2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（ 300题）1、证券公司申请介绍业务资格，公司总部至少有（）名、拟开展介绍业务的营业部至少有（）名具有期货从业人员资格的业务人员。A . 5 ； 2B . 5 ； 1C . 3； 2D . 3； 1【 答案】：A2、期货公司开展期货投资咨询业务，应 当 （）了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。A .事前B .事后C .逐步D .无需【 答案】：A3、公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）罚金。A . 一万元以上十万元以下B .二万元以上二十万元以下C .三万元以上三十万元以下D .五万元以上五十万元以下【 答案】：B4、买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约，属于（）OA .蝶式套利B .熊市套利C .相关商品间的套利D .原料与成品间的套利【 答案】：D5 、期货公司终止分支机构的，期货公司应当向（）提交申请材料。A .分支机构住所地中国证券监督管理委员会派出机构B .中国证券监督管理委员会C .中国期货业协会D .当地工商管理部门【 答案】：A6 、若公司项目中标，同时到期日欧元/ 人民币汇率低于8 . 4 0 , 则下列说法正确的是（）。A .公司在期权到期日行权，能以欧形入民币汇率8 . 40兑换200万欧元B .公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C .此时入民币/ 欧元汇率低于0. 119 0D .公司选择平仓，共亏损权利金1.5 3万欧元【 答案】：B7 、按 照 期货公司首席风险官管理规定（ 试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（）。A .是否诚信守法B . 是否熟悉期货法律法规C . 是否符合规定的任职条件D . 是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【 答案】：D8、日本、新加坡和美国市场均上市了日经2 2 5 指数期货，交易者可利用两个相同合约之间的价差进行（）A . 跨月套利B . 跨市场套利C . 跨品种套利D . 投机【 答案】：B9、建仓时. 当远期月份合约的价格（）近期月份合约的价格时，多头投机者应买入近期月份合约。A . 低于B . 等于C . 接近于D . 大于【 答案】：D1 0 、被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（ ）内接触对其采取的有关措施。A . 5日B . 1 0 日C . 1 5 日D . 3日【 答案】：D1 1 、某投资者上一交易日结算准备金余额为5 0 0 0 0 0 元，上一交易日交易保证金为1 1 6 0 5 0 元，当日交易保证金为1 6 6 0 0 0 元，当日平仓盈亏为 3 0 0 0 0 元，当日持仓盈亏为- 1 2 0 0 0 元，当日入金为1 0 0 0 0 0 元，该投资者当日结算准备金余额为（）元。 （ 不计手续费等其他费用）A . 5 4 5 0 6 0B . 5 3 2 0 0 0C . 5 6 80 5 0D . 6 5 7 95 0【 答案】：C1 2 、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持（）个月的，风险预警期结束。A . 2B . 3C . 4D . 6【 答案】：B1 3 、 （）已成为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的“ 缓冲器”和 “ 蓄水池”。A . 期货B . 国家商品储备C . 债券D . 基金【 答案】：B1 4 、1 2 月 1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕,协调以下一年3月份豆柏期货价格为基准，以高于期货价格1 0 元/ 吨的价格作为现货交收价格。现货价格为2 2 1 0 元 / 吨 ，同时该饲料厂进行套期保值，以2 2 2 0 元/ 吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该填料厂开始套期保值时的基差为（）元 / 吨 。A . - 2 0B . - 1 0C . 2 0D . 1 0【 答案】：B1 5 、在熊市阶段，投资者一般倾向于持有（）证券，尽量降低投资风险。A . 进攻型B . 防守型C . 中立型D . 无风险【 答案】：B1 6 、某机构打算用3个月后到期的1 0 0 0 万资金购买等金额的A 、B 、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为2 0 元、2 5 元和6 0 元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 5 0 0 点，每点乘数为1 0 0 元，A、B 、C三种股票的B系数分别为0 . 9 、1 . 1 和 1 . 3 。则该机构需要买进期指合约（）张。A . 4 4B . 3 6C . 4 0D . 5 2【 答案】：A1 7 、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1 0 0 0 份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（ ）oA . 欧式看涨期权B . 欧式看跌期权C . 美式看涨期权D . 美式看跌期权【 答案】：C1 8 、期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A . 职业背景B . 风险偏好C , 收入状况D . 投资目标【 答案】：D1 9 、技术分析三项市场假设的核心是（）。A . 市场行为反映一切信息B . 价格呈趋势变动C . 历史会重演D . 收盘价是最重要的价格【 答案】：B2 0 、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司（），但法律、行政法规另有规定的除外。A . 应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0 %B . 承担5 0 % 的赔偿责任C . 需承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的3 0 %D . 不承担赔偿责任【 答案】：A2 1 、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（ ）关系。A . 亲属B . 近亲属C . 亲戚D . 朋友【 答案】：B2 2 、证券期货经营机构应当根据（ ），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A. 适当性匹配意见B. 投资者的不同分类C . 投资者的风险承受能力D , 产品或者服务的不同风险等级【 答案】：D2 3 、 （）是某一期货合约在上一交易日的收盘价。A. 昨结算B. 昨收盘C . 昨开盘D . 昨成交【 答案】：B2 4 、对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（）。A. 正向套利B. 反向套利C . 垂直套利D . 水平套利【 答案】：B2 5 、 在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的（）。A. 相互价格关系B. 绝对价格关系C . 交易品种的差别D . 交割地的差别【 答案】：A2 6 、期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，下列表述正确的是（）。A. 不需要承担责任B. 应当承担相应责任C . 应当罚款给以警示D . 由期货业协会给以通报批评【 答案】： B2 7 、期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维 护 （ ）的合法权益。A. 国家B. 投资者C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：B2 8 、 控股股东和实际控制人持续经营（）个以上完整的会计年度的期货公司才有权申请金融期货结算业务资格。A. 1B. 2C . 3D . 5【 答案】：B2 9 、 以下关于远期交易和期货交易的描述中，正确的是（）。A. 期货交易与远期交易通常都以对冲平仓方式了结头寸B. 远期价格比期货价格更具有权威性C . 期货交易和远期交易信用风险相同D . 期货交易是在远期交易的基础上发展起来的【 答案】：D3 0、某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而 3 个月前，该投资银行作为债券承销商买入并持有了 3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X 、Y和 Z , 信用级别分别是BBB级、B B 级和CC级，期限分别为4年、5年和7年，总规模是1 2 . 8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升，该投资银行发起了合成CDO 项目。A . 3年B. 5年C. 7年D. 9年【 答案】：A3 1 、证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前（）月月末的风险监管报表。A . 1 个B. 2 个C. 3个D. 5个【 答案】：B3 2 、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由 （）从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。A . 银行B. 期货公司C. 期货交易所D. 中国证券监督管理委员会【 答案】：C3 3 、8月 1日，张家港豆油现货价格为6 5 0 0 元/ 吨，9月份豆油期货价格为6 4 5 0 元/ 吨，则其基差为（）元/ 吨。A . - 4 0B. 4 0C. - 5 0D. 5 0【 答案】：D3 4 、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A . 卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B. 担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险C. 看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D. 看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【 答案】：D3 5 、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。A . 套期保值者B. 生产经营者C. 期货交易所D. 期货投机者【 答案】：D3 6 、期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保（ ）优先。A . 公司利益B. 社会利益C. 客户利益D. 国家利益【 答案】：C3 7 、某铜管加工厂的产品销售定价每月约有7 5 0 吨是按上个月现货铜均价+ 加工费用来确定，而原料采购中月均只有4 0 0 吨是按上海上个月期价+ 3 8 0 元/ 吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A . 7 5 0B. 4 0 0C. 3 5 0D. 1 0 0【 答案】：C3 8 、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（ ）惩耨措施。A . 不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B . 予以警告，并处3万元以下罚款C . 不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D . 情节严重的，暂停或者撤销任职资格【 答案】：A3 9 、某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，2 4 2 1 3 0 , 3 2 5 5 60 ；乙，5 1 5 1 0 0 0 ,5 0 4 4 60 0 ；丙，4 7 663 5 0 , 8 7 7 9 9 0 0 ； 丁，5 4 5 7 0 , 5 63 60 0 。则 （ ）客户将收到“ 追加保证金通知书”。A . 甲B . 乙C . 丙D . T【 答案】：B4 0 、某上市公司大股东（ 甲方） 拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（ 乙方） 为其设计了如表7 2所示的股票收益互换协议。A . 甲方向乙方支付1 . 9 8 亿元B . 乙方向甲方支付1 . 0 2 亿元C . 甲方向乙方支付2 . 7 5 亿元D . 甲方向乙方支付3亿元【 答案】：A4 1 、客户的保证金不足，期货公司未按约定通知客户追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失，（） OA . 期货公司不承担赔偿责任B . 客户不承担责任C . 客户承担主要责任D . 期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0 %【 答案】：D4 2 、因实物交割发生纠纷的，其合同履行地为（）。A . 期货公司住所地B . 期货交易所住所地C . 交割仓库所在地D . 客户住所地【 答案】：B4 3 、根据技术分析理论，矩形形态（）。A . 为投资者提供了 一些短线操作的机会B . 与三重底形态相似C . 被突破后就失去测算意义了D . 随着时间的推移，双方的热情逐步增强，成变量增加【 答案】：A4 4 、标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（ ）该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。A . 前一交易日B . 当日C . 下一交易日D . 次日【 答案】：A4 5 、计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用国债期货进行（）来规避风险。A . 卖出套期保值B . 买入套期保值C . 买入套利D . 卖出套利【 答案】：A4 6 、证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报 （ ）备案。A . 中国证券投资基金业协会B . 中国期货市场监控中心C . 中国证监会D . 中国期货业协会【 答案】：A4 7 、 某交易者7月 3 0 日买入1 手 11月份小麦合约，价格为7 . 6美元/蒲式耳，同时卖出1 手 11月份玉米合约，价格为2 . 4 5 美元/蒲式耳，9 月 3 0 日，该交易者卖出1 手 11月份小麦合约，价格为7 . 4 5美元/蒲式耳，同时买入1 手 11月份玉米合约，价格为2 . 2 0 美元/蒲式耳，交易所规定1 手= 5 0 0 0 蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。A . 盈利7 0 0B . 亏损7 0 0C . 盈利5 0 0D . 亏损5 0 0【 答案】：C4 8、 （）指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动。A . 中国证监会B . 中国证监会及其派出机构C . 国家外汇管理局D . 商务部【 答案】：A4 9、根 据 期货交易管理条例的规定，期货公司可以接受（）委托为其进行期货交易。A . 某事业单位的工作人员B . 期货市场禁止进入者C . 中国期货业协会的工作人员D . 某国家机关【 答案】：A5 0 、技术指标乖离率的参数是（）。A . 天数B . 收盘价C . 开盘价D . M A【 答案】：A5 1、 （）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。A . 期货交易所会员大会或股东大会B . 期货交易所理事会或董事会C . 中国保监会D . 中国证监会【 答案】：D5 2 、期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（ ）OA . 前者必须大于后者B . 前者必须小于后者C . 应基本相当D . 应完全一致【 答案】：C5 3 、某股票组合市值8 亿元，6值为0 . 92 。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深3 0 0 指数期货10 月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3 2 6 3 . 8 点。该基金经理应该卖出股指期货（）手。A . 7 2 0B . 7 5 2C . 80 2D . 85 2【 答案】：B5 4 、在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（）。A . 审批制B . 备案制C . 核准制D . 注册制【 答案】：B5 5 、某交易者以2 14 0 元 /吨 买 入 2手强筋小麦期货合约，并计划将损失额限制在4 0元/吨以内，于是下达了止损指令，设定的价格应为() 元 / 吨 。 ( 不计手续费等费用)A . 2 100B . 2 12 0C . 2 14 0D . 2 180【 答案】：A5 6 、当现货价格高于期货价格时，基差为正值，这种市场状态称为( ) OA .正向市场B .正常市场C .反向市场D .负向市场【 答案】：C5 7、股票指数期货合约以( ) 交割。A .股票B .股票指数C .现金D .实物【 答案】：C5 8、一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将( ) OA .先上涨，后下跌B .下跌C .先下跌，后上涨D .上涨【 答案】：D5 9 、某新客户存入保证金10万元，6月 2 0 日开仓买进我国大豆期货合约 15 手，成交价格2 2 00元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2 2 10元/吨，当日结算价格2 2 2 0元/吨，交易保证金比例为5 % , 该客户当日可用资金为（）元。（ 不考虑手续费、税金等费用）A . 9 6 4 5 0B . 9 5 4 5 0C . 9 74 5 0D . 9 5 9 5 0【 答案】：A6 0、投资者可以利用利率期货管理和对冲利率变动引起的（）。A .价格风险B .市场风险C .流动性风险D .政策风险【 答案】：A6 1、2 007年，大豆期货交易活跃。某客户在某期货公司营业部开户并存入近亿元的资金准备进行大豆期货交易。当时因市场原因该客户一直没有进行交易，资金闲置。该营业部总经理看到席位上有这么多的资金，根据自己的经验判断大豆期货处于多头行情中，认为赚大钱的机会来了，于是擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。A .挪用客户保证金B .违规划转客户保证金C .违犯规定收取保证金D .不按照规定接受客户委托【 答案】：A6 2 、申请期货公司财务负责人的任职资格，应当具备的条件不包括（） OA .具有期货从业人员资格B .具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C .具有会计师以上职称或者注册会计师资格D .具有从事期货业务2年以上经验【 答案】：D6 3 、1 月中旬，某化工企业与一家甲醇贸易企业签订购销合同，按照当时该地的现货价格3 6 0 0 元/ 吨在2个月后向该化工厂交付2 0 0 0 吨甲醇。该贸易企业经过市场调研，认为甲醇价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购甲醇成本上升，该贸易企业买入5月份交割的甲醇期货合约2 0 0 手 （ 每手1 0 吨），成交价为3 5 0 0 元/ 吨。春节过后，甲醇价格果然开始上涨，至 3月中旬，价差现货价格已达4 1 5 0元/ 吨，期货价格也升至4 0 8 0 元/ 吨。该企业在现货市场采购甲醇交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。1月中旬、3月中旬甲醇的基差分别是（）。A . 1 0 0 元吨、- 7 0 元吨B . - 1 0 0 元吨、7 0 元吨C . 1 0 0 元吨、7 0 元吨D . TOO元吨、- 7 0 元吨【 答案】：C6 4 、下列机构中有权指定交割仓库的是（）。A . 期货交易所B . 中国期货业协会C . 国务院期货监督管理机构派出机构D . 国务院期货监督管理机构【 答案】：A6 5 、某单位乙不符合规定条件，但期货公司甲仍然接受乙的委托，可以对甲采取责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A . 1 倍以上3倍以下B . 3 倍以上7 倍以下C . 1 倍以上1 0 倍以下D . 5倍以上1 0 倍以下【 答案】：A6 6 、作为我国第一个商品期货市场开始起步的是（）。A . 郑州粮食批发市场B . 深圳有色金属交易所C . 上海金融交易所D . 大连商品交易所【 答案】：A6 7 、金融机构内部运营能力体现在（）上。A . 通过外部采购的方式来获得金融服务B , 利用场外工具来对冲风险C . 恰当地利用场内金融工具来对冲风险D . 利用创设的新产品进行对冲【 答案】：C6 8 、预 期 （）时，投资者应考虑卖出看涨期权。A . 标的物价格上涨且大幅波动B . 标的物市场处于熊市且波幅收窄C . 标的物价格下跌且大幅波动D . 标的物市场处于牛市且波幅收窄【 答案】：B6 9 、8月份，某银行A l ph a 策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数，根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了 2 0 只股票构造投资组合，经计算，该组合的B值为0 . 9 2 。8月 2 4 日，产品管理人开仓买入消费类股票组合，共买入市值8亿元的股票；同时在沪深3 0 0指数期货1 0 月合约上建立空头头寸，此时的1 0 月合约价位在3 2 6 3 . 8点，1 0 月 1 2 日，1 0 月合约临近到期，此时产品管理人也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落，因此，把全部股票卖出。同时买入平仓1 0 月合约空头。在这段时间里，1 0 月合约下跌到3 1 3 2 . 0 点，跌幅约4 % ；而消费类股票组合的市值增长了 6 . 7 3 虬 则此次A l p h a 策略的操作的盈利为（）。A . 8 3 5 7 . 4 万元B . 8 6 0 0 万元C . 8 5 3 8 . 3 万元D . 8 5 3 . 7 4 万元【 答案】：A7 0 、某投资者佣有股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比3 6 % 、2 4 % 、1 8 % 和 2 2 % , B系数分别是0 . 8 、1 . 6 、2 . 1 、2 . 5其投资组合B 系数为（）。A . 2 . 2B . 1 . 8C . 1 . 6D . 1 . 3【 答案】：C7 1 、将期指理论价格下移一个（）之后的价位称为无套利区间的下界。A . 权利金B . 手续费C . 持仓费D . 交易成本【 答案】：D7 2 、某套利者在8月 1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出1 1 月份白糖期货合约，价格分别为3 4 3 0 元/ 吨和3 5 2 0 元/ 吨，到了 8月 1 5 日 ,9月份和1 1 月份白糖期货价格分别变为3 6 8 0 元/ 吨和3 5 4 0 元/ 吨, 则该交易者（）。A . 盈利2 3 0 元/ 吨B . 亏损2 3 0 元/ 吨C . 盈利2 9 0 元/ 吨D . 亏损2 9 0 元/ 吨【 答案】：A7 3 、如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为（）。A . 卖出套利B . 买入套利C . 高位套利D . 低位套利【 答案】：A7 4 、3月 1日，6月大豆合约价格为8 3 9 0 美分/ 蒲式耳，9月大豆合约价格为8 2 0 0 美分/ 蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1 手 6月大豆合约，同时买入1 手 9月大豆合约。到 5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分/ 蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。A . 小于等于T 9 0B . 等于- 1 9 0C小于 1 9 0D . 大于1 9 0【 答案】：C7 5 、王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（）惩罚措施。A . 不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B . 予以警告，并处3万元以下罚款C . 不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D . 情节严重的，暂停或者撤销任职资格【 答案】：A7 6 、现货交易者采取“ 期货价格+ 升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有（）。A . 公开性B . 连续性C . 权威性D . 预测性【 答案】：C7 7 、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。A . 2 0 0 0 万元B . 3 0 0 0 万元C . 5 0 0 0 万元D . 6 0 0 0 万元【 答案】：B7 8、7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1 个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货9月合约加升水2元/ 千吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元 / 千 吨 。A . + 2B . + 7C . + 1 1D . + 1 4【 答案】：A7 9 、移动平均线的英文缩写是（）。A . M AB . M A C DC . D E AD . D I F【 答案】：A80 、9月 1日，沪深3 0 0 指数为2 9 7 0 点，1 2 月份到期的沪深3 0 0 期货价格为3 0 0 0 点。某证券投资基金持有的股票组合现值为L 8 亿元，与沪深3 0 0 指 数 的 B系数为0. 9 。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手 1 2 月份到期的沪深3 0 0 期货合约进行保值。A . 2 0 0B . 1 80C . 2 2 2D . 2 0 2【 答案】：B81 、1 84 8年，82 位芝加哥商人发起组建了（）。A . 芝加哥期货交易所（ C B OT ）B . 芝加哥期权交易所（ C B OE ）C . 纽约商品交易所（ C OM E X ）D . 芝加哥商业交易所（ C M E ）【 答案】：A82 、期货公司变更住所，应 当 向 （）提交变更住所相关备案材料。A . 迁出地期货交易所B . 迁出地工商行政管理机构C . 拟迁入地期货交易所D . 拟迁入地中国证监会派出机构【 答案】：D83 、某投资者在4月 1日买入燃料油期货合约4 0 手 （ 每手1 0 吨）建仓 ,成交价为4 7 9 0 元/ 吨，当日结算价为4 7 7 0 元/ 吨，当日该投资者卖出2 0 手燃料油合约平仓，成交价为4 7 80 元/ 吨，交易保证金比例为8 % , 则该投资者当日交易保证金为（）。A . 7 6 3 2 0 元B . 7 6 4 80 元C . 1 5 2 6 4 0 元D . 1 5 2 9 6 0 元【 答案】：A84 、某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员，根据规定，该批境外人士的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A . 1 0 %B . 2 0 %C . 3 0 %D . 5 0 %【 答案】：C8 5 、（ ） 基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势做出预测。A . 心理分析B . 价值分析C . 基本分析D . 技术分析【 答案】：D8 6 、一个模型做2 0 笔交易，盈利1 2 笔，共盈利4 0 万元；其余交易均亏损，共亏损1 0 万元，该模型的总盈亏比为（）。A . 0 . 2B . 0 . 5C . 4D . 5【 答案】：C8 7 、在期权交易中， （）是权利的持有方，通过支付一定的权利金,获得权力。A . 购买期权的一方即买方B . 卖出期权的一方即卖方C . 短仓方D . 期权发行者【 答案】：A8 8 、有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。A . 说明理由，并在3日内予以准确确认B . 披露该信息，并在3日内予以准确确认C . 相应增加负债金额D . 相应核减净资本金额【 答案】：D8 9 、基本面分析法的经济学理论基础是（）。A . 供求理论B . 江恩理论C . 道氏理论D . 艾略特波浪理论【 答案】：A9 0 、当需求曲线向右移动而供给曲线向左移动时0。A . 均衡价格不变，均衡数量不变B . 均衡价格提高，均衡数量增加C . 均衡价格提高，均衡数量不确定D . 均衡价格提高，均衡数量减少【 答案】：C9 1 、 （）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。A . 权利金B . 执行价格C . 合约到期日D . 市场价格【 答案】：B9 2 、 （ ）应当依据 期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A . 中国期货保证金监控中心B . 期货交易所C . 期货公司D . 中国期货业协会【 答案】：A9 3 、实行会员分级结算制度的期货交易所，应 当 向 （）收取结算担保金。A . 结算会员B . 非结算会员C . 结算会员和非结算会员D . 以上都不对【 答案】：A9 4 、证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任，基于期货经纪合同的责任由（）直接对客户承担。A . 期货公司B . 证券公司C . 居间人D . 中国证监会【 答案】：A9 5 、投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1 手 7 月铜期货合约，价格为70 0 0 美 元 / 吨 ，同时卖出1 手 9月同期货合约，价格为72 0 0 美 元 / 吨 。由此判断，该投资者进行的是（）交易。A .蝶式套利B .买入套利C .卖出套利D .投机【 答案】：C9 6 、看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。（ 不计交易费用）A .权利金卖出价一权利金买入价B .标的物的市场价格一执行价格-权利金C .标的物的市场价格一执行价格+ 权利金D .标的物的市场价格一执行价格【 答案】：B9 7、期货公司会员不得为知识测试评分低于（）分的投资者申请开立金融期货交易编码。A . 9 5B . 9 0C . 8 5D . 8 0【 答案】：D9 8 、关于股票期货的描述，不正确的是（）。A .股票期货比股指期货产生晚B .股票期货的标的物是相关股票C .股票期货可以采用现金交割D .市场上通常将股票期货称为个股期货【 答案】：A9 9 、某交易者以2美元/ 股的价格卖出了一张执行价格为1 0 5美元/ 股的某股票看涨期权（ 合约单位为1 0 0 股）。当标的股票价格为1 0 3美元/ 股，期权权利金为1 美元时， 该交易者对冲了结， 其损益为（）美 元 （ 不考虑交易费用）。A . 1B . -1C . 1 0 0D . -1 0 0【 答案】：C1 0 0 、下列不属于跨期套利的形式的是（）。A .牛市套利B .熊市套利C .蝶式套利D .跨品种套利【 答案】：D1 0 1 、使用期货投资者保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以（）弥补保证金缺口。A .风险准备金B .期货投资者保障基金C .公积金D .自有资金和变现资产【 答案】：D1 0 2 、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买1 0 0 万欧元以获高息，计划投资3 个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为1 2 . 5 万欧元。3 月 1日，外汇即期市场上以E U R / U S D = L 3432 购 买 1 0 0 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为E U R / U S D = 1 .3450 。6月 1日，欧元即期汇率为E U R / U S D = 即期汇率为E U R / U S D = 1 .2 1 2 0 ,期货市场上以成交价格 E U R / U S D = 1 . 2 1 0 1A .盈利370 0 0 美元B .亏损370 0 0 美元C .盈利370 0 美元D .亏损370 0 美元【 答案】：C1 0 3、 （）是决定期货价格变动趋势最重要的因素。A .经济运行周期B .供给与需求C .汇率D .物价水平【 答案】：A1 0 4、商品价格的波动总是伴随着（）的波动而发生。A . 经济周期B . 商品成本C . 商品需求D. 期货价格【 答案】：A1 0 5 、某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓1 0 手，当时的基差为- 3 0 元 / 吨 ，若该经销商在套期保值中出现净亏损2 0 0 0 元，则其平仓时的基差应变为（）元 / 吨 。（ 合约规模1 0 吨 / 手 ，不计手续费等费用）A . 2 0B . - 5 0C . - 3 0D. - 2 0【 答案】：B1 0 6 、若执行价格为5 0 美元，则期限为1 年的欧式看跌期权的理论价格 为 （）美元。A . 0 . 2 6B . 0 . 2 7C . 0 . 2 8D. 0 . 2 9【 答案】：B1 0 7 、关于股指期货套利的说法错误的是（）。A . 增加股指期货交易的流动性B . 有利于股指期货价格的合理化C . 有利于期货合约间价差趋于合理D. 不承担价格变动风险【 答案】：D1 0 8 、期货交易所的负责人由（）任免。A . 全国人民代表大会B . 全国人大常委会C . 国务院期货监督管理机构D. 中国期货业协会【 答案】：C109、会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约（），有关费用和发生的损失由该会员承担。A.免于平仓B.强行平仓C. 催促平仓D.以上都不对【 答案】：B110、下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是 （）。A.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤【 答案】：Dl l h 某新客户存入保证金10万元，8 月 1 日开仓买入大豆期货合约40手 （ 每手10吨），成交价为4100元/ 吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/ 吨，当日结算价为4150元/ 吨，交易保证金比例为5吼则该客户的持仓盈亏为（）元。A. 1000B. 8000C. 18000D . 10000【 答案】：D112、 （）是会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。A . 结算准备金B . 交易准备金C . 结算保证金D. 交易保证金【 答案】：D1 1 3 、会员制期货交易所会员大会有（）会员参加方为有效。A . 1 / 3以上B . 2/3以上C . 7 / 4以上D. 3/4以上【 答案】：B1 1 4 、若股指期货的理论价格为2 9 6 0 点，无套利区间为4 0 点，当股指期货的市场价格 处 于 （）时，存在套利机会。A . 2 9 4 0 和 2 9 6 0 点之间B . 2 9 8 0 和 3 0 0 0 点之间C . 2 9 5 0 和 2 9 7 0 点之间D. 2 9 6 0 和 2 9 8 0 点之间【 答案】：B1 1 5 、影响出口量的因素不包括（）。A . 国际市场供求状况B . 内销和外销价格比C . 国内消费者人数D. 汇率【 答案】：C1 1 6 、沪深3 00现货指数为3 000点，市场年利率为5%, 年指数股息率为 1%, 三个月后交割的沪深3 00股指数期货合约的理论价格为（）点。A . 3 02 9 . 5 9B . 3 04 5C . 3 1 8 0D . 3 1 2 0【 答案】：A1 1 7 、导致场外期权市场透明度较低的原因是（）。A .流动性低B . 一份合约没有明确的买卖双方C .品种较少D ,买卖双方不够了解【 答案】：A1 1 8 、下列关于外汇汇率的说法不正确的是（）。A .外汇汇率是以一种货币表示的另一种货币的相对价格B .对应的汇率标价方法有直接标价法和间接标价法C .外汇汇率具有单向表示的特点D .既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格【 答案】：C1 1 9 、某投资者通过蝶式套利方法进行交易，他在某期货交易所买入2手 3月铜期货合约，同时卖出5手 5月铜期货合约，并买入3手 7月铜期货合约。价格分别为68 000元 /吨 ，69 5 00元 /吨 和 69 8 5 0元 /吨 。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利1 5 0元。A . 67 68 0 元 /吨 ，68 9 3 0 元 /吨 ，69 8 1 0 元/吨B . 67 8 00 元 / 吨 , 69 3 00 元 /吨 ，69 7 00 元/吨C . 68 2 00 元 / 吨 , 7 0000 元 /吨 ，7 0000 元/吨D . 68 2 5 0 元 /吨 ，7 0000 元 /吨 ，69 8 9 0 元/吨【 答案】：B1 2 0、 （）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。A .商品基金经理B .商品交易顾问C .交易经理D .期货佣金商【 答案】：B1 2 1 、期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原贝L建立并完善（）。A .监督管理B .公司治理C .财务制度D .人事制度【 答案】：B1 2 2 、下列属于外汇期货买入套期保值的情形的有（）。A .外汇短期负债者担心未来货币升值B .外汇短期负债者担心未来货币贬值C .持有外汇资产者担心未来货币贬值D .出口商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失【 答案】：A1 2 3 、期货公司应当按照规定的内容与格式要求， （）向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。A .每周B .每月C .每季D .每年【 答案】：B1 2 4 、中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A . 第一季度B. 第二季度C. 第三季度D . 第四季度【 答案】：A1 2 5 、当期货市场出现异常情况时. 期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施. 并应当立即报告（ ）。A . 当地人民法院B. 中国期货业协会C. 中国证监会D . 国务院期货监督管理机构【 答案】：D1 2 6 、某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为3 0 0 0 万元，负债（ 不含客户利益） 为 1 0 0 0 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为5 0 0 万元，负债调整值为3 0 0 万元，客户因可用资金为负（ 尚未穿仓） 而应追加的保证金为1 0 0 万元（ 按期货交易所规定的保证金标准计算） 。该公司期末净资本为（）。A . 2 8 0 0 万元B. 2 7 0 0 万元C. 2 9 0 0 万元D . 2 1 0 0 万元【 答案】：B1 2 7 、关于期货公司资产管理业务，表述错误的是（）。A . 期货公司不能以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户之间进行买卖B. 期货公司从事资产管理业务，应当与客户签订资产管理合同，通过专门账户提供服务C. 期货公司接受客户委托的初始资产不得低于中国证监会规定的最低限额D . 期货公司应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺【 答案】：D1 2 8 、甲公司持有某期货公司7 % 的股权，乙公司持有该期货公司3 % 的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（）。A . 该转让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B. 该转让行为应当经中国证监会批准C. 该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D . 该转让行为应当向中国证监会报告【 答案】：C1 2 9 、 ()是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。A . 人民币无本金交割远期B. 人民币利率互换C. 离岸人民币期货D . 人民币R Q F I I 货币市场E T F【 答案】：B1 3 0 、期货交易流程的首个环节是()。A . 开户B . 下单C . 竞价D . 结算【 答案】：A1 3 1 、要求将某一指定指令取消的指令称为( ) 。A . 限时指令B . 撤单C . 止损指令D . 限价指令【 答案】：B1 3 2 、 ()是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A . 持仓量B . 成交量C . 卖量D . 头量【 答案】：A1 3 3 、如果投资者非常看好后市，将 5 0 % 的资金投资于股票，其 余 5 0 %的资金做多股指期货，则投资组合的总B为 （）。A . 4 . 3 9B . 4. 93C . 5 . 3 9D . 5 . 93【 答案】：C1 3 4 、期货公司应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（ ）。A . 商业机密B . 资金状况C . 投资决策计划信息D . 盈利状况【 答案】：C1 3 5 、因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资之日起未逾（）年，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A . 1B . 2C . 3D . 5【 答案】：D1 3 6 、当事人既以违约又以侵权起诉的，以 （）的诉讼请求确定管辖。A . 违约B . 当事人起诉状中在先C . 侵权D . 当事人选择的诉由【 答案】：B1 3 7 、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过( )个交易日；案情复杂的，可以延长至( )个交易日。A . 1 0 ； 2 0B . 1 5 ； 2 0C . 1 0 ； 3 0D . 1 5 ； 3 0【 答案】：D1 3 8 、申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于()人。A . 5B . 1 0C . 1 5D . 2 0【 答案】：C1 3 9、2月 2 5 日，5月份大豆合约价格为1 7 5 0 元 / 吨 ，7月份大豆合约价格为1 7 2 0 元 / 吨 ，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取()措施。A .买入5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约B .买入5月份大豆合约,C .卖出5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约同时买入7月份大豆合约D .卖出5月份大豆合约，同时卖出7月份大豆合约【 答案】：A1 4 0、5月 8 日，某套期保值者以2 2 7 0元/ 吨在9月份玉米期货合约上建仓，此时玉米现货市场价格为2 1 00元/ 吨，则此时玉米基差为（）元/ 吨。A .-1 7 0B . 1 7 00C . 1 7 0D . -1 7 00【 答案】：A1 4 1 、某客户通过期货公司开仓卖出1 月份黄大豆1 号期货合约1 00手（ 1 0吨/ 手），成交价为3 5 3 5 元/ 吨，当日结算价为3 5 3 0元/ 吨，期货公司要求的交易保证金比例为5 %。该客户的当日盈亏为（）元。A . 5 000B . -5 000C . 2 5 00D . -2 5 00【 答案】：A1 4 2 、现货市场每吨成本上升5 5 0元，期货市场每吨盈利5 80元，每吨净盈利3 0元。A . -2 0B . -1 0C . 2 0D . 1 0【 答案】：A1 4 3 、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持（）个月的,风险预警期结束。A . 2B . 3C . 6D . 1 2【 答案】：B1 4 4 、A期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。A期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（）个月的。A . 3B . 5C . 6D . 9【 答案】：C1 4 5 、外汇看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。A .卖出同一外汇看涨期权B .买入同一外汇看涨期权C .买入同一外汇看跌期权D .卖出同一外汇看跌期权【 答案】：A1 4 6 、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格6 6 5 元/ 湿吨（ 含 6 %水份） 。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为7 1 6 元/ 干吨，此时基差是（）元/千吨。7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同，合同中约定，给予钢铁公司1 个月点价期；现货最终结算价格参照铁A . + 2B . + 7C .+ 1 1D . + 1 4【 答案】：A1 4 7 、在正向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为4 0元 / 吨 。若该指令成交，则成交的价差应（）元 / 吨 。A . 4 0B .不高于4 0C .不低于4 0D .无法确定【 答案】：C1 4 8、下 列 （ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A .审议期货交易所风险准备金使用情况B .决定增加或者减少期货交易所注册资本C .决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D .制定交易所的各种管理制度【 答案】：D1 4 9 、7月 1 1 日，某供铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格1 5 0元/ 吨的价格交收。同时该供铝厂进行套期保值，以 1 6 6 00元/ 吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为1 6 3 5 0元/ 吨。8 月中旬，该供铝厂实施点价，以 1 4 80 0元/ 吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时按该价格将期货合约对冲平仓。此时A . 基差走弱1 0 0 元/ 吨，不完全套期保值，且有净亏损B . 与铝贸易商实物交收的价格为1 4 4 5 0 元/ 吨C . 对供铝厂来说，结束套期保值交易时的基差为- 2 0 0 元/ 吨D . 通过套期保值操作，铝的实际售价为1 6 4 5 0 元/ 吨【 答案】：D1 5 0 、下列关于会员制期货交易所理事的陈述，正确的是（）。A . 会员理事与非会员理事均由会员大会选举产生B . 会员理事与非会员理事均由中国证监会委派C . 会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派D . 会员理事由中国证监会委派，非会员理事由会员大会选举产生【 答案】：C1 5 1 、在险价值风险度量时，资产组合价值变化的概率密度函数曲线 呈 （）。A . 螺旋线形B . 钟形C . 抛物线形D . 不规则形【 答案】：B1 5 2 、李某发现近段时间期货交易行情很好，于是找到其在期货公司（ 非国有）工作的朋友王某，给其5万元钱的“ 劳务费”，让他帮忙寻找点“ 有用信息”。王某利用其职务上的便利，多次非法向李某提供内幕信息，李某从中获利1 0 万余元，另外，据调查，王某还曾于2 0 1 2 年 5月份帮助某走私集团顺利通过期货交易将走私所得转移出去,并从中获得2 0 万元好处费。王某帮助某走私集团通过期货交易转移走私款的行为属于（ ）。A . 洗钱罪B . 走私罪C . 受贿罪D . 职务侵占罪【 答案】：A1 5 3 、某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入1 0 手期货合约建仓，基差为- 2 0 元/ 吨，卖出平仓时的基差为- 5 0 元/ 吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。A . 盈利3 0 0 0 元B . 亏损3 0 0 0 元C . 盈利1 5 0 0 元D . 亏损1 5 0 0 元【 答案】：A1 5 4 、某短期存款凭证于2 0 1 5 年 2月 1 0 日发出，票面金额为1 0 0 0 0 元,载明为一年期，年利率为1 0 % 。某投资者于2 0 1 5 年 1 1 月 1 0 日出价购买，当时的市场年利率为8 %。则该投资者的购买价格为（）元。A . 9 7 5 6B . 9 80 4C . 1 0 7 84D . 1 0 7 3 2【 答案】：C1 5 5 、非农就业数据的好坏对贵金属期货的影响较为显著。新增非农就业人数强劲增长反映出一国，利贵金属期货价格。 （）A . 经济回升；多B . 经济回升；空C . 经济衰退；多D . 经济衰退；空【 答案】：B1 5 6 、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处 （）。A . 5 万元以上1 0 万元以下罚款B . 1 万元以上5万元以下罚款C . 3 万元以上1 0 万元以下罚款D . 3 万元以上5万元以下罚款【 答案】：C1 5 7 、 期货从业人员执业行为准则（ 修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是 （ ）。A . 执业纪律B . 专业胜任能力C . 职业品德D . 职业创新能力【 答案】：D1 5 8、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（ ）个工作日。A . 5B . 1 0C . 2 0D . 3 0【 答案】：C1 5 9 、投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失由（）负担。A . 期货公司B . 期货投资者保障基金C . 投资者D . 中国证监会【 答案】：C1 6 0 、 “ 期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一，其计算公式是（）。A.（ 豆粕价格+豆油价格）X出油率一大豆价格B . 豆粕价格X出粕率+ 豆油价格又出油率- 大豆价格C.（ 豆粕价格+豆油价格）X出粕率一大豆价格D . 豆粕价格X出油率一豆油价格义出油率一大豆价格【 答案】：B1 6 1 、A期货公司与甲签订了期货经纪合同。某日，甲向A期货公司发出交易指令，要求当日以人民币1 0 0 0 元的价格买进1 0 手大豆合约。结果，A期货公司以5 0 0 元的价格买进1 0 手大豆合约，则该差价利益应 归 （）所有。A . A 期货公司B . 甲C . A期货公司与甲均分D . 如果A期货公司与甲没有就该差价利益的归属作出特别约定，则应当归甲所有【 答案】：D162、期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在做出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起（）工作日内向协会报告。A . 3 个B. 5 个C. 7 个D . 10 个【 答案】：D163、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起（）个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。A. 1B. 2C. 3D . 6【 答案】：D164、某交易者以1 3500元/ 吨卖出5 月棉花期货合约1 手，同时以13300元/ 吨买入7 月棉花期货合约1 手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易盈利最大。A. 5 月份价格13600元/ 吨,B. 5 月份价格13700元/ 吨,C 5 月份价格13200元/ 吨,D 5 月份价格13800元/ 吨,7 月份价格1 3800元/ 吨7 月份价格13600元/ 吨7 月份价格13500元/ 吨7 月份价格13200元/ 吨【 答案】：C165、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中，错误的是（)OA.拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B . 公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C . 应当根据章程的规定进行提名和聘任D . 应当由股东会作出决议【 答案】：D1 6 6 、某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓1 0 手，当时的基差为- 2 0 元 / 吨 ，若该经销商在套期保值中出现净亏损3 0 0 0 元，则其平仓时的基差应为()元/ 吨( 不计手续费等费用) 。A . 3 0B . - 5 0C . 1 0D . - 2 0【 答案】：C1 6 7 、下列关于货币互换说法错误的是()oA . 一般为1 年以上的交易B . 前后交换货币通常使用相同汇率C . 前期交换和后期收回的本金金额通常一致D . 期初、期末各交换一次本金，金额变化【 答案】：D1 6 8 、 ()标志着改革开放以来我国期货市场的起步。A . 上海金属交易所成立B . 第一家期货经纪公司成立C . 大连商品交易所成立D . 郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制【 答案】：D16 9 、期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（ ）。A . 4 0 %B . 5 0 %C . 10 0 %D . 15 0 %【 答案】：C17 0 、 期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵 循 （ ）优先的原则予以处理。A .期货公司B .客户利益C .期货公司从业人员D .期货交易所【 答案】：B17 1、7月 3 0 日，某套利者卖出10 0 手堪萨斯期货交易所12 月份小麦期货合约，同时买入10 0 手芝加哥期货交易所12 月份小麦期货合约，成交价格分别为6 5 0 美分/蒲式耳和6 6 0 美分/蒲式耳。8月 1 0 日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为6 4 0 美分/蒲式耳和6 5 5 美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是（）美元。（ 每手小麦合约为A ,亏损 7 5 0 0 0B .盈利 2 5 0 0 0C .盈利 7 5 0 0 0D ,亏损 2 5 0 0 0【 答案】：B17 2 、B是衡量证券（）的指标。A .相对风险B .收益C .总风险D .相对收益【 答案】：A17 3 、下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（ ）。A .主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B .决定设立专门委员会C .决定对违规行为的纪律处分D .审议总经理提出的财务预算方案【 答案】：A17 4 、下列关于基本G A RC H 模型说法不正确的是（）。A . A RC H 模型假定波动率不随时间变化B .非负线性约束条件（ A RC H /G A RC H 模型中所有估计参数必须非负）在估计A RC I I /G A RC H 模型的参数的时候被违背C . A RC H /G A RC H 模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D . A RC H /G A RC H 模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系【 答案】：A17 5 、当社会总需求大于总供给，为了保证宏观经济稳定，中央银行就会 采 取 （）A .中性B .紧缩性C .弹性D .扩张性【 答案】：B17 6 、以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得（）倍罚金。A. 3 -1 0B. 1 -5C. 1 -1 0D. 3 5【 答案】：B1 7 7 、沪深3 0 0 指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）OA. 1 0 %B. 2 0 %C. 3 0 %D. 4 0 %【 答案】：A1 7 8 、较为普遍的基差贸易产生于2 0 世纪6 0 年代，最 早 在 （）现货交易中使用，后来逐渐推广到全美各地。A. 英国伦敦B. 美国芝加哥C. 美国纽约港D. 美国新奥尔良港口【 答案】：D1 7 9、期货公司在客户开户时，对于个人客户，应 当 （ ）办理开户手续，签署开户资料。A. 亲自或委托他人B. 亲自C. 可以委托他人D. 委托他人同时并亲自打电话通知期货公司【 答案】：B1 8 0 、下列关于De l t a 和 G a m m a 的共同点的表述中，正确的是（）。A, 两者的风险因素都为标的价格变化B. 看涨期权的De l t a 值和G a m m a 值都为负值C. 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D. 看跌期权的De l t a 值和G a m m a 值都为正值【 答案】：A1 8 1 、上证综合指数、深证综合指数采用的编制方法是（）。A. 算术平均法B. 加权平均法C. 几何平均法D. 累乘法【 答案】：B1 8 2 、期货交易所章程应当载明下列（）事项。A. 所有业务制度B. 管理人员的职责明细C. 章程修改时间D. 变更、终止的条件、程序及清算办法【 答案】：D1 8 3 、根 据 期货公司资产管理业务试点办法的规定，单一客户的起始委托资产不得低于（）万元人民币。A. 3 0B. 5 0C. 8 0D. 1 0 0【 答案】：D1 8 4 、申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于（ ）OA . 1 0 人B . 1 5 人C . 2 0 人D . 3 0 人【 答案】：B1 8 5 、期货从业人员的下述做法中，不符合金融期货投资者适当性制度要求的是（）。A . 全面客观介绍金融期货法律法规. 业务规则和产品特征B . 与投资者共同完成金融期货基础知识测试，以使其满足适一3性标准要求C . 向投资者充分揭示金融期货风险D . 审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力【 答案】：B1 8 6 、甲是某国有期货公司的会计，在职期间，多次利用职务之便窃取公司财务达2 0 余万元，后来甲又故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易，获利达1 0 余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万 元 “ 信息费”。甲窃取公司公款的行为构成（ ）。A , 盗窃罪B . 贪污罪c . 职务侵占罪D . 挪用公款罪【 答案】：B1 8 7 、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之 日 起 ( )个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A . 2B . 3C . 5D . 1 0【 答案】：C1 8 8 、某交易者在1 月份以1 5 0 点的权利金买入一张3月到期，执行价格为1 0 0 0 0 点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以1 0 0 点的权利价格卖出一张执行价格为1 0 2 0 0 点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到1 0 3 0 0 点。A . - 5 0B . 0C . 1 0 0D . 2 0 0【 答案】：B1 8 9 、一笔I M / 2 M 的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6 . 8 3 1 0 / 6 . 8 3 1 2 , ( )近端掉期点为4 5 . 0 1 / 5 0 . 2 3() , ()远端掉期点为6 0 . 1 5 / 6 5 . 0 0 ()。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为()。A . 6 . 8 3 6 2 2 3B . 6 . 8 3 7 2 1 5C . 6 . 8 3 7 5 0 0D . 6 . 8 3 5 5 0 1【 答案】：B1 9 0、公司股票看跌期权的执行于价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费( 期权价格) 为5元，如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌朋权与购进股票组台的到期收益为()元。A . 9B . 1 4C . - 5D . 0【 答案】：A1 9 1、期货市场的( ) 可以借助套期保值实现，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，实现锁定成本、稳定收益的目的。A .价格发现的功能B .套利保值的功能C .风险分散的功能D .规避风险的功能【 答案】：D1 9 2、期货公司为债务人，对于债权人的请求，人民法院不予支持的是()OA .冻结. 划拨客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券金B .划拨期货公司的自有资金C .期货公司因交易指令处理错误而发生的赔款D . 冻结期货公司的自有资金【 答案】：A1 9 3 、根 据 期货从业人员管理办法对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是( )。A . 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易B , 不得挪用客户的期货保证金或者其他资产C . 当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务D . 中国证监会禁止的其他行为【 答案】：C1 9 4 、2 0 1 5 年 1 月 1 6 日3月大豆C B 0 T 期货价格为9 9 1 美分/ 蒲式耳，到岸升贴水为1 4 7 . 4 8 美分/ 蒲式耳，当日汇率为6 . 1 8 8 1 , 港杂费为1 8 0 元/ 吨。A . 4 1 0B . 4 1 5C . 4 1 8D . 4 2 0【 答案】：B1 9 5 、 ()依法对期货市场客户开户实行监督管理。A . 中国证监会及其派出机构B . 中国期货业协会C . 中国期货保证金监控中心D . 期货交易所【 答案】：A1 9 6 、在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所的（ ）oA . 客户B . 会员C . 员工D . 股东【 答案】：B1 9 7 、当某货币的远期汇率低于即期汇率时，称 为 （）。A . 升水B . 贴水C . 升值D . 贬值【 答案】：B1 9 8 、2 0 1 5 年 4月，某期货公司财务部工作人员任某挪用客户3 0 0 万元期货交易保证金，为其父亲进行股票交易，获利3 0 万元。随后将挪用的 3 0 0 万元期货保证金返还。下列关于挪用期货交易保证金的刑事责任的说法，可能的情况是（）。A . 处违法所得1 0 倍以下罚款B . 没收违法所得，并处以2 5 万元的罚款C . 没收违法所得，并处以3 0 万元的耨款D . 没收违法所得，并处以2 0 0 万元的耨款【 答案】：C1 9 9 、就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的（）名会员额度名单及数量予以公布。A . 1 0B . 1 5C . 2 0D . 3 0【 答案】：C2 0 0 、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为1 0 2 1 0 元/ 吨 ，空头开仓价格为1 0 6 3 0 元 / 吨 ，双方协议以1 0 4 5 0 元/ 吨平仓,以 1 0 4 0 0 元/ 吨进行现货交收。若棉花交割成本2 0 0 元 / 吨 ，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（）。A . 节省1 8 0 元/ 吨B , 多支付5 0 元/ 吨C节省1 5 0 元 / 吨D . 多支付2 3 0 元/ 吨【 答案】：C2 0 1 、某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6 0 0 0 万元，流动负债为5 5 0 0 万元，根 据 期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（ ）。A . 不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限期整改B . 不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务C . 符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准D . 符合风险监管指标规定标准要求，但低于风险监管指标的预警标准【 答案】：D2 0 2 、某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手 （ 每手1 0 吨）小麦期货合约建仓时基差为5 0 元 / 吨 ，买入平仓时基差为8 0元 / 吨 ，则该农场的套期保值效果为（）。A . 净盈利2 5 0 0 元B . 净亏损2 5 0 0 元C . 净盈利1 5 0 0 元D . 净亏损1 5 0 0 元【 答案】：C2 0 3 、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由 （ ）予以公告A . 人民法院B . 期货业协会C . 中国证监会D . 清算组【 答案】：C2 0 4 、某投机者预测9月份菜粕期货合约会下跌，于是他以2 5 6 5 元/ 吨的价格卖出3手菜粕9月合约。此后合约价格下跌到2 5 3 0 元/ 吨，他又以此价格卖出2手 9月菜粕合约。之后价格继续下跌至2 5 0 0 元/ 吨,他再以此价格卖出1 手 9月菜粕合约。若后来价格上涨到了 2 5 4 5 元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）元。A , 亏损1 5 0B . 盈利1 5 0C . 亏损5 0D . 盈利5 0【 答案】：A2 0 5 、会员制期货交易所会员大会结束之日起（）内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A . 7 日B . 1 0 日C . 1 5 日D . 3 0 日【 答案】：B2 0 6 、全面结算会员期货公司应建立并执行对非结算会员的（ ）制度。A . 平仓B . 持仓C .加仓D.限仓【 答案】：D2 0 7 、假定年利率为8 悦 年指数股息率为1 . 5 % , 6月 3 0 日是6月指数期货合约的交割日。4月 1日的现货指数为1 6 0 0 点。又假定买卖期货合约的手续费为0 . 2 个指数点，市场冲击成本为0 . 2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0 . 5 % , 买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0 . 6 % ； 投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0 . 5 % , 则 4月 1日的无套利区间是（）。A. 1 6 0 0 , 1 6 4 0 B. 1 6 0 6 , 1 6 4 6 C. 1 6 1 6 , 1 6 5 6 D. 1 6 2 0 , 1 6 6 0 【 答案】：B2 0 8 、期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等，保存期限不得少于（ ）年。A. 5B. 1 0C. 1 5D. 2 0【 答案】：D2 0 9 、从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（）的组合。A. 期货交易B. 现货交易C. 远期交易D. 期权交易【 答案】：C2 1 0 、通过期货从业人员资格考试后，即可取得（ ）颁发的从业资格考试合格证明。A. 中国证监会B. 中国期货业协会C. 期货交易所D. 商务部【 答案】：B2 1 1 、金融期货投资者适当性综合评估满分为1 0 0 分，其中基本情况、相关投资经历、财务状况、诚信状况的分值上限分别为（）。A. 1 5 分 . 2 0 分 . 5 0 分 . 1 5 分B. 1 5 分 . 2 0 分 . 4 0 分 . 2 5 分C. 2 0 分 . 1 5 分 . 4 5 分 . 2 0 分D. 2 0 分 . 1 5 分 . 5 0 分 . 1 5 分【 答案】：A2 1 2 、远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主 要 是 （）。A. 规避利率上升的风险B. 规避利率下降的风险C. 规避现货风险D. 规避美元期货的风险【 答案】：A2 1 3 、1 0 月 2 0 日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以9 7 . 3 0 0 的价格买入5 0 手 1 2 月份到期的欧洲美元期货合约。一周之后，该期货合约的价格涨到9 7 . 8 0 0 , 投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则该投资者（）。A. 获利5 0 个点B. 损失5 0 个点C. 获利0 . 5 个点D. 损失0 . 5 个点【 答案】：A2 1 4 、 （ 2 0 1 8 年真题）根 据 期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（）。A. 国务院财务部门B. 国务院期货监督管理机构C. 中国期货业协会D. 国务院商务主管部门【 答案】：B2 1 5 、5月份，某进口商以6 7 0 0 0 元/ 吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以6 7 5 0 0 元/ 吨的价格卖出9月份铜期货合约，至 6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格3 0 0 元/ 吨的价格成交。该进口商开始套期保值时的基差为（）元 / 吨 。A . 3 0 0B . - 5 0 0C . - 3 0 0D. 5 0 0【 答案】：B2 1 6 、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失. 客户没有予以追认的，应 当 （）。A . 由期货公司承担主要赔偿责任B , 由非受托人承担主要赔偿责任C . 由期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任D. 由期货公司和非受托人按各自过错大小承担比例责任【 答案】：C2 1 7 、当股票的资金占用成本（）持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零。A . 大于B . 等于C . 小于D. 以上均不对【 答案】：A2 1 8 、1 月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3 6 0 0 元/ 吨在2个月后向该食品厂交付2 0 0 0 吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约2 0 0 手 （ 每手1 0 吨），成交价为4 3 5 0 元/ 吨。春节过后，白糖价格果A . 基差走弱1 2 0 元/ 吨B . 基差走强1 2 0 元/ 吨C . 基差走强1 0 0 元/ 吨D. 基差走弱1 0 0 元/ 吨【 答案】：B2 1 9 、现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由( )OA . 投资者自负B . 后续缴纳的保障基金补偿C . 交易所补偿D. 期货公司补偿【 答案】：B2 2 0 、 ( ) 、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A . 中国期货业协会B . 中国证券监督管理委员会C . 期货公司D. 中国证券监督管理委员会及其派出机构【 答案】：A2 2 1 、在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的()OA . 增加B . 减少C . 不变D. 不一定【 答案】：B2 2 2 、在险价值计算过程中，不需要的信息是( ) 。A . 时间长度B . 置信水平C . 资产组合未来价值变动的分布特征D. 久期【 答案】：D2 2 3 、棉花期货的多空双方进行期转现交易，多头开仓价格为3 0 2 1 0 元/ 吨，空头开仓价格为3 0 6 3 0 元/ 吨，己知进行期转现交易，空头可节约交割成本1 4 0 元/ 吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情况是()OA . 协议平仓价格为30210元/ 吨,B . 协议平仓价格为304 8 0元/ 吨,C . 协议平仓价格为30300元/ 吨,D . 协议平仓价格为305 5 0元/ 吨,交收价格为30220元/ 吨交收价格为304 00元/ 吨交收价格为304 00元/ 吨交收价格为304 00元/ 吨【 答案】：B224 、下列关于客户对交易结算报告内容异议的表述，错误的是()OA . 客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪公司合同约定的时间内向期货公司提出书面异议B . 客户对交易结算报告的内容无异议的，应当按照期货经纪合同约定的方式确认C . 客户对交易结算报告未在期货交易所规定的时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认D . 客户有异议的，期货公司应当在期货经纪合同约定的时间内予以核实【 答案】：C225 、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持( ) 个月的,风险预警期结束。A . 1B . 2C . 3D . 4【 答案】：C226、根 据 期货公司首席风险官管理规定（ 试行），期货公司应当（ ）提名并聘任首席风险官。A .由监事会B .由董事长C .由总经理D .根据公司章程的规定【 答案】：D227、期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少 于 （ ）年。A . 1B . 3C . 5D . 10【 答案】：C228、甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（ ）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A . 6个月B . 1年C . 2年D . 3 年【 答案】：C229 、 ( ) 负责期货投资者保障基金的财务监管。A . 期货交易所B . 中国证监会和财政部C . 中国证监会D . 财政部【 答案】：D230、期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算，并应当将结算结果( ) 。A . 按照与客户约定的方式及时通知客户B . 按照与法定的方式及时通知客户C . 按照与客户约定的方式次日通知客户D . 按照与法定的方式次日通知客户【 答案】：A231、证券公司申请介绍业务资格，风险控制指标中所要求净资本不低于净资产的()。A . 30%B . 5 0%C . 7 0%D . 9 0%【 答案】：C232、 ()成为公司法人治理结构的核心内容。A . 风险控制体系B . 风险防范C . 创新能力D . 市场影响【 答案】：A233、下列关于交割的表述中，正确的是（）。A . 只有合约到期才能办理交割B . 交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C . 交割只能是实物交割D . 经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【 答案】：A234 、某投资者持有一定量的股票，且暂不打算卖出，为了规避股票下跌风险，进行了买入欧式看跌期权操作，执行价格为5 7 美 元 / 股 ，权利金为7美 元 / 股 ，临近到期日，股票现货市场价格超过了 5 8 美元/股票，该股票期权价格为9美 元 / 股 ，该投资者对股票期权进行对冲平仓，则该投资者在期权操作中的损益状况为（）。A. 7美元/股的权利金损失B. 9美元/ 股- 7 美元/ 股C. 5 8 美元/ 股- 5 7 美元/ 股D. 7美元/ 股- 9 美元/ 股【 答案】：B2 3 5 、1 月 1 5 日，广西白糖现货价格为3 4 5 0 元 / 吨 ，3月份白糖期货价格为3 3 7 0 元 / 吨 ，此时白糖的基差为（）元 / 吨 。A. 8 0B. - 8 0C. 4 0D. - 4 0【 答案】：A2 3 6 、经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的 0 . 9 5 倍，A. 多重共线性B. 异方差C. 自相关D. 正态性【 答案】：A2 3 7 、2 0 1 4 年 1 2 月 1 9 日， （）期货在大连商品交易所上市。A. 白糖B. 玉米淀粉C. P TAD. 锌【 答案】：B2 3 8 、 （）就是期权价格，是期权买方为获取期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用。A. 权利金B. 执行价格C. 合约到期日D. 市场价格【 答案】：A2 3 9 、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失的，以下表述正确 的 是 （）。A. 期货公司承担赔偿责任B. 非受托人不承担责任C. 客户承担部分责任D. 非受托人承担主要赔偿责任，期货公司承担补充赔偿责任【 答案】：A2 4 0 、证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的（）和身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险。A. 开户资料B. 资产收益C. 风险承受能力D. 交易级别【 答案】：A2 4 1 、1 0 月 2 0 日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以9 7 . 3 0 0 美元价格买入1 0 手 1 2 月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到9 7 . 8 0 0 美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（）。A. 盈利1 2 5 0 美元/ 手B. 亏损1 2 5 0 美元/ 手C. 盈利5 0 0 美元/ 手D. 亏损5 0 0 美元/ 手【 答案】：A2 4 2 、基差交易合同签订后， （）就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。A. 基差大小B. 期货价格C. 现货成交价格D. 升贴水【 答案】：B2 4 3 、期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（ ）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A. 面谈B . 公证C . 书面D . 电话【 答案】：C2 4 4 、会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A. 均等份额B . 不同份额C . 不同规模D . 各种份额【 答案】：A2 4 5 、某机构打算用3个月后到期的1 0 0 0 万资金购买等金额的A、B 、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为2 0 元、2 5 元和6 0 元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 5 0 0 点，每点乘数为1 0 0 元，A、B 、C三种股票的B系数分别为0 . 9 、1 . 1 和 L 3 。则该机构需要买进期指合约（）张。A. 44B. 3 6C . 4 0D . 5 2【 答案】：A2 4 6 、根 据 期货交易所管理办法，会员制期货交易所的注册资本划分 为 ( ) ，由会员出资认缴。A. 按会员注册资本比例确定的份额B . 不等份额C , 均等份额D . 均等股份【 答案】：C2 4 7 、在菜粕期货市场上，甲为菜粕合约的买方，开仓价格为2 1 0 0 元/吨，乙为菜粕合约的卖方，开仓价格为2 3 0 0 元/ 吨。甲乙双方进行期转现交易，双方商定的平仓价为2 2 6 0 元/ 吨，商定的交收菜粕交割价比平仓价低3 0 元/ 吨。期转现后，甲实际购入菜粕的价格为 元/ 吨，乙实际销售菜粕价格为 元/ 吨。 ( )A. 2 1 0 0 ； 2 3 0 0B . 2 0 5 0 . 2 2 8 0C . 2 2 3 0 ； 2 2 3 0D . 2 0 7 0 ； 2 2 7 0【 答案】：D2 4 8 、2 0 1 3 年 9月6日，国内推出5年期国债期货交易，其最小变动价位 为 ()元。A. 2B . 0 . 2C . 0 . 0 0 3D . 0 . 0 0 5【 答案】：D2 4 9 、期货公司办理以下事项时，应当经国务院期货监督管理机构批准的 是 ( ) 。A. 终止境内分支机构B . 终止境外期货类经营机构C . 变更住所D . 变更法定代表人【 答案】： B2 5 0 、在我国，可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务的机构是（）。A. 全面结算会员期货公司B . 交易结算会员期货公司C . 一般结算会员期货公司D . 特别结算会员期货公司【 答案】： A2 5 1 、下列掉期交易中，属于隔夜掉期交易形式的是（）。A. 0 / NB . F/ FC . T / FD . S / F【 答案】：A2 5 2 、关于期货交易与现货交易，下列描述错误的是（）。A. 现货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的B . 并不是所有的商品都能够成为期货交易的品种C . 期货交易不受时空限制，交易灵活方便D . 期货交易的目的一般不是为了获得实物商品【 答案】：C2 5 3 、期货从业人员有违反有关法律、法规、规 章 或 期货从业人员执业行为准则（ 修订）行为的，任何人都可以向（）进行举报。A . 期货业协会B . 期货公司总部C . 期货交易所D . 证监会【 答案】：A2 5 4 、可以用于寻找最便茸可交割券（ C T D ）的方法是（）。A . 计算隐含回购利率B . 计算全价C . 计算市场期限结构D . 计算远期价格【 答案】：A2 5 5 、道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化，所考虑的是趋势的（）OA . 期间B . 幅度C . 方向D . 逆转【 答案】：C2 5 6 、 （）已成为目前世界最具影响力的能源期货交易所。A . 伦敦金属期货交易所B . 芝加哥期货交易所C . 纽约商品交易所D . 纽约商业交易所【 答案】：D2 5 7 、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（ ）A . 决策权B . 知情权C . 报告权D . 经营权【 答案】：B2 5 8、期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A . 财政部B . 中国证监会C . 期货保证金安全存管监控机构D . 期货交易所【 答案】：B2 5 9 、对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由（）根据期货公司风险状况确定。A . 财政部B . 中国证监会C . 期货交易所D . 期货公司保证金监控中心【 答案】：B2 6 0 、6月份，某交易者以2 0 0 美元/ 吨的价格卖出4手 （ 2 5 吨 / 手 ）执行价格为4 0 0 0 美 元 / 吨 的 3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4 1 7 0 美 元 / 吨 ，则该交易者的净损益为（）。A . -2 0 0 0 0 美元B . 2 0 0 0 0 美元C . 3 7 0 0 0 美元D . 3 7 0 0 0 美元【 答案】：B2 6 1 、 （）应当明确规定首席风险官的任期. 职责范围. 权利义务. 工作报告的程序和方式。A . 中国证监会B . 期货交易所C . 期货公司章程D . 期货业协会【 答案】：C2 6 2 、期货公司应当按照（）的规定确认预计负债。A . 企业会计准则B . 期货交易管理条例C . 期货交易所管理办法D . 期货经纪公司管理办法【 答案】：A2 6 3 、若固息债券的修正久期为3, 市场利率上升0 . 2 5 % ,考虑凸度因素，则债券价格为（）。A . 涨幅低于0 . 7 5 %B . 跌幅超过0 . 7 5 %C涨幅超过。7 5 %D . 跌幅低于0 . 7 5 %【 答案】：D2 6 4 、期货合约的标准化带来的优点不包括（）。A . 简化了交易过程B . 降低了交易成本C . 减少了价格变动D . 提高了交易效率【 答案】：C2 6 5 、下列关于汇率的说法不正确的是（）。A . 汇率是以一种货币表示另一种货币的相对价格B , 对应的汇率标价方法有直接标价法和间接标价法C . 汇率具有单向表示的特点D . 既可用本币来表示外币价格，也可用外币表示本币价格【 答案】：C2 6 6 、 期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（）。A . 期货投机者B . 套期保值者C . 保值增加者D . 投资者【 答案】：A2 6 7 、期货公司应当在（）银行开立期货保证金账户。A . 国有商业B . 股份制商业C . 专门从事期货保证金存管业务的政策性D . 依法批准的期货保证金存管【 答案】：D2 6 8 、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取（）OA . 结算担保金B . 风险准备金C . 结算准备金D . 风险担保金【 答案】：A2 6 9 、下列关于持仓量和成交量关系的说法中，正确的是（）。A . 当买卖双方有一方做平仓交易时（ 即换手），持仓量增加B . 当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量减少C . 当买卖双方有一方做平仓交易时（ 即换手），持仓量不变D . 当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量增加【 答案】：C2 7 0 、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。A . 期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B . 期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C . 期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D . 期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【 答案】：C2 7 1 、我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1 0 0 0 万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行 美 元 （）。A .买入套期保值B , 卖出套期保值C .多头投机D .空头投机【 答案】：B2 7 2 、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定,证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（ ）。A . 8 0 %B . 7 0 %C . 6 0 %D . 5 0 %【 答案】：B2 7 3 、行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得的，可 以 （）。A .从严处罚B .免予刑事处罚C .依法不起诉D .从轻处罚【 答案】：D2 7 4 、期货公司应当按照（）规则，缴存结算担保金，并维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户正常交易。A .中国证券监督管理委员会B .期货交易所C .中国期货业协会D .期货保证金安全存管监控机构【 答案】：B2 7 5 、期货交易所涉及占其净资产（）以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼，期货交易所应当及时向中国证券监督管理委员会报告。A . 5 %B . 1 0 %C . 1 5 %D . 2 0 %【 答案】：B2 7 6 、根 据 期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（ ）OA .国务院商务主管部门B .中国期货业协会C .国务院财政部门D .国务院期货监督管理机构【 答案】：D2 7 7 、 从事期货交易活动，应当遵循（）的原贝限A .公开、公平、公正、公信B .公开、公平、C .公开、公平、公正、诚实信用公正、自愿D .公开、公平、公正、公序良俗【 答案】：B2 7 8 、实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应 当 于 （）内报告中国证监会。A . 3日B . 5日C . 1 0 日D . 1 个月【 答案】：A2 7 9 、被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律.行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）日内解除对其采取的有关措施。A . 3B . 5C . 1 0D . 1 5【 答案】：A2 8 0 、我国1 0 年期国债期货合约的交易代码是（）。A . TFB . TC . FD . A u【 答案】：B2 8 1 、期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）罚款。A .1倍以上3倍以下B . 1 倍以上5倍以下C . 3倍以上5倍以下D . 3 倍以上10倍以下【 答案】：A2 8 2 、中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（ ）工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A . 7 个B . 10 个C . 15 个D . 2 0 个【 答案】：D2 8 3 、李某是该期货公司的客户。如果该期货公司进行混码交易，但可证明已按照李某的交易指令入市交易的，则对交易中的损失（）。A .李某.期货公司各承担一部分B .期货交易所承担一部分C .完全由期货公司承担D .完全由李某承担【 答案】：D2 8 4 、某投资者在5月份以3 0元/ 吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为12 00元/ 吨的小麦看涨期权，同时又以10元/ 吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/ 吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为112 0元/ 吨时，该投资者收益为（）元/ 吨。 （ 每张合约1吨标的物，其他费用不计）A . 4 0B . -4 0C . 2 0D . -8 0【 答案】：A2 8 5 、根 据 期货经营机构投资者适当性管理实施指引（ 试行），普通投资者按其风险承受能力，至少划分为五类，风险承受能力最高类别 为 （）。A . C 6B . C 5C . C 4D . C 3【 答案】：B2 8 6 、客户对交易结算报告的内容有异议的，应 当 在 （ ）时间内以书面方式提出。A .期货公司规定的B .期货经纪合同约定的C .期货交易所规定的D .中国期货业协会规定的【 答案】：B2 8 7 、2月 1 日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3 16 0元/ 吨 和 3 6 00元 / 吨 ，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（）OA .同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓B .同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓C .买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓D .卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓【 答案】：C2 8 8 、超额准备金比率由（）决定。A .中国银保监会B .中国证监会C .中央银行D .商业银行【 答案】：D2 8 9 、某期货公司于2 015 年 9月 1 8 日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（ ）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。？ ？A . 3 个工作日B . 5个工作日C . 一周D . 一个月【 答案】：B2 9 0、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。A . 套期保值者B . 生产经营者C . 期货交易所D . 期货投机者【 答案】：D2 9 1 、下列选项中不属于理事会职权的是（）。A . 审议批准风险准备金的使用方案B . 审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法C . 监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况D . 决定增加或者减少期货交易所注册资本【 答案】：D2 9 2 、关于芝加哥商业交易所（ C M E ） 3个月欧洲美元期货，下列表述正确的 是 （）。A . 3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B . 成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高C . 3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货D . 采用实物交割方式【 答案】：A2 9 3 、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会，需要招投标，该项目若中标。则需前期投入2 0 0 万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/ 人民币即期汇率约为8 . 3 8 , 人民币/ 欧元的即期汇率约为0 . 1 1 9 3 。公司决定利用执行价格为0 . 1 1 9 0的人民币/ 欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0 . 0 0 0 9 , 合约大小为人民币1 0 0 万元。若公司项目中标，同时到到期日欧元/ 人民币汇率低于& 4 0 , 则下列说法正确的是（）。A . 公司在期权到期日行权，能以欧元/ 人民币汇率：8 . 4 0 兑换2 0 0 万欧元B . 公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C . 此时人民币/ 欧元汇率低于0 . 1 1 9 0D . 公司选择平仓，共亏损权利金1 . 5 3 万欧元【 答案】：B2 9 4 、国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。A . 期货交割结算价又转换因子- 应计利息B . 期货交割结算价X转换因子+ 应计利息C . 期货交割结算价/ 转换因子+ 应计利息D . 期货交割结算价又转换因子【 答案】：B2 9 5 、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵 循 （ ）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A . 诚实信用B. 谨慎C . 公开、公平、公正D . 适当性【 答案】：A2 9 6、全面结算会员期货公司应当以（）向期货交易所缴纳结算担保金。A . 客户保证金B. 风险准备金C . 非结算会员保证金D . 自有资金【 答案】：D2 9 7、期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A . 两次B. 连续两次C . 三次D . 连续三次【 答案】：B2 9 8 、在基差（ 现货价格一期货价格） 为+ 2 时，买入现货并卖出期货，在基 差 （）时结清可盈亏相抵。A . + 1B. + 2C . + 3D . - 1【 答案】：B2 9 9 、某期货公司注册资本金为9 0 0 0 万元，甲公司出资4 60 万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A . 乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B. 乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C . 中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D . 工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【 答案】：C3 0 0 、下列关于各种交易方法说法正确的是（）。A . 量化交易主要强调策略开发和执行方法B. 程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据C . 高频交易主要强调交易执行的目的D . 算法交易主要强调策略的实现手段是编写计算机程序【 答案】：A第 二 部 分 多 选 题（ 200题）1 、某期货公司用自有资金替大股东归还贷款本息。同时，该期货公司以马某、李某、D公司、G公司的名义从事期货自营业务，造成巨额亏损。期货公司的上述行为中，违 反 期货交易管理条例规定的是（） oA . 为股东提供融资B . 从事期货自【 答案】：A B2 、期转现交易的优越性在于（）。A . 期货现比“ 平仓后购销现货”更便捷B . 加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本C . 期转现比远期合同交易和期货实物交割更加有利D . 利用期转现交易可获得盈利【 答案】：A B C3 、 期货从业人员执业行为准则（ 修订） 规定，期货从业人员应当严格自律、洁身自好，这主要表现在（）。A . 对机构管理人员所发出的违法违规指令，从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告B . 从业人员发现所在机构有欺骗投资者、对市场严重不负责任等行为时，应当坚持原则，并及时向有关部门反映或举报C . 从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉，更不能从个人利益出发与投资者恶意串通D . 从业人员发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险【 答案】：A B C D4 、关于价差套利，下列说法中正确的有（）。A . 在价差套利中,B . 在价差套利中,C . 在价差套利中,D . 在价差套利中,交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易。交易者需要关注期货合约间的价差变动情况。交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向【 答案】：B C5 、从事期货经营业务的机构任用期货从业人员应当适用 期货从业人员管理办法的规定，上述机构包括（ ）。A . 期货交易所的非期货公司结算会员B . 从事外国期货交易的商业银行C . 期货交易所的期货公司结算会员D . 期货投资咨询机构【 答案】：A D6 、期货投资咨询业务人员应当与（）等业务人员岗位独立，职责分离。A . 交易B . 结算C . 风险控制D . 研究E【 答案】：A B C7 、以下关于看涨期权的说法，正确的是（）。A . 如果已持有期货空头头寸，可买进该期货合约的看涨期权加以保护B . 持有现货者，可买进该现货的看涨期权规避价格风险C . 如果已持有期货多头头寸，可买进该期货合约的看涨期权加以保护D . 交易者预期标的物价价格上涨，可买进看涨期权获取权利金价差收益【 答案】：B C D8 、按照大客户报告制度，当持仓达到交易所规定的持仓报告标准时（）OA . 客户直接向交易所报告B . 客户通过期货公司会员向交易所报告C . 会员向结算机构报告D . 会员向交易所报告【 答案】：B D9 、国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施有（）OA . 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B . 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C . 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户D . 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查【 答案】：A B C D1 0 、关于卖出看跌期权，以下说法中正确的是（）。（ 不考虑交易费用）A . 卖方履约成为多头B . 卖方需要缴纳保证金C . 卖方的最大损失是权利金D . 卖方的最大收益是期权的权利金【 答案】:A B D1 1 、对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官应当监督检查（）。A , 是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行B . 是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益C . 是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况D . 是否存在超范围委托的情形【 答案】：A B C1 2 、实施持仓限额及大户报告制度的目的有（）。A . 有效防范操纵市场价格的行为B . 可以使交易所对持仓量较大的会员或客户进行重点监控C . 有利于交易所调控资金D . 可以防范期货市场风险过度集中于少数投资者【 答案】：A B D1 3 、避险策略的关键因素是（ ）。A . 准确预测交易成本B . 准确预测收益C . 选取放空期货点D . 选取平仓点【 答案】:A B C D1 4 、通常情况下，场外交易衍生品的特点有（ ）。A . 可随时结算B . 结算的频率远远高于产品存续期间交易日的数量C . 结算的频率远远低于产品存续期间交易日的数量D. 到期才结算【 答案】：C D1 5 、金字塔式建仓是一种增加合约仓位的方法，增仓应遵循的两个原则 是 （）oA . 只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓B . 可以在现有持仓亏损的情况下，适度增仓C . 持仓的增加应渐次递增D, 持仓的增加应渐次递减【 答案】：A D1 6 、期货投资咨询机构的期货从业人员不得有下列（）行为。A . 代理客户从事期货交易B . 提供、传播虚假或者误导客户的信息C . 代理客户开展期货资产管理业务D. 向客户发送各类投资建议【 答案】：A B C1 7 、未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事的业务活动有（）。A . 信任投资B . 股票投资C . 非自用不动产投资D. 为期货交易提供集中履约担保【 答案】：A B C D1 8 、货币互换的特点包括（）。A . 是多个远期外汇协议的组合B . 可用于锁定汇率风险C . 交易双方在约定期限内交换约定数量两种货币的本金D. 可以发挥不同货币市场的比较优势，降低融资成本【 答案】：A B C D1 9 、申请金融期货交易结算业务资格还应当具备的条件有（）。A . 注册资本不低于人民币3 0 0 0 万元B . 申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准C . 董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在 5年以上D. 控股股东不适用净资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元【 答案】：B C D2 0 、某日，A期货公司董事长挪用公司客户保证金5 0 0 0 万元。如果该期货公司首席风险官发现上述问题，下列表述正确的是（）。A . 首席风险官应当向董事会报告B . 首席风险官应当向中国期货业协会报告C . 首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告D. 首席风险官应当向公司控股股东报告【 答案】：A C2 1 、下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的表述中，正确的有 （）。A .期货交易所对结算会员和非结算会收取结算担保金B .结算会员对与期货交易所签订结算协议的非结算会员结算，收取和追加保证金C .期货交易所只对结算会员结算，收取和追加保证金D .期货交易所应当向结算会员收取结算担保金【 答案】：C D2 2 、关于买进看跌期权的说法（ 不计交易费用），正 确 的 是（ ）。A .看跌期权买方的最大损失是：执行价格- 权利金B .看跌期权买方的最大损失是全部的权利金C .当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利D .当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利【 答案】：B C2 3 、期货公司应当对离任营业部负责人任职期间的合规经营情况进行离任审计，（ ） 对离任审计报告签字确认。A .财务经理B .公司总经理C .人事经理D .首席风险官【 答案】：B D2 4 、期货公司的业务按大类划分为（ ）。A .期货经纪业务B .期货投资咨询业务C .期货资产管理业务D .期货存贷款业务【 答案】：A B C2 5 、期货公司或者客户交易保证金不足，符合强行平仓条件后，应当自行平仓而未平仓造成的扩大损失， （ ）。A .由期货公司承担主要责任B .由期货公司或者客户自行承担C .由客户承担主要责任D .期货公司与客户有约定的，按照约定确定责任【 答案】：B D2 6 、对基差买方来说，基差交易模式的利弊主要体现在（）。A .拥有定价的主动权和可选择权，灵括性强B .可以保证买方获得合理的销售利益C . 一旦点价策略失误，差买方可能面临亏损风险D .即使点价策略失误，差买方可以规避价格风险【 答案】：A C2 7、关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有（）。A .成交双方均为平仓操作，持仓量减少B .成交双方均为建仓操作，持仓量增加C .成交双方买方为开仓，卖方为平仓，持仓量增加D .成交双方买方为平仓，卖方为开仓，持仓量增加【 答案】：A B2 8 、某期货公司客户收到期货公司追加保证金通知，该客户保证尽快补齐，第二日该客户并未追加保证金，该账户保证金仍然低于交易所规定，该客户要求期货公司保留持仓，并和期货公司签订书面保留持仓协议，则 （）。A .该书面保留持仓协议违反相关法律、法规规定B .该书面保留持仓协议没有违反相关法律、法规规定C .持仓保留期间损失由期货公司负责，穿仓损失由投资者负责D .持仓保留期间损失由投资者负责，穿仓损失由期货公司负责【 答案】：B D2 9 、以下说法中， （）不是会员制期货交易所的特征。A .全体会员共同出资组建B .缴纳的会员资格费可有一定回报C .权力机构是股东大会D . 非营利性【 答案】：B C3 0 、常见的互换类型有（ ）。A . 股票互换B . 信用违约互换C . 远期互换D . 利率互换【 答案】：B D3 1 、根据下列选项，回答题。A . 期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易B . 该事业单位不得进行期货交易C . 中国证监会可以对事业单位进行处周D . 该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易【 答案】：A B3 2 、下列属于国务院期货监管管理机构职责的有（ ）A . 制定有关期货市场监督管理的规章. 规则B . 监督检查期货交易的信息公开情况C . 对中国期货业协会的活动进行指导和监督D . 制定期货业务人员资格标准和管理办法【 答案】：A B C D3 3 、下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正 确 的 有（ ）。A . 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金B . 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金C . 在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金D . 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换【 答案】:A B D3 4 、关于价格趋势的表述，正确的是（ ）。A . 由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为下降趋势B . 由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为上升趋势C . 由一系列相继下降的波峰和波谷形成的价格走势为下降趋势D . 由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势为上升趋势【 答案】：C D3 5 、外汇期货套利的形式主要有（）。A , 跨期套利B . 期现套利C . 跨币种套利D . 跨市场套利【 答案】：A B C D3 6 、以下影响市场利率变化的因素包括（）等。A . 通货膨胀率B . 汇率C . 经济增长速度D . 法定存款准备金率【 答案】：A B C D3 7 、国务院期货监督管理机构对期货公司的（）实行资格管理。A . 董事B . 监事C . 高级管理人员D . 其他期货从业人员E【 答案】：A B C D3 8 、下列关于国内生产总值（ G D P ）的说法正确的是（ ）。A . G D P 核算主要以法人单位作为核算单位B . 劳动者报酬- 生产税净额+ 固定资产折旧+ 营业盈余C . G D P 核算有三种方法，即生产法、收入法和增值法D . 最终消费+ 资本形成总额+ 净出口 + 政府购买【 答案】：A D3 9 、目前，我 国 （）推出了期转现交易。A . 上海期货交易所B . 郑州商品交易所C . 大连商品交易所D . 中国金融期货交易所【 答案】：A B C4 0 、从事金融衍生品交易的金融机构在交易的过程中会面临一定的风险。该风险的来源取决于（）.A . 金融机构使用的风险管理方法B . 金融机构发行的财富管理产品C . 金融机构交易的市场D . 金融机构提供的服务【 答案】：B C D4 1 、全面结算会员期货公司可以根据（）调整保证金标准。A . 结算会员的资信情况B . 非结算会员的风险准备金C . 市场情况D . 非结算会员的资信情况【 答案】：C D4 2 、根 据 期货交易所管理办法的规定，期货交易所应当以适当方式发布的信息有（）。A . 即时行情B . 持仓量、成交量排名情况C . 期货交易涉及商品实物交割的，应当发布标准仓单数量D . 期货交易涉及商品实物交割的，应当发布可用库容情况【 答案】：A B C D4 3 、期货公司未取得规定资格从事期货投资咨询业务活动的，或者任用不具备相应资格的人员从事期货投资咨询业务活动的，可 （）。A . 责令改正B . 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的罚款C . 没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上3 0 万元以下的罚款D . 情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证【 答案】：A B C D4 4 、一元线性回归分析是建立在一系列假设基础上的，这些假设包括对于自变量x的假设，以及对随机误差项C的假设，包 括 （）。A . 因变量B . 自变量之间具有线性关系B 自变量是随机的C . 误差项的方差为0 。D . 误差项是独立随机变量且服从止态分布【 答案】：A D4 5 、江恩共振现象会发生在（）。？A . 投资者之间B . 时间周期上C . 技术分析指标上D . 政策面上【 答案】：A B C D4 6 、在债券价格分析中，常 用 （）来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。A . 基点价值B . 贝塔系数C . 修正久期D . 转换因子【 答案】：A C4 7 、在期货投资中，应由投资者自担的损失包括（）。A . 投资者因投资品种价值本身发生变化所导致的损失B . 期货市场波动导致的损失C . 投资者因风险控制不力导致的损失D . 投资者因违法违规操作导致的损失【 答案】：A B CD4 8 、未经中国证监会批准，期货交易所的（）不得在任何营利性组织中兼职。A . 董事会秘书B . 董事长C. 总经理D . 非会员理事【 答案】：A B C4 9 、实施持仓限额及大户报告制度的目的有（）。A . 可以使交易所对持仓量较大的会员或客户进行重点监控B . 有效防范操纵市场价格的行为C. 可以防范期货市场风险过度集中于少数投资者D . 方便证券交易所调控资金【 答案】：A B C5 0 、首席风险官作为期货公司的高级管理人员， （）工作不由首席风险官主要负责。A . 期货公司的合法合规性和风险管理B . 期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督检查C. 期货公司的日常经营管理D . 期货公司的风险管理状况进行监督检查【 答案】：A C5 1 、期货公司的（ ）应当对月度报告签署确认意见。A . 人事部经理B . 财务负责人C. 经营管理主要负责人D . 法定代表人【 答案】：B CD5 2 、下列关于期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易的法律责任的陈述，正确的有（ ）。A . 对期货公司，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款B . 情节严重的，责令期货公司停业整顿或吊销期货业务许可证C. 情节严重的，对直接责任人员暂停或者撤销任职资格. 期货从业人员资格D . 对直接责任人员，给予警告，并处耨款【 答案】:A B D5 3 、下列关于期权类型的说法错误的有（）。A . 看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务B . 看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务C. 美式期权在合约到期日之前不能行使权利D . 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利【 答案】：A C5 4 、李某是郑州商品交易所的工作人员，则他应当具备的职业操守有( )OA . 保守期货公司和客户的商业秘密B . 依法办事C . 公正廉洁D . 不可利用职务便利牟取不正当的利益【 答案】：A B C D5 5 、客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以()垫付，不得占用其他客户的保证金。A . 自有资金B . 风险准备金C . 交易保证金D . 结算担保金【 答案】：A B5 6 、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务过程中有下列行为，将面临监管机构的行政处罚()OA . 未经许可擅自开展介绍业务B . 代客户下达交易指令C . 代理客户进行期货交易. 结算或者交割D . 收付. 存取或者划转期货保证金【 答案】：A B C D5 7 、甲证券公司获得了中国证监会的批准，为期货公司提供中间介绍业务。甲证券公司可以提供的服务是（）。A . 协助期货公司办理开户手续B . 提供期货行情信息C . 利用证券资金账户为客户划转期货保证金D . 协助期货公司向客户提示风险【 答案】：A B D5 8 、对于经过整改风险监管指标仍不符合标准的期货公司，其行为严重危及期货公司的稳健运行，损害客户合法权益的. 中国证监会及其派出机构可以采取的监管措施有（）。A . 停止批准新增业务或者分支机构B . 限制或者暂停部分期货业务C . 限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用D . 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分【 答案】：A B C5 9 、当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。A . 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度大于远月合约的上涨幅度B . 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度小于远月合约的下跌幅度C . 同一期货品种近月合约的价格上涨幅度小于远月合约的上涨幅度D . 同一期货品种近月合约的价格下跌幅度大于远月合约的上涨幅度【 答案】：A B6 0 、在这些世界最著名的股票指数中， （）的编制采用算术平均法,而其他指数都采用加权平均法编制。A . 道琼斯工业平均指数B . 标准普尔5 0 0 指数C . 纽约证交所综合股票指数D . 日经2 2 5 股价指数【 答案】：A D6 1 、？ 下列属于期货涨跌停板作用的有（）。A . 控制交易日内的风险B . 有效减缓、抑制一些突发性事件和过度投机行为冲击期货价格造成的狂涨暴跌C . 为保证金制度的实施创造了有利条件D . 保证当日期货价格波动达到涨停板或跌停板时，不会出现透支情况【 答案】：A B C D6 2 、期货交易所为债务人的，下列关于人民法院做法不正确的是（）OA . 冻结期货公司在期货交易所的资金B . 划拨期货公司在期货交易所的资金C . 冻结期货交易所的自有资金D . 划拨期货交易所的自有资金【 答案】：A B6 3 、下列属于期货市场中的缺口的有（）。A . 普通缺口B . 突破缺口C . 逃避缺口D , 疲竭缺口【 答案】：A B C D6 4 、货币金融指标包括（ ）等。A . 美元指数B . 采购经理人指数C . 失业率D . 货币供应量【 答案】：A D6 5 、期权交易的基本策略包括（）。A . 买进看涨期权B . 卖出看涨期权C . 买进看跌期权D . 卖出看跌期权【 答案】：A B C D6 6 、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是（）。A . 双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定B . 双方应该在协议中约定保证金的标准C . 双方应该在协议中约定非结算会员准备金最高余额D . 不得对争议处理方式进行约定【 答案】：A B6 7 、下列关于期货投机价格发现作用的说法中，正确的有（）。A . 期货市场汇集几乎所有期货合约商品供给和需求的信息B . 投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取利润，这就要求投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情C . 期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理D . 期货市场的价格发现功能正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的【 答案】：A B C D6 8 、以下选项中适用 期货从业人员执业行为准则（ 修订） 的从业人员 有 （ ）。A .期货交易所结算部总监B .期货投资咨询机构的咨询师C .期货公司总经理D .期货保证金存管银行负责保证金业务的负责人【 答案】：B C6 9 、甲是A期货公司的客户，经常委托A期货公司期货从业人员乙下单。某日甲临时出差，便委托乙将其5月份的合约下跌1 0% 时卖出，并和乙签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，乙判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了 6手 7月份合约。谁料到，刚买入后该合约就一直下跌，乙只好按市价卖出止损，但还是亏损了 1 0万元。甲从外地出A . A期货公司未按客户的交易指令入市交易，应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失B .赔偿损失的范围包括交易手续费.税金.利息C .甲对乙有直接追索权D . A期货公司可以向乙追偿【 答案】：A B7 0、当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以采取的紧急措施有()OA .暂时停止交易B .限制会员或客户的最大持仓量C .调整涨跌停板幅度D .提高保证金【 答案】：A B C D7 1 、下列关于季节性分析法的说法正确的包括()。A .适用于任何阶段B .常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估C .只适用于农产品的分析D , 比较适用于原油和农产品的分析【 答案】：B D7 2 、经营机构有下列( )情形之一的，给予警告，并处以3万元以下耨款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以3万元以下周款。A . 未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的B . 未按规定进行投资者类别转化的C . 未建立或者更新投资者评估数据库的D . 未按规定了解所销售产品或者所提供服务信息或者履行分级义务的【 答案】：A B C D7 3 、某单位伪造、变造、转让期货公司的经营许可证，应受的处罚是()OA . 对直接负责的主管人员处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 2万元以上2 0 万元以下的罚金B . 对其他直接负责人员处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下的周金C . 对单位判处罚金D . 情节严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以上1 0 年以下有期徒刑，并处5万元以上5 0 万元以下的罚金【 答案】：A B C D7 4 、期货公司的业务按大类划分为（）。A . 期货经纪业务B . 期货投资咨询业务C . 期货资产管理业务D . 期货存贷款业务【 答案】：A B C7 5 、关于郑州商品交易所的描述，下列说法正确的有（）。A . 不以营利为目的B . 理事会是会员大会的常设机构C . 农产品期货品种均在该所上市交易D . 实行会员制【 答案】：A B D7 6 、 （）是期货交易所的主要职能之一。A . 设计合约、安排合约上市B . 制定标准化合约C . 及时安排合约上市D . 制定期货合约交易价格【 答案】：A B C7 7 、某期货交易所会员赵某因违规操作，给造成了客户巨大的经济损失，给市场带来了重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对赵某采取的措施有（）。A . 冻结账户B . 提高保证金标准C . 限制出入金D . 扣划资金【 答案】：B C7 8 、 （）期货是郑州商品交易所推出的期货品种。A . 铁合金B . 动力煤C . 晚釉稻D . 甲醇【 答案】：A B C D7 9 、全面结算会员期货公司和交易结算会员期货公司应当按照（）的规定行使结算会员的权利，履行结算会员的义务。A. 期货交易所管理办法B. 企业会计准则C . 期货交易所交易规则及其实施细则D . 期货经纪公司管理办法【 答案】：A C8 0 、期货交易所的合并可以采取（）方式。A . 吸收合并B . 新设合并C . 兼营合并D . 收购合并【 答案】：A B8 1 、下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）A . 保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险B . 保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内C . 当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升D . 优点主要是成本很低【 答案】：A B C8 2 、期货从业人员有下列（）情形的，暂停其期货从业资格6个月至 1 2 个月；情节严重的，撤销其期货从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。A . 采用明示或暗示与有关机构或个人具有特殊关系的手段招徒投资者,或利用与有关组织的关系进行业务垄断B . 在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金C . 以排挤竞争对手为目的，低于经营成本或行业自律标准收取手续费D . 中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为【 答案】：A B C D8 3 、人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人（ ） 确定承担的民事责任。A . 是否有过错B . 过错的性质C . 过错的大小D . 过错和损失之间的因果关系【 答案】：A B C D8 4 、期货公司申请对（）进行修改的，监控中心重新按 期货市场客户开户管理规定进行复核。A . 客户姓名或者名称B . 客户的资金投入C . 客户有效身份证明文件号码D . 客户期货结算账户户名【 答案】：A C D8 5 、期货价差套利包括（）。A . 跨期套利B . 跨品种套利C . 跨市套利D . 跨区间套利【 答案】：A B C8 6 、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即（）报告。A . 中国期货业协会B . 中国证监会C . 公司董事会D. 住所地的中国证监会派出机构报告【 答案】：C D8 7、以下有关沪深3 00指数期货合约的说法，正确的有（）。A . 合约的报价单位为指数点B . 交易代码是IC . C最低交易保证金为合约价值的8 %D. 每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下1 0%【 答案】：A C D8 8 、期货公司应对营业部实行统一（）。A . 财务管理及会计核算B . 资金调拨C . 风险管理D. 结算【 答案】：A B C D8 9 、白噪声过程需满足的条件有（ ）。A . 均值为0B . 方差为不变的常数C . 序列不存在相关性D. 随机变量是连续型【 答案】：A B C9 0、期货公司应当根据期末未决诉讼、未决仲裁等（）和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明A . 或有事项的性质B . 涉及金额C . 进展情况D. 可能发生的损失【 答案】：A B C D9 1 、国际期货市场的发展呈现的特点为（ ）。A . 金融期货发展后来居上B . 交易中心日益集中C . 交易所由会员制向公司制发展D. 交易所兼并重组趋势明显【 答案】：A B C D9 2、某期货公司任命王某为本公司的首席风险官，下列关于王某开展工作的做法中，正确的是（）。A . 按时参加中国证监会组织或者认可的培训B . 在每季度结束之日起1 0个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告C . 对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东会报告上述情况D. 保存工作底稿和工作记录，相关记录至少保存至整改问题完全解决【 答案】：A B9 3 、股票指数通常的计算方法有（）。A . 算术平均法B . 加权平均法C . 几何平均法D . 素数分配法【 答案】：A B C9 4 、 （）可以对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。A . 中国证监会B . 中国证监会的派出机构C . 中国期货业协会D . 中国证券业协会【 答案】：A B9 5 、 中国期货业协会纪律惩戒程序第二十四条规定， 决定书应载明以下事项：（ ）A . 做出惩戒决定的日期B . 违反自律规则的事实和证据C . 提起申诉的权利、期限D . 惩戒结论和依据【 答案】：A B C D9 6 、某期货公司由于经营不善，资不抵债，现经公司股东大会讨论，准备申请破产，关于该公司的破产申请，下列说法中正确的是（）。A . 该公司申请破产，应当经国务院期货监督管理机构批准B . 该公司申请破产，可以直接向人民法院申请，不必经国务院期货监督管理机构批准C . 该公司应该先行处理客户资产. 结清期货业务D . 该公司应当在中国证监会指定的媒体上公告其破产【 答案】：A C D9 7 、期货公司首席风险官向公司住所地中国证监会派出机构提交的上一年度全面工作报告的内容包括（ ）。A . 期货公司合规经营. 风险管理状况B . 期货公司内部控制状况C . 首席风险官所做的尽职调查D . 首席风险官提出的整改意见【 答案】：A B C D9 8 、关于期货交易所的理事会理事长，下列说法正确的是（）。A . 理事会设理事长1 人B . 理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过C . 理事长不得兼任总经理D . 理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权【 答案】：A B C D9 9 、中国金融期货交易所于2 0 10 年 4月推出了沪深3 0 0 股票指数期货,对于丰富金融产品()具有重要意义。A . 完善资本市场体系B . 为投资者开辟更多的投资渠道C , 发挥资本市场功能D . 深化金融体制改革【 答案】：A B C D1 0 0 、期货公司应当建立营业部负责人( )制度。A . 强制休假B . 定期审计制度C . 轮岗D . 调岗【 答案】：A B C1 0 1 、下列人员中，不得以本人或者他人名义从事期货交易的有()OA . 期货公司工作人员的配偶B . 期货公司的工作人员C . 中国期货业协会的工作人员及其配偶D . 中国证券业协会的工作人员及其配偶【 答案】：A B C1 0 2 、下列关于买进看跌期权的说法( 不计交易费用)，正确的是()OA . 看跌期权买方的最大损失是：执行价格一权利金B . 看跌期权买方的最大损失是全部的权利会C . 当标的资产价格小于执行价格时，行权1 看跌期权买方有利D . 当标的资产价格大于执行价格时，行权1 看跌期权买方有利【 答案】：B C1 0 3 、大多数情况下，由于外汇期货合约要比标的资产的流动性好，价格更容易获得，人们更愿意使用外汇期货期权来（）。A . 避险B . 获利C . 套利D . 投机【 答案】：A C D1 0 4 、下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（）。A . 股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利B . 股指期货只能和股指期货进行套利C . 在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利D . 由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用【 答案】：A C D1 0 5 、期货公司办理的下列事项中，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定的有（ ）。A . 变更注册资本B . 合并. 分立. 停业. 解散或者破产C . 变更5%以上的股权D . 设立. 收购. 参股或者终止境外期货类经营机构【 答案】：B C D1 0 6 、经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构（）。A . 具备销售相关产品的资格B . 落实适当性义务要求的人员C . 落实内控制度D . 具备相关技术设备【 答案】：A B C D1 0 7 、证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的（）等资料。A . 凭证B . 报表C . 合同D . 数据信息【 答案】：A B C D1 0 8 、国际上期货交易的常用指令包括（）。A . 市价指令B. 限价指令C . 停止限价指令D . 止损指令【 答案】：A BC D1 0 9 、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法是根据 （）制定的。A. 期货公司监督管理办法B . 中华人民共和国公司法C . 期货交易管理条例D . 期货从业人员管理办法【 答案】：BC1 1 0 、下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（)OA , 标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利B. 为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权C . 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略D . 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权【 答案】：BC D1 1 1 , 交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略有（A . 卖出美元兑人民币远期合约,B. 买进美元兑人民币远期合约,C . 买进美元兑人民币远期合约,D , 卖出美元兑人民币远期合约,） O同时买进欧元兑人民币远期合约同时买进人民币兑欧元远期合约同时卖出欧元兑人民币远期合约同时卖出欧元兑人民币远期合约【 答案】：BC1 1 2 、 （）为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。A . 分期付款交易B. 远期交易C . 现货交易D . 期货交易【 答案】：BD1 1 3 、期货公司应当建立数据备份制度. （）应当至少保存2 0 年。A . 交易数据B. 结算记录C . 错单记录D . 财务数据【 答案】：A BD1 1 4 、营业部应当具备满足期货业务需要的营业场所，且( ) 。A . 营业场所属于产权清晰. 使用权稳定的经营性房产，且期货公司拥有该房产所有权或者使用权证明B. 营业场所具备消防设施和灭火器材，保持安全出口和应急通道顺畅,符合消防安全管理规定C . 中国证监会规定的其他条件D . 营业人员来自于社会招聘【 答案】：A BC1 1 5 、？ 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，若某机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失，其应赔偿损失的范围包括()OA . 交易手续费B . 税金C. 利润D . 利息【 答案】:A B D1 1 6、下列公式中，表达正确的是( )A . 升贴水= 现货最终价格一期货平仓价格B . 平仓基差= 现货最终价格+ 期货平仓价格C. 现货最终价格= 期货平仓价格+ 升贴水D . 现货最终价格= 期货平仓价格一升贴水【 答案】：A C1 1 7 、期货合约的名称应注明（）。A , 合约品种的交割地点B . 合约上市交易所的名称C. 合约品种的产地D , 合约品种的名称【 答案】：B D1 1 8 、期货公司董事长出现以下情形时，期货公司应当对其进行离任审计 （ ）。A . 被认定为不适当人选而被解除职务B . 被撤销任职资格C. 辞职D . 中国证监会对其逆行监管谈话【 答案】：A B C1 1 9 、关于期权时间价值，下列说法正确的是（）。A . 期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值B . 理论上，在到期时，期权时间价值为零C. 如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减D . 在有效期内，期权的时间价值总是大于零【 答案】：A B1 20 、对于未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会应采取（ ）OA . 责令改正B . 给予警告C. 单处或者并处3万元以下罚款D . 在协会网站公示【 答案】：A B C1 21 、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（）。A . 风险控制B . 数据处理C. 交易信号D . 指令执行【 答案】：A B CD1 22、下列关于期货交易所的说法中，正确的有（ ）。A . 期货交易所不实行会员分级结算制度B . 期货交易所可以实行会员分级结算制度C. 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D . 期货交易所会员不能是个人【 答案】：B D1 23 、下列情形中，属于跨品种套利的是（）。A . 大豆和豆粕之间的套利B . 小麦与玉米间的套利C. 大豆提油套利D . 反向大豆提油套利【 答案】：A B C D1 2 4 、国债期货买入套期保值适用的情形有（）。A . 计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升B . 按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加C . 资金的贷方. 担心利率下降。导致贷款利率和收益下降D . 利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升【 答案】：A B C1 2 5 、 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的， （）。A . 收取的佣金应当返还给客户B . 该机构不承担返还责任C . 该机构应“ 恢复原状”，返还客户全部保证金D . 交易结果由客户承担【 答案】：A D1 2 6 、利率类结构化产品中的内嵌利率远期结构包括（ ）。A . 正向/ 逆向浮动利率票据B . 利率封顶浮动利率票据C . 区间浮动利率票据D . 超级浮动利率票据【 答案】：A D1 2 7 、下列关于交易结算报告查询的表述中，正确的有（）。A . 客户对交易结算报告的内容有异议的，期货公司应当在期货经纪合同约定的时间内予以核实B . 客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货交易所规定的时间内提出C . 客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出书面异议D . 客户对交易结算报告未在期货交易所规定的时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认【 答案】：A C1 2 8 、金融衍生品业务中的风险识别可以从哪些层面上进行？ （ ）A . 产品层面B . 市场层面C . 部门层面D . 公司层面【 答案】：A C D1 2 9 、一个红利证的主要条款如表7 5所示，A . 跟踪证行权价B . 向下敲出水平C . 产品的参与率D . 期权行权期限【 答案】：B C1 3 0 、期货公司非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应当及时向 （）提出。A . 期货交易所B . 中国证监会C . 中国期货业协会D . 全面结算会员期货公司【 答案】：A D1 3 1 、下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（）。A . 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本B . 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本C . 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本D . 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货的交易成本和现货的冲击成本【 答案】：A C1 3 2 、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料包括（）。A . 金融期货结算业务资格申请书B . 从事金融期货结算业务的计划书C . 加盖公司公章的营业执照复印件和金融期货经纪业务资格证明文件D , 股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货结算业务资格的决议文件【 答案】：A B C D1 3 3 、下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。A . 标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利B . 为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权C . 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略D . 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权【 答案】：B C D1 3 4 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金，下列可以作为期货保证金的有价证券是（ ）。A . 可流通的国债B . 经期货交易所认定的标准仓单C . 可转换公司债券D . 企业债券【 答案】：A B1 3 5 、关于卖出看涨期权，下列说法正确的是（）。A , 标的物价格窄幅整理对其有利B . 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加C . 标的物价格大幅震荡对其有利D . 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加【 答案】：A D1 3 6 、证券公司申请介绍业务资格，应当符合的条件有（）。A , 已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度B . 配备必要的业务人员，拟开展介绍业务的营业部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员C . 已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度D . 具有满足业务需要的技术系统【 答案】：A B C D1 3 7 、在我国，会员制期货交易所会员资格的获得方式主要有（ ）。A . 以交易所创办发起人身份加入B . 接受发起人的转让加入C . 依据期货交易所的规则加入D . 由期货监管部门特批加入【 答案】：A B C1 3 8、期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得有（）行为。A . 利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益B . 代理客户从事期货交易C . 中国证监会禁止的其他行为D . 为非结算会员提供结算服务【 答案】：A B C1 3 9 、根 据 期货交易所管理办法的规定，发生重大事项时期货交易所应当及时向中国证监会报告，下列各项中属于重大事项的是（）。A . 发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为B . 期货交易所涉及占其净资产5% 以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼C . 期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策D . 中国证监会规定的其他事项【 答案】：A C D1 4 0 、为投资者办理金融期货开户手续的主体有（）。A . 期货公司B . 从事中间介绍业务的证券公司C . 证券公司D . 中国期货业协会【 答案】：A B1 4 1 、下列说法中错误的有（ ）。A . 共同服务的从业人员之间应当明确分工和协作B . 期货从业人员可以在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金C . 期货从业人员不得阻挠投资者另外委托其他期货经营机构提供服务D . 期货从业人员可以拒绝投资者另外委托其他期货经营机构提供服务【 答案】：B D1 4 2 、互换的标的资产可以来源于（）。A . 外汇市场B . 股票市场C . 商品市场D . 债券市场【 答案】：A B C D1 4 3 、以下关于期权交易的说法正确的有（）。A . 期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务B . 期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权C . 权利金一般于期权到期日交付D , 期权的交易对象并不是标准化合约【 答案】：A B1 4 4 、国际期货市场发展呈现出的特点有（）。A . 交易中心日益集中B . 金融期货发展后来居上C . 交易所兼并重组趋势明显D . 交易所竞争加剧，服务质量不断提高【 答案】:A B C D1 4 5 、远期或期货定价的理论主要包括（）。？A . 无套利定价理论B . 二叉树定价理论C . 持有成本理论D . B - S - M 定价理论【 答案】：A C1 4 6 、期权的权利金大小是由（ ）决定的。A . 内涵价值B . 时间价值C . 实值D . 虚值【 答案】：A B1 4 7 、甲、乙、丙、丁四人同时申请某期货公司的董事长一职，下列情况符合申请资格的有（ ）。A . 甲是大专学历，从事期货业务1 5 年B . 乙是本科学历，在银行工作了 2年C . 丙是研究生学历，刚毕业D . 丁取得法学学士学位，从事律师工作6 年【 答案】：A D1 4 8 、期货从业人员甲某，因职务之便，违 反 期货从业人员执业行为准 则 （ 修订），但情节显著轻微，且没有造成后果的，下列处罚中正确的是（）。A . 中国期货业协会予以公开谴责B . 可免于纪律惩戒C . 由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育D . 由中国证监会予以批评教育【 答案】：B C1 4 9 、期货交易所向会员收取的保证金分为（ ）。A . 风险准备金B . 结算准备金C . 交易保证金D . 结算保证金【 答案】：B C1 5 0 、有下列情形之一的，资产管理计划终止（ ）A . 资产管理计划存续期届满且不展期B . 证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在三个月内没有新的管理人承接C . 经全体投资者、证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的D . 集合资产管理计划存续期间，持续五个工作日投资者少于二人【 答案】：A C D1 5 1 、每日价格最大波动限制一般不是以合约上一交易日的（）为基准确定的。A . 收盘价B . 中位价C . 平均价D . 结算价【 答案】：A B C1 5 2 、下列属于跨期套利的是（）。A . 卖出6 月棕桐油期货合约，同时买入8月棕桐油期货合约B . 买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约C . 买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约D . 卖出4月锌期货合约，同时卖出6 月锌期货合约【 答案】：A B1 5 3 、某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（ ）。 （ 不计手续费等费用）A . 基差从4 0 0 元/ 吨变为3 5 0 元/ 吨B . 基差从一4 0 0 元/ 吨变为一60 0 元/ 吨C . 基差从一2 0 0 元/ 吨变为2 0 0 元/ 吨D . 基差从一2 0 0 元/ 吨变为一4 5 0 元/ 吨【 答案】:A B D1 5 4 、期货交易所的组织形式有（）。A . 会员制B . 公司制C . 委员会制D . 合伙制【 答案】：A B1 5 5 、某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？ （ ）A . 合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务B . 合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“ 甲方义务”条款C . 乙方可以利用该合约进行套期保值D . 合约基准价根据甲方的需求来确定【 答案】：A D1 5 6 、中国生产者价格指数包括（ ）。A . 工业品出厂价格指数B . 工业品购进价格指数C . 核心工业品购人价格D . 核心工业品出厂价格【 答案】：A B1 5 7 、假设其他条件不变，我国东北灾害性天气的出现，将对下列哪些期货合约价格造成影响？（ ）A . 玉米B . 天然橡胶C . 白糖D . 大豆【 答案】：A D1 5 8 、期货公司应按照中国证券监督管理委员会规定年限和要求妥善保存 的 有 （）A , 期货投资咨询业务的风险揭示书B . 风险管理意见C . 研究分析报告和交易咨询建议D . 期货交易软件或者终端设备说明等业务材料【 答案】:A B C D1 5 9 、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 5个工作日内，向中国证券监督管理委员会相关派出机构报告，提交的材料包括（）A . 任职决定文件B . 相关会议的决议C . 高级管理人员职责范围的说明D . 相关人员的任职资格核准文件【 答案】：A B C D1 6 0 、期货公司章程应对首席风险官的（）作出规定。A . 职责范围B . 权利义务C . 任期D . 工作报告的内容和格式【 答案】：A B C1 6 1 、期货交易所应当以适当方式发布的信息有（）A . 即时行情B . 持仓量、成交量排名情况C . 期货交易涉及商品实物交割的，应当发布标准仓单数量D . 期货交易涉及商品实物交割的，不可发布可用库容情况【 答案】：A B C1 6 2 、一个红利证的主要条款如表75所示，A . 跟踪证B . 股指期货C . 看涨期权空头D . 向下敲出看跌期权多头【 答案】：A D1 6 3 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，在计算期货公司净资本时需要考虑的调整项目包括（）。A . 负债调整值B . 客户未足额追加的保证金C . 资产调整值D . 客户权益【 答案】：A B C1 6 4 、下列属于根据起息日不同划分的外汇掉期的形式的是（ ）。A . 即期对远期的掉期交易B . 远期对远期的掉期交易C . 隔夜掉期交易D . 远期对即期的掉期交易【 答案】：A B C1 6 5 、根 据 期货从业人员管理办法，为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得从事的行为包括（）。A . 存取期货保证金B . 划转期货保证金C . 收付期货保证金D . 代理客户从事期货交易【 答案】：A B C D1 6 6 、以下属于跨品种套利的是（）。？A . A交易所9 月菜粕期货与A交易所9 月豆粕期货间的套利B . 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利C . A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利D . 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利【 答案】：A B1 6 7、某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（ ）。 （ 不计手续费等费用）A . 基差从4 0 0 元 / 吨 变 为 3 5 0 元/ 吨B . 基差从- 4 0 0 元 /吨变为- 6 0 0 元/ 吨C . 基差从- 2 0 0 元 / 吨 变 为 2 0 0 元/ 吨D . 基差从- 2 0 0 元/ 吨变为- 4 5 0 元/ 吨【 答案】：A B D1 6 8、公司制期货交易所监事会行使下列（）职权。A . 检查期货交易所财务B . 监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为C . 向股东大会会议提出提案D . 期货交易所章程规定的其他职权【 答案】：A B C D1 6 9、期货公司首席风险官不履行职责或者利用职务之便牟取私利的，中国证监会及其派出机构可以依照 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取的监管措施有（ ） 。A . 训诫B . 监管谈话C . 出具警示函D , 责令更换【 答案】：B C D1 70 、在下列哪些机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员，不得担任期货公司独立董事？（）A,持有或者控制期货公司5%以上股权的单位B . 期货公司前5名股东单位C . 与期货公司存在业务联系或者利益关系的机构D . 和公司无义务往来的独立公司【 答案】：AB C1 7 1 、期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P U 0 8 表示的不是（ ）OA. 到期日为n月 8 日的棕桐油期货合约B . 上市月份为2 0 1 1 年 8 月的棕桐油期货合约C . 到期月份为2 0 1 1 年 8 月的棕稠油期货合约D . 上市日为1 1 月 8 日的棕桐油期货合约【 答案】:AB D1 7 2 、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法是根据 （）制定的。A . 期货交易所管理办法B . 期货交易管理条例C . 期货公司监督管理办法D . 中华人民共和国公司法【 答案】：B D1 7 3、关于卖出套期保值的说法正确的是（）A. 为了回避现货价格下跌风险B . 在期货市场建仓买入合约C . 为了回避现货价格上涨风险D . 在期货市场建仓卖出合约【 答案】：AD1 7 4、假设股票的卢值为B s = l . 1 0 ,股指期货（ 保证金率为1 2 % ） 的 B值 为 B f = L 0 5 , 下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A. 9 0 % 的资金投资于股票，1 0 % 的资金做多股指期货B . 5 0 % 的资金投资于股票，5 0 % 的资金做多股指期货C . 9 0 % 的资金投资于股票，1 0 % 的资金做空股指期货D . 5 0 % 的资金投资于股票，5 0 % 的资金做空股指期货【 答案】：AB1 7 5 、根 据 期货从业人员执业行为准则（ 修订），期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低 于 （ ）收取手续费。A. 行业自律标准B . 市场平均标准C . 经营成本D . 中国证监会规定的标准【 答案】：AC1 7 6 、下列属于中长期利率期货品种的是（ ）。A. T - N o t e sB . T - B i l l sC . T - B o ndsD . E u r o - S w a p F u t u r e s【 答案】：AC D1 7 7 、期货公司（ ），应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准。A. 变更法定代表人B . 设立或者终止境内分支机构C . 变更住所或者营业场所D . 变更境内分支机构的经营范围【 答案】：AB C D1 7 8、未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不 得 （）。A. 从事信托投资B . 从事股票投资C . 从事非自用不动产投资D . 间接参与期货交易【 答案】：A B C D1 7 9 、期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，根据情节轻重，给予的纪律惩戒包括（）。A . 训诫B . 公开谴责C . 罚款D . 暂停或撤销从业资格【 答案】：A B D1 8 0 、农产品的季节性波动规律包括（ ）。A . 消费旺季价格相对低位B . 供应旺季价格相对高位C . 供应淡季价格相对高位D . 消费淡季价格相对低位【 答案】：C D1 8 1 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将尽快补足保证金。第二天，王某未能按规定补足保证金，其保证金仍然低于交易所规定的保证金水平，要求公司暂时为其保留持仓，由于王某资信状况一向良好，期货公司与王某签订了书面保仓协议。如果随后交易中，王某账户穿仓，以下说法中正确的是（）。A . 上述保仓协议违反相关法律. 法规规定B . 保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担；穿仓造成的损失由客户承担C . 上述保仓协议不违反相关法律. 法规规定D . 保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失由期货公司承担【 答案】：C D1 8 2 、期货公司违反投资者适当性制度要求，未能执行相关内控、合规制度的，（ ） 依据相关法律法规的规定，采取监管措施。A . 中国人民银行B . 中国证监会的派出机构C . 中国证监会D . 中国银监会【 答案】：B C1 8 3 、如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内，如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则 （）。A . 买方会执行该看涨期权B . 买方会获得盈利C . 因为执行期权而必须卖给卖方带来损失D . 当买方执行期权时，卖方必须无条件的以较低价格的执行价格卖出该期权所规定的标的物【 答案】：A D1 8 4 、关于推荐人，描述正确的是（）。A . 推荐人应当是任职2年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员B . 拟任人不具有期货从业经历的，推荐人中可有1 名是其原任职单位的负责人C . 拟任人为境外人士的，推荐人中可有1 名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员D . 推荐人每年最多只能推荐2人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格【 答案】：B C1 8 5 、下列关于期货公司期货投资咨询业务的说法中，错误的是（）OA . 期货公司及其从业人员通过公共媒体开展行情分析的，应当遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权B . 在开展期货信息传播活动后，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案C . 期货公司及其从业人员通过公共媒体开展期货行情分析的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格D . 期货公司及其从业人员不得通过报刊、电视、电台和网络等开展期货信息传播活动【 答案】：B D1 8 6 、首席风险官应当向（ ）报告公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况。A . 中国期货业协会B . 期货公司总经理C . 董事会D . 公司住所地中国证监会派出机构【 答案】：B C D1 8 7 、下列选项中属于会员制期货交易所理事会职权的是（）。A . 召集会员大会，并向会员大会报告工作B . 审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C . 决定会员的接纳和退出D . 决定对违规行为的纪律处分【 答案】：A B C D1 8 8 、关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（）。？A . 压力测试是考虑极端情景下的情景分析B . 相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性C . 情景分析中没有给定特定情景出现的概率D . 情景分析中可以人为设定情景【 答案】：A B C D1 8 9 、下列人员申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格，学历可以放宽至大学专科的有（）。A . 具有从事法律、会计业务8年以上经验的人员B . 具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务5年以上经验的人员C . 具有从事期货业务1 0 年以上经验的人员D . 曾担任金融机构部门负责人以上职务8年以上的人员【 答案】：C D1 9 0 、下列属于期货交易基本特征的有（）。A . 合约标准化B . 双向交易C . 当日无负债结算制度D . 对冲了结【 答案】：A B C D1 9 1 、下 列 （）行为可能构成操纵期货市场价格的行为。A . 爱农公司是一家大型农产品进出口贸易公司，为了在期货市场获利,大量囤积大豆B . 李某利用内幕人员的信息优势，在一个交易日内连续买卖合约，数额巨大C . 甲乙约定，甲于某月的第一个交易日以约定的价格大量买进乙的期货合约D . 违反规定收取保证金，或者挪用保证金的【 答案】：A B C1 9 2 、交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，（ ）OA . 期货公司应当承担责任B . 交割仓库应当承担责任C . 期货交易所承担连带责任D . 期货交易所不承担责任【 答案】：B C1 9 3 、指定交割仓库的日常业务分为（）阶段。A . 商品入库B . 商品保管C . 商品出库D . 商品生产【 答案】：A B C1 9 4 、期货公司对通过互联网下单的客户应当（ ）。A . 对互联网交易风险进行特别提示B . 对互联网交易风险进行一般提示C . 将客户的指令以适当方式保存D . 通过口头约定完成客户指令【 答案】：A C1 9 5 、期货纠纷案件由（）管辖。A . 任意基层人民法院B . 高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院C . 中级人民法院D . 高级人民法院【 答案】：B C1 9 6 、下列符合一般法人投资者申请开立股指期货交易条件的有()OA . 净资产不低于人民币5 0 万元B . 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币5 0 万元C . 具有相应的决策机制和操作流程，相关业务人员具备股指期货基础知识，通过相关测试D . 具有累计1 0 个交易日、2 0 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有1 0 笔以上的商品期货交易成交记录E【 答案】：B C D1 9 7 、存款准备金包括( )。A . 法定存款准备金B . 超额存款准备金C . 保证金D . 担保金【 答案】：A B1 9 8 、 ()属于反向市场。A . 远月期货合约价格低于近月期货合约价格B . 远月期货合约价格高于近月期货合约价格C . 期货价格低于现货价格D . 期货价格高于现货价格【 答案】：A C1 9 9 、若张某在某期货公司任职期间，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重。则 根 据 中华人民共和国刑法修正案，应 当 （ ）。A . 处 3年以下有期徒刑或者拘役B . 处 5 年以下有期徒刑或者拘役C . 并处或者单处2万元以上2 0 万元以下罚金D . 并处或者单处2 0 万元以上50 万元以下罚金【 答案】：B C2 0 0 、甲是某期货公司的客户。因对行情判断失误，甲的持仓损失不断扩大。某日开市前，甲的期货账户可用资金为负值。对此，期货公司和客户应当采取的正确的措施是（）。A . 期货公司应当督促客户自行平仓，不得进行强制平仓B . 客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓C . 客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓D . 期货公司对客户合约强行平仓的，有关费用和发生的损失，可由该客户和公司协商承担【 答案】：B C