第第1章风险管理导论章风险管理导论 （本章计划（本章计划4学时）学时）第第1章章 风险与风险管理风险与风险管理l教学目的与要求 l教学的重点与难点 l1.1 风险概述风险概述l1.2 风险的种类风险的种类l1.3 风险管理风险管理l1.4 风险管理与保险风险管理与保险教学目的与要求l通过本章教学，使学生了解风险的概念、基通过本章教学，使学生了解风险的概念、基本分类方法以及风险管理的基本知识，明确本分类方法以及风险管理的基本知识，明确风险管理与保险之间的关系，认识保险在风风险管理与保险之间的关系，认识保险在风险管理中的作用。险管理中的作用。 教学的重点与难点l重点：风险的概念、风险的三要素、风险风险的概念、风险的三要素、风险管理与保险的关系、可保风险及其构成条管理与保险的关系、可保风险及其构成条件。件。l难点：风险管理与保险的关系风险管理与保险的关系1.1 风险概述1.1.1 风险的定义风险的定义1.1.2 风险的特征风险的特征1.1.3 风险的三要素风险的三要素1.1.4 三个重要概念三个重要概念武汉发生重大车祸致2大学生死亡20多人受伤(图) 荆楚网消息 (楚天都市楚天都市报 记者者 楚田楚田) 昨昨日上午，在武日上午，在武汉市市东湖开湖开发区光谷大道上，一区光谷大道上，一辆水泥水泥搅拌拌车与一与一辆中巴中巴车相撞后相撞后侧翻，中巴翻，中巴车上上2名大学生乘客不幸身亡，另有名大学生乘客不幸身亡，另有20多名乘客多名乘客受受伤。 事故事故发生在光谷大道与凌家山北路交会生在光谷大道与凌家山北路交会的丁字路口。的丁字路口。记者者闻讯赶到赶到现场时，只，只见中巴中巴车(牌照牌照为鄂鄂AK7098)的左的左侧撞撞损严重，距离中重，距离中巴巴10多米多米远处，水泥，水泥搅拌拌车(牌照牌照为鄂鄂AK3941)侧翻在翻在马路中央，路中央，车内的混凝土撒了一地。内的混凝土撒了一地。 在广州在广州军区武区武汉总医院，正在接受治医院，正在接受治疗的中巴的中巴车乘客告乘客告诉记者，者，该车从从鲁巷开往江夏巷开往江夏凤凰山，上午凰山，上午9时20分左右，当分左右，当车开到事开到事发路口路口时，与一，与一辆迎面开来的水泥迎面开来的水泥搅拌拌车发生擦撞，生擦撞，中巴翻了几个跟中巴翻了几个跟头后后侧翻。据乘客称，翻。据乘客称，车上上约有乘客有乘客30多人，大多是湖北多人，大多是湖北经济学院和武学院和武汉公公交交职业技技术学院的学生。学院的学生。 事事发后，交警迅速施救，将后，交警迅速施救，将伤员送往医送往医院。院。 据了解，湖北据了解，湖北经济学院的一名大二女生学院的一名大二女生和一名大一男生因和一名大一男生因伤势过重不治身亡，另有重不治身亡，另有20多名乘客受多名乘客受伤，其中两三人，其中两三人伤情情较重。重。 目前，事故原因仍在目前，事故原因仍在调查中。中。9.11图表一：纽约市损失950亿美元 图表二：保险业损失400亿美元 民宅铁皮屋顶被强风吹走民宅铁皮屋顶被强风吹走 公交车玻璃被吹破公交车玻璃被吹破 台风“泰利”l中新网2005年9月3日电，据民政部公布的消息称，受台风“泰利”影响，浙江、安徽、福建3省部分地区先后发生严重暴雨、洪涝、滑坡和泥石流灾害。 初步统计，上述3省因灾死亡43人，失踪27人，直接经济损失71亿元。1.1.1 风险的定义风险的定义l英文中表示风险的词英文中表示风险的词有哪些？有哪些？1.1.1 风险的定义风险的定义l风险（风险（Risk）一词的由来：）一词的由来：l希腊文Risk 意大利文Risicare(意为“胆敢”) 法文Risque(意为“航行于悬崖间”) 英文 Risk（17世纪产生，危险？风险？） 风险1.1.1 风险的定义风险的定义l风险的几种定义风险的几种定义v风险是指未来结果的不确定性v风险是指未来损失的不确定性v损失机会和损失可能性v实际结果与预期结果的偏差v实际结果偏离预期结果的概率1.1.1 风险的定义风险的定义l风险（风险（Risk）是在一定条件下，某种自然现象、生理）是在一定条件下，某种自然现象、生理现象和社会现象是否发生及其对人类社会是否致以损现象和社会现象是否发生及其对人类社会是否致以损失和损失程度的客观不确定性。主要包括自然灾害和失和损失程度的客观不确定性。主要包括自然灾害和意外事故。意外事故。l自然灾害（自然灾害（Natural Disaster）是指主要由自然界物是指主要由自然界物理、化学、生物等原因造成的灾害，如洪水、地震、理、化学、生物等原因造成的灾害，如洪水、地震、暴风雨、疫病等。暴风雨、疫病等。l意外事故（意外事故（Accidents）是指主要由人的行为，过错是指主要由人的行为，过错或疏忽大意造成的事故，如失火、爆炸、交通事故；或疏忽大意造成的事故，如失火、爆炸、交通事故；人的疾病、伤残、死亡等。人的疾病、伤残、死亡等。 1.1.2 风险的特征灾害性灾害性发展性发展性偶然性偶然性可测性可测性普遍性普遍性客观性客观性风险的特征风险的特征HAZARD：是足以是足以引起和增加风险事引起和增加风险事故发生可能性的条故发生可能性的条件，也包括风险事件，也包括风险事故发生时，促使损故发生时，促使损失增加、扩大的条失增加、扩大的条件。件。1.1.3 风险的三要素风险因素风险因素风险事故风险事故损失损失PERIL：造成人员造成人员伤亡和财产损失伤亡和财产损失的的直接原因。的的直接原因。它意味着风险由它意味着风险由可能性转化为现可能性转化为现实，即风险通过实，即风险通过危险事故的发生危险事故的发生才导致损失。才导致损失。LOSS：经济价值经济价值意外的减少或灭意外的减少或灭失。失。风险因素风险因素风险因素风险因素道德风险因素道德风险因素Moral Hazard实质风险因素实质风险因素Physical Hazard心理风险因素心理风险因素Morale Hazard1.1.4 三个重要概念三个重要概念1 风风 险险 单单 位位2 损损 失失 频频 率率3 损损 失失 程程 度度（1）风险单位l指一次保险事故可能造成的最大损失范围。指一次保险事故可能造成的最大损失范围。它是保险企业确定其能够承担的最高保险它是保险企业确定其能够承担的最高保险责任的计算基础。危险单位的划分有四种责任的计算基础。危险单位的划分有四种主要方法：主要方法：l按地段划分的称为地段危险单位。l按一个经济单位来划分的危险单位。l按各个标的物划分的危险单位。l按时间段划分的危险单位。（2）损失频率l损失频率：是指特定的标的，在确定的时间内损失频率：是指特定的标的，在确定的时间内风险发生的次数。风险发生的次数。（3）损失程度l损失程度：是指每发生一次风险事故所致标的损失程度：是指每发生一次风险事故所致标的毁损的状况，即毁损价值占被毁损标的全部价毁损的状况，即毁损价值占被毁损标的全部价值的百分比。值的百分比。1.2 风险的种类风险的种类1.2.1 按风险损害的对象分类按风险损害的对象分类1.2.2 按风险发生的原因分类按风险发生的原因分类1.2.3 按风险的性质分类按风险的性质分类1.2.4 按风险涉及的范围分类按风险涉及的范围分类1.2.5 按风险产生的环境分类按风险产生的环境分类1.2.6 按风险能否用保险的方式分散按风险能否用保险的方式分散分类分类1.2.1 按风险损害的对象分类按风险损害的对象分类l财产风险财产风险(property risk)l是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险。是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险。l人身风险人身风险(life risk) l是指人们因生、老、病、死、残而产生的经济风险。是指人们因生、老、病、死、残而产生的经济风险。 l责任风险责任风险(liability risk) l是是指指由由于于侵侵权权行行为为造造成成他他人人的的财财产产损损失失或或人人身身伤伤亡亡，依依照照法法律应承担经济赔偿责任的风险。律应承担经济赔偿责任的风险。 l信用风险信用风险(credit risk) l是指债权人因债务人不履行合同而导致损失的危险。是指债权人因债务人不履行合同而导致损失的危险。 1.2.2 按风险发生的原因分类按风险发生的原因分类（1）l自然风险（自然风险（Natural Risk)Natural Risk) l自然风险是指由于自然现象（如物理的、化学的、生物的原因）可能造成的人身伤亡和财产损失的风险。如地震、台风、洪水、海啸、泥石流等等。 l社会风险社会风险 (Social Risk)l社会风险是指由于个人或集团在社会上的异常行为造成人身伤亡和财产损失的危险 。如盗窃、抢劫、罢工、社会动乱等。1.2.2 按风险发生的原因分类按风险发生的原因分类（2）l经济风险经济风险(Economic Risk)(Economic Risk)l经济风险是指在产销过程中，由于各种因素的变动或估计的错误，导致产量减少或价格涨跌所致损失的风险。如市场预期失误、经营管理不善、消费需求变化、通货膨胀、汇率变动等所致的经济损失风险。 l政治政治风险 (Political Risk) (Political Risk)l政治风险是指由于政治原因，如政局的变化、政权的更替、政府法令和决定的颁布实施，以及种族和宗教冲突、叛乱、战争等引起社会动荡而造成损失的风险。1.2.3 按风险的性质分类按风险的性质分类l纯粹风险纯粹风险(pure risk)l纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险 。 l投机风险投机风险(speculative risk) (speculative risk) l投机风险是指既有损失机会又有获利可能的风险 。 1.2.4 按风险涉及的范围分类按风险涉及的范围分类l基本风险（基本风险（fundamental risk）l基本风险是指影响整个社会或社会主要部门的风险，其发生常由于经济失调、政治变动、地震等巨大灾害所引起，其原因与形成的后果都有不是人力所能控制的。 l特定风险特定风险(particular risk) l特定风险是指其后果涉及特定的人或相关部门的风险。 1.2.5 按风险产生的环境分类按风险产生的环境分类l静态风险静态风险(static risk) l是指自然力的不规则变动或人们行为和错误或失当所导致的风险。一般与社会的经济、政治无关，在任何经济条件下都是不可避免的。 l动态风险动态风险(dynamic risk) l是指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。如人口的增加、技术的进步、产业的调整、资本的成长。 1.2.6 按风险能否用保险的方式分按风险能否用保险的方式分散分类散分类l可保风险可保风险(insurable peril / insurable risk) l是可以用保险的方式来分散、减轻或转移的风险。 l不可保风险不可保风险(non-insurable risk) l是不可以用保险的方式来分散、减轻或转移的风险。 1.3 1.3 风险管理概述风险管理概述1.3.1 1.3.1 风险管理的概念风险管理的概念1.3.2 1.3.2 风险管理的起源和发展风险管理的起源和发展 1.3.3 1.3.3 风险管理的类型风险管理的类型1.3.4 1.3.4 风险管理的基本程序风险管理的基本程序1.3.1 风险管理的概念l是是指指社社会会经经济济单单位位通通过过对对风风险险的的识识别别、估估算算和和分分析析，选选择择最最佳佳的的风风险险管管理理技技术术，以以最最小小的的经经济济代代价价达达到到最最大大安安全全效效果果的的经经济管理手段。济管理手段。1.3.2 风险管理起源和发展l1 1、第一阶段为风险管理学科出现前、第一阶段为风险管理学科出现前 l2 2、第二阶段是风险管理学科出现后至、第二阶段是风险管理学科出现后至20世纪世纪70年代之前年代之前 l3 3、第三阶段是、第三阶段是20世纪世纪70年代之后至年代之后至20世纪世纪90年代之前年代之前 l4 4、第四阶段是、第四阶段是20世纪世纪90年代至今年代至今1、第一阶段l从从人人类类社社会会产产生生之之日日起起就就面面临临各各种种各各样样的的风风险险，远远古古时时期期人人类类面面对对抗抗风风险险的的能能力力非非常常有有限限，只只能能寄寄希希望望于于神神。人人们们对对风风险险的的研研究究始始于于文文艺艺复复兴兴时时代代。那那时时虽虽然然没没有有“风风险险管管理理”的的词词汇汇，但但与与其其功功能能极极为为相相关关的的安安全全管管理理（Safety Management）与与保保险险(Insurance)已已经有重大进展。经有重大进展。l此此时时，人人类类面面对对灾灾变变与与风风险险的的思思维维以以客客观观实实体体派派为为主主。在在安安全全管管理理与与保保险险领领域域中中，只只关关注注危危害害性性风风险险。以以现现代代风风险险管管理理的的广广义义范范围围来来看看，安安全全管管理理与与保保险险只只是是其其中一部分。中一部分。客观实体派l客观实体派：认为风险是客观存在的不确定性客观实体派：认为风险是客观存在的不确定性（Objective Uncertainty），是可以通过客），是可以通过客观概率（观概率（Objective Probability）来加以测量）来加以测量的，一切不利后果都能以货币来衡量，并以保的，一切不利后果都能以货币来衡量，并以保险精算、流行病学、安全工程、经济学和财务险精算、流行病学、安全工程、经济学和财务理论来研究风险理论的派别，称之为客观实体理论来研究风险理论的派别，称之为客观实体派。派。2、第二阶段l风险管理词汇大约于风险管理词汇大约于1956年出现于美国。年出现于美国。l背景：背景：l20世纪30年代美国经济不景气与社会政治的变动以及科技的进步，为风险管理的产生提供了背景与条件。1948年钢铁业大罢工与1953年通用汽车巨灾事件所造成的重大损失使高层决策者认识到风险管理的重要性。l发展：发展：l在这样的历史背景下，经由企业中保险主管们的努力，风险管理的观念逐渐为企业主所接受。l全球第一个风险管理课程，于19601961年间，由段开龄博士与美国保险管理学会（The American Society of Insurance Management，ASIM）联合筹备开设。l这个阶段的风险管理仍然只关注危害性风险，但安全管理与保险有融合的趋势。此时，人类对风险的思维仍以客观实体派为主。 3、第三阶段l背景：背景：l一是1971年布雷顿森林体系瓦解，造成各类经济主体都面临空前的财务风险，因而，财务风险日益蓬勃发展。l二是一系列的科技灾难相继发生，对风险管理的思维造成极大影响。l发展：发展：l在这个阶段，传统的风险管理思维发生了重大的转变，客观实体派与主观建构派的思维并重，财务风险管理与危害性风险管理出现融合的趋势。主观建构派l主观建构派：依据心理学、社会学、文化人类主观建构派：依据心理学、社会学、文化人类学与哲学研究风险理论的派别，称之为主观建学与哲学研究风险理论的派别，称之为主观建构派。构派。 4、第四阶段l这个阶段主要有两个特征：这个阶段主要有两个特征：l一是因为衍生金融工具使用不当引发的金融风暴，促使财务风险管理有了进一步发展；l二是新的财务风险评估工具风险值(Value At Risk，VAR)的运用，使得财务性风险管理又迈向新的里程。1.3.3 风险管理的类型风险管理WHOHOWWHAT公有部门公有部门 私有部门私有部门危害性危害性财务性财务性“拔河拔河“型型“赛跑赛跑”型型技术导向型技术导向型财务导向型财务导向型人文导向型人文导向型1.3.4 风险管理的基本程序风险管理的基本程序1、制定计划、制定计划6、效果评价、效果评价5、执行决策、执行决策4、选择风险处理措施、选择风险处理措施3、风险衡量与评价、风险衡量与评价2、风险识别、风险识别讨论：风险的代价讨论：风险的代价l以以11.21空难为例空难为例l本次坠机事件发生在2004年11月21日早8时21分，东航云南公司的一驾庞巴迪CRJ200客机从内蒙古自治区包头市飞往上海市的MU5210航班起飞不久后坠入机场附近南海公园的湖里，包括机组人员在内53人全部遇难。本次空难，包括岸上遇难者在内，死亡人数为55人。风险的代价风险的代价l指因为风险的存在和发生，而造成的物质上、精指因为风险的存在和发生，而造成的物质上、精神上的损失。神上的损失。l1、风险事故损失的代价、风险事故损失的代价l财产本身的毁损和灭失的损失；l因财产毁损灭失所致收益的损失；l由于财主损失所致的额外费用的损失；l人身方面的损失；l责任方面的损失。l2、风险本身的代价、风险本身的代价l由于风险的存在，引起人们担心、忧虑而导致生理及心理上的紧张、痛苦和福利的减少。l资源运用的扭曲。l处理风险的费用。 主要的风险管理措施主要的风险管理措施风险管理措施风险管理措施控制型控制型融资型融资型内部风险抑制内部风险抑制风险规避风险规避损失控制损失控制控制型风险转移控制型风险转移风险自留风险自留保险保险套期保值套期保值其他合约化风险转移手段其他合约化风险转移手段分散与复制分散与复制信息管理信息管理沟通沟通风险管理效果评价l评价的原因评价的原因l风险管理是一个动态的过程l风险管理决策有可能出现失误和偏差l评价的标准评价的标准l效果标准l作业标准1.4 风险管理与保险风险管理与保险l1.4.1 可保风险可保风险l概念l构成条件l1.4.2 风险管理与保险的关系风险管理与保险的关系l风险管理与保险的相互联系l风险管理与保险的区别1.4.1 可保风险的构成条件可保风险的构成条件l风险不是投机的风险不是投机的l风险必须是偶然的风险必须是偶然的l风险必须是意外的风险必须是意外的l风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性l风险应有发生重大损失的可能性风险应有发生重大损失的可能性l风险所致的损失必须是可以进行财务估价的风险所致的损失必须是可以进行财务估价的 1.4.2 风险管理与保险的关系风险管理与保险的关系l两者的联系两者的联系l风险管理与保险研究的对象都是风险l保险是进行风险管理的有效方式之一。l风险管理是提高保险企业经济效益的有效手段。l两者的区别两者的区别l风险管理的范围要广于保险l保险只是风险管理的手段之一 演讲完毕，谢谢观看！