初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：在对关键风险指标评估时采用的SMART方法中，A表示()。A.具体B.可计量C.可实现D.责任正确答案：C2. 单选题：抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。A.文件合同缺陷B.财务/会计错误C.结算支付错误D.产品设计缺陷正确答案：A3. 单选题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。A.50%B.125%C.150%D.100%正确答案：B4. 单选题：【2013年真题】下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构正确答案：D5. 单选题：在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A.重要性B.及时性C.统一性D.谨慎性正确答案：A6. 单选题：在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是()。A.利率风险B.国家风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D7. 单选题：下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%C.优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分正确答案：D8. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE9. 单选题：在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险正确答案：A10. 单选题：【2012年真题】下列关于信用风险的表述，不正确的是()。A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险正确答案：A11. 单选题：在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在()的基础上监测和控制相关的风险暴露。A.多头头寸B.空头头寸C.净头寸D.总头寸正确答案：C12. 多选题：以下关于商业银行客户评级/评分的验证说法正确的是()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释正确答案：ABE13. 单选题：信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5正确答案：C14. 单选题：计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括()。A.期权风险B.股票风险C.信用风险D.商品风险正确答案：C15. 多选题：资本充足率压力测试框架的主要内容包括()。A.情景选择B.定量压力测试C.定性压力测试及管理行动D.结果输出E.整合资源正确答案：ABCD16. 单选题：商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A.一般B.正常C.最好D.最坏正确答案：A17. 多选题：可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB18. 多选题：下列关于资本监管的说法正确的有()。A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程正确答案：BCDE19. 单选题：下列不属于商业银行新产品业务风险管理对象的是()。A.已有产品研发B.依托软件开发的新产品业务C.通过产品属性参数配置的新产品D.通过业务研发的新产品正确答案：A20. 单选题：【2011年真题】下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是()。A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B.风险管理部门应当与业务部门保持独立C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包正确答案：B21. 多选题：商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E.银行、负债之间的币种不匹配时正确答案：ABDE22. 单选题：下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C.CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D.CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型正确答案：C23. 单选题：集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C24. 多选题：抵押合同应详细记载的内容包括()。A.抵押品的名称和数量B.抵押权的实现C.抵押物的所有权属性D.抵押担保的范围E.被担保的主债权种类、数额正确答案：ACDE25. 多选题：【2018年真题】根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策正确答案：ABCDE26. 多选题：下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错正确答案：ABC27. 多选题：商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正确答案：AB28. 单选题：根据巴塞尔委员会的要求，下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行必须持有多种外币资产来一一对应其外币债务C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.对于持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件正确答案：B29. 单选题：国别风险管理体系不包括（）。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计正确答案：B30. 单选题：巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的有效监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2006年10月正确答案：D31. 单选题：关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A.操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分B.报告应针对风险的变动情况评估资本的充足状况，并提出改进建议C.报告应对风险指标的变化情况、与阈值的距离等作出分析和解释D.业务部门不能单独向高级管理层汇报，必须经过操作风险管理部门正确答案：D32. 多选题：商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。A.出现产业结构调整B.原材料价格上升C.行业竞争加剧D.区域经济变动E.以上都对正确答案：ABC33. 单选题：外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.20%25%B.15%25%C.10%20%D.10%25%正确答案：A34. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确正确答案：BCD35. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升.净利息收入不变正确答案：BC36. 单选题：我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。A.75%，65%B.65%，l5%C.75%，25%D.65%，25%正确答案：C37. 多选题：收益率曲线通常表现的形态包括（）A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线正确答案：ADE38. 单选题：主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正确答案：D39. 单选题：激烈的行业竞争必然