信贷信贷风险识别及及监控控信贷风险管理部信贷风险管理部信贷风险管理部信贷风险管理部 风险监察组风险监察组风险监察组风险监察组 信贷风险识别及监控1页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別及监控及监控内容大纲内容大纲信贷风险识別及监控的目的 信贷营销与信贷风险管理的关系风险监察组 (RID) 的职能及工作重点信贷风险识別的流程 关注名单 / 高风险客户的处理信贷风险识别及监控的主要成功要素风险监察组与前线人员合作实例 信贷风险识别及监控2页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別及监控及监控信贷信贷风险风险识识別別及及监控的目的监控的目的在事态恶化前发现信贷风险允许采取早期纠正措施 避免因不恰当的贷款结构和文件而导致的可控损失最小化因营运环境不利变化所引起的不可控损失信贷风险识别及监控3页 RID APH CRM信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销信贷营销前线人员的角色前线人员的角色 前线人员需承担客户管理责任前线人员需要在不牺牲信贷质量的情况下实现业务增长前线人员有完成销售指标的压力，可能因此而忽略潜在的风险信贷风险识别及监控4页 RID APH CRM信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销与信贷风险管理的关系信贷风险管理部信贷风险管理部( (CRM)CRM)的角色的角色CRM 扮演检查者和制衡者的角色以控制信贷质量CRM 为前线人员提供以下支持：信贷审批风险识别和监控风险评估资产收回信贷风险识别及监控5页 RID APH CRM信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销与信贷风险管理的关系CRM CRM 和前线部门的关系和前线部门的关系强调共同管理相互尊重、有专业精神对于信贷问题进行详细的交流以达成共识基于事实，依据指引的互动沟通信贷风险识别及监控6页 RID APH CRM信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销与信贷风险管理的关系CRM CRM 和前线部门的沟通和前线部门的沟通高透明度以避免误解CRM定期发出信贷警报CRM组织信贷研讨会 / 论坛 前线人员可通过上层领导进行反馈信贷风险识别及监控7页 RID APH CRM信贷营销与信贷风险管理的关系信贷营销与信贷风险管理的关系其它其它要点要点 CRM的人员编制有信贷背景熟悉客户经理的想法客户经理的业绩衡量应与信贷质量挂钩，不仅仅是收益和增长鼓励尽早报告问题及携手共同解决问题 信贷风险识别及监控8页 RID APH CRM风险风险监察监察组组风险风险监察监察组组 ( (RID)RID)的主要职责的主要职责监控贷款组合的质量积极帮助前线部门识别有问题的客户对以下问题提供有价值的意见财务 / 营运风险降低风险 / 客户策略信贷风险识别及监控9页 RID APH CRM风险风险监察监察组组风险风险监察监察组组 ( (RID)RID)的主要职责的主要职责 ( (续续) )监控客户发展与客户经理合作尽早采取措施最小化潜在损失避免突然性将级别为2、3的贷款转交放款服务组进行贷款回收信贷风险识别及监控10页 RID APH CRM风险风险监察监察组组工作重工作重点点从以信贷团队为重心转变为以行业为重心涵盖级别为2-4的贷款，重点为级别2-3的贷款商业融资部门(中企)及企业融资部门(大企)风险监察与财务咨询 预防问题 vs 追踪问题着重强化行业知识信贷风险识别及监控11页 RID APH CRM风险风险监察监察组组重点涵盖产业重点涵盖产业房地产零售业服装/纺织业电子业玩具业一般制造业普通贸易行业信贷风险识别及监控12页 RID APH CRM风险风险监察监察组组团队重心团队重心高风险高风险前线人员识別的风险 高风险高风险 风险监察组识別的风险 低风险低风险 信贷风险识别及监控13页 RID APH CRM风险风险监察监察组组团队重心团队重心高风险高风险前线人员识別的风险 高风险高风险 风险监察组识別的风险 低风险低风险 信贷风险识别及监控14页 RID APH CRM风险风险监察监察组组涵盖的贷款级别涵盖的贷款级别信贷风险识别及监控15页 RID APH CRM风险风险监察监察组组其他辅助职责其他辅助职责为前线部门提供行业的相关知识和信息为管理信息系统提供贷款组合的统计资料 因特定事件而发布的指引组织信贷研讨会 / 论坛信贷风险识别及监控16页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程概述概述着重于信贷级别为2和3的帐户采用特定风险过滤模式(Risk Filters)信贷再评估发现忧虑 = 联络相关客户经理予以澄清发现的忧虑未能得到缓解 = 列入关注名单信贷风险识别及监控17页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程发现忧虑/ 风险？ 汇丰贷款组合 采用风险筛选模式 (risk filters)的风险识别程序 RID联络客户经理澄清问题 列入关注名单 是 是否 澄清忧虑 /缓解风险? 否 信贷风险识别及监控18页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程完成指定事项 /策略汇丰贷款组合关注名单与客户经理合作 制定策略 设定时间表 / 重要事项 从关注名单上删除 制订新的策略 降低信贷级别 /列入风险咨询 / 贷款回收 是否 信贷风险识别及监控19页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程基于各基于各指定条件指定条件的风险筛选模式的风险筛选模式识别可能出现信贷风险迹象的工具例子: KMV 预期违约率（EDF) 的变化审计报告的披露负面的市场新闻法院命令 (Court Writs)贷款额度使用的变化及账户使用情况 信贷风险识别及监控20页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程特特发发风险筛选模式风险筛选模式营运 / 管理环境的突然变化例如：油价或原材料价格的上涨交易方风险例如：买方/供应商 特定事件风险例如：非典爆发 信贷风险识别及监控21页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程对已筛选对已筛选客客户的第二阶段户的第二阶段信贷信贷审查审查全面的信贷风险评估着重于业务和财务风险与业内同行的比较信贷风险识别及监控22页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程新新客客户的跟踪户的跟踪第一年内进行例行内部审查审查频率依贷款风险和使用情况而定如发现忧虑未能得到缓解 = 列入关注名单信贷风险识别及监控23页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程风险风险监察监察组组关注名单关注名单客户关系管理的责任由客户经理承担风险监察组同客户经理合作以期:强调风险范围以引起相关客户经理的关注提供更加独立的观点确保给于信贷客户正确的评级监控措施取决于问题严重程度信贷风险识别及监控24页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程制定客户策略制定客户策略寻求客户经理接受RID之忧虑缩小客户经理及风险监察组的风险评估之差距协商出一个双方都接受的客户关系策略共同跟进策略的实施信贷风险识别及监控25页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程制定客户策略制定客户策略( (续续) )一旦相关问题解决，将之从关注名单上删除如果相关忧虑没有被解决 / 情况恶化:协商出一个新策略; 及/或把这个客户降级; 及/或将此客户列入放款服务组的风险咨询名单信贷风险识别及监控26页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別流程流程客户降级客户降级继续列入关注名单 (信贷级别为4)必需有清楚的客户关系策略及时间表以完成指定事项 更为严格的审批标准 / 限制更为频繁的信贷审查 / 报告信贷风险识别及监控27页 RID APH CRM高风险客户的处理高风险客户的处理财务咨询的财务咨询的目标目标 通过提高财务透明度来减少呆坏账的产生对信贷级别是4-6的客户进行财务分析 把客户经理从繁重的资料搜寻及分析工作中解脱出来 信贷风险识别及监控28页 RID APH CRM高风险客户的处理高风险客户的处理财务咨询团队的背景财务咨询团队的背景 成立于2002年2月 团队成员都是有审计背景的注册会计师 增加报告的可信度同时提高客户及客户经理的接受度 信贷风险识别及监控29页 RID APH CRM高风险客户的处理高风险客户的处理财务咨询财务咨询的的工作范围工作范围提供财务咨询服务，与IFA 服务一致 有限范围的财务评估特定帐户的审核利润及现金流的预测和评估教育客户不断的监控 信贷风险识别及监控30页 RID APH CRM高风险客户的处理高风险客户的处理财务咨询的财务咨询的服务目标服务目标服务的目标对象为信贷级别4-6的客户, 有以下特征的客户:财务风险高财务透明度低财务管理差信贷风险识别及监控31页 RID APH CRM高风险客户的处理高风险客户的处理 财务咨询的流程财务咨询的流程客户经理发现问题并委派财务顾问客户经理填写 审核范围表 财务顾问准备一份须向客户经理和客户了解的信息清单财务顾问收集信息并在需要时向客户发送 现金流模式财务顾问通知客户经理是否需要拜访客户。如需要，财务咨询员估算所需天数拜访客户。财务顾问在开始拜访和结束拜访时通知客户经理财务顾问提供初步反馈给客户经理并确认是否需要进一步的信息。财务顾问将财务咨询报告交给客户经理客户经理负责收取财务咨询费用，作为年检费的一部分信贷风险识别及监控32页 RID APH CRM高风险客户的处理高风险客户的处理放放款服务组款服务组风险咨询风险咨询客户由贷款回收经理涵盖更紧密地控制客户关系策略确保恰当的担保文档比较危险的信贷级别为4的客户:银行风险资产大个月内可能转变成信贷级别的客户 (风险资产)信贷风险识别及监控33页 RID APH CRM信贷风险信贷风险识识別別及监控及监控主要的成功要素主要的成功要素简单的模式 主动识別可能有问题的客户良好的管理信息系统支持协作方式（信服 vs 对抗）所需的的技能对外部环境敏感良好的沟通 / 谈判技巧借贷经验信贷风险识别及监控34页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团公司背景公司背景核心业务:铁矿产品贸易 信贷关系建立： 2003年3月集团额度#: 港币5,800万净风险额度（扣除有形抵押）港币1,900万#背对背信用证/进口/一般贷款额度信贷风险识别及监控35页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团RIDRID参与的触发点参与的触发点(2003(2003年年1010月月) )2003年10月金额为港币1,400万的逾期进口贷款，与之相关的是2003年5月此公司的第一次信用证的开证低透明度的财务情况过时的会计报表，且没有综合报表帐户真实情况被价格转移及在内地的非核心业务投资所掩盖信贷风险识别及监控36页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团帐户发展帐户发展 (20032003年年1010月月)将客户列入关注名单要求客户经理评估该客户资金紧缺的情况营运资金转移到内地一家钢铁厂项目答应在11月之前用销售收入来结清贷款客户经理冻结现有的贷款额度信贷风险识别及监控37页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团帐户发展帐户发展 (20032003年年1111月月)此客户没有还款， RID建议客户经理:立即将帐户的信贷级别降为4要求客户提供更多的财务信息派遣财务咨询组客户经理同意了这些建议并制订了策略降低此客户的贷款额信贷风险识别及监控38页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团帐户发展帐户发展 (20032003年年1212月月)未能达成降低贷款额的目标客户经理确信可以降低贷款额 客户转入放款服务组风险咨询名单 贷款额逐步降低信贷风险识别及监控39页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团帐户发展帐户发展 (20042004年年1 1月月)前线人员改变策略决定结束此客户关系制定时间表，设定于2004年4月完全结束此客户关系如无法达成还款目标，同意将客户转至贷款服务组信贷风险识别及监控40页 RID APH CRM实例实例 1 Proper Trading 集团集团结果结果经共同努力，未还款额大幅下降: (单位： 万港币） 10/03 11/03 12/03 01/04 02/04余额4000380015001200700于2004年5月完全结束此客户关系信贷风险识别及监控41页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团公司背景公司背景核心业务:销售并铺设地毡新投资:研发以生物技术为基础的营养品信贷关系建立: 1992年香港证交所上市: 2001年7月筹集资金: 4,600万港币信贷风险识别及监控42页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团公司背景公司背景 ( (续续) )集团额度 (贸易贷款/一次性贷款)2,640万港币 净风险额度 2,330万港币信贷风险识别及监控43页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团上市母公司营运表现上市母公司营运表现(万港币)12/0012/01 6/02销售额327002750012300净利润 6300 4200 1300净资产 74001560018000红利 3000 1000 -外债比率 0.04 0.06 0.27信贷风险识别及监控44页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团RIDRID参与的触发点参与的触发点(2002(2002年年1212月月) )对上市借款人的检讨(与特定的报告会计师有关）贷款进行重组重新安排一个6个月金额为港币750万的一次性还款贷款原因：公司投资新项目暂时不顺利以致现金流入延迟信贷风险识别及监控45页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团帐户发展帐户发展2002年12月列入关注名单通知前线人员检查新投资项目的状况2003年1月出现逾期进口贷款前线人员邀请RID加入与客户的会面信贷风险识别及监控46页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团RIDRID在会面中的职能在会面中的职能协助评估目前情况使客户意识到我行的关注度信贷风险识别及监控47页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团披露的信息披露的信息应收账款的问题投资一些非主要项目使现金流量不足信贷风险识别及监控48页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团RIDRID提出问题，供前线人员考虑提出问题，供前线人员考虑透明度低在信息披露过程中不甚合作前景不明牵涉大量属于非核心业务的项目可能出现呆帐不断恶化的应收账款质量信贷风险识别及监控49页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团策略策略及及措施措施 ( (20032003年年2 2月月) )前线人员 / RID 同意结束客户关系的策略立即降低这个客户的信贷级别至4有序降低信贷额度和未还贷金额目标：于2003年4月公司公布业绩前结束该客户关系信贷风险识别及监控50页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团结果结果信贷关系逐步结束: (单位： 万港币） 12/02 02/03 03/03 06/03*01/04#未还款额210012008003400 *转入放款服务组进行贷款回收# 未还款额全部回收信贷风险识别及监控51页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团上市母公司上市母公司最新最新营运表现营运表现5-mths(港币)12/00 12/01 12/02*12/03* 05/04销售额327M 275M 182M127M 6M净利润 63M 44M 5M(32M) (2M)净资产 74M 156M 162M144M -外债比率 0.04 0.06 0.47 0.28 -*有限制的审计报表 审计师不能给出一个意见12/03 审计师改变 7/04 主要股权人处理其股份 信贷风险识别及监控52页 RID APH CRM实例实例 2 CarpetCo 集团集团比较基准比较基准公司股价公司股价表现差表现差 !信贷风险识别及监控53页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems公司背景公司背景一家NASDAQ上市集团设在香港的服务公司本地管理人员集团从事高档办公室家具的设计, 生产和销售; 同时提供内部装饰咨询服务公司自2000年下半年开始运作信贷风险识别及监控54页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems公司背景公司背景 ( (续续) )2000年8月 130万港币履约保证(Performance bond)2001年1月 履约保证到期香港公司 2000至01年连续亏损2002年上半年 进行管理层收购与美国的控股公司结束股权关系后, 美国公司只作为原料供应商信贷风险识别及监控55页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems营运表现营运表现(万港币)05/9905/00 05/01销售额680 0 * 4629净利润 14(1151) (316)净资产 22(1128)(1443)外债比率 0 0 0* 公司自00年下半年运作“管理层收购后, 美国公司会放棄股东贷款追索权, 净资产将重新回到正数 ”信贷风险识别及监控56页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems新的新的信贷信贷关系关系2002年8月 公司管理层向银行申请贷款额度 目的: 为一间美资银行的内部装修工程进行融资信贷风险识别及监控57页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems帐户发展帐户发展 (20022002年年8 8月月)授予此公司USD1m的进口额度, 用以购买工程所需的家具在客户经理的权限内获得批准借款公司财务状况不佳: “依赖母公司的资助”唯一的条件: 工程付款汇入借款人开在我行的帐户信贷风险识别及监控58页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems帐户发展帐户发展 (20022002年年9 9月月)要求额外的110万港币履约保证(Performance bond)在客户经理的权限内获得批准信贷风险识别及监控59页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems帐户发展帐户发展 (20022002年年1212月月)额度全部用尽工程付款没有收到要求接受装修的美资银行出具承诺函,保证将工程付款汇入我行的帐户工程进度延误 资金周转困难又追加150万港币透支额度信贷风险识别及监控60页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office SystemsRIDRID参与的触发点参与的触发点 ( (20032003年年0202月月) )从银行取用的资金被发现用于其他工程透支无法偿还信贷风险识别及监控61页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office SystemsRID的意见的意见内部装修咨询服务 高风险行业借款公司财务状况不佳进行管理层收购之后,“母公司资助”已不存在没有拿到公司拥有人的个人担保 在贷款文件完备之前额度就已被取用对“项目融资” 未进行详细评估信贷风险识别及监控62页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems帐户发展帐户发展 (20032003年年0303月月)因为工程严重延期, 美资银行拒绝付款, 律师准备介入信贷等级降为 4向公司拥有人追讨个人担保额度减半, 取消透支如一个月内无法提供全额现金担保,银行就终止关系幸运的是, 03年6月收到了工程付款信贷风险识别及监控63页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems教训教训贷款错误地依赖于借款公司与其前母公司的关系没有评估借款公司是否能够履行与其客户的合同管理层收购会影响公司的风险系数需要进行现金流预测,估算借款公司何时能够还款信贷风险识别及监控64页 RID APH CRM实例实例 3 Formula Office Systems教训教训 ( (续续) )项目融资 - 需要对资金用途进行监控付款入银行帐户的安排并不等于一定会收到付款在贷款文件完备之前不能放款如借款公司净资产不够支撑贷款, 须索个人担保及资产申明信贷风险识别及监控65页 RID APH CRM提问与回答提问与回答信贷风险识别及监控66页 RID APH CRM信贷风险识别及监控67页