东北财经大学21秋基金管理平时作业二参考答案1. 出让基金管理公司股权未满( )年的机构，中国证监会不受理其设立基金管理公司或受让基金管理公司股权的申请。A.2B.3C.4D.5参考答案：B2. 已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是( )已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是( )元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是( )元A.11，-1B.10，0.5C.10，-1D.11，0.5答案：C3. 有效市场的形式有( )。A.弱有效证券市场B.半强有效证券市场C.强有效证券市场D.非有效证券市场参考答案：ABC4. 套利定价理论的假设条件包括( )。A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者具有单一投资期D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利参考答案：ABD5. 跟量算法中若交易量放大则应该( )这段时间内的下单成交量。A.放大B.缩小C.保持不变D.不确定参考答案：A6. 根据( )的不同，通常可以将股票分为价值型股票与成长型股票。A.股票性质B.投资市场C.股票规模D.投资风格参考答案：A7. 商业银行对客户的风险分类标准是多维度的，需要根据不同的管理目标进行划分，进而进行有针对性的风商业银行对客户的风险分类标准是多维度的，需要根据不同的管理目标进行划分，进而进行有针对性的风险管理。下列对客户分类管理的意义评价不恰当的是( )。A分类营销，细化金融产品B合理配置银行资源C可以优先处理高回报率优质客户D对不同的客户采取差异化风险管理策略正确答案：C8. 假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是( )A.30元B.32元C.23元D.25元答案：C9. 17周岁的公民小王不可以开立基金账户。( )A.正确B.错误参考答案：B10. “劣币驱良币”现象产生于( )。A、银单本位制B、平行本位制C、双本位制D、金银复本位制“劣币驱良币”现象产生于( )。A、银单本位制B、平行本位制C、双本位制D、金银复本位制正确答案：C11. 经典绩效衡量方法存在的问题有( )。A.CAPM模型的有效性问题B.SML误定可能引致的绩效衡量误差C.基金组合的风险水平并非一成不变D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇参考答案：ABCD12. 其他条件一致的前提下，封闭式基金的收益率会略高于开放式基金。( )T.对F.错参考答案：T13. 资产负债表报告了某一时期的资产、负债和所有者权益的状况。( )A.正确B.错误参考答案：B14. 根据车辆购置税税收政策的规定，下列不能作为车辆购置税计税依据的是( )。 A纳税人进口自用的应税车辆以组根据车辆购置税税收政策的规定，下列不能作为车辆购置税计税依据的是()。A纳税人进口自用的应税车辆以组成计税价格为计税依据，计税价格=(关税完税价格+关税+消费税)(1-车辆购置税)B纳税人进口自用的应税车辆以组成计税价格为计税依据，计税价格=关税完税价格+关税+消费税C对已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的车辆，按最低计税价格作为计税依据，若底盘和发动机同时发生更换，则最低计税价格按同类型新车最低计税价格的70%计算D免税、减税条件消失的车辆，按最低计税价格作为计税依据，最低计税价格=同类型新车最低计税价格1-(已使用年限规定使用年限)100%A15. 保险标的的实际价值为50000元，保险金额为40000元，损失金额为30000元，按比例赔偿方式计算赔偿金额应是( )。保险标的的实际价值为50000元，保险金额为40000元，损失金额为30000元，按比例赔偿方式计算赔偿金额应是()。A50000元B40000元C30000元D24000元D16. 专业基金销售机构申请基金代销业务资格的主要出资人是依法设立的持续经营3个以上完整会计年度的法人，注册资本不低于( )万元人民币。A.1000B.2000C.3000D.4000参考答案：C17. 以下反映货币市场基金风险的指标主要有( )。A.组合平均剩余期限B.收益的标准差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况参考答案：ABCD18. ( )主要是指合规部门和督察长在基金公司组织体系中应当有独立地位，合规管理应当独立于其他各项业务经营活动。A.独立性原则B.及时性原则C.投资人利益优先原则D.主观性原则参考答案：A19. A draft contains the following items: (1)amount: GBP 32,000.00 (2)drawer: China Textiles Co., TianA draft contains the following items:(1)amount: GBP 32,000.00(2)drawer: China Textiles Co., Tianjin(3)drawee: Bank of Europe, London(4)tenor: at 60 days sight(5)payee: the order of ourselves(6)date of issue: 12 May, 200(7)drawn clause: Drawn under Bank of Europe, London L/C No. 15243 dated 5 April, 200Please indicate a draft containing above items in the form as shown in Question 4.A draft for GBP32,000.00 is drawn by China Textiles Co., Tianjin on Bank of Europe, London payable at 60 days sight to the order of ourselves dated 12 May, 200 marked Drawn under Bank of Europe, London L/C No. 15243 dated 5 April 200.20. 基金销售机构在进行市场细分时应遵循的原则有( )。A.易入原则B.成长原则C.利润原则D.识别原则参考答案：ABCD21. 理论上讲，公司盈利增加，可分配的股利相应增加，股票的市场价格上涨;公司盈利减少，可分配的股利相应减少，股票的市场价格下降。( )T.对F.错参考答案：T22. 偏股型基金中的股票配置比例为( )。A.10%-30%B.30%-50%C.50%-70%D.70%-90%参考答案：C23. 英国已发展成为欧洲最大的资产管理中心，在全球范围内也是除美国外最大的资产管理市场。( )A.正确B.错误参考答案：A24. 保本基金从本质上讲是一种( )。A.股票基金B.货币市场基金C.混合基金D.债券基金参考答案：C25. 关于货币市场基金，以下说法正确的是( )。A.无投资风险B.风险低，流动性好C.以短期货币市场工具为投资对象D.增长潜力大参考答案：BC26. 自行填开发票入账属于( )行为。A.未按规定取得发票B.未按规定保管发票C.未按规定领购发票D.未自行填开发票入账属于( )行为。A.未按规定取得发票B.未按规定保管发票C.未按规定领购发票D.未按规定开具发票答案：A27. 下列关于对冲基金的说法，正确的有( )。A.只有有资质的投资者才能参与B.有最低投资门槛C.投资运用杠杆效应D.投资品种多样性E.一年锁定期参考答案：ABCDE28. 中国证监会对( )的监督检查是日常监管的重点。A.公司本身的日常经营运作B.收益状况C.风险状况D.基金管理公司内部控制情况参考答案：D29. ( )就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。A.市场灵敏度B.市场有效性C.市场长期性D.市场有机性参考答案：B30. 股票价格的涨跌和公司盈利的变化是同时发生的。( )T.对F.错参考答案：F31. 债券基金是指主要投资于( )的基金类型。A.国债B.金融债C.公司债D.股票参考答案：ABC32. 买壳上市是指私募股权投资资金投资的企业运营失败，项目以破产而告终，被迫退出的一种形式。( )A.正确B.错误参考答案：B33. ETF有“最小申购、赎回份额”的规定，只有资金达到一定规模的投资者才能参与ETF一级市场的实物申购、赎回。( )A.正确B.错误参考答案：A34. 某企业的总资产为200亿元，销售收入为50亿元，总负债为120亿元，销售净利润为30%，那么它的净利润和净资产收益率为( )。A、30亿元和18.75%B、15亿元和37.5%C、30亿元和37.5%D、15亿元和18.75%参考答案：D35. 基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。( )A.正确B.错误参考答案：A36. 对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，按( )计算应纳税所得额。A.10%B.25%C.30%D.50%参考答案：D37. 股票只能由股份有限公司发行。( )T.对F.错参考答案：T38. 战术性资产配置与战略性资产配置的不同体现在( )。A.资产管理人对风险的偏好B.资产管理人对风险的规避C.资产管理人能够准确地预测市场变化D.资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案参考答案：ABCD39. 股票是一种所有权凭证。( )T.对F.错参考答案：T40. 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是( )。A.特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率参考答案：B