银行信贷业务风险限额管理暂行办法第一章 总 则第一条 为规范和加强信贷业务风险限额管理，健全风险控制机制，保证信贷业务又好又快发展，根据中华人民共和国商业银行法、商业银行授信工作尽职指引 等有关法律法规及本行信贷政策规定，制定本办法。第二条本办法所称的信贷业务风险限额（以下简称风险限额）管理是指依据国家产业政策和信贷政策，结合本行年度经营计划，对行业等关键性指标设臵风险限额， 并进行监测和控制的过程。第三条风险限额管理应遵循以下原则：（一）事前管理原则。根据全行发展战略规划、经营计划及风险偏好事前设定风险限额指标。（二）动态管理原则。实时监测限额指标执行情况，必要时可根据有关批准程序， 适时进行调整。（三）综合管理原则。对信贷业务的风险和收益进行综合管理，实行风险限额指令性指标和指导性指标的综合管理。（四）全面管理原则。风险限额管理分步实施，管理目标应逐步涵盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。限额管理应逐步涵盖信贷对象、区域、行业、产品、客户等资产组合层面。第二章组织机构及职责第四条为加强风险限额管理，总行成立信贷业务风险限额管理工作领导小组， 成员由公司银行部、小企业银行部、零售银行部、国际业务部、授信评审部、计划财务部、科技信息部、风险管理部负责人组成。第五条信贷业务风险限额管理工作领导小组职责（一）根据国家宏观经济政策、本行风险管理政策，年度经营计划及经济资本配臵偏好，审定年度风险限额管理方案；（二）审定风险限额实时调整方案；（三）负责推动建设风险限额管理技术平台；（四）负责指导和推进建设风险限额管理体系。第六条总行公司银行部、小企业银行部、零售银行部和国际业务部职责（一）配合风险管理部拟定年度风险限额管理方案；（二）对调整本业务条线风险限额提出意见和建议；（三）指导、培训和检查业务条线遵循风险限额管理制度。第七条总行授信评审部职责（一）按照风险限额审慎受理审批；（二）对调整本业务条线风险限额提出意见和建议；（三）当某项风险限额大于或等于 90时，应提高审批条件；（四）负责分管业务条线信贷信息系统数据的准确性；（五）配合风险管理部拟订年度风险限额管理方案；（六）指导、培训和检查业务条线遵循风险限额管理制度。第八条总行计划财务部职责（一）根据信贷资金来源和运用，合理进行资本配臵，运用经济资本进行考核；（二）对调整业务条线风险限额提出意见和建议；（三）负责对资产负债比率的量化指标进行严密监控；（四）配合风险管理部拟订年度风险限额管理方案；（五）负责风险限额的考核工作；（六）指导、培训和检查业务条线遵循风险限额管理制度。第九条总行风险管理部职责（一）制订并落实全行限额风险管理制度；（二）牵头拟订年度风险限额管理方案；（三）负责监测风险限额管理执行情况；（四）负责拟订全行风险限额调整方案；（五）负责按月撰写风险限额监测分析报告；（六）负责全行风险限额预警工作；（七）指导、培训和检查业务条线执行风险限额管理制度。第十条总行科技部负责建设风险限额管理技术平台和风险限额管理技术保障。第三章风险限额指标设定方法第十一条本行风险限额指标管理实行专家判断法，风险限额设定的方法主要为集中度限额形式，逐步过渡到 VaR 限额和止损限额的设定方法。第十二条设臵风险限额量化指标应结合考虑国家有关政策、本行发展战略规划、经营计划、授信政策、市场营销、资产负债比例管理等因素。第十三条涉及到监管部门规定的资产负债比例管理量化指标，必须严格控制。第十四条年度风险限额量化指标实行一年一定，适时调节。原则应在上年度末，由风险管理部商有关部门后，将拟定的年度风险限额方案报总行信贷业务风险限额管理工作领导小组审核，经行长批准后实施，有效期一年。第十五条根据本行风险管理水平及技术的发展，风险限额量化指标实行动态管理。第四章 风险限额指标调整第十六条 因国家宏观经济政策和本行发展战略规划、经营计划和管理政策发生变动，总行可根据风险敞口的分布和限额利用情况做出限额调整，但风险限额应保持一定时期的稳定。第十七条 符合下列情况之一的，可对风险限额指标适时调整：（一）国家宏观经济金融政策调控；（二）国家产业政策或信贷政策发生重大变化；（三）发生重大业务突发事件；（四）本行发展战略规划发生重大调整；（五）本行经营风险偏好的转移；（六）其他必须调整的事项。第十八条相关业务营销、管理部门在执行风险限额管理的同时，在符合本办法第十六条规定前提下，可以提出某项风险限额量化指标的调整建议。第十九条 确需调整风险限额指标的，由风险管理部会同计划财务部商有关部门后提出初步意见，书面报总行信贷业务风险限额管理工作领导小组审核，经行长批准后执行。第五章风险限额指标第二十条国家规定的资产负债比例管理指标作为指令性指标，必须严格遵照执行。第二十一条风险限额按贷款对象、行业、种类、区域等不同维度在年度方案中分别设定指令性和指导性指标，并逐步实施。第二十二条按主要行业划分：（一）房地产行业；（二）市政建设行业： 1、政府类投资公司；2、土地储备中心；3、开发区；4、基础实施建设。（三）教育行业；（四）医疗卫生行业；（五）交通行业；（六）钢铁行业；（七）建材行业；（八）煤炭行业；（九）纺织服装行业；（十）汽车行业；（十一）有色金属行业；（十二）其他。第二十三条按贷款对象划分：（一）公司信贷业务；（二）小企业信贷业务；（三）零售信贷业务。第二十四条按信贷区域划分根据区域存贷比例、区域不良贷款率、区域正常贷款风险分类迁徙率、区域信用环境、区域风险控制水平等设定区域限额。第二十五条按贷款期限划分（一）短期信贷业务；（二）中长期信贷业务。第二十六条按表内、表外业务划分：（一）表内信贷业务（二）表外信贷业务第二十七条按担保方式和信用等级组合划分：（一）信用信贷业务和信用等级组合；（二）保证信贷业务和信用等级组合；（三）抵押信贷业务和信用等级组合；（四）质押信贷业务和信用等级组合。第六章风险限额监测和控制第二十八条 风险限额监测是检查信贷经营活动是否执行限额管理规定、是否存在突破限额管理及对限额控制管理的全过程。第二十九条 建立日常监测机制。各级风险管理部门应按日监测风险限额的执行情况。风险限额日常监测范围是年度设定的风险限额指标。第三十条 建立风险限额预警机制。风险管理部应在某项风险限额达到 90时发出蓝色预警信号，达到风险限额时发出橙色预警信号，超过风险限额时发出红色预警信号。第三十一条 授信评审部门应在授信业务受理评审阶段进行限额指标执行情况查询，未经批准不得擅自突破限额规定审批。出账审查人员应严格遵循有关限额指标规定，未经批准不得擅自突破限额规定出账。第三十二条达到某项风险限额后，总行风险管理部应提出风险缓释建议，有关业务部门应根据实际情况，采取必要的降低风险措施。第三十三条对擅自突破风险限额的，风险管理部应下达限期整改通知书，并建议调整相应信贷授权。第七章风险限额管理考核第三十四条风险限额执行情况，应作为经营管理的一项重要考核指标，具体考核方法由计划财务部另行制定。第八章附 则第三十五条各分行应在总行对口部门指导下执行本办法。第三十六条本办法由总行负责制定、解释和修改。第三十七条本办法自印发之日起执行。