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复习过关复习过关 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷真题练习试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题(共单选题(共 6060 题)题)1、现金头寸指标越高,意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于()。A.现金头寸总资产 B.(现金头寸+应收存款)总资产 C.现金头寸总负债 D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】B 2、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来()。A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】D 3、下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A.期权敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.即期净敞口头寸 D.总敞口头寸?【答案】D 4、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。A.进行有效的事后检验 B.研究过去已经发生的市场突变 C.分析资产组合历史的损益分布 D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D 5、根据监管机构的要求,商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为()。A.4 B.2 C.3 D.1【答案】C 6、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制订本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 7、银行机构进行信息披露的要求不包括()。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 8、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响。A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】C 9、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C 10、在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与()中的较高者。A.0.1 B.0.01 C.0.3 D.0.03【答案】D 11、下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A 12、以下不属于商业银行资本的作用的是()。A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心【答案】C 13、已知某商业银行某年度存款平均余额是 10 亿元,其中核心存款平均余额是8 亿元,贷款平均余额是 12 亿元,该商业银行总资产为 20 亿元,其中流动资产为 5 亿元,那么该商业银行的融资缺口为()。A.2 亿元 B.4 亿元 C.-2 亿元 D.-4 亿元【答案】B 14、在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 15、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。()A.较低;较低 B.较低;较高 C.较高;较低 D.较高;较高【答案】D 16、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D 17、在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第 2 个工作日 B.第 1 个工作日 C.第 3 个工作日 D.第 5 个工作日【答案】A 18、计量市场风险时,计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A.VaR 值只在 99的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失【答案】D 19、某交易日的税前净利润为 200 万元,该交易只持续了 5 个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为()。(假设一年交易日为 250 天,税率为 20)A.17.3 B.22.1 C.14.2 D.18.1【答案】A 20、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】A 21、在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 22、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.所有员工都应当深入理解风险管理理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素 D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B 23、某商业银行核心负债为 3000 万元,总负债为 7500 万元,则该银行核心负债比例为()。A.25.8 B.50 C.30 D.40【答案】D 24、下列关于专有信息和保密信息的说法,错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位 B.有关客户的信息经常是保密的 C.某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目 D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露,不用解释未披露的事实和原因【答案】D 25、国际收支逆差与国际储备之比超过(),说明风险较大。A.80 B.100 C.120 D.150【答案】D 26、零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】D 27、根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制,可以随时平盘 C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 28、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足 B.银行资产规模盲目扩张 C.市场过度竞争 D.监管不到位【答案】B 29、下列关于声誉风险的说法,错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下,声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B 30、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 31、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 32、在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】A 33、某客户一笔 2000 万元的贷款,其中有 1200 万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为 1%,贷款违约损失率为 40%,则该笔贷款的预期损失是()。A.8 万元 B.7.2 万元 C.4.8 万元 D.3.2 万元【答案】D 34、下列关于战略风险管理的说法,正确的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结,吸取教训 D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】A 35、下列哪项产品线的3 因子等于 15?()A.公司金融 B.零售银行 C.商业银行 D.零售经纪【答案】C 36、根据监管机构的要求,商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为()。A.4 B.2 C.3 D.1【答案】C 37、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险,市场风险和操作风险 B.市场风险,战略风险和操作风险 C.信用风险,市场风险和战略风险 D.信用风险,声誉风险和战略风险【答案】C 38、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR 乘数因子不得低于()。A.4 B.3 C.2 D.5【答案】B 39、假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头 150,马克多头 400,英镑多头250,法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为()。A.400 B.600 C.1400 D.1700【答案】C 40、对银行业稳定经营最大的威胁是()。A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化【答案】C 41、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,以下表述错误的是()。A.操作风险不会对流动性造成显著影响 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动 D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难【答案】A 42、关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包,但对外包业务可能产生的不良后果,商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 43、下列关于留置的说法,不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用,但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B 44、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】A 45、客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型 B.信用风险模型专家判断法违约概率模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C 46、某公司 2015 年销售收入为
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