银行个人住房贷款风险管理现状及防 对外经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行个人住房贷款风险管理现状及防：戴光华申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：慧声20060901摘要1998年，随着国家住房制度改革的全面推进和金融体制改革的逐步深入， 我翻巍业镔罩亍逐步擦发囊令人往痿贷款受务搀为一个荻熬铡澜圭罄长点。经过近咒年的快速发展，圈前个人住房贷款已进入风险高发区间。商业银行如何识别、转移、控制、管理个人住房贷款风险是此项业务保持健康发展的基本要求。本文簌我嚣令人住房贷款聪验获嚣入乎，对篦分鞭了瓣努褰韭镊孬令久住房贷款风险管理枢架和方法，全面探索了我圜商业银行风险管理体系的构建和相应的措施手段。本文第一部分首先介绍了我莺个人往痿贷款面临的主要风险类型，并对其成因谶行了分析。在此基础上分析了我国个人健房贷款风险管理体系和流程风险管理瓒状，提出了我国个人住房贷款蝇险管理在控制度、操作流程、管理技术等方露存在的闻题。- 本文第二部分介绍了国外商业银行的风险管理框架，主要包括JxL险管理制度、风澄管理攘式裟强殓管理缌织缝鞠，疑时分辑贪缨了翅羚亵业镊器风险警理的措施和方法，主要包括对流渤性风险、提前还款风险和抵押物风险的防和控制。本文第三罄努锌嚣上述分聿嚣，箍窭了箍秀笺警蠢!锻行令夫住房贷款撼陵管理政策建议：一怒建立垂直的风险管理体系，理顺风险管理路径，增强风险管理的独立性。二是逐步完善部掇制制度，加强部控制制度建设的同时，注重强纯肉部控裁潮瘦阙戆鬻接，霜露鸯蟊强蓝管政策鹭磁究，戆立部控鞠露l菠静评价制度和核查制度；三是不断提高风险管理技术，统一个人住房贷款风隐管理网络体系，实现全过程风险管理网络体系，并在此基础上逐步实现以定性和定量手段著蘩豹管理方式；鞫是再逢全过程风险管疆流程，设计穰实施蘸台有效竞争、焉台保障有力的新烈业务经营管避模式；五是针对商业银行个人住房面临的按揭项目风险、提前还款风险、抵押物风险提出具体的风险管理措施和方法。关键词：商业银行个人住房贷款风险防风险管瑗ABSTRACT With the promoting of the national realestate system and the development of the reform of the financial system，our commercial banks were launching into personal realestate loan business as a new profitincreasing factor in 1 998+After the fast progress of recent years，the personal realestate loan business is now in heavy riskIt is an essential request to keep the business growing healthy that commer cial banks should recognize，control，manage，divert and transfer the personal real-estate loans risks This essay starts with the situation of our personal realestate loanS risks and analyzes the personal realestate loanS risk management frame and methods of tbreign commercial banksThe essay explores the building of our commercial banks risk management system and outside circumstance In Part one，the essay analyzes the risk types and causes which our personal realestate loan business is now confronted withThe essay also analyzes the status in quo of our personal real-estate loan risk management mld the risk management problems of the inside controlling institutions，operating process and management technique In Part two，the essay introduces the risk management frame of foreign colmnercial banks，including risk management regulations，risk management pattern and risk management structuresAt the same time，it introduces the risk management methods and measures of foreign commercial banks，including the controlling and keeping away of liquidity risk，mortgage risk，ctc In Part tKreethe essay suggests to build the personal realestate loan risk management of our own commercial banksFirstly,we should build a vertical risk management system and increase the independence of the risk management system Secondly,we should consummate the internal controlling system graduallyThirdly, we should improve the risk management techniques and realize qualitative and 珏quantitative management methods，Fourthly,we should rebuild the full operating process ofthe risk managementFinall)；We should take concrete methods to the risks which our commercial bankspersonal real-estate loan business is confronted with， such as item risks，mongage risks and so 011 Key words：Commercial Bank， Risk KeepingAway, Personal Realestate Loan Risk Management Ill独创性声明本人声明所擞交的学位论_文是本人在释蛳指导下述彳亍的研究工作擞取褥瓣辑完成豢。据我掰知，滁了文孛特裂糖泼蠡注襄鼗嚣戆遮方岁， 论文中不包誉冀艳人已经笈亵或撰写过的研究成果，也不包含为获褥墨妻!I：丝塑鳖堡星垄堂_o或麓一他.教Iu育"H 机v k构11的u学T位uH或m迸书l o 而使用过的材料。与我一同工佟的同志对本研究所傲的缎露贡献均基猩论文中箨了鹤潢的注明并表示意。学位论文作者链意舔毕熬事隗珈妊帽、r麟学位论文使用授权书本学位论文作者完全了嬲x寸夕|、弓蛋j干领男足夸有关保留、使用学位论文的规窳，有权保留并向国家有关部门或机构送!趸论史的复印僻耜磁盘，允垮论文被套阕鞠漕禳。本人授权苎i生i：!至查亟曼 墨垄：爵隧媾擎毽论文酌全部或部分“_h一，.“oo工qp硼日P，J 窖缡入有关数据库逆行检索，可以聚用影邸、缩印或扫摘等复制芋墩保存、汇编学位论文。i慑害筻学搜埝文在瓣枣羼透矮搴援裁裹) 掌也i仑文作者签髻：<塑函毕签字!I期：年，f妈，尽翩签名；枕霆、石墨字目期参护6年，霹石基学i立论文作者毕业朦去向： 工作单位：冲I订南iR时p登诱善I)：站，。占吵， 运遗蟪缝：薹发l，31圭|炙瓣?蛙f 螺编：，。；f绪论1998年，嚣家确定了痿动鬟、拉动经济增长兹经济政策，国务院毫台了圈务院关于避步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知(国发199823号)，推动了房地产市场的快速发媵。为了配合圈家经济政策的实施， 推动房地产业斡发展，人民银行先螽颁布个人住房贷款蛰理办法积趣丈住房僚贷投入支持住房建设与消赞两个文件，极大促进了商业银行-人住房贷款业务的发展。疆药，虽蚤家巍业镊亍都瓣令人住痨贷款捌为重点发鼹对象，毽出予鏊峦业银行发展个人住房贷款业务的经验相对不足，在个人谨房风险的识别、定性、量化、分析和防控技术等管理方法以及组织结构、管理体系等方面，与国外商业银行还存在若一霆蓑踅，且市场环壤和痿臻臻缓也枣德遽一步改善。裰戴，对个人住房贷款风险静理问题进行系统、全面的研究对于商啦银行来说已熄在眉睫。 现代会融理论认为商业银行的核心功能是风险管理，同时新巴塞尔协议和国有囊业镶牙的段玲裁毅造对锻纾霜嚣建立会理载风殓蛰壤抠絮寂完蛰粒法入浚理结构提出了更商的要求，借嚣国外商业银行风险管理的先进经验，我国商业银行需要重新构建个人住房贷款风险管理体系的基本框架，从而保证业务快速稳健发震。第一章我国个人住房贷款风险现状及问题近几年，商业银行个人贷款业务保持了较快的增长势头，以中国工商银行为例，1997年末，个人住房贷款余额仅为615亿元，占各项贷款的比例为O7， 至2005年末，贷款余额已经增长为4473亿元，占各项贷款的比例已经达到1481 (见图11)。随着业务的快速发展，个人住房贷款的风险也逐步显现，不良贷款余额和不良贷款率均有不同程度的上升，以中国工商银行为例，2003年6月末， 个人住房贷款的不良贷款率已经达到1292，近几年还有逐步恶化的趋势， 加强个人住房贷款的风险管理已经成为商业银行个人住房贷款业务发展和管理的重要工作。数据来