第一章 金融统计学概述一、名词解释1、金融：指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来、有价证券的发行与转让等经济活动。简言之，是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。2、 狭义的金融：是指现金或资金的融通即信用货币的融通。3、 广义的金融：是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资的网络场所等要素构成。4、金融统计：是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。5、商业信用：企业在正常的经营活动和商品交易中由于延期付款或预收帐款所形成的企业常见的信贷关系。6、银行信用：是指以银行为中介，以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。二、填空题1.金融统计以金融现象的数量方面为其研究对象，以金融现象为其研究范围。而金融现象是指货币资金的融通现象，主要包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象。2金融统计分析方法主要有金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。3选择金融统计分组标志时应遵循两个原则：第一，根据统计研究的目的来选择。第二，必须根据研究对象的特点，选择最本质的标志。三、简答题1. 什么是金融统计学？它与社会经济统计学原理、经济统计学及其他部门统计学有何区别?答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。金融统计学作为一门专业统计学，不同于社会经济统计学原理，也不同于经济统计学和其他部门统计学。首先，金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系。其次，金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系。再次，金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系。2金融统计的性质有哪些?答：金融统计学作为一门以金融计量为特殊研究对象的专业统计，有以下几个基本性质：第一，金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的。第二，金融统计研究金融领域内客观现象的现状及发展过程。第三，金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律。第四，金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好地发展。3金融统计汇总有哪几种组织形式？答：一般来说，统计汇总主要有以下几种组织形式：第一，逐级汇总，是指按照一定的管理体制，自下而上地对调查资料逐级进行汇总。第二，集中汇总，是指将全部资料集中到组织统计调查的最高机关进行一次性汇总。第三，综合汇总，是指一方面对一些基本的统计指标进行逐级汇总，另一方面又将全部资料实行集中汇总。第四章 中央银行统计一、名词解释1、准备金：商业银行的库存现金和存款准备金2、法定存款准备金：是金融机构按照其存款的一定比例向中央银行缴存的存款，这个比例通常是由中央银行决定的，被称为法定存款准备金率；u 例如：甲银行吸收原始存款100万元，法定准备金率为10，则法定准备金为：10万元（10010）3、 超额存款准备金：是金融机构存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分，主要用于支付清算、头寸（款项）调拨或作为资产运用的备用资金。 4、 基础货币（Basic Monetary），又称高能货币、强力货币，货币供应量的源头，简单说就是从中央银行发行出来的货币，是流通中的现金C和商业银行存款准备金R的总和： 基础货币= C+R=社会公众手持现金+银行系统的库存现金+法定准备金+超额准备金 5、 货币市场：指期限在一年以内的短期金融工具交易市场；用来调节暂时的资金余缺；主要交易对象是国库券、商业票据、银行承兑票据等。6、 货币供应量也叫货币存量，指一国在某一时点承担流通手段和支付手段职能的货币总额。一般表现为现金C和除政府之外的全部居民和机构在金融机构的存款D。 货币供应量在一定程度上反映了全社会有支付能力的购买需求，其变化可以反映社会需求的变化。7、信贷收支统计：是分析和反映金融机构以信用方式集中和调剂的资金数量的专门统计.二、填空题1、货币政策中间指标的选择的原则有：(1)可测性；(2)可控性；(3)相关性；(4)抗干扰性。2货币政策中间指标的近期指标有存款准备金、基础货币、短期利率、货币市场行情等；远期指标有货币供应量、银行信贷规模等。3. 币购买力可从四个方面统计分析：（1）不同商品的购买力。（2）同一商品的购买力。（3）不同区域的购买力。（4）购买力投向。4. 编制货币概览应注意以下两个问题：第一，货币概览是货币当局与存款货币银行资产负债表的合并表，因此必须消除两个部门之间的交易；第二，货币概览的资产主要是按部门或部门的各组成部分分类的，负债主要是按流动性的标准分类的。5、我国的货币供应量层次划分如下：M0=流通中的现金；M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体部队存款；M2=M1+企业单位定期存款+自筹基本建设存款+个人储蓄存款+其他存款。6、货币供应量在一定程度上反映了全社会有支付能力的购买需求。因此，货币供应量的变化可以反映社会需求的变化。通过货币供应量的层次与结构的变动分析，我们可以从总体上把握社会总供求的相对变动情况。7、常用的利率统计分组是按照银行及其他非银行金融机构的信贷资金性质，即是属于资金来源还是资金运用进行的分组。按照信贷资金的性质，利率可分成三大类：（1）存款利率；（2）贷款利率；（3）借入（或贷出）资金利率。三、简答题1什么是货币供应量的层次划分？答：目前，大多数经济学家都认为应根据金融资产的流动性来定义货币，确定货币供应量的范围。所谓金融资产的流动性，是指一种金融资产能迅速转换成现金而使持有人不发生损失的能力，也就是变为现实的流通手段和支付手段的能力，也称变现力。根据资产的流动性来划分货币供应量层次，已为大多数国家政府所接受。2利率统计分析可从哪几个方面进行？答：利率统计分析可从利率水平与变动统计、利率与相关因素之间关系的统计分析、利率风险统计分析三个方面来进行。其中利率水平与变动统计包括利率的统计分组、平均利率、利率指数三个部分。利率与相关因素之间关系的统计分析包括利率与物价弹性之间的关系分析、利率与物价的相关统计分析、利率变动趋势的分析预测。利率风险统计分析包括利率风险及产生原因、利率风险的评估及预测方法两个部分。3什么是利率风险？常见的利率风险评估与预测方法有哪些？答：利率风险就是指由于预期的市场利率水平与到期的实际市场利率水平产生差异而导致形成损失的可能性。 常见的利率风险评估方法有以下两种：（1）缺口分析；（2）期间分析法。 常用的利率风险预测方法有以下三种：（1）经济计量预测方法。（2）判断预测法。（3）技术预测方法（也叫图表法）。四、计算题1、2010 年我国货币和准货币(M2 ) 为725 851. 79 亿元，其中：货币(M1) 为266 621. 54 亿元，准货币为459 230.25 亿元；在货币中，流通中现金(M0 ) 为44 628.17 亿元，活期存款为221 993.37 亿元；在准货币中，定期存款为143 232.08 亿元，储蓄存款为303 093.01 亿元，其他存款为12 905.15 亿元。试根据上述资料计算2010年我国各层次货币的结构指标，并对货币供应状况作出简要分析说明.解：各货币层次的关系如下： M0=44 628.17亿元（流通中现金）； M1=266 621. 54 亿元（货币）=44 628.17亿元（流通中现金（M0）+221 993.37亿 元 （活期存款）； M2=725 851. 79 亿元（货币和准货币）=266 621. 54 亿元（货币（M1）+459 230.25 亿元（准货币）= 266 621. 54 亿元（货币（M1）+143 232.08 亿元(定期存款)+ 303 093.01 亿元(储蓄存款)+ 12 905.15 亿元(其他存款)+0.01亿元（四舍五入误差）。注：最后一个等式有0.01亿元的四舍五入误差。 其中M0/ M1为16.74%，M0/ M2为6.15%，M1/ M2为36.73%。2、我国2009 年职工平均货币工资指数为117.20% ，职工生活费用价格指数为99.1% ，试计算货币购买力指数以及实际工资指数。解：根据教材公式（437）有： 货币购买力指数=1/生活费用价格指数=100.91%; 根据教材公式（439）有： 实际工资指数=货币工资指数/生活费用价格指数=117.20%/99.1%=118.26%。第五章 商业银行统计一、名词解释1、负债业务。主要指吸收资金的业务。2、资产业务。是指商业银行把负债业务所获得的资金加以运用，从而取得收益的业务。主要包括现金资产业务、放款业务、投资业务、贴现业务和固定资产业务。3、中间业务。是指商业银行无需动用自己的资金，只代理客户承办首付和委托等事项，从中收取手续费的主要业务，包括结算业务、信托业务、租赁业务、代理业务和其他服务型业务。4、表外业务。是指商业银行资产负债表以外的各项业务，其中一部分将转变为银行的实有资产和负债，主要包括贷款承诺、担保、调期和套头交易、 代理客户买卖、分销证券等。 二、填空题1商业银行在社会经济中发挥着许多重要的职能。它具有信用中介、支付中介、金融服务的职能。2. 商业银行统计分析主要内容包括资产负债统计、经济效益分析等。统计资料来源于业务经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、宏观经济数据、为某一目的进行的调查得到的数据资料。3商业银行资产统计指标体系包括流动资产、长期资产、无形资产、递延资产及其他资产几个方面的统计。4商业银行负债包括短期债务（流动负债）、长期债务。所有者权益方面包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。5.商业银行信贷资金营运分析的主要内容包括商业银行信贷收支统计、各商业银行信贷收支表的编制、商业银行信贷收支统计分析。6我国的银行业竞争力比较的基本框架主要包括以下几个方面：（1）对我国银行业的现实竞争力的分析。（2)对我国银行潜在竞争力的分析。(3)对我国银行业竞争力的环境分析。（4）对我国银行业竞争态势的分析。7.银行自身经济效益指标是指各行在经营其业务中的劳动成果与劳动消耗活劳动占用之间的比例。银行自身经济效益的分析主要是对银行经营效益、成本费用、利润的分析。8商业银行社会经济效益分析的主要内容包括宏观社会经济效益指标分析和微观社会经济效益指标分析。9、商业银行的主要业务包括负债业务、资产业务、中间业务和表外业务。 三、计算题1某银行2006-2010年贷款资料如表5-4，试将计算结果填入表内。表5-4 某银行2006-2010年贷款资料年度贷款余额（亿元）存量增长率（%）流量增长率（%）2006169.52007183.78.3820081987.780.72009226.814.55101.420102468.470.33解：存量增长率： 2007年相对于2006年的增长率=（183.7169.5）/169.5=8.38%; 2008年相对于2007年的增长率=（198183.7）