基金从业资格证券投资基金模拟试题(6) 1、 下列有关封闭式基金的利润分派，说法错误的是( )。 A 、 封闭式基金的收益分派，每年不得少于一次 B 、 封闭式基金年度收益分派百分比不得低于基金年度可供分派利润的90% C 、 基金收益分派后基金份额净值不得高于面值 D 、 封闭式基金只能采取现金分红 答案： C 解析： 公开募集证券投资基金运作管理措施要求：封闭式基金的收益分派，每年不得少于一次;封闭式基金年度收益分派百分比不得低于基金年度可供分派利润的90%.基金收益分派后基金份额净值不得低于面值。封闭式基金只能采取现金分红。 2、 ( )负责全国银行间债券市场交易的日常监测工作。 A 、 中央结算企业 B 、 中国人民银行 C 、 银行业监督协会 D 、 同业拆借中心 答案： D 解析： 全国银行间同业拆借中心重要为市场的投资者提供报价平台，为其交易提供电子成交登记服务，并按照中国人民银行的有关要求，对通过交易系统开展的债券交易活动进行监测。 3、 夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是( )。 A 、 三种指数均以CAPM模型为基础 B 、 詹森a不以CAPM为基础 C 、 夏普比率不以CAPM为基础 D 、 特雷诺比率不以CAPM为基础 答案： A 解析： 夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年依照资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)起源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。 4、 有关股票的永久性，下列说法错误的是( )。 A 、 股票的有效期与股份企业的存续期间相联系，二者是并存的关系 B 、 永久性是指股票所载有权利的有效性是一直不变的 C 、 股票持有者能够出售股票而转让其股东身份 D 、 对于股份企业来说，因为股东不能要求退股，因此通过发行股票募集到的资金，在企业存续期间是一笔稳定的借贷资本 答案： D 解析： 永久性是指股票所载有权利的有效性是一直不变的。股票代表着股东的永久性投资，当然股票持有者能够出售股票而转让其股东身份，而对于股份企业来说，因为股东不能要求退股，因此通过发行股票募集到的资金，在企业存续期间是一笔稳定的自有资本。 5、 UCITS三号指令与UCITS一号指令相比最大的突破在于( )。 A 、 提出了基金投资于同一主体发行的证券，不得超出基金资产净值的5% B 、 提出了规范管理企业和简明招募阐明书的指令 C 、 扩大了UCITS基金能够投资的金融工具的范围 D 、 为UCITS管理企业提供了“欧盟护照” 答案： D 解析： A项是一号指令的内容;BC两项均为三号指令新增内容，但不是最大突破;D项，UCITS三号指令与UCITS一号指令相比最大的突破在于为UCITS管理企业提供了“欧盟护照”，即在欧盟任何一个组员国都可设置UCITS管理企业，欧盟各组员国不得为非本国的UCITS管理企业设置额外障碍。 6、 全国银行间债券市场交易的债券的估值，采取( )提供的对应品种当日的估值价格。 A 、 基金管理企业 B 、 基金托管人 C 、 第三方估值机构 D 、 基金管理人 答案： C 7、 A股、基金、债券、ETF、权证等品种最后交收时点为( )日的16：00. A 、 T+0 B 、 T+1 C 、 T+3 D 、 T+6 答案： B 解析： A股、基金、债券、ETF、权证等品种最后交收时点为T+1日16：00.在最后交收时点，由中国结算企业沪、深分企业进行证券交收和资金清算。 8、 买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式不包括( )。 A 、 券款对付 B 、 见券付款 C 、 见款付券 D 、 纯券过户 答案： D 解析： 买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式为券款对付、见券付款和见款付券三种方式。 9、 ( )不是按照债券持有人收益方式分类的债券。 A 、 固定利率债券 B 、 累进利率债券 C 、 免税债券 D 、 贴现债券 答案： D 解析： 按债券持有人收益方式分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和免税债券等。 10、 债券基金重要的投资风险不包括( )。 A 、 利率风险 B 、 汇率风险 C 、 信用风险 D 、 提前赎回风险 答案： B 解析： 债券基金重要的投资风险包括利率风险、信用风险以及提前赎回风险。 11、下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。 A.系数 B.凸性 C.风险敞口 D.久期 参考答案：C 12、流通在市场上的中央银行票据的期限不包括( )。 A.1个月 B.3年 C.6个月 D.1年 参考答案：A 13、从9月19日起，基金卖出股票时_印花税，买人股票时_印花税。( ) A.征收;征收 B.征收;不征收 C.不征收;征收 D.不征收;不征收 参考答案：B 14、詹森a是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。 A.SML B.APT C.WACC D.CAPM 参考答案：D 15、我国基金的会计年度为公历( )。 A.每年的5月1日至二年的4月30日 B.每年的4月1日至二年的3月31日 C.每年的1月1日至12月31日 D.每年的7月1日至二年的6月30日 参考答案：C