金融模拟实验室实 验 手 册(2010 - 2011 学年)学 院：专 业：学 号：学生姓名：金融投资模拟实验课程教学方案（2010 2011 学年第一学期）课程代码：612.015.201课程名称（中文）：金融投资模拟实验课程名称（英文）：Investment Simulation Game课程性质：必修 选修 辅修预修课程：西方经济学、证券投资分析、财务管理修读对象：全院2007级各专业任课教师：傅连康 实验指导教师：邓鸣茂办公地点：学院楼D427 信息楼405 答疑时间：实验室开放时间联系电话：67703551 E-mail地址：fliankang163.com教 材：金融市场投资 傅连康 编著 上海财经大学出版社，2008年主要内容：金融模拟实验是金融学院各专业学生的专业必修课，培养学生在金融投资与投资组合管理的基本理论、基本知识与基本技能的基础上进行实际操作能力，课程利用金融模拟实验室为操作平台，教学内容包括投资组合构建报告；宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告；金融证券模拟操作过程；实验控制和分析报告。教学目标：金融模拟实验以经济学、财务管理、证券投资分析、财务报表分析、数学等课程为基础，要求学生能够掌握证券投资分析的基本概念，了解投资市场基本结构和运行方式，理解投资工具设计的基本原理；理解证券投资分析理论的产生与发展的过程，掌握投资收益与投资风险的相互关系，了解从传统的证券投资分析理论到资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论发展的历史过程及各种理论的内涵；学习证券投资分析的主要方法，能够运用宏观经济分析、证券市场分析、行业分析、企业分析等基本分析方法对证券市场进行投资分析，了解技术分析的基本原理；在掌握理论的基础上进行实际操作，操作过程以证券市场实时行情为背景，通过分析报告，操作过程控制、讲座等形式完成课程，使学生能在校内实验中心完成有关证券投资方法的训练。教学模式：课程利用金融模拟实验室为操作平台，内容包括投资组合构建报告；主要有学生以模拟投资的方法进行实际操作，通过讲座形式对操作过程进行辅导，通过宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告的形式培养学生分析能力。考核与评分：项目比例课堂出勤10%个人分析报告15%模拟投资绩效30%小组分析报告45%教学进度：活动内容活动形式时间1模拟实验过程控制与实验系统讲座2010年9月15日18：002投资组合分析与管理概论讲座2010年9月29日18：003金融投资模拟实验过程小组2010-9-162011-1-54投资组合控制报告个人2010-9-162011-1-55投资计划与组合管理原则报告小组2010年10月10日6宏观形势与市场分析方法讲座2010年10月13日18：007宏观形势与市场分析报告小组2010年10月30日8行业分析方法讲座2010年10月27日18：009行业分析报告小组2010年11月30日10投资数量分析方法讲座2010年11月10日18：0012公司分析方法和股票选择讲座2010年11月10日18：0013公司分析报告小组2010年12月30日14投资组合分析总结报告个人2011年1月5日备注：教学内容根据情况会有所调整。模拟投资操作内容：1. 每组模拟资本为人民币100万元；2. 模拟操作启动一周内，每组至少动用20万元购买股票；一个月后，每组持有现金不得多于50万元； 3. 操作过程中，每组至少保证持仓5个以上股票，最多不超过20个；4. 每两周必须对持仓股票进行至少1次调整，每次调整至少涉及1个股票；5. 完成投资组合控制报告。学生须知：1. 修完相关基础课程。2. 参加讲座，不迟到、早退、中途离开课堂，讲座时间不在教室内进餐。3. 参与模拟投资过程，按时完成投资组合控制报告。4. 参加小组讨论，按时完成小组分析报告。投资计划与组合管理原则报告 参考资料：教材金融市场投资第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章；递交日期：2010年10月10日截止字数：2000-3000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写投资计划与组合管理原则报告完成纪录。投资计划与组合管理原则报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日宏观形势与市场分析报告 参考资料：教材金融市场投资第三章、第四章、第十章、第十四章；递交日期：2010年10月30日截止；字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写宏观形势与市场分析报告完成纪录。宏观形势与市场分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日行业分析报告 参考资料：辅导教材金融市场投资第十一章；递交日期：2010年11月30日截止；字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写行业分析报告完成纪录。行业分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日公司分析报告指南参考资料：辅导教材金融市场投资第十二章、第十三章；递交日期：2010年12月30日；字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写公司分析报告完成纪录。公司分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告 完成日期：投资过程开始后每两周一次。递交日期：递交日期：2011年1月5日；完成形式：个人完成。投资过程控制报告（1）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（2）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（3）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（4）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（5）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（6）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（7）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（8）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程总结报告指南参考资料：辅导教材金融市场投资第十五章；递交日期：2011年1月5日；字数：3000-5000；完成形式：个人报告。投资过程总结报告纪录 (可续页)个人成绩管理教师（签名）年 月 日所在小组实验情况和成绩所在小组投资分析报告报告内容递交日期投资计划报告宏观分析报告公司分析报告成 绩投资绩效情况成 绩年 月