从理性决策(juc)到行为决策(juc)王刊良西安交通大学管理(gunl)学院2003-2005第一页，共42页。管理是什么(shn me)，或不是什么(shn me)管理不是科学(kxu)? Why?管理既是科学(kxu)也是艺术?第二页，共42页。存惑与科学(kxu)精神科学家因为对科学的不懈追求而被迫致死？中国(zhn u)历史上有多少？西方历史上有多少？苏格拉底（Socrates, 前469前399, 古希腊哲学家）教育教育(jioy)不是灌输，教不是灌输，教育育(jioy)是点燃火焰。是点燃火焰。Education is not the filling of a vessel, but the kindling of a flame. 第三页，共42页。科学(kxu)始于观察和实验Francis Bacon(1561-1626)an English lawyer, statesman, essayist, historian, intellectual reformer, philosopher, and champion of modern science.“知识就是(jish)力量”“新工具”, “归纳法”第四页，共42页。管理研究(ynji)的不可知论以人为(rnwi)研究对象的难点，人的动机，无损观测之难庄子与惠子的塬上之争，“子非鱼，安知鱼之乐乎”不可避免的无知（unavoidable ignorance）经济研究在获得准确的数据方面更困难第五页，共42页。决策(juc)管理就是决策(juc)（H. Simon）决策(juc)的本质在于算计不同方案的损益并进行权衡, 例如成本效益分析决策(juc)问题的三个特点：不确定性、主观偏好和序惯性(路径依赖)第六页，共42页。理性(lxng)决策规范性(prescription or normative)指定(zhdng)的程序和方法(procedure)决策问题的描述：决策目标(objectives)决策准则(criteria)决策方案(alternatives)决策方法(tools)决策程序(procedure/process)第七页，共42页。期望(qwng)效用理论(万人)方案状态及概率差(0.2)一般(0.4)好(0.3)很好(0.1)甲电视广告22211915乙报纸广告18171615丙街头广告牌13161616受众数量天气状况对广告效果(受众数量)有明显影响天气不好(闭门在家看电视或读报的人多), 天气晴朗(外出街头的人多)第八页，共42页。期望(qwng)效用理论方案期望值计算期望值电视广告0.2*22+0.4*21+0.3*19+0.1*1520.0报纸广告0.2*18+0.4*17+0.3*16+0.1*1516.7街头广告0.2*13+0.4*16+0.3*16+0.1*1615.4第九页，共42页。多目标/多准则(zhnz)决策准则/目标方案价格(万元)使用面积(m2)到单位距离(km)房内设施周围环境甲301001077乙2580835丙185020511丁22701259偏好不同权重不同第三方主观评分aij客观数据aij第十页，共42页。TOPSISTechnique for Order Preference by Similarity to Idea SolutionStep 1. 决策矩阵归一化(normalization)第十一页，共42页。TOPSIS方案价格(万元)使用面积(m2)到单位距离(km)房内设施周围环境甲0.6210.6480.3760.6740.421乙0.5180.5190.3010.2890.301丙0.3730.3240.7520.4810.662丁0.4550.4540.4510.4810.542Step 1. 决策矩阵归一化(normalization)第十二页，共42页。TOPSIS方案价格(万元)使用面积(m2)到单位距离(km)房内设施周围环境甲0.04240.13700.04420.18640.1374乙0.03530.10960.03540.07990.0981丙0.02540.06850.08850.13310.2159丁0.03110.09590.05310.13310.1767Step 2. 决策者的偏好(pin ho)(AHP)Step 3. 加权归一化价格(万元)使用面积(m2)到单位距离(km)房内设施周围环境权重0.06820.21130.11770.27670.3261第十三页，共42页。TOPSIS方案价格(万元)使用面积(m2)到单位距离(km)房内设施周围环境甲0.04240.13700.04420.18640.1374乙0.03530.10960.03540.07990.0981丙0.02540.06850.08850.13310.2159丁0.03110.09590.05310.13310.1767正0.02540.13700.03540.18640.2159负0.04240.06850.08850.07990.0981Step 4. 确定(qudng)正理想方案和负理想方案第十四页，共42页。TOPSIS方案价格(万元)使用面积(m2)到单位距离(km)房内设施周围环境甲0.04240.13700.04420.18640.1374乙0.03530.10960.03540.07990.0981丙0.02540.06850.08850.13310.2159丁0.03110.09590.05310.13310.1767正0.02540.13700.03540.18640.2159负0.04240.06850.08850.07990.0981Step 5. 计算各方案(fng n)到正理想方案(fng n)和负理想方案(fng n)的距离方案甲乙丙丁正0.08080.16140.10170.0801负0.13980.06750.13040.1055第十五页，共42页。TOPSISStep 6. 计算(j sun)各方案到正理想方案的相对接近程度方案甲乙丙丁正0.08080.16140.10170.0801负0.13980.06750.13040.10550.36640.70520.43830.4315甲甲 丁丁 丙丙 乙乙第十六页，共42页。期望效用(xioyng)理论p1-pC1C2L期望期望(qwng)效用值为效用值为u(L)=pC1+(1-p)C2第十七页，共42页。理性(lxng)假说的局限性有限理性(bounded rationality)人类获取决策所需全部信息的局限性人类处理(chl)信息的能力的局限性满意决策(satisfying decision) vs. 最优决策 (optimal decision) 有效市场假说(efficient market hypothesis)信息不对等逆向选择和败德行为第十八页，共42页。理性(lxng)并不理性(lxng)： BF实验Bee and fly：把几只蜜蜂和几只苍蝇撞在一个玻璃瓶中，然后将瓶子平放，让瓶底朝向窗口，结果会怎么样？蜜蜂会不停地在瓶子底部寻找出口，直到累死；而苍蝇在不到两分钟内全部逃出。蜜蜂喜欢光亮而且有智力，坚定(jindng)地认为出口在光线最亮的地方（实验人员的臆测）；苍蝇则对事物的逻辑不在意，到处乱飞。第十九页，共42页。理性(lxng)并不理性(lxng)：选举A/B/C三候选人，17人投票第一选择：A/6人，B/6人，C/5人在首选B和C的选民中分别有2人和3人把A作为第二选择复选制每位选民只投一票，当无人得票过半(gubn)时，在最高票的两人中进行复选 A (比B多1票)假设第一次选举前，A展示了一件英雄行为(xngwi)（如救了一位落水儿童），使B的部分支持者（即对A也有好感的那2个人）在最后一分钟决定改投给A。结果是A的8票没有过半，B少了2票遭到淘汰；在复选中，A仍维持8票，C则因获得了B选民的4票后来居上，赢得了最后胜利。第二十页，共42页。理性(lxng)并不理性(lxng)：阿莱悖论(Allais Paradox)France Economist, 1988 Nobel Laureate方案A100%肯定能赢得100万元方案B10%的概率赢得150万元89%的概率赢得100万元1%的概率没有盈亏u(100) 0.1u(150)+0.89u(100)+0.01u(0)方案A11%肯定能赢得100万元89%概率没有盈亏方案B10%的概率赢得150万元90%的概率没有盈亏0.1u(150)+0.9u(0) 0.11u(100)+0.89u(0)0.11u(100) 0.1u(150)+0.01u(0)0.11u(100) 0.1u(150)+0.01u(0)第二十一页，共42页。Daniel Kahneman瑞典皇家科学院: Princeton Univ.的心理学教授(jioshu)丹尼尔卡尼曼(Daniel Kahneman)因为“将来自心理研究领域的综合洞察力应用在了经济学当中,尤其是在不确定情况下的人为判断和决策方面作出了突出贡献”, 摘得2002 年度诺贝尔经济学奖的桂冠.for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty.第二十二页，共42页。Amos Tversky传统经济学一直以“理性人”为理论基础,通过一个个精密的数学模型构筑起完美的理论体系. 而行为经济学研究则从实证出发, 从人自身的心理特质(t zh)、行为特征出发, 去揭示影响选择行为的非理性心理因素.70年代, 卡尼曼与特沃斯基(Amos Tversky)对这一领域进行了广泛(gungfn)而系统的研究. 行为经济学强调: 人们的行为不仅受到利益的驱使, 而且还受到多种心理因素的影响. 前景理论(prospect theory)把心理学研究和经济学研究有效结合起来, 揭示了在不确定性条件下的决策机制, 开拓了一个全新的研究领域.第二十三页，共42页。前景(qinjng)理论(Prospect Theory)一个人工资涨了100元, 他可能觉得(ju de)没什么; 但如减薪100元, 那他肯定要问个明白, 且感觉不舒服.期望效用理论(Expected Utility Theory)用于刻划理性行为; 传统的经济学是一个规范性的经济学, 教育(jioy)人们应该怎样做. von Neumann-Morgenstern.前景理论(Prospect Theory)则用于描述实际行为, 人们实际是怎样做的. 第二十四页，共42页。前景(qinjng)理论(Prospect Theory)亏损部分价值曲线变化较之盈利部分更陡, 人们对盈利和亏损的感受不一样: 对损失带来的失望比同额的获益带来的快慰更强烈, 持续时间更长.失败(shbi)使人对失败(shbi)更长记性, 成功往往使人对成功麻木.价值函数曲线价值亏盈O第二十五页，共42页。实验(shyn)(1)Case I 有两个选择, (A)肯定赢1 000, (B) 50%可能性赢2 000, 50%可能性一无所得(y w su d). 你会选择哪一个呢?大部分人都选择(xunz)A: 风险规避.Case II 有两个选择, (A)肯定损失1 000, (B)50%可能性损失2 000, 50%可能性没有损失. 你会选择哪一个呢?大部分人都选择D: 风险偏好.人在面临获得时, 往往小心翼翼, 不愿冒风险; 而在面对损失时, 人人都成了冒险家了.参照点效应anchoring effect第二十六页，共42页。实验(shyn)(1)假定刚赢了2 000, 接着面临Case II两个选择(xunz), 这与Case I面临的两个选择(xunz)是恒等的(理性的). 1.00.50.51 0002 00001.00.50.5(1 000)(2 000)01.00.50.5(1 000)(2 000)020001.01 00020000.50.502 000第二十七页，共42页。实验(shyn)(2)假定美国正在为预防一种(y zhn)罕见疾病的爆发做准备, 预计这种疾病会使600人死亡. 现在有以下情境方案:Scenario IA方案(fng n), 可以救200人; B方案(fng n),有1/3的可能救600人, 2/3的可能一个也救不了.Scenario IIC 方案, 有400人死亡; D方案, 有1/3的可能性无人死亡, 有2/3的可能性600人全部死亡.两种情况的结果是完全一样的. Tversky称之为Frame Effect(问题背景的表述方式不同影响了决策结果)屡战屡败屡战屡败 vs. 屡败屡战屡败屡战162人人72%(A)28%(B)155人人22%(C)78%(D)第二十八页，共42页。实验(shyn)(3)奚恺元教授(Christopher K. Hsee):芝加哥大学商学院终身教授、中欧国际工商学院行为科学(xn wi k xu)中心主任. 用心理学来研究经济学、市场学、决策学领域的问题.有两杯哈根达斯冰淇淋, 一杯冰淇淋A有7盎司, 装在5盎司的杯子里面, 看上去快要溢出(y ch)来了; 另一杯冰淇淋B是8盎司, 但是装在了10盎司的杯子里, 所以看上去还没装满. 你愿意为哪一份冰淇淋付更多的钱呢?在分别判断的情况下 , 人们反而愿意为分量少的冰淇淋付更多的钱. 平均来讲, 人们愿意花2.26美元买7盎司的冰淇淋, 却只愿意用1.66美元买8盎司的冰淇淋.可衡量能力可衡量能力(evaluatibility)分别判断分别判断(separate evaluation)联合判断联合判断(joint evaluation)第二十九页，共42页。实验(shyn)(4)一家家具店正在清仓大甩卖,(1)一套餐具(cnj), 有8个菜碟、8个汤碗和8个点心碟, 共24件, 每件都是完好无损的, 那么你愿意支付多少钱买这套餐具(cnj)呢? (2)一套餐具(cnj)有40件, 其中24件和刚刚提到的完全相同, 而且完好无损, 另外这套餐具(cnj)中还有8个杯子和8个茶托, 其中2个杯子和7个茶托都已经破损了. 你又愿意为这套餐具(cnj)付多少钱呢?餐具(cnj)实验在只知道其中一套餐具的情况下, 人们愿意为第一套餐具支付33美元, 却只愿意为第二套餐具支付24美元.完整性第三十页，共42页。实验(shyn)(5)太平洋上有小岛遭受台风袭击, 联合国决定到底给这个小岛支援多少钱. 假设(jish)这个小岛上有1000户居民, 90%居民的房屋都被台风摧毁了. 如果你是联合国的官员, 你以为联合国应该支援多少钱呢?公共(gnggng)决策但假如这个岛上有18000户居民, 其中有10%居民的房子被摧毁了(你不知道前面一种情况), 你又认为联合国应该支援多少钱呢?前面一种情况下, 联合国需要支援1500万美元; 但在后面一种情况下, 人们觉得联合国只需要支援1000万美元.据说, 这个实验从一般的市民到政府官员，屡试不爽。自救自救第三十一页，共42页。实验(shyn)(6)芝加哥大学萨勒(Richard Thaler)教授所提出的“心理账户”的概念证明了人是有限理性的另一个方面: 钱并不具备完全的替代性. 虽说(su shu)同样是100元, 但在消费者的脑袋里, 分别为不同来路的钱建立了两个不同的账户, 挣来的钱和意外之财是不一样的.今晚你打算去看一场演出节目今晚你打算去看一场演出节目, 票价票价200. (A) 在你马上要出发时在你马上要出发时, 发现你把最近买的价值发现你把最近买的价值200的电话卡弄丢了的电话卡弄丢了.你你是否是否还会去听这场音乐会还会去听这场音乐会? 实验表明实验表明: 大部分仍旧会去听大部分仍旧会去听.(B) 可是可是, 假设你昨天花了假设你昨天花了200买了一张今晚的音买了一张今晚的音乐会票乐会票. 在你马上要出发时在你马上要出发时, 突然发现你把票弄丢突然发现你把票弄丢了了. 如果你想要听音乐会如果你想要听音乐会, 就必须再花就必须再花200买张票买张票, 你是否还会去听你是否还会去听? 结果却是结果却是, 大部分人回答说不去大部分人回答说不去了了.音乐会实验第三十二页，共42页。沉没(chnm)成本(sunk cost)设想你和同伴周末赴某地旅游, 并已给旅行社交了200元费用(nonrefundable), 不幸在旅途(lt)中感冒并感到劳累. 两人都感到要是留在家里过周末该多好啊.考虑到已付出的200元, 驱车回家则浪费了100元, 到底是继续旅游还是回家好呢?大多数选择继续游览. 工程项目、餐馆吃饭等.理性(lxng)决策中, 沉没成本不影响未来决策.回家后果: 花费了200元但是带来安逸; 继续游览的后果: 花费了200元但是带来不安逸第三十三页，共42页。实验(shyn)(7)(1)假设你得了一种病, 有万分之一的可能性(低于美国年均车祸的死亡率)会突然死亡. 有一种药吃了以后可以把死亡的可能性降到零, 那么你愿意(yun y)花多少钱来买这种药呢?(2)假定你身体很健康, 医药公司想找一些人测试他们新研制的一种药品, 这种药服用后会使你有万分之一的可能性突然死亡, 那么你要求医药公司补偿你多少呢?在实验中, 很多人说愿意出几百块钱来买药, 但是即使医药公司花几万块钱, 他们也不愿参加试药实验. 显然, 人们对损失(snsh)要求的补偿, 要远远高于他们愿意为治病所支付的钱.第三十四页，共42页。实验(shyn)(8)1996年, 卡尼曼研究了682名做结肠镜检查的患者. 把一个可伸缩的管子(gun zi)伸入肠内, 同时往里面吹气, 以使结肠镜能窃取任何可疑组织. 往往持续1个半小时, 虽然事先要做镇静止痛, 但身外之物在体内穿行仍有痛感. 不想做这种检查的患者有一个替代方法, 吃钡餐再照X光. 这个办法很难受, 但无痛感.病人随机分为2组, 其中一组病人的检查稍作延长, 即检查结束后先不抽出管子(gun zi), 而是静静地放一会儿, 这时候病人会感到不舒服, 但已没有大痛.第三十五页，共42页。实验(shyn)(8)做延长检查的病人(不管开始阶段有多么痛苦)时候都反应不错(bcu), 觉得下次选择还是要选结肠镜而不是钡餐和X光. 而那些没有延长检查时间的病人下来后则大叫:“真像下地狱啊.”卡尼曼由此得出结论: 我们在评价某种经验时, 有一个时间长短的因素. 也就是说, 最后阶段的痛苦(或欣悦)程度决定了我们对整个事件的记忆和评价. 这对我们预期某种决策以及每天利用这一“捷径”做出上百个决定极为有用.第三十六页，共42页。实验(shyn)(9)Simonson&Tversky(1992)营销实验: 两组消费者购买(gumi)微波炉的选择. 一组可选择的有2款: Emerson($109.99), Panasonic($179.99).另一组可选择的有三款: 第一组的两款, 以及高端Panasonic($199.99).结果发现只有两款选择的情形下, 43%的消费者选择购买Panasonic($179.99); 在有三款选择的情形下, 60%的消费者选择购买Panasonic($179.99).向产品线中增加了一个高端产品, 其销量未必会骤增, 但是它强化(qinghu)了客户对低价位产品的感知, 并影响低端客户趋于购买高价位产品.第三十七页，共42页。一个(y )非理性现象理性要求人们的行为具有一致性(across time, context, etc.).买菜时为几角钱讨价还价、争的面红耳赤; 买大件商品(如房屋、汽车等)时数百元也可放弃(fngq).离参照点愈近的差额人们愈加敏感.价值函数曲线价值亏盈O第三十八页，共42页。前景(qinjng)理论(Prospect Theory)前景理论有以下三个基本原理(1)大多数人在面临获得的时候(sh hou)是风险规避的.(2)大多数人在面临损失的时候(sh hou)是风险偏爱的.(3)人们对损失更敏感(比对获得).第三十九页，共42页。前景理论(lln)的应用Thaler提出的四个原则如果(rgu)你有几个好的消息要发布, 应该把它们分开发布.如果(rgu)你有几个坏消息要公布, 应该把它们一起发布.如果(rgu)你有一个大大的好消息和一个小小的坏消息, 应该把这两个消息一起告诉别人.如果(rgu)你有一个大大的坏消息和一个小小的好消息, 应该分别公布这两个消息.第四十页，共42页。几点启示(qsh)心理学的重要性在管理决策行为研究中的应用潜力巨大选择是经济、社会、管理等的基础实验方法(fngf)设计简单问题(可以理解为情境/scenario), 进行实验问答, 证明重要结论篇幅巨大的问卷及调查(可信性)关键在于构造情境(scenario)复杂问题决策的实验第四十一页，共42页。参考(cnko)读物李怀祖，决策(juc)理论导引，机械工业出版社，1993.10奚恺元，别做正常的傻瓜，机械工业出版社，2004第四十二页，共42页。