读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题一一、判断题（ 20分）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6 判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7多重共线性是一种随机误差现象。（）8当存在自相关时， OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（）10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（）二 简答题（ 10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6 分）三下面是我国 1990-20XX 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。（5 分）1求出空白处的数值，填在括号内。 （2 分）2系数是否显著，给出理由。 （3 分）2R2Rln()1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDPM1.7820.05,12P t自由度；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思四 试述异方差的后果及其补救措施。（10分）五多重共线性的后果及修正措施。 （10 分）六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）八、 （20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 其中，GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2 分）（2）解释系数的经济学含义？（4 分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7 分）2,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题二一、判断正误（20 分）1. 随机误差项和残差项是一回事。（）2. 给定显著性水平a及自由度， 若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（）3. 利用 OLS 法求得的样本回归直线通过样本均值点。 （）4. 判定系数。 （）5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝， 则认为 B2一定是 0。 （）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10 分) 三、下面是利用1970-1980 年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人） ，X 表示平均零售价格（美元 /磅） 。 （15 分）注：，1. 写空白处的数值。2. 对模型中的参数进行显著性检验。3. 解释斜率系数的含义，并给出其95%的置信区间。四、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10 分）五、考虑下面的模型：其中， Y 表示大学教师的年薪收入， X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（ 15 分）1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3. 若，你得出什么结论？六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15 分）iuietttXbbY21?),(YXESSTSSR2262. 2)9(2/t228.2)10(2/t6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2?2RtseXYtt）（值2BtttuXBBY2132)var(ttXu21,BBttttttuDBDBDBXBBY44332210其他，博士其他，硕士女教师，男教师0,10,10,1432DDD34BB精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思七、考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15 分）1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？计量经济学试题三一、判断正误（20 分）2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（）3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6. 任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （）8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（）9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（）二、选择题（ 20 分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（）A. B. C. D. 3. 半对数模型中，参数的含义是（）A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B. Y 关于 X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于 X 的弹性4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（）tttttttuPBBQuXAPAAQ2211321PQXu2RuXYln10uZXY210uXY10uXY/10uXYln101精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5. 在模型的回归分析结果报告中，统计量的，则表明（）A. 解释变量对的影响是显著的B. 解释变量对的影响是显著的C. 解释变量和对的联合影响是显著的D. 解释变量和对的联合影响不显著6. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（）A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当统计量等于2 时，表明（）A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（）A. B.C. D. 10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（）A. 有偏但一致的B. 有偏且不一致的C. 无偏且一致的D. 无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10 分）方差来源平方和自由度（ d.f）平方和的均值 （MSS）来自回归 (ESS) 106.58 来自残差 (RSS) 总离差 (TSS) 108.38 19 注：保留 3 位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的。1. 完成上表中空白处内容。ttttuXXY33221F0000. 0值ptX2tYtX3tYtX2tX3tYtX2tX3tYiiXYln75.000.2?lnd543245. 4F精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思2. 求与。3. 利用 F 统计量检验和对的联合影响，写出简要步骤。四、考虑下面的模型：其中， Y 表示大学教师的年薪收入， X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量： （ 10 分）1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3. 若，你得出什么结论？五、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10 分）六 、 简 述 自 相 关 后 果 。 对 于 线 性 回 归 模 型， 如 果 存 在形式的自相关，应该采取哪些补救措施？（15 分）七、考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15 分）1、求出简化形式的回归方程？2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？计量经济学试题四一、判断正误（10 分）1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（ ）2、 线性回归模型意味着变量是线性的。（ ）3、。 （ ）4、 对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ）5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（ ）6、2R2R2X3XYttttttuDBDBDBXBBY44332210其他，博士其他，硕士女教师，男教师0,10,10,1432DDD34BBtttuXBBY2132)(ttXuVar21,BBttttuXBXBBY23121tttvuu1ttttttttuPBBQuWAXAPAAQ22114321PQXWu12.2)16(,131.2)15(2/2/ttRSSTSSESS精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思7、 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（ ）8、 在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t 值会趋于变大。（ ）9、 在任何情况下OLS 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（ ）二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤？（10 分）三、回归模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响？（10 分）四、古典线性回归模型具有哪些基本假定。（10 分）五、以二元回归为例简述普通最小二乘法的原理？（10 分）六、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10 分）七、考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（10 分）1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。2、根据阶条件判定模型中各方程的识别性？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？八、应用题（共30 分）利用美国1980-1995 年间人均消费支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据，得到了如下回归分析结果：Dependent Variable: LOG(PCE) Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDPI) 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000 C -2.092664 0.281286 -7.439640 0.0000 R-squared 0.992020 Mean dependent var 9.641839 Adjusted R-squared 0.991450 S.D. dependent var 0.096436 S.E. of regression 0.008917 Akaike info criterion -6.485274 Sum squared resid 0.001113 Schwarz criterion -6.388701 Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450 Durbin-Watson stat 2.322736 Prob(F-statistic) 0.000000 （1）根据以上结果，写出回归分析结果报告。（10 分）tttuXBBY2122)(ttXuVar21,BBtttttttuPBBQuXAPAAQ2211321PQXu精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思（2）对模型中解释变量系数B2进行显著性检验。 （10 分）（3）如何解释解释变量的系数和综合判定系数？（10 分）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题一答案一、判断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ F）3在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（F）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）6判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ）7多重共线性是一种随机误差现象。（F）8当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（ F ）9在异方差的情况下，OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。 （ F ）10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（ F ）二简答题（ 10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分）答：1）经济理论或假说的陈述；2) 收集数据； 3）建立数理经济学模型；4）建立经济计量模型； 5）模型系数估计和假设检验；6）模型的选择；7）理论假说的选择；8）经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6 分）答案：设 Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三下面是我国1990-20XX 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。 （5 分）2R2R2R210tD2季度其他310tD3季度其他140D t4季度其他12233445ttttttYBB DB DB DB Xu12233445627384ttttttttttttYBB DB DB DB XBD XBD XBD Xu精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思3 求出空白处的数值，填在括号内。（2 分）4 系数是否显著，给出理由。（ 3 分）答：根据t 统计量， 9.13 和 23 都大于 5%的临界值，因此系数都是统计显著的。四试述异方差的后果及其补救措施。（10 分）答案：后果： OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和 F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（WLS ）1假设已知，则对模型进行如下变换：2如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS 估计和假设检验。（2） 误差方差和成比例。即3 重新设定模型：五多重共线性的后果及修正措施。（10 分）1）对于完全多重共线性，后果是无法估计。ln()1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 )GDPM1.7820.05,12P t自由度；2i12iiiiiiiYXuBB2iiX12iiiiiiiYXuBBXXXX2iX222iiE uX12iiiiiiiYXuBBXXXX精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。六试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）答案：使用条件：1） 回归模型包含一个截距项。2） 变量 X 是非随机变量。3） 扰动项的产生机制：。4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1）进行 OLS 回归，并获得残差。2）计算 D 值。3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。4）根据下列规则进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝无正的自相关无法确定无负的自相关拒绝无负的自相关无法决定无正的或者负的自相关接受七（15 分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。1 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5 分）1tttuuv110LddLUddd44Ldd44ULddd4UUddd1(1)*(2)*3 *4 *5 *6 *7 *DttttttCttttAtttMCPCYCICMuICMCYuYCIuMIPY精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思答：内生变量为货币供给、投资和产出。外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数2 对模型进行识别。 （4 分）答：根据模型识别的阶条件方程（ 1） ：k=0m-1=2 ，不可识别。方程（ 2） ：k=2=m-1 ，恰好识别。方程（ 3） ：k=2=m-1, 恰好识别。3 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6 分）答：对于恰好识别方程，采用间接最小二乘法。首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计。对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。八、 （20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 其中，GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。（1）写出回归方程。 （2 分）答：Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)tMtItY1tMtP1,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思（2）解释系数的经济学含义？（4 分）答：截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。斜率系数表示GDP 对 DEBT 的不变弹性为0.65。 或者表示增发1%国债，国民经济增长0.65%。（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）答：可能存在序列相关问题。因为 d.w = 0.81 小于，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7 分）答：利用广义最小二乘法。根据 d.w = 0.81，计算得到，因此回归方程滞后一期后，两边同时乘以0.6，得方程减去上面的方程，得到利用最小二乘估计，得到系数。计量经济学试题二答案一、判断正误（20 分）1. 随机误差项和残差项是一回事。（F ）2. 给定显著性水平a及自由度， 若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（F ）3. 利用 OLS 法求得的样本回归直线通过样本均值点。 （ T ）4. 判定系数。 （F ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ）6. 双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。 （T ）7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（F ）1.074Ld0.611121)0.6log0.6log(0.40.6tttDEBTGDPBBu12)log()log(tttDEBTGDPBBu1112)0.6)log()0.6log()log(0.6log(0.6tTtttDEBTDEBTGDPGDPBBviuietttXbbY21?),(YXESSTSSR22R精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ）10. 如果零假设H0： B2=0， 在显著性水平5%下不被拒绝， 则认为 B2一定是 0。（ F ）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10 分) 解：依据题意有如下的一元样本回归模型：(1) 普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即(2) 根据微积分求极值的原理，可得(3) (4) 将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到：(5) 解得：其中，表示变量与其均值的离差。三、下面是利用1970-1980 年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人） ，X 表示平均零售价格（美元 /磅） 。 （15 分）注：，1. 写空白处的数值啊a，b。 （ 0.0114，22.066）2. 对模型中的参数进行显著性检验。3. 解释斜率系数的含义，并给出其95%的置信区间。解： 1. （0.0114，22.066）2. 的显著性检验：，所以是显著的。的显著性检验：，所以是显著的。ttteXbbY212212)(minminmintttXbbYeQ0)(202111ttXbbYbQbQ0)(202122tttXXbbYbQbQ22121iiiiiiXbXbXYXbnbY2221iiixyxbXbYbYYyXXxiiii,262. 2)9(2/t228.2)10(2/t6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2?2RbtaseXYtt）（值2B1B066.22t262. 2)9(2/t1B2B06.42t262.2)9(2/t2B精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思3. 表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元，每人每天的咖啡消费量减少0.479杯。的 95%的置信区间为：四、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10 分）解：对于模型（1）存在下列形式的异方差：，我们可以在(1)式左右两端同时除以，可得（2）其中代表误差修正项，可以证明即满足同方差的假定，对(2)式使用 OLS，即可得到相应的估计量。五、考虑下面的模型：其中， Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别（男、女）、学历（本科、硕士、博士）的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15 分）2B95.0)(262.2)(262.295.0262.2)(262.295.0)262.2262.2(22222222bsebBbsebPbseBbPtP2B454.0,505454.0026.0479.0,026.0479.0tttuXBBY2132)var(ttXu21,BBtttuXBBY2132)var(ttXu3tXtttttttttttvXXBXBXuXXBXBXY3231332313113tttXuv2323331)var(1)var()var(tttttttXXuXXuvtvttttttuDBDBDBXBBY44332210其他，博士其他，硕士女教师，男教师0,10,10,1432DDD精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3. 若，你得出什么结论？解： 1. 基准类为本科女教师。2. 表示工龄对年薪的影响，即工龄每增加1 单位， 平均而言，年薪将增加个单位。预期符号为正，因为随着年龄的增加，工资应该增加。体现了性别差异。和体现了学历差异，预期符号为正。3. 说明，博士教师的年薪高于硕士教师的年薪。六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15 分）解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示：杜宾瓦尔森检验的前提条件为：（1）回归模型包括截距项。（2）变量 X 是非随机变量。（3）扰动项的产生机制是上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1) 。（4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。杜宾瓦尔森检验的步骤为：(1)进行 OLS 的回归并获得et。(2)计算 d 值。(3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得dL和 dU。(4)根据相应的规则进行判断。七、考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15 分）1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程？解 1. 34BB1B1B2B3B4B34BBjiuuEuujiji0),cov(tu表示自相关系数）,11(1tttvuutttttttuPBBQuXAPAAQ2211321PQXu精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思（1）（2）2. 根据阶判断条件，m = 2, 对于第一个方程，k=0， k m-1，所以第一个方程不可识别。对于第二个方程，k=1， k = m-1，所以第二个方程恰好识别。3. 对于恰好识别的方程，可以采用二阶段最小二乘法，也可以使用间接最小二乘法。下面将简单介绍间接最小二乘法的基本过程：步骤 1：从结构方程导出简化方程；步骤 2：对简化方程的每个方程用OLS 方法回归；步骤 3：利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值。计量经济学试题三答案一、判断正误（20 分）1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ F ）2. 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ T ）3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（ F ）4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ T ）5. 多重共线性是总体的特征。（ F ）6. 任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （ F ）7. 异方差会使OLS 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ F ）8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ F ）9. 异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于时间序列数据中。（ F ）10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。（ F ）二、选择题（ 20 分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ C ）A. B. 22121223222111121,BAuuvBAABAABvXPtttttt，其中：2212221222342221123243,BAuBuAvBABABABABAvXQtttttt，其中：2RuXYln10uZXY210精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思C. D. 3. 半对数模型中，参数的含义是（ C ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B. Y 关于 X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于 X 的弹性4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（B ）A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5. 在模型的回归分析结果报告中，统计量的，则表明（ C ）A. 解释变量对的影响是显著的B. 解释变量对的影响是显著的C. 解释变量和对的联合影响是显著的D. 解释变量和对的联合影响不显著6. 根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（B ）A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（A）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的8. 在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当统计量等于2 时，表明（ C ）A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（ C ）A. B.C. D. 10. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ B ）A. 有偏但一致的B. 有偏且不一致的C. 无偏且一致的D. 无偏但不一致的uXY10uXY/10uXYln101ttttuXXY33221F0000. 0值ptX2tYtX3tYtX2tX3tYtX2tX3tYiiXYln75.000.2?lnd5432精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10 分）方差来源平方和自由度（ d.f）平方和的均值 （MSS）来自回归 (ESS) 106.58 2 53.29 来自残差 (RSS) 1.8 17 0.106 总离差 (TSS) 108.38 19 注：保留 3 位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的。1. 完成上表中空白处内容。2. 求与。3. 利用 F 统计量检验和对的联合影响，写出简要步骤。答案：1. 见题2. 3. 可以利用统计量检验和对的联合影响。（或）因为，和对的联合影响是显著的。四、考虑下面的模型：其中， Y 表示大学教师的年薪收入， X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（ 10 分）1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3. 若，你得出什么结论？答案： 1. 基准类是本科学历的女教师。2.表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所以的符号为正。表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所以的符号为正。表示男教师与女教师的工资差异，所以的符号为正。表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所以的符号为正。表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所以的符号为正。3. 若，说明博士学历的大学教师比硕士学历的大学教师收入要高。45. 4F2R2R2X3XY982.038.10858.1062TSSESSR980.01719)982.01(11)1(122knnRRF2X3XY736.502106.029.5317/2/RSSESSF)/()1 () 1/(22knRkRF45. 4FF2X3XYttttttuDBDBDBXBBY44332210其他，博士其他，硕士女教师，男教师0,10,10,1432DDD34BB0B0B1B1B2B2B3B3B4B4B34BB精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思五、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10 分）答案：使用加权最小二乘法估计模型中的参数，。在模型的两边同时除以，我们有：令，则上面的模型可以表示为：（ 1），即变换后的模型（1）的随机误差项满足同方差假定，可以使用OLS 估计出，。上述方法称为加权最小二乘法。六 、 简 述 自 相 关 后 果 。 对 于 线 性 回 归 模 型， 如 果 存 在形式的自相关，应该采取哪些补救措施？（15 分）答案：自相关就是指回归模型中随机误差项之间存在相关。用符号表示：对于线性回归模型， 若在模型中存在形式的自相关问题，我们使用广义差分变换，使得变换后的模型不存在自相关问题。对于模型：（1）取模型的一阶滞后：（2）在（ 2）式的两边同时乘以相关系数，则有：（ 3）用（ 1）式减（ 3）式并整理得：令，则有：（ 4）在（ 4）中满足古典假定，我们可以使用普通最小二乘法估计（4）式，得到，tttuXBBY2132)(ttXuVar21,BB1B2BtttuXBBY213tX3231311ttttttXuXBXBXY3tttXYY3tttXuvttttvXBXBY11231233233)()()(tttttttXXXuVarXuVarvVar1B2BttttuXBXBBY23121tttvuu1jiuEuuuCovjiji0),(ttttuXBXBBY23121tttvuu1ttttuXBXBBY23121112311211ttttuXBXBBY112311211ttttuXBXBBY11223111211)()()1(ttttttttuuXXBXXBBYY1tttYYY)1(11BB111*1tttXXX122*2tttXXXttttvXBXBBY*23*121tv1B精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思,，的估计量，再利用和的对应关系得到的估计值。七、考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（15 分）1、求出简化形式的回归方程？2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？答案：略计量经济学试题四答案一判断正误（ 10 分）1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（错）2、 线性回归模型意味着变量是线性的。（错）3、。 （错）4、 对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（错）5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（对）6、 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（错）7、 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（错）8、 在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t 值会趋于变大。（错）9、 在任何情况下OLS 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（错）10、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（对）二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤？（10 分）答：书中第二页，经济计量学方法论中的八个步骤。三、回归模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响？（10 分）答：书中第83 页，随机误差项的性质中的四条。四、古典线性回归模型具有哪些基本假定。（10 分）2B3B1B1B1BttttttttuPBBQuWAXAPAAQ22114321PQXWuRSSTSSESSmm精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思答： 1 解释变量与随机误差项不相关。2 随机误差项的期望或均值为零。3 随机误差项具有同方差，即每个随机误差项的方差为一个相等的常数。4 两个随机误差项之间不相关，即随机误差项无自相关。五、以二元回归为例简述普通最小二乘法的原理？（10 分）答：书中第88 页的最小二乘原理。六、若在模型：中存在下列形式的异方差：，你如何估计参数（10 分）答：将原模型左右两边同时除以，原模型变形为：（ 1）令，则式（ 1）可以写为：（2）由于，所以式 (2)所表示的模型不再存在异方差问题，故可利用普通最小二乘法对其进行估计，求得参数的估计值。七、考虑下面的联立方程模型：其中，是内生变量，是外生变量，是随机误差项（10 分）1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。答：书中第320 页，模型识别的阶条件。（4 分）2、根据阶条件判定模型中各方程的识别性？答：对于第一个方程有：m=2 k=0, 由于km-1，所以该方程不可识别。（2 分）对于第二个方程有：m=2 k=1, 由于k=m-1，所以该方程为恰好识别。（2 分）3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？由于第二个方程是恰好识别的，所以可以用间接最小二乘法对其进行估计。（2 分）八、应用题（共30 分）利用美国1980-1995 年间人均消费支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据，得到了如下回归分析结果：Dependent Variable: LOG(PCE) Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 tttuXBBY2122)(ttXuVar21,BBtXtttttXuBXBXY21ttttttttXuXXXYY,1,*tttXBBY*12*22)(1)()(tttttuVarXXuVarVar21,BBtttttttuPBBQuXAPAAQ2211321PQXu精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDPI) 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000 C -2.092664 0.281286 -7.439640 0.0000 R-squared 0.992020 Mean dependent var 9.641839 Adjusted R-squared 0.991450 S.D. dependent var 0.096436 S.E. of regression 0.008917 Akaike info criterion -6.485274 Sum squared resid 0.001113 Schwarz criterion -6.388701 Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450 Durbin-Watson stat 2.322736 Prob(F-statistic) 0.000000 （1）根据以上结果，写出回归分析结果报告。（10 分）答：se=(0.28) (0.029) t=(-7.44) (41.72) p=(0.0000) (0.0000) R2=0.992 （2）如何解释解释变量的系数和综合判定系数？（10 分）答：由于该模型是双对数模型，因此，解释变量的系数为因变量对自变量的弹性，在本例中为消费收入弹性，表示收入每增加1%，消费将平均增加1.2%。（3）对模型中解释变量系数B2进行显著性检验。 （10 分）答：1、 H0：B2=0 H1：B20 2、构造统计量3、计算相应的T 值，4、查显著性水平为的临界值由于所以拒绝原假设，认为解释变量系数B2是统计显著的。第一章习题)log(21. 109.2)?log(PDPICEP)14()(222tbseBbT72.41029.0021. 1)(222bseBbT145.2)14(2/t72.41029.0021.1)(222bseBbT131.2)15(2/t精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（）A、行为方程 B、技术方程 C、制度方程 D、定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（）A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量*4、在一个计量经济模型中可作为解释变量的有（） A 、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（） A 、 B、C、 D、Y=6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。A、横截面数据 B 、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据7、模型中其数值由模型本身决定的变量是( ) A 、外生变量 B、内生变量 C、前定变量D 、滞后变量8、半对数模型中，参数的含义是（）AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于 X的边际变化C X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D Y关于 X的弹性9、半对数模型中，参数的含义是（）A X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率BY关于 X的弹性CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于 X的边际变化10、双对数模型中，参数的含义是（）A X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化BY关于 X的边际变化CX的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D、Y关于 X的弹性11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）A被解释变量和解释变量均为随机变量B被解释变量和解释变量均为非随机变量C 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量导论:15：A , D, C, ABCDE, ABD; 6 10 B, BC, A, D; 11、C uXYln10uZXY210uXY10uX10XYln101XY10ln1XYlnlnln101精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思第二三章习 题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量, 这样的变量称为（）A、虚拟变量 B、控制变量C、政策变量 D、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A、横截面数据 B、时间序列数据C、修匀数据 D、原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量4、回归分析中定义的 ( ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、 双对数模型中， 参数的含义是（）A、Y关于 X的增长率 B、Y关于 X的发展速度C、Y关于 X的弹性 D、Y关于 X 的边际变化XYlnlnln101精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思6、半对数模型中，参数的含义是（）A、Y关于 X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C、Y关于 X的边际变动 D 、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（） A、 B、 C、 D、（其中）、设 OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( ) A B在回归直线上 C D9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A、原始数据 B、横截面数据C 、时间序列数据 D、修匀数据10、 在模型的回归分析结果报告中， 有，则表明（）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（） A、n B、n-1 C、n-k D、1 iiLnXY101tttuXY10ittXYEY)/(ttXY10?tttXXYE10/nt, 2, 1iiieXY21?0ie),(YXYY?0),(iieXCOVttttuXXY3322123.263489F000000.0值的pFtX2tYtX3tYtX2tX3tYtX2tX3tY精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（） A 、 B、C、 D、13、设 OLS法得到的样本回归直线为，则点( ) A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是( ) A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入 X的回归模型为=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（） A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 16 、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）A、使达到最小值 B 、使达到最小值C 、使达到最小值 D、使达到最小值)1()(kRSSknESS)()1(knRSSkESS)1()1 ()(22kRknR)(knRSSESSiiieXY21?),(YXiYlnntttYY1?ntttYY1?ttYY?max21?ntttYY精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( ) A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.36 18、设为回归模型中的参数个数，为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验 (检验)时构造的统计量为 ( ) A. B. C. D. 19、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为（） AC =D 与的关系不能确定 20 、多元线性回归分析中的 RSS反映了（）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C 应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于 X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（） A可以分为政策变量和非政策变量B和外生变量没有区别 C其数值由模型所决定，是模型求解的结果D 是可以加以控制的独立变量22、 在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（） A 被解释变量和解释变量均为非随机变量B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中， （）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据 B. 横截面数据C 计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（） A n B1 C n-2 Dn-1 25 、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性8002te24ntu2SknFF)/()1/(knRSSkESSF)/()1/(1knRSSkESSFRSSESSFESSRSSF2R2R2R2R2R2R2R2R2R2R精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思C 最小方差特性 D. 非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（）A， BC D27、 利 用OLS 估 计 得 到 的 样 本 回 归 直 线必 然 通 过 点( ) A、 B、 C、 D、28、 二元回归模型中，经计算有相关系数， 则表明 （） 。 A、和间存在完全共线性 B、和间存在不完全共线性C 、对的拟合优度等于0.9985 D 、不能说明和间存在多重共线性29、关于可决系数，以下说法中错误的是（）A、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B、；C、 可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则 RSS的自由度为（）A、n B、n-1 C、1 D、n-2 31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（ C ）A时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数不可以用于衡量拟合优度33、对样本的相关系数，以下结论错误的是（）A 越接近 1，与之间线性相关程度高B 越接近 0，与之间线性相关程度高C D ，则与相互独立三、判断正误(1) 随机误差项 ui与残差项 ei是一回事。（ ）(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ）(3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）jiCovji,0),(jiCovji, 0),(jiXXCovji, 0),(jiXCovji,0),(iiXY21?),(YX),(0X),(Y0),(009985. 032XXR2X3X2X3X2X3X2X3X2R2R102，R2R2R2R|XY|XY110XY精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 ( ) 第二、三章：一、单选15：DBABC 610: DCDBC 1115: DBBBB 1620: DBAAC 2125: CCCBC 1630: AADDD 3133: B,C,BD 三、判断错 错 错 对 错五、计 算 题1、家庭消费支出 （Y） 、可支配收入（X1） 、个人个财富（）设定模型如下：回归分析结果为：LS / Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared _ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。2、根据有关资料完成下列问题：LS / Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108 67.12015 _ 0.0000 X 0.100031 _ 46.04788 0.0000 2XiiiiXXY221102X2X精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思R-squared _ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression _ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood - 134.1298 F-statistic _ Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000 （其中： X国民生产总值； Y财政收入）（1）补齐表中的数据（保留四位小数） ，并写出回归分析报告；（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；（3）检验模型的显著性。第四五六章习 题一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量A无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性3、DW 检验方法用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是A一阶差分法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量A无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D.有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量A不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C不确定，方差最小 D.确定，方差最小8、用 t 检验与 F 检验综合法检验A多重共线性 B.自相关性C异方差性 D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法101.2)18(025.0tjiuxCovDjixxCovCjiuuCovBjiuuCovAjijijiji,0),(., 0),(., 0),(.,0),(.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思A普通最小二乘法 B.广义差分法C工具变量法 D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行A经济预测 B.政策评价C结构分析 D.检验与发展经济理论11、White 检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性12、ARCH 检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性13、Glejser检验方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性15、所谓异方差是指16、所谓自相关是指17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数，有18、设为解释变量，则完全多重共线性是19、多重共线性是一种A样本现象 B.随机误差现象C被解释变量现象 D.总体现象20、广义差分法是对用最小二乘法估计其参数21、在 DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是A 解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式2222)(.)(.)(.)(.iiiixVarDuVarCxVarBuVarAjiuxCovDjixxCovCjiuuCovBjiuuCovAjijijiji,0),(., 0),(., 0),(.,0),(.k,211112211221221122.0.0.kkkkkxxxkkkkAxxxvBxxxCxxxveDxxxvev式中 是随机误差项21, xx0.(021.0.021.22121121xxexDvvxxCexBxxA为随机误差项）11211211121121)()1(.tttttttttttttttuuxxyyDuxyCuxyBuxyA精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思C 线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是的一个特例A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性24、加权最小二乘法是的一个特例A. 广义差分法 B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法25、设为随机误差项，则一阶自相关是指26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是A.零均值假定成立 B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是28、在序列自相关的情况下， 参数估计值的方差不能正确估计的原因是29、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归30、在 DW 检验中，当 d 统计量为 2 时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定31、在 DW 检验中，当 d 统计量为 4 时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定32、在 DW 检验中，当 d 统计量为 0 时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定33、在 DW 检验中，存在不能判定的区域是tuttttttttttstuuDuuuCuuBstA1222111.)(0),cov(.0)(.0)(.)(0)(.)(.22iiijiiuEDuxECjiuuEBuEA0)(.0)(.)(0)(.)(.22iiijiiuEDuxECjiuuEBuEA精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思A. 0 ,4-4 B. 4-C. ,4-4- D. 上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是A. 利用 DW 统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法 D. 移动平均法35、违背零均值假定的原因是A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对产生影响A.斜率系数 B.截距项C.解释变量 D.模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越，参数估计值越A.严重能确定 B.不严重能确定C.严重不能确定 D.上述都不对39、多重共线性的程度越，参数估计值的方差估计越A.严重能确定 B.不严重能确定C.严重不能确定 D.上述都不对40、在 DW 检验中，存在正自相关的区域是A. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性42、逐步回归法既检验又修正了A异方差性 B.自相关性C随机解释变量 D.多重共线性43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是A.设定误差 B.截面数据C.样本数据的观测误差 D.解释变量的共线性44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用C.设定偏误 D. 解释变量的共线性45、 设， 则对原模型变换的正确形式为dldldduddudlddududdld?ldddlduddudlddududdld)()(,2221iiiiiixfuVaruxy精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 34 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思46、对模型进行对数变换 , 其原因是A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示47、在修正异方差的方法中，不正确的是A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是A.广义差分法 B.普通最小二乘法C.一阶差分法 D. Durbin两步法49、在检验异方差的方法中，不正确的是A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法C. White 检验法 D. DW检验法50、下列说法正确的是A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差51、下列说法正确的是A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差52、下列说法正确的是A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关53、下列说法不正确的是A.自相关是一种随机误差现象 B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法54、下列说法不正确的是A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F 检验法 D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法55、下列说法不正确的是A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW 检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量56、在 DW 检验中，存在负自相关的区域是A. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-57、在 DW 检验中，存在零自相关的区域是A. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-)()()()(.)()()()(.)()()()(.212222122121iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixfuxfxxfxfyDxfuxfxxfxfyCxfuxfxxfxfyBuxyAldddlduddudlddududdldldddlduddudlddududdld精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 35 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思58、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是其中 v 为随机误差项59、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是其中 v 为随机误差项60如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（） A 无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的61. 已知模型的形式为, 在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是 ( ) A. B. C. D. 62 如果回归模型违背了同方差性, 参数的最小二乘估计量是( ) A. 无偏的 , 非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的 , 有效的 D. 有偏的 , 有效的63. Goldfeld-quandt检验法用于检验 ( ) A. 异方差 B. 序列自相关 C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量64. DW检验法用于检验 ( ) A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差65. 在模型有异方差的情况下 , 常用的方法是 ( ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法66. 在以下选项中 , 正确表达了序列自相关的是( ) A. B. C. D. 67. 在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是, 则Var(u) 是下列形式中的哪一种 ?( ) A. x B. B. D. Log(x) 68. 在线性回归模型中 , 若解释变量和的观测值成比例 , 即有,其中 k 为非零常数 , 则表明模型中存在 ( ) iiiiuxxy332210000.0000.0020 .0020.321321321321vxxxDxxxCvxxxBxxxAiiiiuxxy332210000.0000.0020 .0020.321321321321vxxxDxxxCvxxxBxxxAuxy211tt, 1ttx6453.0xy6453.0y1tt1ttx6774.0x,y6774.0y1tt1ttxx,yy1tt1ttx05.0x,y05.0yji ,0)u,u(Covjiji , 0)u,u(Covjiji ,0)x,x(Covji0)u,x(Coviixuxxx1xy21222x2x21x2xi2i1kxx精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 36 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差69. 已知 DW 统计量的值接近于 2， 则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 1 D. 4 第四、五、六章：一、单选15： AABDA; 610: AAAB, AD; 1115: AAADA; 1620: AAAAD; 2125: DBDBB; 2630: AD,AD,A,B,B,C 3135: BACCB 3640: BDCDB; 4145: DD,(BD),DB; 4650: BDBDB; 5155: BBCCC; 5660: AC无无 C; 6165: BAACD; 6569: ABBA. 四、计算题1、研究我国改革开放以来（ 19781997 年）钢材供应量，根据理论与实际情况分析，影响我国钢材供应量y（万吨）的主要因素有：原油产量（万吨） ，生铁产量（万吨） ，原煤产量（万吨） ，电力产量（亿千瓦小时），固定资产投资（亿元） ，国内生产总值（亿元）铁路运输量（万吨） 。现估计出如下模型，试根据该模型和有关资料求解以下问题： t=（1.0876）（-0.1092 ）（0.4527）（0.8297） （5.5758）（6.1307）（-4.8807 ）（-0.8677 ）(j=2,3,8) 之间的相关系数表：1.0000 0.9422 0.9752 0.9321 0.8280 0.8472 0.9849 0.9422 1.0000 0.9699 0.9937 0.9429 0.9497 0.9550 0.9752 0.9699 1.0000 0.9750 0.8914 0.9103 0.9851 0.9321 0.9937 0.9750 1.0000 0.9596 0.9691 0.9455 0.8280 0.9429 0.8914 0.9596 1.0000 0.9962 0.8277 0.8472 0.9497 0.9103 0.9691 0.9962 1.0000 0.8461 0.9849 0.9550 0.9851 0.9455 0.8277 0.8461 1.0000 对所给模型进行评价；根据相关系数表，并结合模型的各项检验指标判断模型中可能存在的问题；?2x3x4x5x6x7x8x87654320166. 00954. 04292.09716.09319.1120596.00087. 05823.874?xxxxxxxy399.2148,1373. 2,2557.89.,9987. 02FDWESRjx2x3x4x5x6x7x8x2x3x4x5x6x7x8x精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 37 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思针对模型出现的问题提出相应的修正措施2、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：（1） se=（1.40） （0.087） （0.137 ）（2） se=（2.99 ） （0.0204） （0.333） （0.324）其中， Q= 产量， K=资本， L=劳动时间（技术指标） ，n=样本容量。试求解以下问题：（1） 说明在模型（ 1）中所有的系数在统计上都是显著的（；（2） 说明在模型（2） 中t 和LnK的系数在统计上是不显著的 （；（3） 可能是什么原因使得模型（2）中 LnK变的不显著性？（4） 如果 t 和 LnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？（5） 模型（ 1）中，规模报酬为多少？T分布表：df Pr 0.1 0.05 0.02 19 1.729 2.093 2.539 20 1.725 2.086 2.528 21 1.721 2.080 2.518 计量经济学第一部分：名次解释LnLLnKQLn893.0887. 004.5?21,878. 02nRLnLLnKtQLn285.1460. 00272.057. 8?21,889.02nR)05.0)05.0精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 38 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思第一章1、模型：对现实的描述和模拟。2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。第二章1、 总体回归函数：指在给定 Xi 下 Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系 （或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数为线性的，即解释变量与参数 只以他们的 1 次方出现。5、随机干扰项： 即随机误差项，是一个随机变量， 是针对总体回归函数而言的。6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。7、条件期望：即条件均值，指X 取特定值 Xi 时 Y 的期望值。8、回归系数：回归模型中 o，1 等未知但却是固定的参数。9、回归系数的估计量： 指用01,等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。10、最小二乘法： 又称最小平方法， 指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。11、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。12、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。13、总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。14、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。15、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。16、协方差：用 Cov（X，Y）表示，度量 X,Y 两个变量关联程度的统计量。17、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R表示，该值越接近 1，模型对样本观测值拟合得越好。18、t 检验时针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t 统计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。19、相关分析：研究随机变量间的相关形式20、回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 39 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思第三章1、多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的现象， 表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。2、 偏回归系数：在多元回归模型中， 每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增加 1 个单位对解释变量带来的平均影响程度。3、正规方程组：指采用 OLS 法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为0 后得到的一组方程，其矩阵形式为X XX Y4、调整的多元可决系数：又称多元判定系数， 是一个用于描述伴随模型中解释变量的增加和多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的量。它与有如下关系：5、多重共线性：指多个解释变量间存在线性相关的情形。如果存在完全的线性相关性，则模型的参数就无法求出，OLS 回归无法进行。6、 联合假设检验： 是相对于单个假设检验来说的， 指假设检验中的假设有多个，不止一个。如多元回归中的方程的显著性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的 t 检验就是单个假设检验。7、受约束回归：在实际经济活动中，常常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对模型参数施加约束条件后进行回归。8、无约束回归：无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。第四章1、异方差性 ：对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。2、序列相关性 ：如果对于不同的解释向量，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。3、多重共线性 ：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。4、随机解释变量问题 ：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。第五章1、虚拟变量： 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析模型。2、滞后变量模型： 把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。3、动态模型： 含有滞后解释变量的模型，又称动态模型4、分布滞后模型： 如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值，则成为分布滞后模型。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 40 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思5、自回归模型 ：解释变量仅包含 X 的当期值与被解释变量Y 的一个或多个滞后值的模型。第二部分：简答题第一章1、 什么是计量经济学？答：计量经济学包括广义计量经济学和狭义计量经济学，本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型：计量经济学是经济学的一个分支学科， 以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是由经济学、 统计学和数学三者结合而成的交叉性学科。2、 计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随机性的数学方程加以描述； 而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论关系，更多地用确定性的数学方程加以描述。3、如何理解计量经济学在当代经济学科中的重要地位？当代计量经济学的基本特点？答：计量经济学自20 世纪 20 年代末 30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20 世纪 50 年代的发展阶段和60 年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主要表现在：。在西方大多数大学和学院中， 计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最具权威性的一部分；。在 1969 至 20XX 年诺贝尔经济学奖的53 位获奖者中有 10 位与研究和应用计量经济学有关， 居经济学各分支学科之首。 此外，绝大多数获奖者的研究中都应用了计量经济学方法。计量经济学方法与其他经济数学方法的结合应用得到了长足发展。从当代计量经济学的发展动向看，其基本特点包括：。非经典计量经济学的理论与应用研究成为计量经济学越来越重要的内容；。计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；。计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，从宏观领域的研究开始转向微观领域的研究；。计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，人们更喜欢建立一些简单的模型，从总量上和趋势上说明经济现象。4、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：设定理论模型， 包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；估计模型参数；检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。5、计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 41 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；。 经济预测，其原理是模拟历史， 从已经发生的经济活动中找出变化规律；。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；。检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好地拟合实际观察数据。6、模型的检验包括哪些方面？答：模型的检验主要包括经济意义检验、统计检验、 计量经济学检验和模型的预测检验四个方面。第二章1、简述相关分析和回归分析的联系和区别。答：相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是 研究非确定性变量间的的统计依赖关系， 并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此， 变量的地位在相关分析中式对称的， 而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量和被解释变量之分， 而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的联系程度，不关注具体的依赖关系；而回归分析则更加关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化， 达到深入分析变量间依存关系， 掌握其运动规律的目的。2、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？答：假设 1、解释变量 X是确定性变量，不是随机变量；假设 2、随机误差项具有零均值、同方差和不序列相关性：E(i)=0 i=1,2, ,nVar (i)=2 i=1,2, ,nCov(i, j)=0 i j i,j= 1,2, ,n假设 3、随机误差项与解释变量 X之间不相关：Cov(Xi, i)=0 i=1,2, ,n假设 4、 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布iN(0, 2) i=1,2, ,n假设 5： 随着样本容量的无限增加， 解释变量 X的样本方差趋于一有限常数。假设 6：回归模型是正确设定的这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些基本假设的情况下，普通最小二乘法就不再是最佳线性无偏估计量，因此使用普通最小二乘法进行估计已无多大意义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。3、简述最大似然法和最小二乘法依据的不同原理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 42 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思答：对于最小二乘法， 当从模型总体随机抽取n 组样本观测值后， 最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据；而对于最大似然法， 当从模型总体随机抽取n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。在满足一系列基本假设的情况下， 模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。4、简述最小二乘估计量的性质。答： （1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否 在所有线性无偏估计量中具有最小方差。（4）渐近无偏性， 即样本容量趋于无穷大时， 是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性， 即样本容量趋于无穷大时， 是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。注意：（1）（ 3）准则也称作估计量的小样本性质，拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（BLUE ） 。（4）（ 6）准则考察估计量的大样本或渐进性质。高斯马尔可夫定理： 普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等优良性质，是最佳线性无偏估计。5、简述变量显著性检验的步骤。答： （1）对总体参数提出假设：H0： 1=0，H1： 1 0。（2）以原假设 H0 构造 t 统计量，并由样本计算其值：（3）给定显著性水平，查 t 分布表得临界值 t/2(n-2) （4）比较，判断若|t| t /2(n-2)，则拒绝 H0 ，接受 H1 ；若|t| t /2(n-2)，则接受 H0 ，拒绝 H1 ；对于一元线性回归方程中的0，也可构造如下 t 统计量进行显著性检验第三章1、多元线性回归模型的基本假设是什么？提示：一般表达式和矩阵符号表达式。2、为什么说对模型参数施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未加约1?1?St00000222? (2)?iitt nSXnx精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 43 页，共 44 页读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思束的残差平方和小？ 在什么样的条件下， 受约束回归与无约束回归的结果相同？答：模型施加约束条件后进行回归称为受约束回归。而不加任何约束的回归称为无约束回归。 对模型参数施加约束条件后，就限制了参数的取值范围， 寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方和达到最小值还要小。这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。但当约束条件为真时， 受约束回归与无约束回归的结果就相同。3、怎样选择合适的样本容量？答： （1）必须保证最小样本容量。 样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项） ,即 n 3 k+1，因为，无多重共线性要求：秩(X)=k+1。（2） 满足基本要求的样本容量。 虽然当 n 3 k+1时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好外， 一些建立模型必须的后续工作也无法进行。所以，一般经验认为，当 n330 或者至少 n33(k+1)时， 才能说满足模型估计的基本要求。第四章1、不满足基本假定（基本假设违背）的情况有哪些？答： （1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题；（5）模型设定有偏误；（6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。2、使用加权最小二乘法必须先进行异方差性检验吗？答：在实际操作中人们通常采用如下的经验方法：不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。如果确实存在异方差性， 则被有效地消除了； 如果不存在异方差性， 则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法。3、简述 D.W.检验的步骤。答： （1）计算 DW 值（2）给定，由 n 和 k 的大小查 DW 分布表，得临界值dL 和 dU （3）比较、判断若 0D.W.dL，存在正自相关dLD.W.dU，不能确定dU D.W.4dU，无自相关4dU D.W.4dL，不能确定4dL D.W.4 ， 存在负自相关当 D.W.值在 2 左右时，模型不存在一阶自相关。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 44 页，共 44 页