外汇模拟交易实验指导书武汉理工大学经济学院2006年 6 月目 录前 言4实验要求5外汇模拟交易系统简介6实验1、外汇实盘模拟交易入门7一、实验目的7二、实验要求7三、实验内容7四、实验报告要求7五、外汇实盘交易操作步骤指导：81、登录与退出82、 行情信息解读113、 交易144、交易查询19实验、外汇模拟交易分析与评价23一、实验目的23二、实验要求23三、实验内容23四、实验报告要求23五、实验操作231， 下单操作232， 交易成绩排行233, 信息查询24实验3、外汇保证金模拟交易操作25一、实验目的25二、实验要求25三、实验内容25四、实验报告要求25五、外汇虚盘交易操作步骤指导：261，熟悉主界面262,买卖委托283,撤单304.委托查询305.成交查询316.账户明细317,查看持仓状态31实验4 、外汇保证金交易风险管理32一、实验目的32二、实验要求32三、实验内容32四、实验报告要求32五、实验操作32附录33、外汇交易风险披露实例332、预测汇率变动的常用经济指标33前 言随着经济的全球化和一体化，中国经济的开放度日益提高，越来越多的企业和个人关注外汇的变动。同时，人民币汇率改革发展，使人民币汇率机制的弹性日益增加，外汇风险日趋显现，外汇投资渠道更加丰富。对于外汇知识的了解和外汇交易方式的掌握不仅是直接从事对外经贸业务企业的需要，也是当前我国个人投资渠道的新选择和新热点。对于金融专业的学生，对外汇交易透彻了解是本专业的基本要求。但是由于外汇交易有很强的实战性，仅对书本知识的掌握是远远不能达到培养有较好专业能力的培养目标的，同时，外汇汇率变化频繁，对交易者有较高的心理素质要求。因此，本实验课程是通过模拟的外汇交易环境，巩固和深化课堂教学内容，并在设置一定压力下，让学生掌握外汇交易的实际操作方法，培养锻炼学生一定的压力承受能力和正确的风险与收益的处理能力。实验要求在外汇模拟交易实验中，对学生提出以下要求：（1） 认真做好相关基本概念和知识的预习，预习实验指导书有关部分，认真做好实验内容的准备，就实验可能出现的情况提前做出思考和分析。（2） 仔细观察上机和上网操作时出现的各种现象，记录主要情况，做出必要说明和分析。（2） 认真书写实验报告。实验报告包括实验目的和要求，实验情况及其分析。（3） 账号和密码是用户在系统中的标识和使用凭证，要求同学维护好自己的帐号和密码,维持良好的模拟系统环境。（4）遵守机房纪律，服从辅导教师指挥，爱护实验设备。（5）实验课程不迟到。如有事不能出席，所缺实验一般不补。实验的验收将分为两个部分：第一部分是上机操作，包括检查程序运行和即时提问。第二部分是提交书面的实验报告。对实验的考核包括实验态度、动手能力、数据记录、数据分析等方面。外汇模拟交易系统简介一、 基本功能描述：世华模拟交易系统基于INTERNET的C/S模式开发，使用世华公司即时行情数据，进行全球各主要交易所的模拟交易。系统集委托下单、自动成交、自动结算为一体，具有与真实交易系统相似的功能。本外汇模拟交易系统为金融学专业及相关课程教学提供了一个模拟外汇交易的实战平台。该平台帮助模拟客户在及时获得外汇行情的同时，能够在线下进行时价交易和挂单交易，具备与真实交易完全相同的交易、结算功能。本系统还提供了强大、丰富的客户交易查询功能和交易统计功能，并且具备反映客户建议和阅读银行公告的交互式功能。二. 主要特点介绍：1. 交易范围：本外汇模拟交易系统能提供对全球多个交易所24小时连续交易的支持，并可在使用中方便的加入新的交易所和交易品种。2. 交易规则：在委托方面，系统能提供三种委托方式：限价委托，市价委托和止损委托。在成交判断方面，系统对买单和卖单分别按不同的价格（卖价和买价）判断成交，对用户的委托单实行“高打低就”的原则。在交易时间方面，系统利用行情数据流实现了与真实市场的自动同步。 3. 自动结算：系统完整地再现了结算所的整个结算流程。结算系统对所有用户持有的全部头寸进行盯市操作，能自行对保证金不足和到达最后交易日的外汇作相应处理。4. 管理控制：本系统完全实现了自动化，可以在无人管理情况下长期运行，使管理人员的工作负担减到最低限度。系统能随时向管理人员提供必要的统计报表，使管理人员可以完全掌握所有用户和交易的状况。5. 操作智能化：系统以方便用户使用为目标，尽量减少用户的输入难度。对于数据录入工作都提供了批量方式，从而大大减少了工作强度。实验1、外汇实盘模拟交易入门一、实验目的1 熟悉外汇交易币种、交易汇率类型及有关的汇市报价；2 掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；3 能够解读外汇行情、利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。二、实验要求1. 登录外汇模拟交易系统、建立个人资料、熟悉系统的各主要功能模块。2. 分析外汇行情，做出买入卖出外汇的即时交易或委托交易决策并正确进行下单（或撤单等项）操作。3. 解答实验大纲中列出的练习与思考题。4对每笔交易记录交易数据和交易理由，并做出小节。三、实验内容1，登录与退出2. 行情信息解读3，交易4. 交易查询四实验报告要求解答下列问题：1、进出口公司如何在不同货币之间折算？1) 某出口商原报价为500美元/公吨，现交易对方要求该报英镑价，根据当日汇率， 如何该报英镑价？2) 某进出口公司进口原报价为100EURO/PCS， 现出口方希望改为美元结算，该公司应如何该报美元价？ 2，现有一客户手中有HKD60万元，想通过外汇通实盘买卖业务兑换成AUD，分析如下： 方法一、该客户可以通过两次直盘交易将其的HKD兑换成AUD，即HKD USD AUD方法二、该客户可以通过一次交叉盘交易将其HKD直接兑换成AUD根据模拟体系中的汇率行情，上述两种方法中，哪种方法更划算（列出详细的计算过程）3纪录交易数据五、外汇实盘交易操作步骤指导：1，登录与退出11 登录用户在Windows 系统中，依次点击“开始程序􀃆模拟外汇客户端􀃆模拟外汇客户端”， 或直接双击桌面快捷图标， 系统弹出“世华财讯模拟外汇交易系统（客户端）”窗口，如图1.1 所示。然后输入登录名称及密码，单击确认。 图1.1 注：一个用户名在同一时刻只允许一个登录。同一个用户名的第二个登录将被提示用户已在线。12 修改登录密码和个人信息121 修改密码进入首页，点击“密码修改”，进入密码修改模块操作区，如图1.2 所示。输入旧密码，并两次输入新密码，即可修改密码。 图1.2 1。2。2 更新个人资料点击“更改信息”，进入更改信息模块操作区，如图1.3 所示。输入昵称、姓、名、性别即可修改个人信息（其他信息暂时不能修改，只能查看），并在首页显示如图1.3 所示。图 1.3 图 1.4 13 退出单击主界面右上角系统关闭的快捷按钮，系统退出14 基本界面登录成功后，系统进入“世华模拟外汇交易系统（客户端）”主界面，如图1.5 所示界面上方为功能模块区，系统设有交易、排行帮、切换、在线咨询共四个模块；界面下方为每个功能模块操作区，显示每个功能模块对应的详细内容。与实际外汇交易方式相同，外汇模拟交易方式分为实盘交易和保证金交易两类，由主界面的切换按钮进行两种不同交易类型的转换。功能模块区功能模块操作区 图1.5 外汇交易系统客户端主界面2. 行情信息解读2.1进入交易页面 点击顶部交易按钮，进入交易页面。页面左侧是行情信息区域，显示产品的最新行情信息，刷新时间由服务器设定。（如图2.1）图2.12.2 行情显示分类. 行情有两种分类方式，一种是自选分类，一种是按币种分类选择按币种分类，可以按照名字来排序，即点击按币种分类按钮，或者点击鼠标右键，再弹出的菜单里选择要显示的币种。按自选分类。点击弹出菜单里的自选产品子菜单，可以进行自选产品显示，如图先选择左边产品列表里面的产品（可以复选），然后点击增加按钮，选择好的产品即被添加到右边的已选择产品中，自选产品最多可以显示8 个，不可以重复选择相同产品。 点击确定则自选产品被保存，以后点击自选产品列表即显示。图2.3.汇率的解读说明2.3.1 交易币种的规定目前银行提供的交易货币有：美元USD 港币HKD 欧元EUR 日元JPY英镑GBP 瑞士法郎CHF 加拿大元CAD 新加坡元SGD澳大利亚元AUD美元、欧元、日元、英镑、港币等外汇品种都是目前外汇市场上交易频繁、交易量较大的外汇；同时，它们也可看成是外汇市场上的晴雨表，它们的剧烈、频繁变动往往会导致整个外汇市场上的剧烈变动。. 交易汇率的规定交易汇率可以分为基准汇率和交叉汇率，其区分主要看汇率中是否包括美元。基准汇率主要有： 美元/港币 USD/HKD 美元/日元 USD/JPY 欧元/美元 EUR/USD 英镑/美元 GBP/USD 澳元/美元 AUD/USD 美元/瑞郎 USD/CHF 美元/新元 USD/SGD 美元/加元 USD/CAD交叉汇率主要有： 日元/港币 JPY/HKD 欧元/港币 EUR/HKD 英镑/港币 GBP/HKD 澳元/港币 AUD/HKD 加元/港币 CAD/HKD 瑞郎/港币 CHF/HKD 欧元/日元 EUR/JPY 英镑/日元 GBP/JPY 澳元/日元 AUD/JPY 加元/日元 CAD/JPY 瑞郎/日元 CHF/JPY2.3.3 有关汇市报价外汇报价其实是两种货币的汇率，或者说是两种货币的比率。由于银行的报价是参照国际金融市场的即时汇率加上一定幅度的买卖点差报的，所以汇率变化是随着国际市场的变化而变化的。外汇汇率有两种标价方式：直接标价法和间接标价法。 06/23/200602:24 GMTBidAskChange%EUR USD1.25651.2567-0.0013-0.1034USD JPY116.15116.190.140.1207GBP USD1.82791.828400USD CAD1.11951.12010.00080.0715AUD USD0.73350.73380.0010.1365USD CHF1.24391.