证券模拟业务实习报告 实习时间： 2012年4月23-27 专 业： 09会计三班 学 号： 姓 名： 指导老师： 王海峰目录一、实验名称二、实验时间三、实验目的四、实验内容五、实验过程1、股票模拟操作2、期货模拟操作六、实验体会1、交易策略2、交易原因3、交易风险控制七、实验心得1、认识和了解2、交易感悟一、 实验名称证券期货投资模拟实习二、 实验时间 2012年4.23-4.27 星期一至星期五 9:00-11:30,13:00-15:00三、 实验目的（1） 了解学校证券期货模拟投资软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。（2） 实际观察和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本关系。（3） 自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。四、 实验内容（1） 在学校证券期货模拟投资软件商查看在交易所的证券及期货品种和证券价格指数、市场信息、公司信心、行业动态等。（2） 观察常见的技术指标（MA/MACD/KDJ/RSI/WR/OBV等）与证券价格之间的关系，初步了解技术指标的测试功能并进行投资决策。（3） 综合性实验：根据对大盘及个股、期货品种的基本面和技术面分析，选择一种或多种证券和期货品种进行模拟交易（模拟资金：股票和期货各50万元）五、实验过程（一）股票模拟操作1、对大盘的分析大盘小幅低开后保持窄幅震荡走势，沪指在2400一线徘徊，深成指在五日线上方震荡。由于临近假期，市场观望气氛有所增加，部分资金离场，近期较为活跃的金改、胶囊、海南等题材板块纷纷降温出现调整。板块继续保持轮动态势，酿酒、家电、环保等板块有资金积极做多，水泥和券商板块跌幅较大拖累股指，深强沪弱格局延续，两市成交量明显减小。消息面上：（1） 美国宣布对叙利亚和伊朗实施新制裁。 新华网华盛顿4月23日电：美国总统奥巴马23日宣布，美国将对叙利亚和伊朗帮助其政府干扰和监控互联网和电话通讯的实体及个人实施制裁。 该行政令还将制裁六个实体，包括叙利亚情报总局、叙利亚电信公司、伊朗伊斯兰革命卫队、伊朗情报和安全部、伊朗执法部队以及伊朗的达塔克电信公司。（2） 财政部将招标300亿国债。4月25日，财政部将招标300亿元的国债。记者23日获悉，财政部就此发布了“关于2012年记账式附息（七期）国债发行工作有关事宜的通知”。（3） 新政呼之欲出，ST公司诸多保牌术或将失灵。近日随同郭树清在广东调研的证监会有关部门负责人表示，证监会正在研究是否可以剔除政府补贴等非经常因素作为衡量盈利的新口径，确保退市制度得到有效执行。统计发现，从2010-2011年盈利情况来看，如果新政出台，将对数十家此前依靠非经常收入而成功“保牌”的公司产生重大影响。 技术面上沪综指在修正后日K线4月以来形成窄幅上升通道中运行，指标系统有顶背离现象。截止27日收盘，沪指报2396.32点，下跌8.38点，跌幅0.35%，成交840亿元；深成指报10180.39点，下跌21.26点，跌幅0.21%，成交633亿元。本周沪指跌10.54点，跌幅0.44%；深成指涨49.35点，涨幅0.49%；创业板指跌43.59点，跌幅5.98%。本月股指呈现震荡走高趋势，沪指涨133.53点，涨幅5.90%；深成指涨770.13点，涨幅8.18%；创业板指涨6.61点，涨幅0.97%。2、对个股的分析主要交易的股票有：金晶科技，南京高科，东风汽车，中国国贸。模拟操作记录如图：对金晶科技（600586）的分析：基本面分析：金晶科技是经山东省人民政府鲁政股字199957号文批准,以发起方式设立的股份有限公司。公司成立日期1999年12月31日,注册资本6185万元。随着加入WTO，中国正全面地融入经济全球化的进程。金晶集团与世界500强玻璃企业巨头美国PPG公司本着互惠双赢的良好意愿，于2003年结成了战略伙伴关系，实现了双方技术和市场的共享。2007年金晶集团填补国内空白的产品-超白玻璃成功中标奥运工程“鸟巢”、“水立方”，并广泛应用于国家大剧院、迪拜塔、北京银泰大厦、上海世博会等大型高档建筑，因而超白玻璃被称为玻璃家族中的“水晶王子”。2011年的一项重大事项：滕州金晶拟收购滕州汇业二条800T/D优质浮玻线及相关资产,公司玻璃产能增长36%。公司持有滕州金晶90%股权,本次收购的两条玻璃线规模均为800T/D,年产量合计1000万重箱。公司目前产能共2085万重箱(包括参股的廊坊二线),本次收购相当于公司玻璃规模增长36%。两条新线价格4.5亿元,收购为低成本扩张。两条玻璃线于2010年10月至2011年4月间投产,为规模较大的新线;公司以账面价值44927万元收购,而评估价为49386万元,增值率9.92%。参考南玻今年投产的吴江两线8.46亿元的投资额而言,公司本次收购至少可节约40%的资金。在行业低迷时进行收购,公司实现了低成本扩张。技术面分析：股价波动不是很大，还出了大跌的情况，但是后面又出现了小幅的增长趋势。日成交量随着价格的变动呈先减后增的趋势。估计后面还会有上升空间。其K线图形如附图所示：（二）期货模拟操作主要交易期货：沪铜1208，沪天胶1209，连豆一1209，连豆粕1209。模拟操作记录如图：1、对品种的分析 连豆一1301：从基本面分析，美豆中线仍处于供应紧张的偏多格局中，美豆播种面积下降仍然是近期美豆主要的利多因素。从技术面上来看，美豆运行到1400美分后缺乏持续推动的动力，而最近宏观因素不稳定，美豆在1400美分出现高位震荡走势，预计内外盘豆类近期仍将维持住4月报告公布后的上涨高度。豆1月上试4700元以及豆粕9月上试3400元前多单持有交易。因豆类外强内弱的特点，短线上不宜追高豆类，中线多单轻仓持有。从技术面看，该支股票总体趋势是上下波动。买入该股票时，该股票在一直的下跌，成交量也逐渐上升，所以我首先买了20手。经过观察，发现豆一还在下跌，又买了20手。一天下来，连豆一1310并没有涨价，而是一直在中间波动，我没有立刻抛出去，而是觉得豆类农场品还是会有涨价的，在25号开盘的时候，豆类一下子就猛涨了，并给我带来了收益。六、实验体会1.交易策略我的交易策略是对所要选择的股票进行分析，选择具有短线个股机会和潜力个股机会的股票，进行短线操作。根据近期的个股成交量排名的特征，来发现市场是否有主力入场，一般情况下原来的不活跃股与基本面好的个股成交量放大说明主力进场积极；原来的活跃股与超跌股的成交量放大说明是老主力的折腾；根据盘中的成交买卖特征纪录以及组合性的指标的测量来发现新的潜力股，以及跟踪原有潜力股的动态变化进行分析。每阶段需要跟踪一些具有明显机会的个股，对于这些个股的机会一定不能放过。在选择几只股票进行短线操作的同时，购买一只股票进行长线操作，进行分析观察。股票投资以“低价买进,高价卖出”为原则。短线投资对一些股票的操作应该有利就走，要避免短线长做。由于是短线，我感觉投机的因素比较大，而且由于自己是刚进入股市对很多股票还不了解，所以我选择的都是自己比较了解的几只股票。最后，就是要把握时机，下单一定要快，大盘的走势是瞬息万变的，容不得我们犹豫。超过成本价要积极卖出，不能犹豫观望。如果买入之后一直跌，要在亏损不超过百分之五时立即抛掉止损。要保证有量的优势，只有大量的快速的流动性才能保证盈利大于印花税，才能保证有所收益。2.交易原因选择短线交易策略的原因，首先是由于实习时间较短，不适合进行长线操作，所以我选择以短线投资为主，辅以一只股票进行长线操作，进行观察。其次，短线和长线相结合，这样既能尽量减少风险，提高收益，又能满足自己买卖的欲望，心里负担较小。对于股票投资本应该四分之三投长线，四分之一投短线，这样才能更好的提高收益，减少风险。但是由于实习时间短，所以为了保证在短期提高收益，我只能以短线为主。我国的股票市场还不是很健全，再买进股票时不能盲目的跟风，对于一些信息又有辨别真假的能力，不要为虚假信息所骗。对股票分析要结合上市公司的经营业绩，公司盈利情况等进行分析。对上市公司的财务报表要进行仔细的分析，这是了解一家上市公司业绩的主要途径。除此之外还要对国家颁布的一些政策法令要有所了解，明白这些政策对上市公司的经营是否有利，以及对股市所造成的影响。选股要瞻前顾后，既要看前期走势，也要看其成长性。既要看业绩，也要看成本。炒短线要掌握操作要领。要把握时机，买股票要准，该出手时，要毫不犹豫。下跌到止损点是立即出局，绝不拖泥带水。要抓住每一笔收益的最佳时机。把风险降到尽可能低。3.交易风险控制在交易的过程中要把风险控制在一定的范围之内，以避免不必要的损失，再出现亏损时可以采取割肉进行止损，可以避免损失的进一步扩大。也可以选择补仓，以更低的价格购买该股票，使单位成本价格下降，以期望在补仓之后反弹抛出，将补仓所买回来的股票所赚取的利润弥补高价位股票的损失。原先高价买入的股票，由于跌得太深，难于回到原来价位，通过补仓，股票价格无需上升到原来的高价位，就可实现平本离场。这样做同样也存在风险，虽然补仓可以摊薄成本价，但股市难测，补仓之后可能继续下跌，将扩大损失。七、实习心得1.认识和了解证券市场是证券发行和交易的场所。从广义上讲，证券市场是指一切以证券为对象的交易关系的总和。从经济学的角度，可以将证券市场定义为：通过自由竞争的方式，根据供需关系来决定有价证券价格的一种交易机制。在发达的市场经济中，证券市场是完整的市场体系的重要组成部分，它不仅反映和调节货币资金的运动，而且对整个经济的运行具有重要影响。证券市场以其独特的方式影响着近现代社会，对社会经济发展起着重要作用。因此，对其功能及作用，应有一个客观的评价。它是联系资金供应者与资金需求者的桥梁 ，证券市场是企业筹集社会资金的另一渠道 ，为政府提供公开市场操作的调节杠杆 ，证券市场是社会资金重新配置的调节机构 ，证券市场是观察经济状况的重要指标 在证券市场上市的公司，虽然在公司总数上不占多数，却在公司资财上占相当大的比重，这说明上市公司都是大公司。大公司在各生产领域都是重要的企业，它们的发展状况往往影响这一行业的发展状况。证券市场上的指数统计，正是选择这些有代表性的大公司的股票交易状况，可以在一定程度上反映社会经济变化情况。股市上各种不同类别的指数还可以反映社会上资金的余缺、具体行业和企业的发展情况。 2.交易感悟这次实习虽然只有短短的一个星期，但对我的意义非凡，因为这是我真正进入股市前的一次模拟操作，虽然只是模拟但我也同样认真对待。 经过这些天的实习，使我对股票交易有了进一步的认识