会计学1平稳性检验平稳性检验(jinyn)第一页，共7页。绘制绘制(huzh)(huzh)时间序列图时间序列图n n1 1、点击主菜单、点击主菜单、点击主菜单、点击主菜单Quick/GraphQuick/Graph就可作图，分别是折线图（就可作图，分别是折线图（就可作图，分别是折线图（就可作图，分别是折线图（Line graphLine graph）、）、）、）、条形图（条形图（条形图（条形图（Bar graphBar graph）、散点图（）、散点图（）、散点图（）、散点图（ScatterScatter）等，）等，）等，）等，n n2 2、双击序列、双击序列、双击序列、双击序列(xli)(xli)名，出现显示电子表格的序列名，出现显示电子表格的序列名，出现显示电子表格的序列名，出现显示电子表格的序列(xli)(xli)观测值，然后点观测值，然后点观测值，然后点观测值，然后点击工具栏的击工具栏的击工具栏的击工具栏的View/GraphView/Graph。n n3 3、如果选择折线图，出现图的对话框，在此对话框中键入要做图的序列、如果选择折线图，出现图的对话框，在此对话框中键入要做图的序列、如果选择折线图，出现图的对话框，在此对话框中键入要做图的序列、如果选择折线图，出现图的对话框，在此对话框中键入要做图的序列(xli)(xli)，点击，点击，点击，点击OKOK则出现折线图则出现折线图则出现折线图则出现折线图n n4 4、选择图上工具栏、选择图上工具栏、选择图上工具栏、选择图上工具栏optionsoptions可以对折线图做相应修饰。可以对折线图做相应修饰。可以对折线图做相应修饰。可以对折线图做相应修饰。n n5 5、第1页/共6页第二页，共7页。通过通过(tnggu)(tnggu)相关图做平稳性相关图做平稳性判断判断n n1 1、点击、点击、点击、点击View/CorrelogramView/Correlogram，出现相关图设定对话框，上面选项要求选择对，出现相关图设定对话框，上面选项要求选择对，出现相关图设定对话框，上面选项要求选择对，出现相关图设定对话框，上面选项要求选择对谁计算自相关系数：原始序列（谁计算自相关系数：原始序列（谁计算自相关系数：原始序列（谁计算自相关系数：原始序列（LevelLevel）、一阶差分（）、一阶差分（）、一阶差分（）、一阶差分（1st difference1st difference）和二阶）和二阶）和二阶）和二阶差分（差分（差分（差分（2nd difference2nd difference），默认是对原始序列显示相关图。），默认是对原始序列显示相关图。），默认是对原始序列显示相关图。），默认是对原始序列显示相关图。n n2 2、相关图显示的最大滞后阶数、相关图显示的最大滞后阶数、相关图显示的最大滞后阶数、相关图显示的最大滞后阶数k k，观测值多，观测值多，观测值多，观测值多，k k可取可取可取可取 或或或或 ；若样；若样；若样；若样本量较小本量较小本量较小本量较小k k一般取一般取一般取一般取n n3 3、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图，垂立的两道虚线表示、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图，垂立的两道虚线表示、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图，垂立的两道虚线表示、相关图的左半部分是自相关和偏自相关分析图，垂立的两道虚线表示2 2倍倍倍倍标准差。右半部分是滞后阶数、自相关系数、偏自相关系数、标准差。右半部分是滞后阶数、自相关系数、偏自相关系数、标准差。右半部分是滞后阶数、自相关系数、偏自相关系数、标准差。右半部分是滞后阶数、自相关系数、偏自相关系数、QQ统计量和相伴统计量和相伴统计量和相伴统计量和相伴的概率。从自相关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向的概率。从自相关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向的概率。从自相关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向的概率。从自相关和偏自相关分析图可以看出自相关系数趋向0 0的速度相当的速度相当的速度相当的速度相当(xingdng)(xingdng)缓慢，且滞后缓慢，且滞后缓慢，且滞后缓慢，且滞后6 6阶之后自相关系数才落入阶之后自相关系数才落入阶之后自相关系数才落入阶之后自相关系数才落入2 2倍标准差范围以内，并倍标准差范围以内，并倍标准差范围以内，并倍标准差范围以内，并且呈现一种三角对称的形式，这是具有单调趋势的时间序列典型的自相关图且呈现一种三角对称的形式，这是具有单调趋势的时间序列典型的自相关图且呈现一种三角对称的形式，这是具有单调趋势的时间序列典型的自相关图且呈现一种三角对称的形式，这是具有单调趋势的时间序列典型的自相关图的形式。的形式。的形式。的形式。第2页/共6页第三页，共7页。（3 3）、纯随机性判断）、纯随机性判断(pndun)(pndun)n n1 1、序列各项之间不存在相关，即相应滞后阶数的自相关系数与、序列各项之间不存在相关，即相应滞后阶数的自相关系数与、序列各项之间不存在相关，即相应滞后阶数的自相关系数与、序列各项之间不存在相关，即相应滞后阶数的自相关系数与0 0没有显著性差异，序列为白噪声序列，序列即纯随机序列进行的没有显著性差异，序列为白噪声序列，序列即纯随机序列进行的没有显著性差异，序列为白噪声序列，序列即纯随机序列进行的没有显著性差异，序列为白噪声序列，序列即纯随机序列进行的统计检验统计检验统计检验统计检验(jinyn)(jinyn)n n n n至少存在某个在图至少存在某个在图至少存在某个在图至少存在某个在图1-81-8中，由每个中，由每个中，由每个中，由每个QQ统计量的伴随概率可以看出，统计量的伴随概率可以看出，统计量的伴随概率可以看出，统计量的伴随概率可以看出，都是拒绝原假设的，说明至少存在某个都是拒绝原假设的，说明至少存在某个都是拒绝原假设的，说明至少存在某个都是拒绝原假设的，说明至少存在某个k k，使得滞后，使得滞后，使得滞后，使得滞后k k期的自相关期的自相关期的自相关期的自相关系数显著非系数显著非系数显著非系数显著非0 0，也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。，也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。，也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。，也即拒绝序列是白噪声序列的原假设。第3页/共6页第四页，共7页。（4 4）ADFADF检验检验(jinyn)(jinyn)1、双击序列、双击序列(xli)，点击，点击view/unit root test，先对序列，先对序列(xli)本身进行单位根检验，本身进行单位根检验，在滞后阶数对话框选择在滞后阶数对话框选择SC准则自动选择阶准则自动选择阶数，分别采用带常数项，带常数项和趋势数，分别采用带常数项，带常数项和趋势项以及什么都不带的方程进行项以及什么都不带的方程进行ADF检验。检验。2、在显著性水平、在显著性水平0.01下，一阶差分序列下，一阶差分序列(xli)拒绝存在一个单位根的原假设，说明拒绝存在一个单位根的原假设，说明经过差分后的序列经过差分后的序列(xli)已经平稳，可以为已经平稳，可以为以后的建模使用。以后的建模使用。 第4页/共6页第五页，共7页。（5 5）PPPP检验检验(jinyn)(jinyn)n n平稳性检验常用的方法还有平稳性检验常用的方法还有PPPP检验，在图检验，在图1-91-9的对话框中的对话框中“TestType”“TestType”中选择下拉菜中选择下拉菜单单Phillips-PerronPhillips-Perron，出现图，出现图1-121-12的对话框，的对话框，其他选项同其他选项同ADFADF检验，图检验，图1-131-13是对是对shasha序列序列带趋势项和常数项的方程进行的带趋势项和常数项的方程进行的pppp检验，检验，从结果看出来，接受存在一个单位根的原从结果看出来，接受存在一个单位根的原假设，于是同假设，于是同ADFADF检验，对其一阶差分序列检验，对其一阶差分序列进行进行PPPP检验，结果见图检验，结果见图1-141-14，可以，可以(ky)(ky)看看出，和出，和ADFADF检验结果相同，一阶差分序列已检验结果相同，一阶差分序列已经平稳。经平稳。第5页/共6页第六页，共7页。内容(nirng)总结会计学。第1页/共6页。右半部分是滞后阶数、自相关系数、偏自相关系数、Q统计量和相伴的概率(gil)。（5）PP检验。第5页/共6页第七页，共7页。