单位根检验西北师大Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望当当代代计计量量经经济济模模型型体体系系单位根检验的位置单位根检验的位置 四种典型的随机过程四种典型的随机过程四种典型的随机过程四种典型的随机过程 T=100，模拟，模拟1万次的万次的DF统计量的统计量的分布分布结果。结果。 T=100，模拟，模拟1万次的万次的DF统计量的统计量的分布分布结果结果三个检验式的三个检验式的DF分布与标准正态分布的位置比较分布与标准正态分布的位置比较三个三个ADF分布与相应分布与相应DF分布渐近相同分布渐近相同单位根检验单位根检验EViews对话窗对话窗单位根检验案例分析单位根检验案例分析案例案例1 中国进口额序列（中国进口额序列（1950-2006）的单位根检验）的单位根检验定义对数的年进口变量定义对数的年进口变量Lnimt如下：如下：Lnimt = log(imt) Lnimt序列（序列（1950-2006） Lnimt序列（序列（1951-2006）案例案例1 中国进口额序列（中国进口额序列（1950-2006）的单位根检验）的单位根检验案例案例1 中国进口额序列（中国进口额序列（1950-2006）的单位根检验）的单位根检验案例案例2 深证成指序列的单位根检验深证成指序列的单位根检验深证成指序列（深证成指序列（421天）从走势看决不会是随机趋势非平稳序列（含有时间趋势天）从走势看决不会是随机趋势非平稳序列（含有时间趋势的的2次项），也不会是随机趋势序列（含有时间趋势的次项），也不会是随机趋势序列（含有时间趋势的1次项）。不妨先按随机趋次项）。不妨先按随机趋势序列设定检验式。带有常数项的势序列设定检验式。带有常数项的DF检验式的估计结果如下，检验式的估计结果如下，案例案例2 深证成指序列的单位根检验深证成指序列的单位根检验案例：中国就业总人数序列（案例：中国就业总人数序列（1978-2004）研究）研究1978-2004年中国就业人员数（年中国就业人员数（labor，亿人）序，亿人）序列如图（中国就业总人数在列如图（中国就业总人数在1990年突然比年突然比1989年年多出多出0.942亿人，这是不可能的）。亿人，这是不可能的）。