者征收了税收。（4分）(3)从本质上说，通货膨胀税是从宏观经济角度考虑的通货膨胀对货币持有者的影响，是中央银行纸币持有者由于一般物价上涨所遭受的损失。（3分）10简述骆驼评级体系在我国的发展。答：(1)骆驼评级体系在我国的发展分为摸索阶段和不断完善改进阶段。（2分）(2)摸索阶段侧重于定量考核。从1994年开始，着手探索银行审慎性监管新办法；1997年出台了商业银行资产负债比例管理办法；2000年，制订了针对4家国有商业银行的商业银行考核评价办法。(4分)(3)不断完善改进阶段注重定性考核。2003年中国证监会成立以后，积极探索并不断改进和完善评级办法。2004年出台了股份制商业银行风险评价体系（暂行）、外资银行风险评价手册和农村合作金融机构风险评价和预警指标体系（暂行）等若干风险评价体系；2005年末，出台了商业银行监管评级内部指引（试行），取得了具有中国特色的骆驼监管评级体系；2006年1月起试行商业银行风险监管核心指标（试行）。（4分）11概括人民银行铸币税测算的方法及其呈现的特点。答：(1)人民银行铸币税测算使用了两种方法：机会成本铸币税测算、货币铸币税测算。（5分）(2)从测算结果看，呈现出四个特点：一是2001年以前，人民银行铸币税与GDP之比、机会成本铸币税与GDP之比比较高，货币铸币税、机会成本铸币税占财政收入的比重也比较高；二是货币铸币税、机会成本铸币税与GDP之比在1986-2008年有下降趋势，占财政收入的比重也有所下降；三是准备金存款的铸币税收入占铸币税的比例较低，货币发行是人民银行铸币税的主要来源；四是在多数年份，货币铸币税对于机会成本铸币税。（5分）12简述中国GDP数据的修正。答：(1) GDP数据修正方法都是假设某些数据的质量高于官方数据的质量，然后根据一定的理论框架和前提假设，利用这些数据来间接地决定估计GDP的实际规模。（2分）(2)在GDP修正的17类方法中，由于估计对象和结果特征与研究目的不相符合，或由于不存在相关的统计数据，自愿调查法等11种方法无法应用于中国GDP数据修正。（2分）(3)由于技术上比较成熟，相关的统计数据也比较充分，差异法、物量投入法、灰色系统模型方法、现金比率法、现金需求方程法、和MIMIC方法等6种方法将被应用于中国GDP数据修正。（2分）(4)从GDP指数序列看，15个不同的修正序列与官方数据序列随时间变化的趋势基本一致。（2分）(5)研究认为，使用主成分法和现金需求方程法对中国GDP数据进行修正得到的结果较好。（2分）13货币危机有哪些类型？答：(1)第一种是以非美元货币贬值为特征的货币危机，如20世纪70年代末、80年代初拉丁美洲债务危机、1992年欧洲汇率机制动荡、1994年墨西哥比索危机、1997东南亚金融危机、1998年俄罗斯金融危机等等。（5分）(2)第二种是以美元贬值为特征的货币危机，简称美元危机。美元的贬值，实际上就是主要的非美货币出现升值。从谁遭受损失这个角度而论，美元危机是一种表现为美国债权国的法定货币升值为特征的货币危机。（5分）14如何测算商业银行铸币税？答：(1)商业银行铸币税就是商业银行由于在发行商业银行货币的市场上具有一定程度的市场垄断权力而从货币发行中获得的净收入或者利润，它等于商业银行货币使用者支付的费用与发行货币、维持货币正常运行的成本之差额。从这个角度考察商业银行银行铸币税收入，则商业银行铸币税就是商业银行提供支付清算业务时获得的利润。（4分）(2)商业银行货币的使用相应地伴随的是商业银行发行货币的内生交易费用和外部交易费用的增加。从商业银行货币使用者的视角看，由于使用的便利，商业银行货币的使用者愿意为使用商业银行货币支付一定的费用，只要这种费用不高于使用金属铸币的成本。从商业银行的视角看，商业银行发行货币也可以获得一种资金来源，如果这部分资金来源的成本低于其他可获得资金来源的成本，商业银行提供最优数量的货币就可以获得一定的利润。由此，商业银行货币使用者愿意支付的费用与商业银行发行商业银行的成本及相应的内外部交易费用之差额就是使用商业银行货币可节省的社会资源。（3分）(3)商业银行利润和商业银行铸币税两个概念之间存在差异。铸币税收入是商业银行利润的一部分。（3分）15如何衡量银行业市场集中度？答：(1)市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中程度越高，越趋近于完全垄断市场；反之，则为完全竞争，介于二者之中则为寡头垄断、垄断竞争市场。（4分）(2) 一般衡量银行业市场集中度的指标主要有绝对集中度、赫尔芬达尔指数、洛仑兹曲线、和基尼系数等。（4分）(3)不同的指标各有其优点和局限性。常用的是赫芬达尔指数。（2分）16货币危机的根源是什么？答：(1)在美元本位制下，货币危机的根源是美国为了自己的利益，无节制地供应美元。（5分）(2)对资本跨境流动缺乏必要的监管。一方面，美国可以从无节制投放美元中近乎免费的购买外国商品；另一方面，新兴国家和发展中国家对欧美开放国内市场，盲目实行资本项目可兑换，对资本跨境流动缺乏监管。（5分）