初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 多选题：引起操作风险的内部流程因素主要包括（）。A.财务/会计错误B.产品设计缺陷C.结算/支付错误D.错误监控/报告E.文件/合同缺陷正确答案：ABCDE2. 多选题：下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有()。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划正确答案：CDE3. 单选题：内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范B.事前审查C.事前调查D.前期防范正确答案：A4. 单选题：关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%正确答案：A5. 多选题：外包服务管理实施流程的环节包括()。A.立项B.采购C.合同管理D.持续管理与监督E.评估正确答案：ABCD6. 单选题：信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标正确答案：C7. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9正确答案：A8. 多选题：【2014年真题】信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素正确答案：ABD9. 多选题：依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的是()。A.未分配利润B.未公开储备null公开储备D.盈余公积E.资本公积正确答案：ADE10. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度和程序D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性正确答案：C11. 单选题：巴塞尔委员会在()颁布了加强银行机构公司治理，并于2006年2月重新修订。A.1996年9月B.1999年9月C.1996年6月D.1999年6月正确答案：B12. 单选题：计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括()。A.期权风险B.股票风险C.信用风险D.商品风险正确答案：C13. 单选题：()是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。A.市场风险B.敞口风险C.集中度风险D.声誉风险正确答案：C14. 单选题：盈余公积不包括()。A.资本溢价B.法定盈余公积C.任意盈余公积D.法定公益金正确答案：A15. 单选题：已知一项投资收益为20%的可能性是0.8，收益为10%的可能性是0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为()。A.7%B.10%C.15%D.20%正确答案：A16. 单选题：缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A17. 单选题：下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则正确答案：A18. 单选题：（）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备正确答案：A19. 单选题：下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得正确答案：D20. 多选题：【2014年真题】关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力正确答案：ABC21. 多选题：商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出正确答案：DE22. 多选题：风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度正确答案：BDE23. 单选题：下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失正确答案：D24. 单选题：下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益正确答案：B25. 单选题：某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6%B.8%C.8.5%D.因数据不足无法计算正确答案：C26. 多选题：信息披露的形式包括()。A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管E.招股说明书正确答案：ABCE27. 多选题：一般来说，关键风险指标监控应遵循的原则有()。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性正确答案：ABCDE28. 单选题：风险管理部门与()之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.外部监督部门正确答案：A29. 多选题：明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸正确答案：AC30. 多选题：商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保风险管理水平不断提高E.确保资本的完整和正确正确答案：ABC31. 单选题：压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B32. 单选题：代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中（）操作风险点。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流稗正确答案：D33. 单选题：银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析正确答案：C34. 单选题：下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A.即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险正确答案：B35. 单选题：【2013年真题】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：A36. 单选题：在银行机构的内部控制制度框架中，巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括()。A.业绩目标B.信息目标C.合规性目标D.薪酬目标正确答案：D37. 单选题：商业银行信用风险预警程序的顺序是()。A.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价B.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价C.信用信息的收集和传递风险分析后评价风险处置D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置正确答案：A38. 单选题：正态分布曲线的图形大致如()图所示。A.B.C.D.正确答案：A39. 单选题：某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9正确答案：B