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第七章习7.1(1)1)PCE=-216.4269+1.008106PDI2)PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PEC t-i模型 一 MPC=1.008106;模型二短期 MPC=0.982382 , 长期MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.94723) 2*a001= a0+ %+ a2令 02= a0+ 2 a1 + 4 a2B3= a0+ 3a 1+9 a204= a0+ 4 a1 + 16a 2模型变形为 Yt= a + a0Zt+ a1Z1t+ gZzt+Uit-4Z0t=Xt+Xt-1+ Xt-2+ Xt-3+X其中乙1=*b1+ 2Xt-2+3Xt-3+ 4XiZ2t=Xt-1+4Xt-2+9Xt-3+ 16Xt-4B1=0.3255可得B2= -0.3123 ,所以B3= 0.17917B0= 0.891012Yt= - 35.49234+ 0.891012Xt+ 0.3255Xt-1 0.3123Xt-2-0.17917Xt-3 -0.11833Xt-464= 0.118337.3z r A r _ _*_ _* _ _*(1)估计 Y= a + 0 0Xt+ B 1Yt-1 +u t1)根据局部调整模型的参数关系,有 a=6a,B=SB,B1=1-S ,ut=SUtr z r 、 * r t r 、 . 1_1*将估计结果带入可得:S = 1 B 1 =1 0.271676 = 0.728324局部调整模型估计结果为:Y*t= 20.738064 + 0.864001Xt0.864001 亿元。2)经济意义:销售额每增加1亿元,未来预期最佳新增固定资产投资增加3)运用德宾h检验一阶自相关:在0.05显着水平下,临界值ha. =1.96,因为h=1.29728 L =1.96,接受原假设,模型不 ;2.2存在一阶自相关性。(2)做对数变换得到模型:ln Yt = ln a + 0 ln Xt + ut在局部调整假定下,估计一阶自回归模型1)根据局部调整模型的参数关系,有lna* =6lna, B0* =S B , B*1 =1-S将估计结果带入可得:S = 1- 0*1 =1- 0.260033 = 0.739967局部调整模型估计结果为:lnY t= -1.45688+ 1.22238lnXt2)经济意义:销售额每增加1%未来预期最佳新增固定资产投资增加1.22238%3)运用德宾h检验一阶自相关:在0.05显着水平下,临界值h=1.96,因为h=1.30313 h0. =1.96,接受原假设,模型不 :2;2存在一阶自相关性。/一、 * * _ _* _ _*(3)估计 Y= a + 0 OXt+ 0 1Yt-1 + u t1)根据局部调整模型的参数关系,有 a* =6 a, B*=S B, B*1 =1-S , u*t =S ut将估计结果带入可得:S = 1-01 =1-0.271676 = 0.728324局部调整模型估计结果为:Y t= 20.738064 + 0.864001Xt2)经济意义:销售额每增加1亿元,未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元c3)运用德宾h检验一阶自相关:在0.05显着水平下,临界值h =1.96,因为h=1.29728 h”. =1.96,接受原假设,模型不 ;2,2存在一阶自相关性。7.4(1)估计一阶自回归模型;Yt= a + B 0X1t+ B *2t+ B 2K1+U t1)回归估计2)根据局部调整模型的参数关系,有lna =6lna,00=S 00, 01 = S仇,02=1-8将估计结果带入可得:s = 1-p 2 =1-0.405521 = 0.594479局部调整模型估计结果为:Y*t= 11143.7073+ 0.0796X1t +0.4627X2t3)经济意义:社会商品销售额每增加1亿元,未来预期年末货币流通量增加0.0796亿元城乡居民储蓄余额每增加1亿元,未来预期年末货币流通量增加0.4627亿元(2)模型对数变换;lnY=ln a + 船 ln X1t +B2 1n X2t + ut在局部调整假定下,估计一阶自回归模型1)回归估计2)根据局部调整模型的参数关系,有lna* =6lna, Bo* =S B0,仇* = S诙,0*2 =1-S将估计结果带入可得:S = 1-0 2 =1-0.534718 = 0.465282局部调整模型估计结果为:ln Y = 1.44538+ 0.43075 ln X1t + 0.38944 In X 2t3)经济意义:社会商品销售额每增加1%未来预期年末货币流通量增加 0.43075%城乡居民储蓄余额每增加1%未来预期年末货币流通量增加 0.38944%7.5(1)短期影响:0.1408总的影响=0.1408+0.2306=0.3714(2)库伊克模型 丫=+ bzXt + b3Y-1 +ut用Y-1代替Y-1,可将模型变形为Yt=bl+b2Xt+b3Y?-1+ Ut若 Y? = a1 +02Xt + a3Xt_1则 Y = b# ?1 +(b2 + a2)Xt + (b3 + a3)Xt-1 + Ut 为需要估计的模型所以,短期影响:但 + a总的影响:+船+0+7.6(1)回归模型Y=27.76594+0.807731X在0.05的显着性水平下,DW=1.280986h% =1.96,拒绝原假设,模型存在一阶自相关性。
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