1. 1. 风险预警业务理解和行业实践风险预警业务理解和行业实践2. 2. 风险预警管理的应用架构风险预警管理的应用架构目录目录风险预警业务理解和行业实践风险预警业务理解和行业实践目录目录1影响风险预警系统影响风险预警系统的环境要素的环境要素内部环境要素内部环境要素行内对于风险预警的政策性行内对于风险预警的政策性要求，以及岗位、流程以及要求，以及岗位、流程以及技术的不断完善技术的不断完善 监管环境要素监管环境要素各项关于银行授信风险各项关于银行授信风险的监管法规始终强调贷的监管法规始终强调贷后风险预警的重要性后风险预警的重要性监管要求监管要求 在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系风险预警体系。出现可能。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。 引自引自项目融资业务指引项目融资业务指引 贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷贷款风险预警体系款风险预警体系。 引自引自固定资产贷款管理暂行办法固定资产贷款管理暂行办法 监管要求监管要求银行定义 贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号重大预警信号，根据合同约定及时采取，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。 引自引自流动资金贷款管理暂行办法流动资金贷款管理暂行办法 监管要求监管要求 商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方，商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方，能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的集团客户贷款风险预警集团客户贷款风险预警。 商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置人员的信用状况等，设置授信风险预警线授信风险预警线。 引自引自商业银行集团客户授信业务风险管理指引商业银行集团客户授信业务风险管理指引 监管要求监管要求银行定义有效的预警管理框架有效的预警管理框架有效的风险预警机制，必须明确有效的风险预警机制，必须明确“谁在做、怎么做、做什么谁在做、怎么做、做什么”等关键问题；等关键问题；因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准化化 。明确的明确的组织职责组织职责 合理的合理的信号体系信号体系清晰的清晰的预警流程预警流程 预警管理框架预警管理框架高效的高效的信息系统信息系统 预警管理模式预警管理模式管理模式管理模式内容及优缺点分析内容及优缺点分析分散处理模式分散处理模式由客户经理为主对管户客户进行预警处理。由客户经理为主对管户客户进行预警处理。适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量大，效率低。大，效率低。集中专岗处理模式集中专岗处理模式由专门的预警管理岗集中处理预警客户。由专门的预警管理岗集中处理预警客户。预警认定和跟踪由专职预警专员进行预警认定和跟踪由专职预警专员进行适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比较高。较高。集中集中分散处理模分散处理模式式首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选；首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选；再分配给客户经理再分配给客户经理/ /风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客户名单。户名单。预警的专业岗位预警的专业岗位部门部门/ /岗位岗位职责职责总行风险预警岗总行风险预警岗组织、推动、监督全行信用风险预警工作；组织、推动、监督全行信用风险预警工作；制定风险预警管理制度；制定风险预警管理制度；负责建设风险预警系统和预警信息管理；负责建设风险预警系统和预警信息管理；管理总行预警客户名单，并实施持续管理；管理总行预警客户名单，并实施持续管理；负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长批准后执行。批准后执行。分支行风险预警分支行风险预警岗岗/ /预警专员预警专员牵头组织、安排辖内信用风险预警工作；牵头组织、安排辖内信用风险预警工作；启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，并负责分行预警客户名单管理；并负责分行预警客户名单管理；组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。总分支行预警核总分支行预警核定岗定岗在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。 审审批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批预警管理趋势预警管理趋势全对象全对象 纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户；纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户；不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。全过程全过程 风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、审批、执行、保全等授信全过程审批、执行、保全等授信全过程预警管理趋势预警管理趋势电子化电子化 风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。定量化定量化 随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示，随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示，原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统电子化想结合实现全自动信号识别过程。电子化想结合实现全自动信号识别过程。差异化差异化预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零售业务、集团客户等。售业务、集团客户等。预警管理的动态特征预警管理的动态特征重复信号重复信号无效信号无效信号信号池信号池预警排查预警排查预警跟踪预警跟踪预警解除预警解除有效信号有效信号预警后续处理预警后续处理q我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前发现风险，并采取及时合适的措施防范风险发现风险，并采取及时合适的措施防范风险冻结客户授信额度冻结客户授信额度提前收回贷款提前收回贷款冻结借款人在我行处开立的存款帐户冻结借款人在我行处开立的存款帐户对客户建立特殊户状态对客户建立特殊户状态根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用处置贷款抵质押品处置贷款抵质押品要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类变更授信条件变更授信条件资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施）资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施）加强监控力度加强监控力度基于规则集的零售预警处理模式基于规则集的零售预警处理模式原始客户数据原始客户数据业务数据业务数据个体反欺诈检查个体反欺诈检查集团诈骗检查集团诈骗检查黑名单检查黑名单检查欺诈数据库欺诈数据库债项风险检查债项风险检查资金用途检查资金用途检查合作方检查合作方检查合作项目检查合作项目检查过滤后客户数据过滤后客户数据触发预警信号触发预警信号直接通过规则触直接通过规则触发预警后续处理发预警后续处理.规则集规则集规则集规则集决策树决策树决策树决策树风险预警管理系统的应用架构风险预警管理系统的应用架构目录目录2预警认定 风险管理对象风险管理对象押品押品.单一客户单一客户大中型客户大中型客户小企业客户小企业客户.群组客户群组客户集团客户集团客户同一行业客户同一行业客户预警应用架构预警应用架构业务拓展业务拓展授信调查和授信调查和授信方案制定授信方案制定 授信审批授信审批 授信执行授信执行 贷后管理贷后管理预警信号体系预警信号体系预警信号体系预警信号体系信号1信号2信号n信号识别信号排查后续跟踪.预警处理.预警系统框架预警系统框架预警认定预警认定预警跟踪预警跟踪预警认定预警认定预警排查预警排查预警信号预警信号排查排查预警信号预警信号认定认定预警信号预警信号跟踪跟踪预警信号预警信号认定认定预警客户预警客户认定认定预警信号管理预警信号管理预警客户管理预警客户管理信号搜集信号搜集信号分类信号分类信号排查信号排查信号认定信号认定信号失效信号失效预警发布预警发布预警跟踪预警跟踪后续措施后续措施预警调整预警调整预警解除预警解除预警客户预警客户认定认定预警指标预警指标体系维护体系维护核心功能核心功能预警对象预警对象预警监测预警监测预警信号预警信号预警流程预警流程预警接口预警接口风险预警管理风险预警管理核心功能核心功能- -预警对象预警对象预警对象预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测对象类型对象类型对象分类对象分类对象示例对象示例单一客户单一客户授信客户授信客户大中型客户、小企业客户、个人客户非授信客户非授信客户纯担保客户、关联客户群组客户群组客户集团客户集团客户 集团本身（实体或虚拟）、 核心企业/ 成员企业供应链客户供应链客户 核心企业 链属企业资产组合资产组合行业、区域、产品、其他风险管理对象其他风险管理对象合作项目合作项目楼盘、押品押品预警对象预警对象q信号都是依附于某个风险预警对象而存在的信号都是依附于某个风险预警对象而存在的预警对象预警对象信号信号该预警对象可以是：该预警对象可以是： 某个客户某个客户 某个行业某个行业 某个项目某个项目 预警对象管理预警对象管理对象与信号的关系对象与信号的关系q信号与客户的关系：一对一、一对多、多对一、多对多。信号与客户的关系：一对一、一对多、多对一、多对多。q信号与客户的复杂度要求我们不能简单地从一个角度进行对象管理；信号与客户的复杂度要求我们不能简单地从一个角度进行对象管理；我们必须分辨是客户的信号还是信号的客户。我们必须分辨是客户的信号还是信号的客户。信号信号1 1信号信号2 2信号信号3 3信号信号4 4客户客户1 1客户客户3 3客户客户2 2客户客户4 4预警对象管理预警对象管理对象与信号的关系对象与信号的关系所以我们看对象的视角：所以我们看对象的视角：q以客户归集：以客户为基点，了解该客户的预警信号；该视图主要用以客户归集：以客户为基点，了解该客户的预警信号；该视图主要用于单一层面预警信号于单一层面预警信号q以信号归集：以信号为基点，了解该包含该信号的客户；该视图主要以信号归集：以信号为基点，了解该包含该信号的客户；该视图主要用于组合层面预警信号用于组合层面预警信号在信号管理模块，最终的操作结果都归集到信号状态的变化在信号管理模块，最终的操作结果都归集到信号状态的变化核心功能核心功能- -预警信号预警信号预警对象预警信号预警信号预警流程预警接口预警监测信号体系是预警管理的基础信号体系是预警管理的基础q定义明确：定义明确：每个预警信号都有明确的定义，其对象要明确、标准要明确、含义要明确。q可量化：可量化：理想化的预警体系是尽可能多地可量化，量化程度越高，其含义越清晰，且能根据定量指标通过系统自动实现预警识别。q标准化：标准化：标准化是指信号体系都有统一的结构，如将信号分拆为信号主体、信号指标、信号触发值等要素构成，方便进行信号体系的维护的扩展。q差异化：差异化：一方面针对不同的风险管理对象要有差异化的预警指标体系；另一方面对于同一类风险管理对象，预警信号应体现出等级差异。预警信号体系预警信号体系信号标准化信号标准化q信号标准化信号标准化信号标准化是建立基信号标准化是建立基于规则集信号处理机于规则集信号处理机制的基础制的基础预警信号体系预警信号体系建立步骤建立步骤q信号体系建立信号体系建立q信号体系建立原则信号体系建立原则客观性原则客观性原则宏观指标和微观指标相结合原则宏观指标和微观指标相结合原则 内部指标与外部指标相结合、以内部指标为主的原则内部指标与外部指标相结合、以内部指标为主的原则 定量和定性相结合、以定量指标为主原则定量和定性相结合、以定量指标为主原则 确定信用风险因素确定信用风险因素反应银行风险偏好反应银行风险偏好反应银行风险偏好反应银行风险偏好确定预警指标体系确定预警指标体系确定预警指标体系确定预警指标体系设置预警阀值设置预警阀值设置预警阀值设置预警阀值123确定风险驱动因素确定风险驱动因素确定预警触发值确定预警触发值25 预警信号体系预警信号体系信号来源信号来源1 1 1 1、业务端、业务端、业务端、业务端2 2 2 2、反欺诈、反欺诈、反欺诈、反欺诈3 3 3 3、授信审批、授信审批、授信审批、授信审批4 4 4 4、授信服务、授信服务、授信服务、授信服务/ / / /资产评估资产评估资产评估资产评估5 5 5 5、资产组合（情景分析）、资产组合（情景分析）、资产组合（情景分析）、资产组合（情景分析）6 6 6 6、早期预警、早期预警、早期预警、早期预警外部信息渠道外部信息渠道外部信息渠道外部信息渠道1 1 1 1、来自外部机构、来自外部机构、来自外部机构、来自外部机构（人民银行（人民银行（人民银行（人民银行/ / / /最高人民法院等）最高人民法院等）最高人民法院等）最高人民法院等）（1 1 1 1）客户的信用信息；）客户的信用信息；）客户的信用信息；）客户的信用信息；（2 2 2 2）客户的负债信息；）客户的负债信息；）客户的负债信息；）客户的负债信息；（3 3 3 3）客户诉讼的信息；）客户诉讼的信息；）客户诉讼的信息；）客户诉讼的信息；（4 4 4 4）客户抵押品）客户抵押品）客户抵押品）客户抵押品2 2 2 2、客户使用其他银行、客户使用其他银行、客户使用其他银行、客户使用其他银行（银行对账单）（银行对账单）（银行对账单）（银行对账单）3 3 3 3、互联网查询；、互联网查询；、互联网查询；、互联网查询；（负面信息）（负面信息）（负面信息）（负面信息）4 4 4 4、政府有关的机构、各类行业协会；、政府有关的机构、各类行业协会；、政府有关的机构、各类行业协会；、政府有关的机构、各类行业协会；5 5 5 5、其他非正式渠道；、其他非正式渠道；、其他非正式渠道；、其他非正式渠道；内部信息渠道内部信息渠道内部信息渠道内部信息渠道预警信号体系预警信号体系风险因素风险因素风险因素反映预警针对的风险点，是预警信号归类的基础，明确风险因风险因素反映预警针对的风险点，是预警信号归类的基础，明确风险因素可以从全面的角度体现银行的风险偏好：素可以从全面的角度体现银行的风险偏好：1 1、企业及所有者品格风险、企业及所有者品格风险2 2、企业营运风险、企业营运风险3 3、财务风险、财务风险4 4、企业银行交易行为风险、企业银行交易行为风险5 5、担保品和风险缓释风险、担保品和风险缓释风险6 6、宏观经济、行业以及其它风险、宏观经济、行业以及其它风险客户接触客户接触资料分析资料分析/ /系统提取系统提取情景分析情景分析预警信号体系预警信号体系指标指标q指标：是预警对象在某一风险因素下的具体体现，指标体系的建设是将指标：是预警对象在某一风险因素下的具体体现，指标体系的建设是将风险因素具体化的过程，因此，指标是在风险因素分类确定的前提下进风险因素具体化的过程，因此，指标是在风险因素分类确定的前提下进行设计的，通常情况下指标分为行设计的，通常情况下指标分为定性指标定性指标和和定量指标定量指标：定性指标：该指标只能用文字进行描述，不能量化，如：定性指标：该指标只能用文字进行描述，不能量化，如：l经营管理能力l企业市场竞争力l定量指标：该指标不仅能用文字进行描述，还可以用具定量指标：该指标不仅能用文字进行描述，还可以用具体的公式或者数字进行量化，如：体的公式或者数字进行量化，如：l年销售收入增长率（今年销售收入去年销售收入）去年销售收入l存贷比存款余额贷款余额l预警信号体系预警信号体系指标指标q定性指标定量化：定性指标定量化：定性指标在某些情况下是可以转化为定量指标的，而且从预警信号体系建设的原则考虑我们是希望指标能尽可能地定量化，因此，在设立指标过程中应考虑将定性指标向定量指标转化。风险因素风险因素风险因素风险因素定性指标定性指标定性指标定性指标定量指标转化定量指标转化定量指标转化定量指标转化经营风险销售量明显下降（今年销售量去年销售量）/去年销售量20企业出现亏损销售收入各成本之和0管理风险关联人财务出现问题关联人在我行专用账户余额10万信用风险企业信用评级水平明细下降当前信用评级等级-上期信用评级等级2级财务风险无形资产激增无形资产总额/非流动资产总额20%资产负债率持续上涨企业资产负债率-行业平均值20%担保风险押品缓释能力不足明显下降（押品市场价押品评估价）/押品评估价10预警信号体系预警信号体系触发值触发值q触发值：触发值：是指标的属性，一般是针对定量指标而言，指标如果没有触发值的定义就不能反应风险管理的要求，对于指标的触发值在各个时点有不同要求，在同一时点不同触发值的定义也反应了风险控制程度的不同。指标名称指标名称指标名称指标名称触发值触发值触发值触发值风险控制内容风险控制内容风险控制内容风险控制内容销售收入增长率-20%紧急预警，指企业经营状况发生了严重问题，风险很大0一般预警，指企业经营状况有待考察，可能会出现潜在的风险10%无预警，指企业经营状况良好，暂时没有大的风险敏感指标15%当触发值为5%时，有20%的正常客户在该指标下发生预警8%当触发值调整为8%时，仅5%的正常客户在该指标下发生预警，因此触发值的微小变动带来了正常客户分布的巨大变动即为敏感指标预警信号体系预警信号体系信号配置信号配置基于规则集的信号配置基于规则集的信号配置q一条业务规则由以下几部分构成：一条业务规则由以下几部分构成：参数：规则进行内部运算所需的一些数值（例如运算中参数：规则进行内部运算所需的一些数值（例如运算中所需的系数、权重等），可以是赋予的常数值，也可以所需的系数、权重等），可以是赋予的常数值，也可以是变量，用来控制随其变化而变化的其他的量是变量，用来控制随其变化而变化的其他的量对象：规则配置过程中使用的变量，针对对象变量对象：规则配置过程中使用的变量，针对对象变量规则本身：处理逻辑的描述规则本身：处理逻辑的描述q一个预警信号即为一个预警信号即为一条业务处理规则一条业务处理规则，标准化后的预警信号体系能通过，标准化后的预警信号体系能通过规则集来实现规则集来实现可配置化、自动化可配置化、自动化的预警处理的预警处理预警信号体系预警信号体系信号配置信号配置规则对象规则对象规则参数规则参数规则逻辑规则逻辑预警规则预警规则示例：示例：客户主营销售收入比上年降幅超过25%-红色预警 规则对象：主营销售收入增长率 规则参数：25% 规则逻辑：当主营销售收入增长率25%时，触发预警信号预警信号体系预警信号体系完善完善q信号库完善信号库完善信号库信号库信号分析信号分析新信号的加入新信号的加入原有信号的完善原有信号的完善原信号的退出原信号的退出新新的的信信号号体体系系实际产生的信号实际产生的信号实际产生的信号实际产生的信号风险预警岗应对实际产生的信号定期进风险预警岗应对实际产生的信号定期进行分析，分析的内容不限于：行分析，分析的内容不限于： 信号使用频率信号使用频率 信号有效性、准确性分析信号有效性、准确性分析 其他人工反应的信号情况其他人工反应的信号情况仅指标仅指标1预警客户群预警客户群双指标预警客户群双指标预警客户群正常客户群正常客户群仅指标仅指标2预警客户群预警客户群指标指标2预警线预警线指标指标1预警线预警线触发值触发值1触触发发值值2预警客户分布图预警客户分布图 预警信号体系预警信号体系完善完善调整后的调整后的预警线预警线指标指标2指指标标1q信号触发值调整信号触发值调整预警信号体系预警信号体系q信号生命周期信号生命周期信号识别信号识别信号处理信号处理处理结束处理结束排查排查跟踪跟踪排查中排查中跟踪中跟踪中有效有效无效无效新增新增待排查待排查核心功能核心功能- -预警评估预警评估预警对象预警信号预警流程预警流程预警接口预警监测预警流程预警流程q预警认定流程是一次对预警认定流程是一次对预警对象预警对象的的预警信号预警信号的的风险评估风险评估过程，包括过程，包括评估评估对象、评估时间、对象、评估时间、评估方法评估方法、评估过程、评估结论、评估过程、评估结论等关键要素。等关键要素。评估对象评估对象评估结论评估结论评评估估工工具具评评估估方方法法.预警评估框架预警评估框架q评估对象：评估对象：客户、信号客户、信号q评估方法评估方法专业预警岗评估、风险预警例会评估等专业预警岗评估、风险预警例会评估等现场考察、电话沟通、其他途径等现场考察、电话沟通、其他途径等q评估工具评估工具预警排查认定表预警排查认定表预警跟踪认定表预警跟踪认定表q评估流程评估流程分支机构预警流程、总行预警流程分支机构预警流程、总行预警流程预警排查流程、预警跟踪流程预警排查流程、预警跟踪流程q评估结论评估结论评估时间、评估人、评估机构评估时间、评估人、评估机构预警等级、等级有效期预警等级、等级有效期评估后措施建议等评估后措施建议等 名单发布名单发布预警流程管理框架预警流程管理框架 流程入口 流程运行 流程出口 流程输出 转为不良、退出预警转为不良、退出预警分行核定分行核定 排查报告重点排查要求信号落实情况建议行动方案预警委员会评定确定排查结论总行核定总行核定 预警等级 预警认定理由 预警后续处理方案 认定人 认定机构 . 总分支行预警排查总分支行预警排查总分支行预警跟踪总分支行预警跟踪排查详情表跟踪详情表预警流程管理预警流程管理流程框架流程框架预警排查方案预警排查方案制定制定预警审查预警审查 预警例会审定预警例会审定 预警名单发布预警名单发布信号搜集信号搜集预警排查环节预警排查环节相关信号状相关信号状态态预警跟踪方案预警跟踪方案制定制定预警审查预警审查 预警例会审定预警例会审定确定是否确定是否退出预警退出预警信号更新信号更新预警跟踪环节预警跟踪环节待排查待排查待跟踪待跟踪审查认定中审查认定中已认定已认定有效有效无效无效预警流程与一般流程不同的是：预警流程与一般流程不同的是：l流程运行过程中，流程所要处理的对象分客户和信号两类流程运行过程中，流程所要处理的对象分客户和信号两类l另外，客户的状态可能时刻在变化；预警信号的数量和有效性也在变化另外，客户的状态可能时刻在变化；预警信号的数量和有效性也在变化预警流程管理预警流程管理流程分类流程分类q根据预警阶段的不同，分为预警排查与预警跟踪两大类根据预警阶段的不同，分为预警排查与预警跟踪两大类预警排查预警排查l指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程l流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么预警跟踪预警跟踪l指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程l流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级q根据预警审批权限的不同，分为分行内部预警与总行范围预警两大类根据预警审批权限的不同，分为分行内部预警与总行范围预警两大类分行范围分行范围l针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多l重要判定指标：预警信号等级、授信余额重要判定指标：预警信号等级、授信余额总行范围总行范围l针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大预警流程管理预警流程管理流程分类流程分类q根据预警阶段的不同，分为根据预警阶段的不同，分为预警排查预警排查与与预警跟踪预警跟踪预警排查预警排查l指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程l流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么预警跟踪预警跟踪l指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程l流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级q根据预警审批权限的不同，分为根据预警审批权限的不同，分为分行内部预警分行内部预警与与总行范围预警总行范围预警两大类两大类分行范围分行范围l针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多l重要判定指标：预警信号等级、授信余额重要判定指标：预警信号等级、授信余额总行范围总行范围l针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大核心功能核心功能- -预警接口：预警识别预警接口：预警识别预警对象预警信号预警流程预警接口预警接口预警监测风险预警系统风险预警系统相关系统相关系统预警数据库预警数据库账务交易系统账务交易系统授信管理系统授信管理系统外部数据源外部数据源- -从账户表现获取交从账户表现获取交易行为，预警事件易行为，预警事件信息信息- - 获取预警后账户处获取预警后账户处理行动任务理行动任务- -在授信的业务流程中在授信的业务流程中触发预警事件触发预警事件- -获取预警名单和预警获取预警名单和预警后授信行动任务后授信行动任务- -从外部信息渠道、监从外部信息渠道、监管机构获得预警事件管机构获得预警事件信息信息- -向监管报送预警信息向监管报送预警信息核心功能核心功能- -预警接口：预警识别预警接口：预警识别结合点结合点结合模块结合模块结合内容结合内容预警识别预警识别客户管理客户管理客户基本情况、财务情况、履约情况等发生变动时可能引发预警评级管理评级管理客户评级等级大幅变动时可能引发预警押品管理押品管理押品价值发生巨大贬值时可能引发预警限额管理限额管理客户授信超限额时可能引发预警授信执行授信执行授信执行过程中没有落实授信条件可能引发预警贷后管理贷后管理贷后监测过程中发现资金流向、偿还拖欠等情况可能引发预警核心功能核心功能- -预警接口：预警行动预警接口：预警行动结合点结合点结合模块结合模块结合内容结合内容预警行动预警行动评级管理评级管理发生预警时可能需下调客户评级等级授信管理授信管理发生预警时可能需追加担保条件，调整授信方案、压缩授信额度额度管理额度管理发生预警时可能需冻结授信额度，预警解除时需要解冻授信额度；且当授信调整后额度应做相应调整授信执行授信执行发生预警时可能需中止贷款发放，待预警排查后做进一步处理授信后管理授信后管理发生预警时可能触发对客户的高频度监控、风险分类调整资产保全资产保全发生严重预警时可能直接将客户移交至资产保全部进行保全处理