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问题 1:面板数据中,在使用固定效应模型时,有些重要变量不显著,但随机效应模型时变量全部显著, 用豪斯曼检验, 说要采用固定效应模型, 但是豪斯曼检验的结果提示矩阵是非正定性。怎么办chi2(5) = (b-B)(V_b-V_B)(-1)(b-B)=Probchi2 =(V_b-V_B is not positive definite)网上有些说,要用面板工具变量,但是我刚才试了一下,用面板工具变量,变量很多不显著,是不是工具变量没找对答案 1:在关于是 FE 还是 RE的检验中,原假说是非观测效应与解释变量不相关,备择假说是两者相关。 FE是无论原假说成立与否都是consistent,而 RE在原假说下是 consistent,并且 Asymptotically efficient(样本越大越有效),但如果原假说被拒绝,则RE不是 consistent的 (Hausman, 1978) 。这个检验不是用来检验系数显著性的,造成系数显著性低的有其他原因。如小样本共线,时间序列自相关,截面数据异方差。共线下,重新选择筛选变量。自相关下,广义差分等。另外,固定效应实质加了很多虚拟变量,可能这些虚拟变量与解释变量共线, 导致系数不显著。 选的工具变量超过一个, 之间可能共线,即相关性强。工具变量之间,工具变量与其他解释变量之间相关性强,即共线,导致一些系数不显著。
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