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备考2024江苏省期货从业资格之期货基础知识高分题库附精品答案一单选题(共60题)1、期货交易中期货合约用代码表示,C1203表示()。A.玉米期货上市月份为2012年3月B.玉米期货上市日期为12月3日C.玉米期货到期月份为2012年3月D.玉米期货到期时间为12月3日【答案】 C2、()基于市场交易行为本身,通过分析技术数据来对期货价格走势做出预测。A.心理分析B.价值分析C.基本分析D.技术分析【答案】 D3、( )的目的是获得或让渡商品的所有权,是满足买卖双方需求的直接手段。A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.期权交易【答案】 B4、关于期货交易与远期交易,描述正确的是( )。 A.期货交易所源于远期交易B.均需进行实物交割C.信用风险都较小D.交易对象同为标准化合约【答案】 A5、某交易者以1000元/吨的价格买入12月到期、执行价格为48000元/吨的铜看跌期权。期权到期时,标的铜价格为47500元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.48000B.47500C.48500D.47000【答案】 D6、基本面分析法的经济学理论基础是( )。A.供求理论B.江恩理论C.道氏理论D.艾略特波浪理论【答案】 A7、5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,该投资者以0.970的价差平仓,此时,投资者损益为( )万元。 A.盈利3B.亏损6.5C.盈利6.5D.亏损3【答案】 C8、期货交易与远期交易的区别不包括()。A.交易对象不同B.功能作用不同C.信用风险不同D.权利与义务的对称性不同【答案】 D9、9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分蒲式耳和290美分蒲式耳,该交易者(?)美元。(每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用)A.亏损50000B.亏损40000C.盈利40000D.盈利50000【答案】 C10、价格形态中常见的和可靠的反转形态是()。A.圆弧形态B.头肩顶(底)C.双重顶(底)D.三重顶(底)【答案】 B11、股票期权的标的是( )。A.股票B.股权C.股息D.固定股息【答案】 A12、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约,当市价反弹到( )时才可以避免损失。A.2010元/吨B.2020元/吨C.2015元/吨D.2025元/吨【答案】 B13、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每张欧元期货合约为12.5万欧元,2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元,同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元,2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101。A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56【答案】 C14、( )是一种选择权,是指期权的买方有权在约定的期限内,按照事先确定的价格,买入或卖出一定数量某种资产的权利。A.期权B.远期C.期货D.互换【答案】 A15、按( )的不同来划分,可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。A.交易主体B.持有头寸方向C.持仓时间D.持仓数量【答案】 B16、如果基差为正且数值越来越小,则这种市场变化称为( )。A.基差走强B.基差走弱C.基差上升D.基差下跌【答案】 B17、期货交易中,大多数都是通过( )的方式了结履约责任的。A.对冲平仓B.实物交割C.缴纳保证金D.每日无负债结算【答案】 A18、某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为( )期权。A.实值B.虚值C.美式D.欧式【答案】 A19、(2021年12月真题)以下属于持续形态的是()A.双重顶和双重底形态B.圆弧顶和圆弧底形态C.头肩形态D.三角形态【答案】 D20、取得期货交易所会员资格,应当经()批准。A.证券监督管理机构B.期货交易所C.期货监督管理机构D.证券交易所【答案】 B21、中期国债是指偿还期限在( )的国债。A.1?3年B.1?5年C.1?10年D.1?15年【答案】 C22、我国第一个股指期货是( )。A.沪深300B.沪深50C.上证50D.中证500【答案】 A23、欧美国家会员以( )为主。A.法人B.全权会员C.自然人D.专业会员【答案】 C24、利用股指期货进行期现套利,正向套利操作是指( )。 A.买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出股票指数期货合约B.卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买进股票指数期货合约C.买进近期股指期货合约,卖出远期股指期货合约D.卖出近期股指期货合约,买进远期股指期货合约【答案】 A25、6月10日,A银行与B银行签署外汇买卖协议,买入即期英镑500万、卖出一个月远期英镑500万,这是一笔( )。A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.套汇交易【答案】 A26、某行权价为210元的看跌期权,对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为( )元。A.5B.3C.8D.11【答案】 A27、某投资者在5月2日以20美元吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为13D美元吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元吨,则该投资者的投资结果是( )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)A.亏损10美元吨B.亏损20美元吨C.盈利10美元吨D.盈利20美元吨【答案】 B28、某交易者买入执行价格为3200美元吨的铜看涨期货期权,当标的铜期货价格为3100美元吨时,该期权为( )期权。 A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】 B29、基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于,基差交易能够( )。A.降低基差风险B.降低持仓费C.使期货头寸盈利D.减少期货头寸持仓量【答案】 A30、看跌期权多头损益平衡点等于()。A.标的资产价格+权利金B.执行价格-权利金C.执行价格+权利金D.标的资产价格-权利金【答案】 B31、芝加哥期货交易所成立之初,采用签订( )的交易方式。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】 A32、改革开放以来,()标志着我国期货市场起步。?A.郑州粮食批发市场以现货交易为基础,引入期货交易机制B.深圳有色金属交易所成立C.上海金属交易所开业D.第一家期货经纪公司成立【答案】 A33、期货会员的结算准备金( )时,该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。 A.低于最低余额B.高于最低余额C.等于最低余额D.为零【答案】 A34、关于股指期货投机交易描述正确的是( )。A.股指期货投机以获取价差收益为目的B.股指期货投机是价格风险转移者C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行【答案】 A35、短期利率期货的期限的是( )以下。A.6个月B.1年C.3年D.2年【答案】 B36、一般地,利率期货价格和市场利率呈()变动关系。A.反方向B.正方向C.无规则D.正比例【答案】 A37、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为()。(不计交易费用)A.20500点;19700点B.21500点;19700点C.21500点;20300点D.20500点;19700点【答案】 B38、( )是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。A.内涵价值B.时间价值C.执行价格D.市场价格【答案】 A39、利用股指期货可以回避的风险是( )。A.系统性风险B.非系统性风险C.生产性风险D.非生产性风险【答案】 A40、下列适用于买入套期保值的说法,不正确的是(
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