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2022-2023年度云南省期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷A卷含答案一单选题(共60题)1、若国债期货到期交割结算价为100元,某可交割国债的转换因子为09980,应计利息为1元,其发票价格为( )元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】 D2、看涨期权的损益平衡点(不计交易费用)等于()。A.权利金B.执行价格一权利金C.执行价格D.执行价格+权利金【答案】 D3、波浪理论认为,一个完整的价格下跌周期一般由( )个下跌浪和3个调整浪组成。A.3B.4C.5D.6【答案】 C4、自1982年2月美国堪萨斯期货交易所上市价值线综合平均指数期货交易以来,()日益受到各类投资者的重视,交易规模迅速扩大,交易品种不断增加。A.股指期货B.商品期货C.利率期货D.能源期货【答案】 A5、某投资机构有500万元自己用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,系数分别为1.5、0.5、1,则该股票组合的系数为( )。A.0.8B.0.9C.1D.1.2【答案】 C6、4月初,黄金现货价格为300元/克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出,决定对其进行套期保值。该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初,黄金期货价格跌至295元/克,现货价格跌至290元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓,以现货价格卖出黄金的话,其7月初黄金的实际卖出价相当于()元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】 C7、下列关于交易所推出的AU1212,说法正确的是()。A.上市时间是12月12日的黄金期货合约B.上市时间为12年12月的黄金期货合约C.12月12日到期的黄金期货合约D.12年12月到期的黄金期货合约【答案】 D8、下列属于期货结算机构职能的是()。A.管理期货交易所财务B.担保期货交易履约C.提供期货交易的场所、设施和服务D.管理期货公司财务【答案】 B9、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元吨,空头开仓价格为10630元吨,双方协议以10450元吨平仓,以10400元吨进行现货交收。若棉花交割成本200元吨,则空头进行期转现交易比不进行期转现交易( )。A.节省180元吨B.多支付50元吨C.节省150元吨D.多支付230元吨【答案】 C10、下列关于期货市场规避风险功能的描述中,正确的是()。A.期货交易无价格风险B.期货价格上涨则赢利,下跌则亏损C.能够消灭期货市场的风险D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损【答案】 D11、基差为正且数值增大,属于( )。A.反向市场基差走弱B.正向市场基差走弱C.正向市场基差走强D.反向市场基差走强【答案】 D12、下列关于设立客户开户编码和交易编码的说法中,正确的是( )。 A.由期货交易所为客户设立开户编码和交易编码B.中国期货保证金监控中心为客户设立统一的交易编码C.中国期货保证金监控中心为客户设立统一的开户编码D.由期货公司为客户设立开户编码,由期货交易所为客户设立交易编码【答案】 C13、当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形,导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,我们称这种套利为( )。A.买进套利B.卖出套利C.牛市套利D.熊市套利【答案】 C14、某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期,执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期,执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(不考虑交易费用),交易者通过该策略承担的最大可能亏损为( )港元/股。A.3.24B.1.73C.4.97D.6.7【答案】 A15、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。 A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元【答案】 C16、道氏理论认为趋势的( )是确定投资的关键。 A.黄金分割点B.终点C.起点D.反转点【答案】 D17、属于跨品种套利交易的是( )。A.新华富时50指数期货与沪深300指数期货间的套利交易B.IF1703与IF1706间的套利交易C.新加坡日经225指数期货与日本日经225指数期货间的套利交易D.嘉实沪深300ETF与华泰博瑞300ETF间的套利交易【答案】 A18、若投资者预期市场利率水平上升,利率期货价格将下跌,则可选择( )。A.买入期货合约B.多头套期保值C.空头策略D.多头套利【答案】 C19、芝加哥期货交易所成立之初,采用签订()的交易方式。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】 A20、下列关于平仓的说法中,不正确的是( )。A.行情处于有利变动时,应平仓获取投机利润B.行情处于不利变动时,应平仓限制损失C.行情处于不利变动时,不必急于平仓,应尽量延长持仓时间,等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】 C21、某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜合约,成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌,他应于价位在()时下达止损指令。A.7780美元/吨B.7800美元/吨C.7870美元/吨D.7950美元/吨【答案】 C22、1月1日,某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约,如果2月1日该期货价格升至430美元,则2月1日平仓时将( )。(一份标准普尔指数期货是250美元,不考虑交易费用)A.损失2500美元B.损失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元【答案】 A23、以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是()。A.套利交易B.全价交易C.净价交易D.投机交易【答案】 C24、 期货合约价格的形成方式主要有( )。A.连续竞价方式和私下喊价方式B.人工撮合成交方式和集合竞价制C.公开喊价方式和计算机撮合成交方式D.连续竞价方式和一节两价制【答案】 C25、期货合约标准化指的是除()外,其所有条款都是预先规定好的,具有标准化的特点。A.交割日期B.货物质量C.交易单位D.交易价格【答案】 D26、和普通期货投机交易相比,期货价差套利风险( )。A.大B.相同C.小D.不确定【答案】 C27、2017年3月,某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到7月国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须( )A.买进10手国债期货B.卖出10手国债期货C.买进125手国债期货D.卖出125手国债期货【答案】 A28、其他条件不变,若中央银行实行宽松的货币政策,理论上商品价格水平( )。A.变化方向无法确定B.保持不变C.随之上升D.随之下降【答案】 C29、3月 15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1 740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日 ,三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。 (1手=10吨)A.160B.400C.800D.1600【答案】 D30、某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约,成交价格为67000元吨,当日结算价为66950元吨。期货公司要求的交易保证金比例为6。该投资者的当日盈亏为( )元。(合约规模5吨手,不计手续费等费用)A.250B.2500C.-250D.-2500【答案】 B31、建仓时除了要决定买卖何种合约及何时买卖,还必须选择合适的( )份。A.持仓时间B.持仓比例C.合约交割月份D.合约配置比例【答案】 C32、下列关于我国境内期货强行平仓制度说法正确的是( )。A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向所有会员下达强行平仓要求B.开市后,有关会员必须首先自行平仓,直至达到平仓要求,执行结果由期货公司审核C.超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的,剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后,由会员记录执行结果并存档【答案】 C33、()是金融期货中最早出现的品种,是金融期货的重要组成部分。A.外汇期货B.利率期货C.商品期货D.股指期货【答案】 A34、如果基
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