Eviews实验报告联立方程模型系 别经济系专 业金融学 学 号1090805姓 名张嘉夫指导教师曹 勇时 间2011/10/18联立方程模型一 选题单方程计量经济学模型，是用单一方程描述单一经济变量与影响该变量变化的诸因素之间的数量关系，它适用于单一经济现象的研究。但是，经济现象是极为复杂的，其中诸因素之间的关系在很多情况下是不能用单一方程描述的。这时，就必须用一组方程才能描述清楚，即联立方程。二 模型介绍以一个由国内生产总值（Y）、居民消费总额（C）、投资总额（I）和政府消费额（G）等变量构成的简单的宏观经济为例建立一个联立方程模型，模型如下：消费方程Ct = a0 + a1Yt + a2 Ct-1+ u1t投资方程It = b0 + b1 Yt + u2t收入方程Yt = Ct + It + Gt第一个方程表示居民消费总额由国内生产总值和前一期的消费总额共同决定；第二个方程表示投资总额由国内生产总值决定；第三个方程表示国内生产总值由居民消费总额、投资总额和政府消费额共同决定。三 数据来源年份YICG198815388.65700.27868.11820.3198917311.36332.78812.62166199019347.867479450.93149.9199122577.4786810730.63978.8199227565.210086.313000.14478.8199336938.115717.716412.14808.3199450217.420341.121844.28032.1199563216.925470.128369.79377.1199674163.628784.933955.911422.8199781658.52996836921.514769199886531.631314.239229.315988.119999112532951.541920.416253.120009874934842.845854.618051.62001108972.439769.449213.219989.82002120350.34556552571.3222142003136398.85596356834.423601.42004160280.469168.463833.527278.52005188692.180646.371217.536828.32006221651.39440280476.946772.42007263242.5111417.493317.258507.9该数据取自于19882007年中，国内生产总值、居民消费总额、投资总额和政府消费额的数值，具体数值见上表。四 结果分析首先输入数据；输入数据后，点击“object”下拉菜单下的“new object”选项，显示结果如下：选择“system”，再单击ok，出现系统窗口，再窗口中输入联立方程模型关系式，如下图所示：单击“estimate”，在“method”下拉菜单里选择“ordinary least squares”，然后点击ok，结果显示如下图：由上图可知，系数c（1）c（5）的数值分别为2236.013、0.1234、0.7268、-2835.574、0.4297，最后一项prob的伴随概率均小于0.05，所以估计结果均有效。再看两个方程的拟合效果，两个方程的拟合值均接近于1，所以拟合效果较好，方程估计有效。根据以后分析，可以整理出如下表达式：消费方程：Ct = 2236.013 + 0.1234 Yt + 0.7268 Ct-1+ u1t 投资方程：It = -2835.574 + 0.4297 Yt + u2t收入方程；Yt = Ct + It + Gt