初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现在系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这是因()造成的操作风险。A.人员因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷正确答案：D2. 单选题：下列一级操作风险的原因分类中，属于外部原因的是()。A.人员B.流程C.监管D.信息科技系统正确答案：C3. 多选题：对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。A.区域B.风险程度C.国别D.风险类别E.自身风险偏好正确答案：ACD4. 单选题：【2013年真题】下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构正确答案：D5. 单选题：商业银行面临的外部风险不包括()。A.行业风险B.技术风险C.流动性风险D.项目风险正确答案：C6. 单选题：下列关于风险对冲说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正确答案：A7. 多选题：以下关于商业银行客户评级/评分的验证说法正确的是()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释正确答案：ABE8. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE9. 单选题：如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2B.201C.208D.20正确答案：C10. 单选题：商业银行在监测客户风险时，偿债能力指标不包括()。A.利息保障倍数B.资产负债率C.存货周转率D.速动比率正确答案：C11. 单选题：内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范B.事前审查C.事前调查D.前期防范正确答案：A12. 单选题：【2013年真题】在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包正确答案：C13. 单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C14. 单选题：下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题正确答案：A15. 单选题：【2012年真题】在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定正确答案：C16. 单选题：【2012年真题】()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率正确答案：A17. 单选题：某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9正确答案：B18. 单选题：中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购；逆回购D.逆回购；正回购正确答案：C19. 单选题：商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A.负债到期日管理B.资产到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理正确答案：D20. 多选题：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.中央银行提高资本充足率要求，可能导致银行盈利能力面临新的挑战和困难，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案：BDE21. 单选题：商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避正确答案：A22. 多选题：下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有()。A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B.用来衡量商业银行风险变化的程度C.属于动态指标D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率E.反映特定时点的信息正确答案：ABC23. 多选题：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法正确答案：BDE24. 单选题：关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的正确答案：B25. 单选题：在国别风险管理体系中，商业银行董事会的主要职责不包括()。A.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额B.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险C.监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责正确答案：D26. 单选题：巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法正确答案：B27. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C28. 单选题：资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与()的构成状况。A.到期负债B.未到期负债C.总负债D.将来负债正确答案：A29. 单选题：【2014年真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A30. 多选题：下列属于操作风险人员因素的有()。A.知识/技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.违反用工法E.外部人员盗窃正确答案：ABCD31. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（）。A.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和02.5%的逆周期资本要求B.系统重要性银行附加资本要求，为1%C.针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求D.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和9%E.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6%、7%和8%正确答案：ABC32. 多选题：下列关于信用风险的说法正确是()。A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B.信用风险通常包括违约风险、结算风险C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D.结算风险在外汇交易中较为常见E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中正确答案：ABCDE33. 单选题：以下关于债项评级的说法，错误的是（）。A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级正确答案：D34. 多选题：下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A.CAP曲线与AR值B.二项分布检验C.KS检验D.卡方分布检验E.正态分布检验正确答案：BDE35. 多选题：下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的正确答案：AC3