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备考2024湖南省期货从业资格之期货投资分析全真模拟考试试卷B卷含答案一单选题(共60题)1、若公司项目中标,同时到期日欧元人民币汇率低于840,则下列说法正确的是()。A.公司在期权到期日行权,能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B2、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,s=120,f=115,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。 A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C3、下列选项中,不属丁持续整理形态的是( )。A.三角形B.矩形C.V形D.楔形【答案】 C4、程序化交易的核心要素是( )。A.数据获取B.数据处理C.交易思想D.指令执行【答案】 C5、临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A.虚值期权B.平值期权C.实值期权D.以上都是【答案】 B6、在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率的变化趋势为( )。A.不变B.越高C.越低D.不确定【答案】 B7、美国商务部经济分析局(BEA)公布的美国GDP数据季度初值,有两轮修正,每次相隔( )。A.1个月B.2个月C.15天D.45天【答案】 A8、()主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据。A.高频交易B.自动化交易C.算法交易D.程序化交易【答案】 A9、投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B10、DF检验存在的一个问题是,当序列存在()阶滞后相关时DF检验才有效。A.1B.2C.3D.4【答案】 A11、根据美林投资时钟理论,随着需求回暖,企业经营状况得到改善,股票类资产在复苏阶段迎来黄金期,对应的是美林时钟( )点。A.123B.36C.69D.912【答案】 D12、出口企业为了防止外汇风险,要()。A.开展本币多头套期保值B.开展本币空头套期保值C.开展外本币多头套期保值D.开展汇率互换【答案】 A13、我国油品进口价格计算正确的是( )。A.进口到岸成本=(MOPS价格+到岸贴水)汇率(1+进口关税税率)+消费税(1+增值税税率)+其他费用B.进口到岸价=(MOPS价格贴水)x汇率x(1+进口关税)+消费税+其他费用C.进口到岸价=(MOPS价格+贴水)汇率(1+进口关税)+消费税+其他费用D.进口到岸价=(MOPS价格贴水)x汇率x(1+进口关税)(1+增值税率)+消费税+其他费用【答案】 A14、下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况,可以得出的结论是()。 A.(1)(2)?B.(1)(3)?C.(2)(4)?D.(3)(4)【答案】 C15、以下各种技术分析手段中,衡量价格波动方向的是( )。A.压力线B.支撑线C.趋势线D.黄金分割线【答案】 C16、BOLL指标是根据统计学中的( )原理而设计的。A.均值B.方差C.标准差D.协方差【答案】 C17、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,s=1.20,f=1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%。那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4%B.下跌20.4%C.上涨18.6%D.下跌18.6%【答案】 A18、国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同,经济走势从()对大宗商品价格产生影响。A.供给端B.需求端C.外汇端D.利率端【答案】 B19、投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B20、对于消费类资产的商品远期或期货,期货定价公式一般满足()。A.FS+W-RB.F=S+W-RC.FD.FS+W-R【答案】 C21、为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(Y,单位:千瓦小时)与可支配收入(X1,单位:百元)、居住面积(X2,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示: A.在Y的总变差中,有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中,有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中,有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中,有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A22、技术分析中,波浪理论是由( )提出的。A.索罗斯B.菲被纳奇C.艾略特D.道琼斯【答案】 C23、以下不是金融资产收益率时间序列特征的是()。A.尖峰厚尾B.波动率聚集C.波动率具有明显的杠杆效应D.利用序列自身的历史数据来预测未来【答案】 D24、总需求曲线向下方倾斜的原因是( )。A.随着价格水平的下降,居民的实际财富下降,他们将增加消费B.随着价格水平的下降,居民的实际财富上升,他们将增加消费C.随着价格水平的上升,居民的实际财富下降,他们将增加消费D.随着价格水平的上升,居民的实际财富上升,他们将减少消费【答案】 B25、期货现货互转套利策略执行的关键是()。A.随时持有多头头寸B.头寸转换方向正确C.套取期货低估价格的报酬D.准确界定期货价格低估的水平【答案】 D26、根据下面资料,回答89-90题某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨,运费为55美元/吨,保险费为5美元/吨,当天1ME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨,则: A.75B.60C.80D.25【答案】 C27、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。若公司项目中标,同时到到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是( )。A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率:8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B28、假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为()。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C29、当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:当大盘指数预期下跌,收益率最大的是( )。A.行权价为3000的看跌期权B.行权价为3100的看跌期权C.行权价为3200的看跌期权D.行权价为3300的看跌期权【答案】 D30、依据下述材料,回答以下五题。A.5.342B.4.432C.5.234D.4.123【答案】 C31、假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为()。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C32、()是指留出10的资金放空股指期货,其余90的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A33、参数优化中一个重要的原则是争取()。A.参数高原B.参数平原C.参数孤岛D.参数平行【答案】 A34、关丁CCI指标的应用,以下说法正确的是( )。A.当CCI指标自下而上突破+100线,表明股价脱离常态而进入异常被动阶段,中短线应及时卖出B.当CCI指标白上而下跌破+100线,进入常态区间时,表明价格上涨阶段可能结束,即将进入一个比较长时间的盘整阶段,投资者应及时逢高卖出C.当CCI指标自上而下跌破-100线,表明价格探底阶段可能结束,即将进入一个盘整阶段,投资者可以逢低少量买入D.以上均不正确【答案】 B35、下列对信用违约互换说法错误的是( )。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.CDS与保险很类似,当风险事
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