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备考2024江苏省期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案八一单选题(共60题)1、我国钢期货的交割月份为()。A.1、3、5、7、8、9、11、12月B.1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月C.1、3、5、7、9、11月D.112月【答案】 D2、5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,当价格分别变为()时,全部平仓盈利最大(不记交易费用)。A.7月3470元/吨,9月3560元/吨B.7月3480元/吨,9月3360元/吨C.7月3400元/吨,9月3570元/吨D.7月3480元/吨,9月3600元/吨【答案】 C3、风险度是指( )。A.可用资金/客户权益100B.保证金占用/客户权益100C.保证金占用/可用资金100D.客户权益/可用资金100【答案】 B4、某日,郑州商品交易所白糖期货价格为5740元吨,南宁同品级现货白糖价格为5440元吨,若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160190元吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为( )。(不考虑交易费用)A.30110元吨B.110140元吨C.140300元吨D.30300元吨【答案】 B5、下列选项中,关于期权的说法正确的是( )。A.买进或卖出期权可以实现为标的资产避险的目的B.期权买卖双方必须缴纳保证金C.期权卖方可以选择履约,也可以放弃履约D.期权买方可以选择行权,也可以放弃行权【答案】 D6、某股票当前价格为8875港元,其看跌期权A的执行价格为11000港元,权利金为2150港元。另一股票当前价格为6395港元,其看跌期权8的执行价格和权利金分别为6750港元和485港元。( )。比较A、B的时间价值( )。A.条件不足,不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】 C7、()是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】 B8、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,可()。A.协助办理开户手续B.代客户收付期货保证金C.代客户进行期货结算D.代客户进行期货交易【答案】 A9、一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳,权利金为35美分/蒲式耳,其内涵价值为( )美分/蒲式耳。A.30B.0C.-5D.5【答案】 A10、卖出套期保值是为了()。A.获得现货价格下跌的收益B.获得期货价格上涨的收益C.规避现货价格下跌的风险D.规避期货价格上涨的风险【答案】 C11、标准仓单需经过( )注册后方有效。A.仓库管理公司B.制定结算银行C.制定交割仓库D.期货交易所【答案】 D12、关于系数,下列说法正确的是()。A.某股票的系数越大,其非系统性风险越大B.某股票的系数越大,其系统性风险越小C.某股票的系数越大,其系统性风险越大D.某股票的系数越大,其非系统性风险越大【答案】 C13、假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,市场冲击成本为0.6个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法,正确的是( )。A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点【答案】 A14、目前,欧元、英镑和澳元等采用的汇率标价方法是( )。A.直接标价法B.间接标价法C.日元标价法D.欧元标价法【答案】 B15、金融时报指数,又称(),是由英国伦敦证券交易所编制,并在金融时报上发表的股票指数。A.日本指数B.富时指数C.伦敦指数D.欧洲指数【答案】 B16、( )的变动表现为供给曲线上的点的移动。A.需求量B.供给水平C.需求水平D.供给量【答案】 D17、预期()时,投资者应考虑卖出看涨期权。A.标的物价格上涨且大幅波动B.标的物市场处于熊市且波幅收窄C.标的物价格下跌且大幅波动D.标的物市场处于牛市且波幅收窄【答案】 B18、下列关于交易所调整交易保证金比率的通常做法的说法正确的是()。A.距期货合约交割月份越近,交易保证金的比例越小B.期货持仓量越大,交易保证金的比例越小C.当某种期货合约出现连续涨跌停板的时候,交易保证金比例相应降低D.当某期货合约交易出现异常情况时,交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例【答案】 D19、( )的商品期货市场发展迅猛,自2010年起已经成为全球交易量最大的商品期货市场。A.中国B.美国C.英国D.法国【答案】 A20、某投资者是看涨期权的卖方,如果要对冲了结其期权头寸,可以选择()。A.卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】 B21、看涨期权空头可以通过()的方式平仓。A.买入同一看涨期权B.买入相关看跌期权C.卖出同一看涨期权D.卖出相关看跌期权【答案】 A22、某投资者在5月2日以20美元吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为13D美元吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元吨,则该投资者的投资结果是( )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)A.亏损10美元吨B.亏损20美元吨C.盈利10美元吨D.盈利20美元吨【答案】 B23、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给( )。A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.期货自律组织【答案】 B24、国债期货交割时,发票价格的计算公式为( )。A.期货交割结算价转换因子+应计利息B.期货交割结算价转换因子-应计利息C.期货交割结算价转换因子+应计利息D.期货交割结算价转换因子【答案】 C25、某投资者以2元股的价格买入看跌期权,执行价格为30元股,当前的股票现货价格为25元股。则该投资者的损益平衡点是( )。A.32元股B.28元股C.23元股D.27元股【答案】 B26、美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价方法是( )A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D27、美元兑日元的标价为117.55,美元兑人民币的标价为6.1188,则1日元可以购买( )元人民币。A.1.6680B.1.1755C.0.5250D.0.05205【答案】 D28、根据我国股指期货投资者适当性制度,自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币( )万元。 A.50B.100C.200D.300【答案】 A29、按照国际惯例,理事会由交易所( )会员通过会员大会选举产生。A.1/2B.1/3C.3/4D.全体【答案】 D30、3月1日,某经销商以1200元吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值,决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日,小麦价格下跌,该经销商在现货市场上以1110元吨的价格将1000吨小麦出售,同时在期货市场上以1130元吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。该经销商小麦的实际销售价格是( )。 A.1180元吨B.1130元吨C.1220元吨D.1240元吨【答案】 C31、用股指期货对股票组合进行套期保值,目的是( )。A.既增加收益,又对冲风险B.对冲风险C.增加收益D.在承担一定风险的情况下增加收益【答案】 B32、某投资者是看涨期权的卖方,如果要对冲了结其期权头寸,可以选择( )。A.卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】 B33、( )是指在交割月份最后交易日过后,一次性集中交割的交割方式。A.滚动交割B.集中交割C.期转现D.协议交割【答案】 B34、某新客户存入保证金200000元,在5月7日开仓买入大豆期货合约100手,成交价为3500元/吨,同一天该客户平仓卖出40手大豆合约,成交价为3600元/吨,当日结算价为3550元/吨,交易保证金比例为5%,则客户当日的结算准备金为( )元。大豆期货的交易单位是10吨/手。A.16350B.9350C.93500D.163500【答案】 D35、下列关于期货交易保证金的说法错误的是()A.保证金比率设定之后维持不变B.使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资C.使期货交易具有高收益和高风险的特点D.保证金比率越低、杠杆效应就越大【答案】 A36、?交易者发现当年3月份的欧元美元期货价格为1.1138,6月份的欧元美元期货价格为1.1226,二者价差
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