一位日内波段高手的交易思路全纪录，想盈利就要一根筋【一】1关于日内波段以前一直做趋势，有6年时间了，从最初的不到20万 赔到只剩2万，后来在自己总结找原因的时候看到了王向洋的视频， 当时也是很杂的一些内容，直到其中一个视频，他提到了他曾经看 过的一本书克罗谈期货交易策略，我从网上买到了一本影印本， 这是唯一的一本到现在为止我还在不断看的书，每个星期都看，基 本都可以背下来了还在看。给我的感触和启发特别的大。 其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。为什么？理 由很简单，一个大学毕业以后没有做过一份工作的人，完全的自由 职业者，马上奔三的人，看看房价一天天的飞奔，压力不是一般的 大，总感觉好像做这个没有保障，不知道哪天一个连续的四次跌停 就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时很后怕）。不过我坚 持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。 现在资金到了100多万（当然是房子、车、媳妇等等全部搞定了以 后的净资产了）。一天一个做保险的朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车 祸什么的，你难道让你老婆自己承担起整个家庭的责任吗？所以我 又买了个不是很大的店铺，但至少每个月的租金可以让她们平心静 气的过一些舒服的日子。现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结 和分享一下我自己操作的经历，当然不能自封什么高手，仅是看到 这个论坛大家的氛围非常好，所以就一起分享一下。在讲波段之前，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那 什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上 涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看 法，你再转向。那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日 线甚至周线的趋势当中说起。我先假设行情进入了震荡的时期，那 么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向的，行情不会没有来由的 震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是 高位遇阻动力不足。所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势 之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候， 如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势， 那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经 常用，就是看看均线，价格在均线之上，尤其是60 日均线之上，我 从来不轻易的看空，哪怕价格跌停呢！）。我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个 明确的走势的时候。借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是 处于震荡的时候，你要等到突破以后，方向明确了，再开始做日内 的波段。如果是上涨以后的下跌，你要坚持一根筋的思路，就是下 跌等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关键的支撑位 的时候，你要判断回调的幅度，也就是 38.2%、50%、61.8%几条黄 金分割线，克罗强调在回调至 45%-55%时入场， 同样的，我个人也 认为你应该等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场 做多。不要轻易的改变你认定的方向，绝对不要。2下面我细化到日内的波段操作上，当你认定了目前大趋势的走向的 时候，日内的波段就不会存在犹豫不决的问题，以前我也常遇到这 样一个问题，我是在这个位置做突破呢？还是遇阻做空呢？支撑阻 力位往往都是带有两面性的，在你犹豫不决的时候，你很可能已经 错过了价格和合适的点位，从而错过了很好的入场时机，只有在收 盘的时候看着价格和图表悔恨。现在你不会了，因为你知道了，你 确定了今天的走势的方向，比如说是上涨，那么就坚持突破了高点 就做多，下跌遇到了支撑就做多，一直这样做，直到收盘为止。 简单化了操作，确定了何时入场以后，我再讲一下如何止损，如何 止盈。关于如何止损的问题，其实都是老生常谈了，大家基本都知 道几种常用到的止损，但我要强调的一点，就是你在做日内的波段， 价格不可能突破了高点就一去不复返了，它还会下跌或者回调的， 也就是说，你的盈利不是无限的，一次操作的盈利是有限的，所以 你不可能放很大的止损来过滤信号，我也绝对不认为突破了高点或 者站住了支撑会虚假的往相反的方向跑了很远再回来，如果价格这 样在走，我宁可觉得反方向行进或者震荡的可能性要大的多。所以 我坚持小幅的止损，3，4 个价位的止损足够多了，当你开仓以后价 格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少赚一次没关系，但 至少你可以规避掉一次错误的硬扛所带来的巨额损失，用我们做期 货经常讲到的一句圣经来说投资的最大秘诀，在于保住本金。 你错了，行情又上去了，你还可以再进去，不怕什么，多动一次手 而已，无所谓的。 再讲一下如何去止盈，我个人经常用到的止盈的方式就是均线，尤 其是10 日，20日和60 日的均线，如果突破以后上涨的速度比较快， 那么就用 10日均线去止盈，如果突破以后价格运行的比较慢，就用 20日或者60日的均线去止盈，什么时候那根1分钟的K线的收盘 价到了均线之下，什么时候我出手走人。如果是破了均线开始横盘 震荡了，你还有一次遇支撑做多和突破高点做多的机会，不怕的。 如果没有，那么我们先落袋为安了，我也有很多的朋友跟我讲，说 自己每次都拿不住单，我说因为我有自己的方法去止盈，所以我坚 持就行，对，就那么坚持，胆子放大一点，你有止损保证你的风险 你大可以多拿点时间，因为价格的上涨就是时间换空间，你不给它 上涨的时间，它又怎么给你带来丰厚的利润呢？ 这里要讲到一个很细节的问题，比如突破高点做多，遇支撑做多。 我个人比较习惯于看5分钟K线图，一分钟的高低点太乱了，或者 你也可以用一下宝塔线（小键盘里输入TWR也可以），很清晰，一目 了然。还有就是今天的开盘跳空高开了，可能价格就会偏离均线很 远，没办法看，那我教你一个方法，看 1 分钟 K 线的低点，如果价 格突破的速度比较快，那么你就用前一分钟K线的低点作为止盈， 如果突破的速度比较慢，那么你就用再前一分钟的K线低点作为止 盈。很多人觉得这样价格反向的时候不是会损失很多收益吗？相信 我，不会的，你跑的太快，永远是不会有大收益的，也就是说，如 果今天的价格是持续在涨，甚至涨停，你跑的太快，都是吃不到什 么利润的，有时价格波动的速度太快，上下起伏也比较大，你跑的 那么快，怎么能拿到大收益的。 我曾经就在做白糖的时候碰到过连续 6天都是上涨，那时我的资金 曲线陡峭的一塌糊涂。当然很多朋友肯定也会问到我这样的问题， 日间的趋势是不可能天天涨的啊，总有下跌的时候，有时甚至连续 几天都下跌，你坚持做多，不是连续亏，连续亏吗？我这里说一下 我自己判断的方法，不要去管今天的开盘是高开还是低开，那都没 有用的，价格高开可以低走也可以高走，你要等，如果今天开盘后 价格一直在往上走，偏离开盘价比较远的位置，我不认为今天的行 情会那么容易再跑下来，如果开盘以后价格横盘震荡，你就等着突 破了以后跟进去，如果价格是开盘以后往下走，那我之前强调了， 日内波段不是要你天天都做的，天天都做天天都赚钱的，那是神仙。 你坚持一根筋的做法是为了避免在你下单的时候犹豫是做多呢还是 做空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜过卦了？ 当我看到价格在开盘以后持续的走低，我就等，等到价格回到了开 盘价之上，我再去做多，否则我就看着不动，不动又不怕，又不会 损失一毛钱的本金。有的人会说，主力是会做陷阱的，有时候会冲 高一些，然后开始猛跌，行情持续下行，这个我们不怕，因为有止 损。有时候价格会走低，然后再上冲，那我们就盯着开盘价那根线 看看价格是否会上冲，冲的过去，就找个合适的入场时机做多，冲 不过去，就看着它走就好了，随你怎么玩，我就是不进场。 另外强调一点，对于资金管理的问题，其实也说不上是什么资金管 理，你总会有一天头昏脑胀或者行情变成极端的时候，千万记得， 当你连续做错连续做错的时候，要停下来看看你今天亏了多少，每 天亏的钱不要太大，有个 5%已经足够多了，超过了这个数，不论接 下去行情如何，关机走人，换换心情，保住本金，你才有赚钱的可 能。另外对于仓位的问题，我是不认为满仓有什么不好，我又不持 仓隔夜，怕什么，轻仓老是做错，有什么用，不还是亏吗？重仓我 对的次数多，资金才会累加。至于怎么应用，仁者见仁智者见智罢 了，收盘的时候看看自己的结算单，对的次数多，以后可以尝试仓 位重一些，如果对的次数少，仓位稍微放轻点，如果错的次数太多 那我告诉你，你肯定是哪错了，你还是停下手把之前一个月的单子 一笔一笔的好好理理，为什么在这个点位下单，为什么这个点位不 跑，为什么这个点位不止盈，相信梳理过以后，对你自己会有很大 的帮助和提高。其他的就没什么东西好说了，如果大家还有什么更 好的经验可以交流和分享的话，可以联系我，期货里的钱是赚不完 的，我不认为分享给大家好的东西我就没钱赚了，哈哈！3如何让自己有一个提款机可能说到提款机，大家肯定非常感兴趣， 其实如果我换个说法，大家思路会更开窍一些，提款机的定义就是 简单的高准确率的价格形态。先从另一个角度来解释，什么是价格 形态。我先引入一个概念：期货的价格起伏就是一个时间和空间相 互置换的过程。我从来没见过 1分钟就涨停接着下一分钟变成跌停 的，从来没有过。为什么？因为价格想要涨的更高或者跌的更低， 是需要时间的。这也就是大家通常所讲到的震荡。一般情况下，我 们从技术分析的角度将震荡归为三角、旗形、楔形等等各类的形态， 其实这只是为了方便大家去辨认，另外一个原因就是这些形态在历 史数据当中出现的频率非常的高。我定义一个价格周期：假设价格的运行只有一个周期，从小区间变 成大区间，然后从大区间继续变成小区间。也就是说，如果我们想 获得丰厚的利润，就是需要价格的大区间，那么我们就不可能在大 区间中建仓，只能在小区间中建仓，换句话说，我们要在震荡中建 仓（股海藏经楼：可以在节点突破位置建仓，详细见趋势节点-BOLL 指标精解）。这样一理解，就简单的多了，想要找到自己的提款机 就是要找到一个震荡的小区间去建仓，什么样的小区间呢？就是简 单的价格形态。对于价格形态的理解，大家在思想认识上不能过于 狭隘，不能简单的只根据书上所说的几种简单定义来判别，而是要 发散，只要是开仓了以后能够赚钱的，就要记下来，然后研究它是 否有这样的规律性，那么在下次的应用当中，就可以去验证它，如 果真的有效，那么你就有了自己的提款机。我举个例子，行情在不 断的下跌，但是下跌的速度并不是特别的快，当行情又恢复震荡的 时候，很多情况下都会形成 4-6 根的1 分钟 K 线，看起来就好像一 直翘起来的脚，那我们就在脚尖的位置顺势开仓，准确率有多高呢？ 看看在这次白糖的下跌当中，这样的形态出现了多少次？我再举一 个例子，之前的价格一直处于窄幅的震荡之中，然后价格非常缓慢 的速度下破了震荡的低点，看起来就好像一个瀑布在形成之前，这 时往往均线都纠葛在一起，而且多数情况下，就在横盘震荡的上沿， 就是 40 日均线和 60 日均线，我们在均线看似要发散的时候做空， 准确率有多高呢？还有这样一个价格形态，价格在缓慢的上涨，然 后一个看似突破的K线打破了之前的横盘高点，但是价格却没有上 升，在震荡了十几分钟后开始下破，我们在上破之前的横盘高点的 那根 K 线的低点位置做空，准确率有多高？其实还有很多这样的形 态，我只是把它们记录了下来，然后在历史数据中研究，再拿到实 盘中检验，当确定有效的时候，就一个一个把它们放到我的兵器库 中。如果你按照我这样的方法做，你就会有一个你自己的提款机， 不用多，有 3,5 个就可以了，假设某天价格就出现了你记录的那个 形态，大胆的开仓吧，你的提款机时间到了！4 关于复利在我发现复利效应这个概念之前，我曾经看到这样一道算 术题：假设你有10 万的资金，你是满仓交易的，第一次很惨，你亏 了 50%，只剩下了 5 万本金，第二次你继续开仓，然后你又赚了 30%， 紧接着又一个天大的馅饼掉到了你的手上，你又赚了 30%，我们来 算算你三次开仓以后的