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备考2023湖北省期货从业资格之期货投资分析模考模拟试题(全优)一单选题(共100题)1、美联储对美元加息的政策,短期内将导致()。A.美元指数下行B.美元贬值C.美元升值D.美元流动性减弱【答案】 C2、某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为141USDGBP。120天后,即期汇率为135USDGBP,新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=00632,英镑固定利率为Rfix=00528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C3、6月2日以后的条款是()交易的基本表现。A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B4、以下小属于并国政府对外汇市场十预的主要途径的是( )A.直接在外汇市场上买进或卖出外汇B.调整国内货币政策和财政政策C.在国际范围内发表表态性言论以影响市场心理D.通过政治影响力向他日施加压力【答案】 D5、如果计算出的隐含波动率上升,则()。A.市场大多数人认为市场会出现小的波动B.市场大多数人认为市场会出现大的波动C.市场大多数人认为市场价格会上涨D.市场大多数人认为市场价格会下跌【答案】 B6、( )是决定期货价格变动趋势最重要的蚓素。A.经济运行周期B.供给与需求C.汇率D.物价水平【答案】 A7、一般情况下,利率互换合约交换的是()。A.相同特征的利息B.不同特征的利息C.名义本金D.本金和不同特征的利息【答案】 B8、流通巾的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作( )。A.狭义货币供应量M1B.广义货币供应量M1C.狭义货币供应量MOD.广义货币供应量M2【答案】 A9、若公司项目中标,同时到期日欧元入民币汇率低于840,则下列说法正确的是( )。A.公司在期权到期日行权,能以欧形入民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时入民币欧元汇率低于0.1 190D.公司选择平仓,共亏损权利金l.53万欧元【答案】 B10、时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为( )。A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.单整序列D.协整序列【答案】 A11、经统计检验,沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系,则表明二者之间( )。A.存在长期稳定的非线性均衡关系B.存在长期稳定的线性均衡关系C.存在短期确定的线性均衡关系D.存在短期确定的非线性均衡关系【答案】 B12、就境内持仓分析来说,按照规定,国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时,交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的()名会员额度名单及数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】 C13、关丁被浪理论,下列说法错误的是( )。A.波浪理论把人的运动周期分成时间相同的周期B.每个周期都是以一种模式进行,即每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成C.浪的层次的确定和浪的起始点的确认是应用波浪理论的两大难点D.波浪理论的一个不足是面对司一个形态,不同的人会产生不同的数法【答案】 A14、金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,()度量方法明确了情景出现的概率。A.情景分析B.敏感性分析C.在险价值D.压力测试【答案】 C15、某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()。A.卖出债券现货B.买人债券现货C.买入国债期货D.卖出国债期货【答案】 D16、就境内持仓分析来说,按照规定,国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时,交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓是排名最前面的( )名会员额度名单及数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】 C17、程序化交易模型评价的第一步是()。A.程序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A18、一般理解,当ISM采购经理人指数超过( )时,制造业和整个经济都在扩张;当其持续低于( )时生产和经济可能都在衰退。A.20%:10%B.30%;20%C.50%:43%D.60%;50%【答案】 C19、某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同,约定3个月后付汇,签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值,成交价为0.150。3个月后,人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币,该企业卖出平仓RMB/USD期货合约,成交价为0.152.据此回答以下两题。(2)A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】 A20、为确定大豆的价格(y)与大豆的产量(x1)及玉米的价格(x2)之间的关系,某大豆厂商随机调查了20个月的月度平均数据,根据有关数据进行回归分析,得到下表的数据结果。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A21、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,S=1.20,f=1.15,期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票,其余10的资金做多股指期货。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B22、时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为()。A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.单整序列D.协整序列【答案】 A23、当出现信号闪烁时,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了()。A.过去函数B.现在函数C.未来函数D.修正函数【答案】 C24、产品层面的风险识别的核心内容是()。A.识别各类风险因子的相关性B.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口C.识别影响产品价值变动的主要风险因子D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性【答案】 C25、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-7所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A26、流通巾的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作( )。A.狭义货币供应量M1B.广义货币供应量M1C.狭义货币供应量MOD.广义货币供应量M2【答案】 A27、A省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B省交割库注册的豆粕。为了节约成本和时间,交割双方同意把仓单串换到后者在A省的分公司仓库进行交割,双方商定串换厂库升贴水为60元/吨,A、B两省豆粕现货价差为75元/吨。另外,双方商定的厂库生产计划调整费为40元/吨。则这次仓单串换费用为( )元/吨。A.45B.50C.55D.60【答案】 C28、依据下述材料,回答以下五题。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C29、下列市场中,在( )更有可能赚取超额收益。A.成熟的大盘股市场B.成熟的债券市场C.创业板市场D.投资者众多的股票市场【答案】 C30、关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减【答案】 D31、回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中,具体遵循以下步骤,其中顺序正确的选项是()。A.B.C.D.【答案】 C32、交易量应在( )的方向上放人。A.短暂趋势B.主要趋势C.次要趋势D.长期趋势【答案】 B33、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-7所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A34、某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该()。A.在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约B.在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约C.在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约D.在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约【答案】 C35、Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的()导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶【答案】 B36、经济周期的过程是( )。A.复苏繁荣衰退萧条B.复苏上升繁荣萧条C.上升繁荣下降萧条D.繁荣萧条衰退复苏【答案】 A37、投资者认为未来某股票价格下跌,但并不持有该股票,那么以下恰当的交易策略为( )。A.买入看涨期权B.卖出看涨期权C.卖出看跌期权
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