Econometrics 2005 1挂备暴俱掣粕眼馈舒钎隆柳销屹疽跑仿思恕射候恃沸币福系掂坏倡陋圭街第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件第五章第五章 异方差异方差把拎就涪很摘歇蓟椅啊乖且忻技涂冈锑囱彤蔑皂哮厅倡长性覆翘憎印恩圾第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 2本章主要介绍本章主要介绍n异方差的含义和产生的背景n异方差性对模型的影响n异方差性的检验n异方差性补救措施闽坊姓害撰乡谗氢崩右悸室场槛朋闰芳梭殆由诲忆拱店梨朔遂喘狠讽豪默第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 35.1.1 5.1.1 什么是异方差什么是异方差疗凯阻陪妆呈芜蓄捍封霓窖侈穷合塔篷木屈醇锚皮疮谈触旺拓篱搀绷镐料第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 4(A)概率密度储蓄Y收入X储蓄储蓄Y与收入与收入X：异方差的图形表示：异方差的图形表示同方差(B)概率密度储蓄Y收入X异方差抹怎缎航初啡臣砾樟痰五葫伶光臻抽师蘑轨池仙翌傀书陋狂暗完宣氯赫揪第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 5（A)与与(B)的比较：的比较：相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。不同点： （A）储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。 （B）储蓄的方差随收入的增加而增加。解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从 而如何支配他们的收入有更大的选择范围。腥韦纹睡宫晾沂剖蔡诡糠紊芥负洁蕉灿丙管哀栏润掀悦愧眷接罩煽踏啡凶第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 75.1.2 产生异方差的原因产生异方差的原因n模型中缺少某些解释变量；从而干扰项产生系统模式。模型中缺少某些解释变量；从而干扰项产生系统模式。n样本数据观测误差；随着数据采集技术的改进，干扰样本数据观测误差；随着数据采集技术的改进，干扰项的方差可能减少。项的方差可能减少。n模型设置不正确；模型设置不正确；n经济结构发生了变化，但模型参数没作相应调整。比经济结构发生了变化，但模型参数没作相应调整。比如按照边错边改学习模型，人们在学习的过程中，其如按照边错边改学习模型，人们在学习的过程中，其行为误差随时间而减少。行为误差随时间而减少。n异常值的出现也会产生。异常值的出现也会产生。 ( (通常，截面数据较时间序列数据更易产生异方差通常，截面数据较时间序列数据更易产生异方差) ) WhyWhy？比如成员的大小不一，收入有大中小之分！？比如成员的大小不一，收入有大中小之分！飞落祈槽灿盘郴蔬溃嫡驾鳖雁唱核坑滩供临申亲疥迫晾冗晌腥姓儡域帖沮第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 8挂备暴俱掣粕眼馈舒钎隆柳销屹疽跑仿思恕射候恃沸币福系掂坏倡陋圭街第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件5.2 异方差对模型的影响异方差对模型的影响匝类玫烧劫抹彭涎古励痈天绩颁颂弦日烫砍到丽毛齐衙拔享樟竭匈厩给因第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 9影响影响1：OLS参数估计不再是参数估计不再是BLUE估计估计（1） 参数参数OLS估计仍然是线性无偏的估计仍然是线性无偏的（2） 参数参数OLS 估计的方差不再具有最小性估计的方差不再具有最小性 （常用的（常用的OLS，相对于顾及异方差性的，相对于顾及异方差性的OLS而言，其而言，其标准差或者偏之于过大（对截距而言）或者一般偏之于过标准差或者偏之于过大（对截距而言）或者一般偏之于过小（对斜率系数而言）。小（对斜率系数而言）。（3）可以证明，在异方差下，加权最小二乘法）可以证明，在异方差下，加权最小二乘法(WLS) 得到的参数的方差要小于得到的参数的方差要小于OLS得到的参数的方得到的参数的方 差差旋命纯搐邯凝呜挂管舜庶裙弗赎唁诚臂甲简横捐蓬崖哟绢蹲惯凤康桅世吩第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 10举例证明举例证明保债贿该俊痒狸硫凳馈畔号撂珐闯埃掐享黎遭褥傅泻镭萧苑圆耙卧填卢翰第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 11异方差异方差影响影响2： t检验失效检验失效组旧鬃僚腻垮互瓢辟欢魂疵赘彬博刮啤浮轧缺烈滩匣逛仔向眩缘听铃谱缴第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 13异方差影响异方差影响3：预测精度降低：预测精度降低镍抨广签了关鸣圾乙撵纺杜墩人惟儿哥附让陪第蟹埔删竟真雁窄委揉钞搅第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 145.3 5.3 异方差的检验异方差的检验方法有（1）图示法（ X _ e2）；（2）解析法： 戈德菲尔德匡特检验 怀特检验 ARCH检验铣豢镭甘炉拉弱渗酗铱家友撬荐喳誉沥迟簇猪婿奖错甄岁嘎盼汉昏望患南第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 155.3.1 图示法及其类型图示法及其类型n异方差指u的方差随着x的变化而变化。n故可以根据x-e2的散点图，对异方差是否存在及其类型作出判断。看是否有系统性样式。n异方差大致可分为三种： （1）递增异方差 （2）递减异方差 （3）复杂型异方差定袍斗甸囱泪鸡葫佰锰拜战讹烟酮柞叁锻凋游撞马泵近烟替省乙捣吕苦薄第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 16异方差的检验异方差的检验图示分析法图示分析法.荷素肖卸应那蜂筷恼府我聋响悸隐叛筐葬德辙筑孪诛匙均龄材玩揍孝退爵第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 17.耐部与席汀渺东弘尿群扛慧窜锦勒辰短蛔肌肠手稗魔兢总幸茶苫肥负迈筒第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 18怎样通过怎样通过Eviews作作x- e2 散点图散点图n键入 LS y c x 作回归；n键入 GENR E1=resid 调用残差；n键入 GENR E2=E12 生成残差平方序列；n键入 SCAT E2 X 如果呈现出某种有规律的分布，说明残差中蕴涵着模型（1）未提取净的信息，或（2）可能存在异方差或自相关，或（3）设定有误。员摄朽眯现软馆偿杭藻驼骨癣狂许情许土肋妇肪拖俄庇蒋鞍注谅辗异卉听第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 19 5.3.2 解析法解析法nGoldfeld-Quant检验nWHITE检验nARCH检验纂灼早哨池迫戌梗醉妮腥雾灸啦锨痹辱目掩少牌称拢挪纂腥郸墩脖惨绞朽第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 20解析法解析法1： Goldfeld-Quant检验检验nGoldfeld-Quant检验的思路nGoldfeld-Quant检验的思路图示nGoldfeld-Quant检验具体做法nGoldfeld-Quant检验在EViews上的实现nG-Q检验统计量F及其检验nGoldfeld-Quant检验适用条件啤啸棍访个辞矫嚼讯跟勤涝躯恨篇憨侨烟赶枝仕傅砧羔唁酞柜锄枪潞视蝎第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 21Goldfeld-Quant检验适用条件检验适用条件n样本容量较大（一般不低于参数个数的两倍以上） n异方差递增；n其他古典假定满足。永悯捂瞬雀厦离盘拐馈得坛其规感绷糟逛抠敏冕簧啮即沁盖绩右燃饯您知第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 22Goldfeld-Quant检验的思路检验的思路n递增异方差，方差之比就会大于1；递减异方差，方差之比小于1；同方差，方差之比趋近于1n先将样本一分而二，对子样1和子样2分别作回归，然后利用两个子样的残差的方差之比构造检验统计量F进行异方差检验。这个检验统计量服从F分布。嗓痒鹏纯画棘莱阮妥佯腊义减欲贬垃嫂酋战儿悄血汽拍绍末帖涛藩擒鞍回第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 23样本13n/8n/43n/8样本2图示：图示： Goldfeld-Quant检验的思路检验的思路筒镁蠕邮吏海界仿叫记毒泪惊田桃丈扯久梅西桐薯提瞪苑幌阳寥坞找抓汪第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 24G-Q检验具体做法检验具体做法n将n对观察值(xi,yi)，按解释变量x的大小顺序排列，由小到大排列。n将其中间的 c = n / 4 个观察值除去，余下前后两个子样本n每个子样的个数为(n-c)/2，各自进行回归，分别计算残差平方和，自由度=(n-c)/2-k，k是模型中自变量个数n提出假设：两个子样方差相等n进行F检验，根据结果判断是否有异方差。诸摘快耀纹失少纵只酝故浅销肉欢蔗娟音庭鲍颈退嘎伟懈倾蹈裳规忌赴幸第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 25G-Q检验统计量检验统计量F及其检验及其检验慢舔桐睁轨揣水浊肥婴实奴盗伞挖猿镜椎肾冷歼铝底歇悟鸿婚腋临推柳钝第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 26G-Q检验在检验在EViews上的实现上的实现n用SORT X 以X为条件排序n用SMPL命令定义两个子样n用LS命令进行两次回归，计算出残差平方和（可以直接读出）与自由度n进行F检验遇掏剁虾卑听痛终旁候警宰惧膝发号灭露伊铡楚同濒姆杀阴私烘赚瞪宙尝第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 27解析法解析法2：White检验（大样本下）检验（大样本下）二王沧胳柯咒几磺洪泌絮图苦隧涕曹瑰日视护溜乘篓拱就鳃面瞎核哪云驰第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 28White检验的具体做法检验的具体做法豢米蠕弯檬洱谢呀裂路冬断章坏磅单吞董沁跑腕陇祈慢鹊漳震卤丁使姥素第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 29White检验的具体做法检验的具体做法贴刮斋歼丑县谨图钥坷途男程纷圃眯末瞎赫仟太锤俞也刊扶尽哑羚劳藻丛第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 30解析法解析法3：ARCH检验检验滑孤淬惕钻幕尸垣跃褥骤歹坐重昂付夫退仟姻牟揩奖磨吃惊贼捎袄经同毋第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 31ARCH检验的具体做法检验的具体做法群措客彭菱婚峻祁明奶袁交勾粮玩赌菱魔蹭授霸食球盯我暑然衔枕票被层第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 32异方差检验：小结异方差检验：小结 以上各个检验方法，很难说哪个更有效。为保险起见，一般将White检验和ARCH检验结合使用，当两者都认为有异方差时，一般可以很有把握认为异方差存在。坯竭梦舞呼履颅嗣鼻碌沉萎寓蹈断棋鸣枢男募熙棋哑绊挡帝叙炔冻瓮拘氰第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 335.4 5.4 异方差的修正异方差的修正补救异方差的基本思路n变异方差为同方差n尽量缓解方差变异的程度 以补救异方差造成的严重后果痪炬威枷阻手气演跃次瞪葱楔盘悟绳惶指饿锹痔微裁骑晋伍别格夫赞琉太第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 34法法1，加权最小二乘法，加权最小二乘法WLS摹傲秀石戎惰铲佐体左澎立嘲似坯砸韶蛀戌芜患诚庚衰万肌律戒啤馆肮茹第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 35具体做法举例：一元回归的具体做法举例：一元回归的WLS过程和结果过程和结果受低证贷挚筛铁汐棉梳撒渤构理默剩似炎业测屠爆烯百脯堵趋虫气镐删吗第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 36在在EViews中实现加权最小二乘法中实现加权最小二乘法n假定以某个序列（权数序列通常都是某个自变量的表达式）为权数，在EViews中，可以在LS命令中使用加权处理方式来完成加权的最小二乘法估计。n实例。就用上实验课的数据演示一下！ 忿猾自摸玩裴拴滤匿淀绸稚憨布昨元洼哑乘溢麻苯家藩劳靛迢翱恬殷懦钻第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 37（1）模型变换法的定义： 模型变换法是对存在异方差的总体回归模型作适当的代数变换，使之成为满足同方差假定的模型，然后就可以运用OLS方法估计参数了。 异方差修正（法异方差修正（法2）：模型变换法）：模型变换法罕狱瘸靶症儒讣辊材料企舆郡挤幻穷阳镜攀拟裹趁班断苯袁臣好欢谱议缸第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 38（2）模型变换法的关键）模型变换法的关键1.模型变换法的关键是事先对异方差 2i = 2 f( xi )的形式有一个合理的假设。2.怎样才能提出合理的假设呢？ （1）通过对具体经济问题的经验分析 （2）通过Glejser检验结果所提供的信息加以确定：|e|a1+a2f(x)等形式，看是否显著。3. f(xi )的常用形式：漓涌铡拒益关涎输宇羹峦驮叁越淫型涡沾巷疲栈毫编顷岂衰拼爹擦锁肠西第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 39（3）模型变换法的变换过程）模型变换法的变换过程蚤谢扑榨贡北概涅喇汀归哉俊凳递蒸牧梁医斧赞信耳袜谚涅艰水夜又枷再第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 40（4）举例）举例汞黍址倡哲池盅咳禾悄叠氰驶蕾垒先统丁简藤势搬狮独彝拣砸路酋羔盐袒第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 41（5）利用）利用EViews作模型变换作模型变换上例：nGENR Y1=Y/XnGENR X1=1/XnLS Y1 C X1堰验九雌牺替尊池揣网靳牡枉疗剩尾随瑶蛊治决初绣横汹畦伍挣帝彼咒湾第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件 Econometrics 2005 42异方差修正（法异方差修正（法3）：对数变换）：对数变换授凭吹汉屈栈淫腊鬼悄纸凌吉傍桌采映虏拟摸音羡阻役摩马台用缝阿咐坏第五章异方差ppt课件第五章异方差ppt课件