河北省区域创新能力影响因素研究II摘 要区域创新能力（Regional Innovation Capability）是指一个地区将新知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力，其核心是促进创新机构间的互动和联系，表现为对区域社会经济系统的贡献能力2。区域创新能力不等于科技能力，也不等于科技竞争力，但科技能力和科技竞争力是区域创新能力的基础。它不仅是区域经济获取竞争优势的决定性因素，而且也是解释地区经济繁荣程度差异的重要因素，而对影响区域创新能力的重要因素之一的FDI的研究也非常重要。本文利用东部六省1996-2007年的数据实证分析了实际利用外商直接投资（FDI）对区域创新能力的影响，同时分析了河北省同其他东部省份的差距，并作了预测。结果表明，FDI对东部六省产生了技术“溢出效应”，确实提高了区域创新能力，但是，FDI对河北省却没有产生显著性的技术溢出效应，分析原因可能是没有跨越FDI溢出效应的“门槛”。同时，考虑1997年中段的亚洲金融危机的影响，对河北省的实际利用外商直接投资额的时间序列进行了干预ARIMA模型预测，通过分析发现河北省的FDI值在未来一段时间仍然保持良好的增长趋势，因此针对河北省的现状和具体省情提出了相应的对策建议。关键词：区域创新能力 FDI 东部六省 面板数据模型 Intervention-ARIMA 目录一、研究背景及意义2二、国内外研究现状3三、数据说明4(一)变量的选取4(二)数据的来源说明5四、FDI对区域创新能力影响的实证分析5(一)模型的初步设定5（二）模型的检验5（三）解释变量的多重共线性检验6（四）模型的参数估计7五、河北省FDI的Intervention-ARIMA预测9(一)模型的基本简介9(1)干预模型简介9(2)ARIMA模型的基本类型10(3)ARIMA模型的识别及选择11(4)干预ARIMA模型11(5)模型的适应性检验11（二）河北省FDI的干预ARIMA模型实证分析12(1)数据的平稳性检验及单位根检验过程：12(2)模型的识别、确定和预测过程12(3)模型适应性检验14六、结论建议15III一、研究背景及意义区域创新能力（Regional Innovation Capability）是指一个地区将新知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力。其核心是促进创新机构间的互动和联系，表现为对区域社会经济系统的贡献能力。区域创新能力不等于科技能力，也不等于科技竞争力，但科技能力和科技竞争力是区域创新能力的基础。它不仅是区域经济获取竞争优势的决定性因素，而且也是解释地区经济繁荣程度差异的重要因素。美国的硅谷和128公路堪称这方面的明显例证。此外，德国的巴登符腾堡地区、“第三意大利”的伊米莉亚罗马涅地区以及中国的中关村也都是通过区域创新获得新的区域竞争优势的。在世界新科技革命推动下，国民财富的增长和人类生活的改善越来越有赖于知识的积累和创新、自主创新，尤其是科技创新能力日益成为国际综合国力竞争的焦点。而在经济全球化的背景下，外商直接投资的流入无疑是发展中国家获得所要消化吸收的先进技术或知识的重要途径。那么，外商直接投资对东道国企业的自主创新必然有一定的影响。我国是利用外商直接投资的大国，研究利用FDI推动企业自主创新的问题在新的时期具有非常重要的意义。回顾中国利用外资所走过的路程，我们就不得不提及以下三个阶段18： 第一阶段：1992年以前，中国虽然在政策上制定了很多鼓励外资和华侨资本直接投资的政策，但真正进入中国市场的投资很少。1979年至1991年，合计利用FDI才233.5亿美元，FDI占国内固定资产投资的比重也很低。 第二阶段是1992年邓小平南巡讲话以后，国内掀起了经济发展的新高潮，也吸引了大量的FDI进入。当年FDI比1991年增加一倍以上，超过了100亿美元。1996年，更是突破了400亿美元。 但是1997年爆发的亚洲金融危机使得外商对中国持观望态度，虽然中国采用十分出色措施最大程度的避免了金融危机带来的严重后果。但是并没有恢复所有投资者的信心，外商直接投资的数额出现下降。第三阶段是2001年底中国加入世界贸易组织以后，从2002年开始，FDI又进入一个新的发展阶段，当年突破了500亿美元，2004、2005年均突破600亿美元。从中国改革开放初期到2005年底，中国共吸收外商直接投资6300亿美元，外商直接投资对GDP的贡献率超过40%。1993年我国成为吸引外资最多的发展中国家，2003年我国成为全球吸引外资最多的国家，FDI存量占GDP的比重接近50%，这是我国始终把吸引外资作为对外开放的重要组成部分，实行“以市场换技术”的引资战略的成果，以期通过吸引外商直接投资来促进技术进步，在招商引资的初期确实取得了优异的成绩：外商投资已经成为影响中国经济增长、就业、技术进步的重要因素。外资企业在改变我们传统的经营方式、经营观念，提升市场竞争等方面也发挥了重要的作用。但是，改革开放以来，我国通过渐进式的市场化改革和大规模的内外投资，推动了经济的快速发展。可是，随着国民经济的不断发展，一些新的问题也就随之产生了：我国的劳动力成本在逐步提高，传统的比较优势正在消失，而且我国企业在国际分工中处于产业链低端，收益率较低，同时在WTO规则下，知识产权、技术贸易壁垒和反倾销已成为我国众多企业参与国际竞争的重大阻碍1。要解决这些问题首先要强调的就是我国的创新能力的提高。但是，在我国FDI金额不断攀升的情况下，当前我国是否还要坚持“以市场换技术”的战略，已经成为众多学者激烈辩论的热点问题。为了探求FDI对河北省的区域创新能力的影响，本文选取了1996年至2007年东部六省的数据，对比其他东部省份，分析河北省FDI对区域创新能力的影响，同时对河北省未来几年的引资情况采用时间序列分析的方法作出了预测，但是有必要在预测河北省的FDI值时，考虑1997年亚洲金融危机的干预影响，本文采用了Intervention-ARIMA模型对河北省的FDI进行预测。结合这些问题对河北省的现实存在的问题提出了相应的意见和建议。二、国内外研究现状近几年对于我国坚持的“以市场换技术”的引资战略已经成为争论的热点问题， FDI对东道国是否能产生积极的技术溢出效应还是技术挤出效应。理论研究普遍认为，FDI对东道国的同一企业及相关企业的技术溢出效应主要通过示范效应、竞争效应、人力资源流动以及产业关联等4个渠道产生作用5。但是，也有事实证明，FDI对部分地区的自己创新能力存在挤出效应。由于外资作用的两面性，经验研究得出的结论也不一致甚至截然相反。最早对FDI溢出效应进行计量研究的是Caves（1974），他通过对澳大利亚1969年产业层面数据的分析，发现当地企业的生产率与行业内的外资份额正相关，由此认为FDI有积极地技术溢出效应。类似的国别研究，如Haddad和Harrison（1993）对摩洛哥的研究所得出的结论认为，跨国公司对该国国内企业的劳动生产率并没有显著的影响，他们认为摩洛哥国内的企业与跨国公司之间较大的技术差距，阻碍了跨国公司溢出效应的产生。国内对FDI的溢出效应的定量分析也有较大的进展，但是论证的观点也存在较大的差异。中国社科院财贸经济研究所所长江小娟和中国社会科学院政策研究室研究院王春法分别在2001年和2003年对这一问题做了调研，同样是对跨国公司在话筒子企业进行问卷调查，但对数据进行分析后，两人在引进FDI是否会带来技术溢出效应这一关键问题上得出了截然相反的结论。江小娟的观点认为，FDI进来后就会带来技术进步，这是没有前提的、跨国公司要占领中国市场，自然就会带来先进技术和机器设备。但王春法认为机器设备和技术能力是不一样的。FDI技术溢出并不明显，相反，FDI对本地企业的研发活动是挤出的、替代的。在采用Intervention-ARIMA进行分析的应用主要有利用ARIMA模型分析我国人口总量时间序列的研究已经很多，如：田应福、缪柏其（2006年）利用贵州省人口总量时间序列(19522002年)，应用B-J法建立了ARIMA模型；田金方、张小斐（2007年）利用干预时序模型方法对我国建国以来的人口发展趋势建立了动态模型。但是利用ARIMA模型尤其是利用Intervention-ARIMA模型对实际利用外商直接投资的分析、预测至今未曾见到。三、数据说明(一)变量的选取 对于变量的选取，本文参考了国内研究同类问题时所采用的测度指标。由于计量性的实证研究受到统计指标和数据获取的限制，多采用专利申请或授权量作为区域创新能力的代理变量。而本文则选取专利的授权量（I）（单位：百个）作为被解释变量区域创新能力的代理变量。解释变量则选用R&D经费支出（K）（单位：亿元）作为当地科研的物质资本投入；R&D人员数（L）（单位：万人）作为当地科研的人力投入；由于中国经济发展的差异性，选取当地的人均国民生产总值（PGDP）（单位：亿元）来体现；而要考虑到当地的创新环境对区域创新能力的影响选取地区技术市场的交易合同金额（T）（单位：亿元）衡量当地创新参与者之间的技术交往关系，间接反映创新网络中各参与者之间交换和合作的强度。(二)数据的来源说明本文的数据从1996年至2007年河北、山东、浙江、福建、广东和江苏等东部六省的12年的时间序列数据，之所以没有选取其他东部省份是由于，海南省虽然是沿海强省但是其吸引外资较少，同时每年的专利授权量较之其他各省有明显的差距，因此不具有可比性。而北京、天津和上海等直辖市，由于经济结构的差异也同其他省市存在较大的差异，因此也没有被选用。而本文的数据全部来源于1997-2008年的中国统计年鉴和1997-2007年的东部六省的省统计年鉴。对河北省FDI的预测数据，为了增加模型建立的拟合准确性，则增加了1994-1996年的数据，均来自河北省统计公报。四、FDI对区域创新能力影响的实证分析(一)模型的初步设定为了克服样本不足的问题，采用计量经济学当中的面板数据模型（panel data）进行实证分析，初步建立的研发活动的产出函数表示为I=f（L，K，FDI，PGDP，T）。其中，L和K分别代表研发活动的人力资源投入和物质资本投入；I选用专利授权量表示区域创新能力；FDI为外商直接投资金额；T是技术市场交易合同金额，代表创新环境。初步模型的具体表示形式为： （1*）在进行参数估计时，以（1*）式为基础，采用对数模型（2）进行回归。选择对数形式的原因在于方程量变同时取对数以后，解释变量前的系数所表示的就是弹性的概念，便于经验结果的比较。 （2）（二）模型的检验根据（2）式截距项向量和系数向量中各分量的不同限制要求，可以将（2）式所描述的面板数据模型划分为三种类型：无个题影响的不变系数模型即为式（2）；含有个体影响的不变系数模型，即变截距模型（2*）；含有个体影响的变系数模型，即变系数模型（2*）。分别为： （2*） （2*） 在对时间序列进行估计是，使用的样本包含了个体、指标、时间三个方面的信息。如果模型形式设定不正确，估计结果将于所要模拟的经济现实偏离甚远。因此，建立面板模型的第一步便是检验样本数据九斤符合上面哪种模型形式，从而避免模型设定的偏差，提高参数估计的有效性。我们采用协方差分析检验如下两个假设：H1：个体变量系数相等H2：截距项和个体变量系数相等如果H2被结束，则接受（2）式；如果H2被拒绝，则检验假设H1。如果H1也被拒绝，则接受（2*）式；否则，接受（2*）式。