第第1 1章章 绪论绪论计量经济学 主要内容主要内容第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学第二节第二节 计量经济学的应用步骤计量经济学的应用步骤第三节第三节 计量经济学与其它学科间的关计量经济学与其它学科间的关系系计量经济学 第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义二、计量经济学的种类二、计量经济学的种类三、经济计量模型是计量经济学研究的三、经济计量模型是计量经济学研究的核心核心四、计量经济学的产生与发展四、计量经济学的产生与发展计量经济学 一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义“Econometrics”“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家一词最早是由挪威经济学家R.FrichR.Frich于于19261926年仿照年仿照“Biometrics”“Biometrics”（“生生物计量学物计量学” ” ）提出来的。中文译名有两种：）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。后者试图通过名称强调它是一门经济学科。计量经济学 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。学。”计量经济学 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战第二次大战后的经济学是计量经济学的时代后的经济学是计量经济学的时代”。 计量经济学 二、计量经济学的种类二、计量经济学的种类n 广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：n 一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计量经济学，也称经济计量方法。量经济学，也称经济计量方法。n 二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。应用计量经济学。计量经济学 三、经济计量模型是计量经济三、经济计量模型是计量经济学研究的核心学研究的核心n计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。检验和运用经济计量模型这一核心进行的。n人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。等。n模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。揭示出现实的本质与规律。计量经济学 经济计量模型的定义经济计量模型的定义n经济计量模型包括一个或一个以上的随经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。揭示出该经济系统的数量变化规律。n模型由系统或方程组成，方程由变量和模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。系数组成。其中，系统也是由方程组成。计量经济学 四、计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展n0 0计量经济学是顺应社会化大生产的需计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的要而产生的n1 1最初最初1010年，主要研究微观经济问题年，主要研究微观经济问题n2 240-7040-70年代，重点是研究宏观经济问年代，重点是研究宏观经济问题题n3 3计量经济学之今日计量经济学之今日n4 4计量经济学在西方国家经济学科中的计量经济学在西方国家经济学科中的地位地位计量经济学 0计量经济学是顺应社会化大计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的生产的需要而产生的n19261926年挪威经济学家年挪威经济学家R.FrichR.Frich提出了提出了“Econometrics”“Econometrics”。n19301930年年1212月，弗里希、丁伯根（荷兰，月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.TinbergenJ.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，成立了国际计量经济学会，n并于并于19331933年创刊年创刊EconometricsEconometrics。计量经济学 萌芽时期萌芽时期n从从3030年代到今天，尤其是二次大战以后，年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。nP.A.SamuelsonP.A.Samuelson曾说：曾说：“二次世界大战以二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代后的经济学是计量经济学的时代”。n19691969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。和丁伯根。 计量经济学 计量经济学应运而生计量经济学应运而生n本世纪本世纪3030年代经济总危机，使传统的经济理论年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。测经济波动和防止经济危机的理论方法。n在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；有可靠的市场预测；n政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。济动态。n企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。测分析。于是计量经济学就应运而生。计量经济学 近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步。n1最初10年，主要研究微观经济问题n240-70年代，重点是研究宏观经济问题n3计量经济学之今日n4计量经济学在西方国家经济学科中的地位计量经济学 1最初10年，主要研究微观经济问题n发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。n如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；n道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。n弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。计量经济学 240-70年代，重点是研究宏观经济问题n计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。n威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。n50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。n60年分布滞后新处理方法得以发表。n电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。计量经济学 3计量经济学之今日n今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。n经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。n经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。计量经济学 4计量经济学在西方国家经济学科中的地位n著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在计量经济学教科书序言中写道：n“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，n“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”计量经济学 第二节 计量经济学的应用步骤计量经济学 一、模型设定n0模型设定的定义n1研究有关经济理论n2确定变量和函数形式n3. 模型设计阶段具体技术工作计量经济学 0. 模型设定的定义n依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。n这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，为此，需要作以下工作：n 1研究有关经济理论n 2确定变量和函数形式计量经济学 1研究有关经济理论n建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。n这种概括和简化就是理论分析的成果。n因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。计量经济学 菲利普斯曲线n例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有关系y=f(x1,x2)。n失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。n这一曲线在西方国家建模中被广泛使用。计量经济学 凯恩斯（Keyens）消费理论n根据凯恩斯（Keyens）消费理论：n“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设y为消费,x为收入，用数学方程表示为ny=f(x)=b0+b1x+en其中参数b1=dy/dx为边际消费倾向，e为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0b11。计量经济学 2确定变量和函数形式n模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的假设，删除次要关系和因素。n对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理、运用。例如，在我国一些地区经济模型中就需要舍去进出口贸易，将地区经济视为一个封闭的经济系统。n假设是否合理，就要看变量的选择和模型形式的设定。计量经济学 3统计数据的收集与整理n变量确定以后，就要全面收集统计资料，这是模型设定的基础工作。n一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。n数据整理工作包括分类，调整口径，汇总，编制变量列表。还包括建立研究问题的数据库。计量经济学 二、参数估计n经济计量模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。n它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。n在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。计量经济学 参数估计的意义n参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。n如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容，n同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介于0-1之间的假定。计量经济学 三、模型检验n参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，还需要进行检验。检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。n经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符；n统计检验则是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度；n计量经济学检验则是基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验。计量经济学 四、模型应用n经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。n模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。n经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。参见流程图。计量经济学 计量经济学的组成与结构理论事实模型数据统计理论精练数据利用计量经济学技术和精练数据估计模型结构分析预测政策评价原料加工成品计量经济技术经济计量模型计量经济学 流程图设计理论模型收集统计资料模型的参数估计，建立具体模型模型检验是否合符标准？征求决策者意见是否可用于决策？应用预测未来评价政策结构分析修改整理模型修改模型理论模型与数据收集阶段参数估计与模拟阶段政策分析与模型应用阶段理论研究或经验总结计量经济学 第三节 计量经济学与相关学科间的关系计量经济学 经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学n经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。n数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。n统计经济学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。n计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。计量经济学