风险管理辅导资料：其他评估方法其他评估方法1缺口分析法缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。为了计算商业银行的流动性缺口 （亦为融资需求） ，需要对资产、 负债和表外项目的未来现金流进行分析。融资缺口 =贷款平均额 - 核心存款平均额融资缺口 =- 流动性资产 +借入资金融资需求（借入资金）=融资缺口 +流动性资产积极的流动性缺口分析的时间序列很短，大多数商业银行重视对四五周之后的流动性缺口分析。2久期分析法久期缺口 =资产加权平均久期- （总负债 / 总资产）负债加权平均久期当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。6.3流动性风险监测与控制流动性风险预警内部指标 / 信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、 资产质量， 以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。外部指标 / 信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。融资指标 / 信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。背景知识：国际操作实践从审慎的角度出发，香港金融管理局要求商业银行根据本行的风险状况制定目标流动资产比例（高于法定最低流动资产比率水平，例如30%），作为流动性风险预警信号。压力测试除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，商业银行还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算。情景分析正常状况。商业银行自身问题所造成的流动性危机。某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。