n均衡分析：经济变量达到均衡时的情况及实现条件。n局部均衡分析。假定某一变量只取决于本身各相关变量，而不受其它因素影响，该种变量如何实现均衡。n一般均衡分析。研究某一变量在各种条件和因素作用下，如何实现均衡。(1) 静态分析：静态分析：分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态分析经济现象的均衡状态以及有关的经济变量达到均衡状态所需具备的条件，但并不论及达于均衡状态的过程。所需具备的条件，但并不论及达于均衡状态的过程。(2) 比较静态分析：比较静态分析：在原有已知条件发生了变化的情况下，考察或比较在这在原有已知条件发生了变化的情况下，考察或比较在这些条件变化以后均衡状态相应地发生了什么样的变化，但并不论及怎样从原些条件变化以后均衡状态相应地发生了什么样的变化，但并不论及怎样从原来的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际变化过程。来的均衡状态过渡到新的均衡状态的实际变化过程。(3) 动态分析：动态分析：考察经济活动的实际发展和变化的过程。考察经济活动的实际发展和变化的过程。4、静态分析和动态分析、静态分析和动态分析(1) 经济模型的建立：经济模型的建立：经济模型是经济理论的简明表述，是抽掉次要因素、规经济模型是经济理论的简明表述，是抽掉次要因素、规定典型环境以突出主要经济变量关系的一种方法，或者说是建立对某一经济定典型环境以突出主要经济变量关系的一种方法，或者说是建立对某一经济问题看法的缩影。问题看法的缩影。(2) 归纳分析和演绎分析：归纳分析和演绎分析：归纳分析：归纳分析：把观察到的实际资料分门别类加以整理，然后考虑它们之间的把观察到的实际资料分门别类加以整理，然后考虑它们之间的因果关系，概括出经验性的结论。；因果关系，概括出经验性的结论。；演绎分析：演绎分析：从假设的条件着手，通过一系列逻辑推理从假设中引出结论，从假设的条件着手，通过一系列逻辑推理从假设中引出结论，确定原则。确定原则。5、经济模型分析、经济模型分析供求理论供求理论厂商理论厂商理论生产理论生产理论成本理论成本理论产品市场理论（交换）产品市场理论（交换）消费者理论（效用论）消费者理论（效用论）不完全竞争市场不完全竞争市场完全竞争市场完全竞争市场要素市场理论（分配）要素市场理论（分配）需求方面需求方面供给方面供给方面一一般般均均衡衡理理论论福福利利经经济济学学市场失灵和微观经济政策市场失灵和微观经济政策注意：明辨可用的、有价值的成果；要适合具体国情。作为基本理论，是各经济专业学科的基础课程。作为基本理论，是各经济专业学科的基础课程。有助于我们培养新的思维方式。有助于我们培养新的思维方式。用理性的、边际的、实证的思维方式观察和分析人类行为，理解各种社会制度和组织的性质，对我们生活在其中的各种社会现象从经济学的角度做出科学的解释（使辨证思维、发散思维、求异思维、创新思维能力得到提高）。1.完全信息完全信息 complete information ：u市场参与者对某种经济环境状态的全部知识。市场参与者对某种经济环境状态的全部知识。u即消费者与厂商在任何时点都能了解市场各种商品的供求状态。即消费者与厂商在任何时点都能了解市场各种商品的供求状态。现实经济中，信息的传播和接收都需要成本，市场通讯系统的局限和市场参加者施放市场噪声等主客观因素。现实经济中，信息的传播和接收都需要成本，市场通讯系统的局限和市场参加者施放市场噪声等主客观因素。会严重地阻碍市场信息交流和有效的传播，市场参与者只能拥有不完全信息。会严重地阻碍市场信息交流和有效的传播，市场参与者只能拥有不完全信息。 p市场参与者拥有价格的不完全信息，价格不可能灵敏地反映市场供求，市场机制因此失灵，市场出清不能通过价格体系达到。市场参与者拥有价格的不完全信息，价格不可能灵敏地反映市场供求，市场机制因此失灵，市场出清不能通过价格体系达到。l市场出清主要是通过实物形式的调节机制，即商品数量的调整。市场出清主要是通过实物形式的调节机制，即商品数量的调整。 p信息不对称，至少有一个当事人的信息不完全。信息不对称，至少有一个当事人的信息不完全。u信息不对称会严重降低市场运行效率，在极端情况下甚至会造成市场交易的停顿。信息不对称会严重降低市场运行效率，在极端情况下甚至会造成市场交易的停顿。 n分工、专业化和获取信息需要成本，使社会成员之间的信息差别日益扩大。分工、专业化和获取信息需要成本，使社会成员之间的信息差别日益扩大。p对称信息和不对称信息是完全信息和不完全信息的一种结构的延伸，对称信息和不对称信息是完全信息和不完全信息的一种结构的延伸，p不对称信息是不完全信息的一种特殊表现形式，体现为信息在非对称结构上的不完全。不对称信息是不完全信息的一种特殊表现形式，体现为信息在非对称结构上的不完全。 p信息不对称发生在市场交易合同签订之前，导致市场交易产生信息不对称发生在市场交易合同签订之前，导致市场交易产生“逆向选择逆向选择” ，存在交易风险。，存在交易风险。p发生在交易合同签订之后，会产生道德风险。发生在交易合同签订之后，会产生道德风险。“逆向选择逆向选择”的存在低质量产品把高质量产品逐出市场。的存在低质量产品把高质量产品逐出市场。意味着市场的低效率和市场的失灵。意味着市场的低效率和市场的失灵。p p旧车市场旧车市场旧车市场旧车市场p p保险市场保险市场保险市场保险市场p p劳动市场劳动市场劳动市场劳动市场原因就在于买卖双方存在着质量信息上的不对称。原因就在于买卖双方存在着质量信息上的不对称。旧车市场，卖者的信息多于买者。旧车市场，卖者的信息多于买者。买者可能怀疑其质量有问题，卖者也可能为了把买者可能怀疑其质量有问题，卖者也可能为了把 “次品次品”推销出去而不愿意告诉买者具体的质量状况。推销出去而不愿意告诉买者具体的质量状况。从而质量不同的车可能按相同价格出售，买者只会按一个平均质量支付价格。从而质量不同的车可能按相同价格出售，买者只会按一个平均质量支付价格。高质量的旧车就不愿意出售，低质量的旧车充斥在市场，导致买者进一步压低价格。高质车所占比重更少。高质量的旧车就不愿意出售，低质量的旧车充斥在市场，导致买者进一步压低价格。高质车所占比重更少。随着保险价格上升，投保人结构发生变化，健康好的投保人所占比例越来越小，若保险公司继续提高价格，投保人结构会急剧恶化。随着保险价格上升，投保人结构发生变化，健康好的投保人所占比例越来越小，若保险公司继续提高价格，投保人结构会急剧恶化。健康的人知道自己风险低，不愿为保险支付高价；健康的人知道自己风险低，不愿为保险支付高价；不健康的人，愿意接受较高的费用。保险公司为弥补损失被迫提高保险价格。不健康的人，愿意接受较高的费用。保险公司为弥补损失被迫提高保险价格。可能出现：所有想购买保险的人都是不健康的人。可能出现：所有想购买保险的人都是不健康的人。这样保险公司出售保险无利可图，保险市场消失。这样保险公司出售保险无利可图，保险市场消失。在雇用前，雇主不知道谁的能力强。雇主只好按照相同的工资招聘所有的雇员。如果雇主降低工资，能力强的人就会离开。如果雇主降低工资，能力强的人就会离开。随着工资降低，雇员人数在减少，能力结构发生变化，低效率的雇员所占比重越来越高。随着工资降低，雇员人数在减少，能力结构发生变化，低效率的雇员所占比重越来越高。两种信号传递方式：两种信号传递方式：（1）信号传递模型：信息优势方为了为了信誉而首先披露自己的信息。）信号传递模型：信息优势方为了为了信誉而首先披露自己的信息。（2）信息甄别模型：信息劣势方发出信号以诱使优势方披露信息。）信息甄别模型：信息劣势方发出信号以诱使优势方披露信息。两种市场信号：（1）信息优势方发出：证明自己商品质量的信号。（2）信息劣势方给出：甄别不同类型信息优势方的信号。哈佛大学教授迈克尔哈佛大学教授迈克尔.斯宾塞提出信号传递模型，因此获斯宾塞提出信号传递模型，因此获2001年度诺贝尔经济学奖。年度诺贝尔经济学奖。在信号传递模型里，信息劣势方可以等待信息优势方主动传递信息。在信号传递模型里，信息劣势方可以等待信息优势方主动传递信息。信号传递模型：由于信息不对称，信息优势方的信息难以被信息劣势方完全了解。信号传递模型：由于信息不对称，信息优势方的信息难以被信息劣势方完全了解。信息优势方为了信誉，选择某种信号，首先将自己的信息披露出来，以便信息劣势方识别。信息优势方为了信誉，选择某种信号，首先将自己的信息披露出来，以便信息劣势方识别。劣势方在观察到优势方的信号后，与优势方签订合同。劣势方在观察到优势方的信号后，与优势方签订合同。中介服务业、猎头公司等，掌握更多信息的一方可以通过传递可靠性信息而在市场上获益。中介服务业、猎头公司等，掌握更多信息的一方可以通过传递可靠性信息而在市场上获益。当斯宾塞在哈佛大学读博士的时候，他观察到一个很有意思的现象：当斯宾塞在哈佛大学读博士的时候，他观察到一个很有意思的现象：很多很多MBA的学生在进哈佛之前很普通，但经过几年哈佛的教育再出去，就能比教授多挣几倍甚至几十倍的钱。的学生在进哈佛之前很普通，但经过几年哈佛的教育再出去，就能比教授多挣几倍甚至几十倍的钱。哈佛的教育难道真有这么厉害吗？哈佛的教育难道真有这么厉害吗？斯宾塞研究的结果是：教育不仅仅具有生产性，更重要的是教育具有信号传递的作用。斯宾塞研究的结果是：教育不仅仅具有生产性，更重要的是教育具有信号传递的作用。当一项生意很难建立或根本没有机会作出声誉时，当一项生意很难建立或根本没有机会作出声誉时，“标准化标准化”生产一种标准化产品，以连锁经营方式或其他方式提供给顾客，如麦当劳、肯德基等。生产一种标准化产品，以连锁经营方式或其他方式提供给顾客，如麦当劳、肯德基等。价格信号能缓解逆向选择问题，卖方通过价格信号向买方传达产品质量信息。价格信号能缓解逆向选择问题，卖方通过价格信号向买方传达产品质量信息。厂商可以通过签订内容广泛的保证书来向消费者传递质量信号。厂商可以通过签订内容广泛的保证书来向消费者传递质量信号。l企业企业l解决信息不对称解决信息不对称信息劣势方提问，通过对方回答加以甄别。信息劣势方提问，通过对方回答加以甄别。但在专业性约束下，并不能必然实现信息均衡。但在专业性约束下，并不能必然实现信息均衡。保险市场，保险公司作为信息劣势方，可以设计两类保单，差别保险合同，分别适用于高低两类投保人。保险市场，保险公司作为信息劣势方，可以设计两类保单，差别保险合同，分别适用于高低两类投保人。信贷市场，银行是信息劣势方，对于不同风险程度的企业进行信贷配给，利率高低有别。信贷市场，银行是信息劣势方，对于不同风险程度的企业进行信贷配给，利率高低有别。劳动市场，雇主作为信息劣势方，制定不同工资和贡献的劳动合同，供雇员选择。劳动市场，雇主作为信息劣势方，制定不同工资和贡献的劳动合同，供雇员选择。交易双方在签约时信息是对称的。交易双方在签约时信息是对称的。但在签约后一方对另一方的某些信息不完全了解，就有可能会引起道德风险。但在签约后一方对另一方的某些信息不完全了解，就有可能会引起道德风险。隐藏信息的道德风险模型：签约后隐藏信息的道德风险模型：签约后, 委托人可以观测到代理人的行为，但代理人比委托人拥有信息优势，可能隐藏或利用独占的信息，做出损害委托人的事。委托人可以观测到代理人的行为，但代理人比委托人拥有信息优势，可能隐藏或利用独占的信息，做出损害委托人的事。决定代理人的行为结果的，不仅仅有行动，还有其他自然原因。决定代理人的行为结果的，不仅仅有行动，还有其他自然原因。委托人无法确定这个结果是不是由代理人的行动所导致。委托人无法确定这个结果是不是由代理人的行动所导致。建立委托建立委托代理关系之后，委托人无法观察到代理人的某些私人信息，尤其是代理人努力程度的信息。代理关系之后，委托人无法观察到代理人的某些私人信息，尤其是代理人努力程度的信息。但是，在许多雇佣关系中关于产出结果的度量带有很大的主观随意性。代理人可能无法证实委托人观测到的东西。但是，在许多雇佣关系中关于产出结果的度量带有很大的主观随意性。代理人可能无法证实委托人观测到的东西。在这种情况下，委托人故意低估产出从而降低给代理人的支付报酬。在这种情况下，委托人故意低估产出从而降低给代理人的支付报酬。比如某软件公司比如某软件公司A，雇佣程序员，雇佣程序员B，开发大型操作系统软件中的一个子模块。当，开发大型操作系统软件中的一个子模块。当B按照合同要求设计出合格程序后按照合同要求设计出合格程序后,A公司可能借口该子模块与其它模块冲突而降低给公司可能借口该子模块与其它模块冲突而降低给B的报酬的报酬,而由于商业秘密的保护而由于商业秘密的保护,B无法证实无法证实A公司的理由是否真实。公司的理由是否真实。保险市场，对于投保人来说，随着预防偶然事件费用的增加，偶然事件发生的可能性会降低；保险市场，对于投保人来说，随着预防偶然事件费用的增加，偶然事件发生的可能性会降低；但同时随着保险赔偿额的增加，投保人用于预防不测事件的费用反而会下降。但同时随着保险赔偿额的增加，投保人用于预防不测事件的费用反而会下降。信息不对称，如果保险费用既定，投保人倾向于减少用于防止不测事件发生的费用支出。信息不对称，如果保险费用既定，投保人倾向于减少用于防止不测事件发生的费用支出。即购买了保险后，可能会疏于防范。从而损害保险公司利益。即购买了保险后，可能会疏于防范。从而损害保险公司利益。企业实际上是一系列委托代理关系的总和。企业实际上是一系列委托代理关系的总和。现代企业中，所有权和经营权的分离。产生了委托代理问题。现代企业中，所有权和经营权的分离。产生了委托代理问题。代理人的不利于委托人的行为：代理人的不利于委托人的行为：（1）偷懒，即经营者所付出的努力小于其获得的报酬。）偷懒，即经营者所付出的努力小于其获得的报酬。（2）机会主义，即经营者付出的努力是为了增加自己而不是所有者的利益，也说是说其努力是负方向的。）机会主义，即经营者付出的努力是为了增加自己而不是所有者的利益，也说是说其努力是负方向的。 委托人使代理人从自身效用最大化出发，自愿或不得不选择与委托人目标和标准相一致的行动的机制。委托人使代理人从自身效用最大化出发，自愿或不得不选择与委托人目标和标准相一致的行动的机制。即构建一个所有者和经营者基本一致的目标利益函数即构建一个所有者和经营者基本一致的目标利益函数 ，并最终接近对称信息的最优状态。，并最终接近对称信息的最优状态。具体设计：具体设计：（1）经营者分享部分剩余索取权。）经营者分享部分剩余索取权。（2）设计最优激励方案。以合作和分担风险为中心。）设计最优激励方案。以合作和分担风险为中心。（3）充分利用市场竞争机制。）充分利用市场竞争机制。附录一一般均衡理论附录一一般均衡理论前面章节中对商品市场和要素市场的分析，前面章节中对商品市场和要素市场的分析，是考察单个市场的均衡状态，是局部均衡的分析是考察单个市场的均衡状态，是局部均衡的分析方法。本章将生产的均衡过程与消费的均衡过程方法。本章将生产的均衡过程与消费的均衡过程联系在一起，将资源分配与收入分配联系在一起，联系在一起，将资源分配与收入分配联系在一起，分析所有市场共同均衡的过程以及这一过程中所分析所有市场共同均衡的过程以及这一过程中所有价格的共同决定问题，这就是一般均衡理论的有价格的共同决定问题，这就是一般均衡理论的分析。分析。第一节一般均衡理论概述第一节一般均衡理论概述马歇尔建立了以局部均衡分析为基础的价格理论，希克斯，用局部均衡马歇尔建立了以局部均衡分析为基础的价格理论，希克斯，用局部均衡分析方法去研究一般均衡问题，简化和丰富了一般均衡理论，并在局部均衡分析方法去研究一般均衡问题，简化和丰富了一般均衡理论，并在局部均衡分析与一般均衡分析之间架起了一座桥梁。分析与一般均衡分析之间架起了一座桥梁。一、一般均衡的提出一、一般均衡的提出把各个市场的变化以及相互之间的影响联系起来，考虑所有市场共同达把各个市场的变化以及相互之间的影响联系起来，考虑所有市场共同达到均衡的过程及其条件，这就是一般均衡的分析方法。到均衡的过程及其条件，这就是一般均衡的分析方法。二、一般均衡的含义二、一般均衡的含义如果经济处于完全竞争条件下，所有市场上的买者和卖者都是价格的接如果经济处于完全竞争条件下，所有市场上的买者和卖者都是价格的接受者，当经济中出现一组价格（包括所有商品和要素的价格在内），能使所受者，当经济中出现一组价格（包括所有商品和要素的价格在内），能使所有消费者对商品组合的选择和生产者对投入产出组合的选择满足下列条件时，有消费者对商品组合的选择和生产者对投入产出组合的选择满足下列条件时，整个经济便达到了一般均衡状态：整个经济便达到了一般均衡状态：每一消费者都在其既定收入下达到了效用最大化；每一消费者都在其既定收入下达到了效用最大化；每一厂商都在其生产函数决定的投入产出组合下达到了利润最大化；每一厂商都在其生产函数决定的投入产出组合下达到了利润最大化；所有市场同时出清，即各自的供求都相等；所有市场同时出清，即各自的供求都相等；每一厂商都只获得正常利润，即其经济利润为零。每一厂商都只获得正常利润，即其经济利润为零。第一、第二两个条件是说消费者和厂商必须处于均衡状态。第三个条件第一、第二两个条件是说消费者和厂商必须处于均衡状态。第三个条件保证了所有市场的供求相等，它意味着所有市场都有一个稳定的价格。第四保证了所有市场的供求相等，它意味着所有市场都有一个稳定的价格。第四个条件则意味着经济中不再有市场上扩大或减少其产量的动机。个条件则意味着经济中不再有市场上扩大或减少其产量的动机。一般均衡状态的实现有两个重要的假定前提：一般均衡状态的实现有两个重要的假定前提：市场完全竞争的假定；市场完全竞争的假定；是资源具有稀缺性的假定。是资源具有稀缺性的假定。前者至少在理论上保证了市场机制的充分作用，从而使一般均衡状态能前者至少在理论上保证了市场机制的充分作用，从而使一般均衡状态能够实现；后者则把资源的分配和经济效率问题引入经济活动之中，从而使一够实现；后者则把资源的分配和经济效率问题引入经济活动之中，从而使一般均衡过程的研究具有了必要性。般均衡过程的研究具有了必要性。第二节交换的一般均衡第二节交换的一般均衡交换的埃奇沃思盒状图中，曲线交换的埃奇沃思盒状图中，曲线OACDEFGOB被称为交换契约曲线，它被称为交换契约曲线，它是两消费者的无差异曲线切点的轨迹，所有这些切点处两消费者的无差异曲是两消费者的无差异曲线切点的轨迹，所有这些切点处两消费者的无差异曲线的斜率都相等。线的斜率都相等。一、交换的均衡过程和条件一、交换的均衡过程和条件交换的一般均衡交换的一般均衡：指在社会生产状况和收入分配状况既定条件下，消费：指在社会生产状况和收入分配状况既定条件下，消费者之间通过交换商品达到效用最大化的均衡状况。者之间通过交换商品达到效用最大化的均衡状况。只要消费只要消费者追求效用最者追求效用最大化，最终总大化，最终总会处于交换契会处于交换契约曲线上的某约曲线上的某一点来分配既一点来分配既定数量的商品。定数量的商品。交换（也就是商品的分配）的一般均衡的条件是：交换（也就是商品的分配）的一般均衡的条件是：x0ZDEFOBOA图7-1交换的埃奇沃思盒状图x0y0y0xAyAxByBCGyB1yB2yA1yA2xB1xB2xA1xA2B1B2B3B4A1B5A2A3A4A5YX最初用产量表示的收入分配决定了两种商品的价格比最初用产量表示的收入分配决定了两种商品的价格比PX/PY ，而，而 PX/PY 又是两个消费者通过交换达到契约曲线上最终分配点的调节机制。因此，消又是两个消费者通过交换达到契约曲线上最终分配点的调节机制。因此，消费者交换的一般均衡条件为：费者交换的一般均衡条件为：二、预算约束与商品价格二、预算约束与商品价格上式有两个基本含义：上式有两个基本含义：两个消费者都在其收入预算的约束下达到了效用最大化；两个消费者都在其收入预算的约束下达到了效用最大化；两种商品两种商品X0和和Y0全部被全部被A和和B消费，市场出清。消费，市场出清。第三节生产的一般均衡第三节生产的一般均衡生产的盒状图中，曲线生产的盒状图中，曲线OACDEFGOB被称为生产契约曲线，它是两种商被称为生产契约曲线，它是两种商品的等产量曲线切点的轨迹，所有这些切点处两种商品的等产量曲线的斜率品的等产量曲线切点的轨迹，所有这些切点处两种商品的等产量曲线的斜率相等。也就是说，生产契约曲线上，两种要素的边际技术替代率都相等。相等。也就是说，生产契约曲线上，两种要素的边际技术替代率都相等。一、生产的均衡过程和条件一、生产的均衡过程和条件生产的一般均衡生产的一般均衡：指在技术和社会生产资源总量既定的情况下，厂商之：指在技术和社会生产资源总量既定的情况下，厂商之间通过生产资源的配置达到产量最大的均衡状况。间通过生产资源的配置达到产量最大的均衡状况。交换（也就是商品的分配）的一般均衡的条件是：交换（也就是商品的分配）的一般均衡的条件是：要生产要生产者追求产量者追求产量最大化，最最大化，最终总会处于终总会处于契约曲线上。契约曲线上。y5Gx5L0RDEFOX图7-2生产的埃奇沃思盒状图L0K0K0LXKXLXKYCKY1KY2KX1KX2LY1LY2LX1LX2y1y2y3y4x1x2x3x4KLOY在完全竞争条件下，厂商为了使其利润达到最大化，必须将其各要素的在完全竞争条件下，厂商为了使其利润达到最大化，必须将其各要素的投入量调整到这样一种水平：要素的边际产品价值（投入量调整到这样一种水平：要素的边际产品价值（VMP）等于要素的价格。）等于要素的价格。通过边际技术替代率的定义公式，便可以推导出生产的一般均衡的条件为：通过边际技术替代率的定义公式，便可以推导出生产的一般均衡的条件为：二、利润最大化与要素价格二、利润最大化与要素价格生产可能性曲线：指在既定资源的限制下，厂商生产生产可能性曲线：指在既定资源的限制下，厂商生产X和和Y商品的最大可商品的最大可能的产出组合点的轨迹，又称生产可能性边界。能的产出组合点的轨迹，又称生产可能性边界。三、生产可能性曲线三、生产可能性曲线根据生产契约曲线，可以推导出生产可能性曲线。根据生产契约曲线，可以推导出生产可能性曲线。YX图7-3生产可能性曲线OXC生产可能性曲线 Yy*y4x*DEFGx2y3x3y2x4RMRTXYPX/PY由于该曲线可明确表示出一种商品的增加必须减少另一种商品的数量由于该曲线可明确表示出一种商品的增加必须减少另一种商品的数量（如（如X商品从商品从 X2 增加到增加到 X3 时，时， Y 商品从商品从Y4 减少到减少到 Y3 ），所以又称产品转），所以又称产品转换曲线。生产可能性曲线的斜率也就被称为换曲线。生产可能性曲线的斜率也就被称为边际转换率边际转换率。X 商品对商品对 Y 商品的商品的边际转换率可表示为：边际转换率可表示为： X商品对商品对Y商品的边际转换率也等于生产两商品的边际成本之比，厂商的商品的边际转换率也等于生产两商品的边际成本之比，厂商的利润最大化行为必然会使下式成立：利润最大化行为必然会使下式成立：第四节生产与交换的一般均衡第四节生产与交换的一般均衡在生产可能性曲线上每一点为生产的一般均衡，而在交换契约曲线上每在生产可能性曲线上每一点为生产的一般均衡，而在交换契约曲线上每一点为交换的一般均衡。对于生产和交换的共同均衡必然是生产两种商品的一点为交换的一般均衡。对于生产和交换的共同均衡必然是生产两种商品的边际转换率边际转换率 MRT 和两种商品的品边际替代率和两种商品的品边际替代率 MRS 相等，并且都等于两种商相等，并且都等于两种商品的价格比。品的价格比。一、生产与交换的共同均衡一、生产与交换的共同均衡A3A2B1B3DFB2图7-4生产与交换的一般均衡OAX生产可能性曲线Yy*x*M (OB)Ey0x0MRTXYPX/PYMRSXYPX/PYA1交换契约曲线M (OB)生产和交换的一般生产和交换的一般均衡条件是：均衡条件是：生产的一般均衡条件为：生产的一般均衡条件为：二、一般均衡的过程和实现条件二、一般均衡的过程和实现条件交换的一般均衡条件为：交换的一般均衡条件为：通过商品的价格比，一般均衡的实现条件可写为：通过商品的价格比，一般均衡的实现条件可写为：附录三博弈论附录三博弈论博弈论用来分析所观察到的决策主体相互博弈论用来分析所观察到的决策主体相互影响时的现象，在给定的条件下寻求最优的解影响时的现象，在给定的条件下寻求最优的解决办法。本章主要介绍非合作博弈，非合作博决办法。本章主要介绍非合作博弈，非合作博弈可分成四种情况：完全信息静态博弈、完全弈可分成四种情况：完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈。本章分析的重点在完全信息静信息动态博弈。本章分析的重点在完全信息静态博弈和完全信息动态博弈，分别给出纳什均态博弈和完全信息动态博弈，分别给出纳什均衡和子博弈精炼纳什均衡的详细讲解。衡和子博弈精炼纳什均衡的详细讲解。第一节博弈论概述第一节博弈论概述博弈论博弈论：用来分析所观察到的决策主体相互影响时的现象，在给定的条：用来分析所观察到的决策主体相互影响时的现象，在给定的条件下寻求最优的解决办法。件下寻求最优的解决办法。一、博弈论的发展一、博弈论的发展20世纪世纪40年代博弈论思想体系初步建立，经过年代博弈论思想体系初步建立，经过50年代的理论发展，博弈论在年代的理论发展，博弈论在60年代逐步走向成熟。年代逐步走向成熟。20世纪世纪70年代中后期以后，随着博弈论在经济分析领域内的广泛和成功应用，博弈论也逐步进入主流经济学的体系。年代中后期以后，随着博弈论在经济分析领域内的广泛和成功应用，博弈论也逐步进入主流经济学的体系。博弈论的发展博弈论的发展1944年，由冯年，由冯诺依曼和摩根斯坦恩合著的博弈论和经济行为一书的诺依曼和摩根斯坦恩合著的博弈论和经济行为一书的出版标志着现代博弈论作为一种系统理论的创立。出版标志着现代博弈论作为一种系统理论的创立。20世纪世纪50年代，纳什创立了公理化的讨价还价理论，证明纳什讨价还价年代，纳什创立了公理化的讨价还价理论，证明纳什讨价还价解的存在性，逐渐形成了以纳什非合作博弈理论为核心的现代博弈论体系。解的存在性，逐渐形成了以纳什非合作博弈理论为核心的现代博弈论体系。20世纪世纪60年代以后，泽尔滕在纳什的研究基础上引入动态分析，海萨尼则把年代以后，泽尔滕在纳什的研究基础上引入动态分析，海萨尼则把不完全信息引入到博弈论中。不完全信息引入到博弈论中。20世纪世纪70年代以后，经济学家开始强调个人理性。年代以后，经济学家开始强调个人理性。博弈论与主流经济学博弈论与主流经济学博弈论进入主流经济学，反映了经济学发展的以下几个趋势：博弈论进入主流经济学，反映了经济学发展的以下几个趋势：经济学经济学研究的对象越来越转向个体，放弃了一些没有微观基础的假定；研究的对象越来越转向个体，放弃了一些没有微观基础的假定；经济学越经济学越来越转向人与人之间竞争与合作的研究，特别是经济学注意到理性人的个人来越转向人与人之间竞争与合作的研究，特别是经济学注意到理性人的个人理性行为可能导致的集体非理性；理性行为可能导致的集体非理性；经济学越来越重视对信息的研究。经济学越来越重视对信息的研究。博弈可以划分为博弈可以划分为合作博弈合作博弈和和非合作博弈非合作博弈。合作博弈与非合作博弈之间的。合作博弈与非合作博弈之间的区别主要在于人们的行为相互作用时，当事人能否达成一个具有约束力的协区别主要在于人们的行为相互作用时，当事人能否达成一个具有约束力的协议。如果能，就是合作博弈；反之，则是非合作博弈。议。如果能，就是合作博弈；反之，则是非合作博弈。二、博弈分析举例二、博弈分析举例沙滩上的饮料销售商沙滩上的饮料销售商为了争取更多的游客，两家销售商的销售位置又会开始向中点移动，最为了争取更多的游客，两家销售商的销售位置又会开始向中点移动，最终都将销售位置定在了中点处。终都将销售位置定在了中点处。图10-1博弈分析举例：沙滩上的饮料销售商两家销售商的初始位置AB1/43/41/21/2销售商A的位置移动AB3/83/49/167/161/29/16销售商B的位置移动AB3/85/81/21/21/2两家销售商的最终位置A、B1?/21/2掷币游戏掷币游戏A、B两个小孩玩掷币游戏，两人各拿出一枚硬币抛掷在地面上，要么正两个小孩玩掷币游戏，两人各拿出一枚硬币抛掷在地面上，要么正面朝上，要么反面朝上。面朝上，要么反面朝上。都同为正面或反面朝上，都同为正面或反面朝上，A赢得赢得B一枚硬币；一枚硬币；一正面一反面朝上，一正面一反面朝上，A输给输给B一枚硬币。一枚硬币。这个例子中，两个小孩各自得到的结果（赢得一枚硬币或者输掉一枚硬这个例子中，两个小孩各自得到的结果（赢得一枚硬币或者输掉一枚硬币），不仅取决于自己掷币的后果，也取决于对手掷币的后果，双方决策的币），不仅取决于自己掷币的后果，也取决于对手掷币的后果，双方决策的互相影响构成博弈。互相影响构成博弈。在这个博弈中，一方所得正是其他方所失，这种博弈称为零和博弈。在这个博弈中，一方所得正是其他方所失，这种博弈称为零和博弈。囚徒困境囚徒困境囚徒困境讲的是两个嫌疑犯作案后被警察抓住，分别被关在不同的屋子囚徒困境讲的是两个嫌疑犯作案后被警察抓住，分别被关在不同的屋子里审讯。表里审讯。表10-1给出了囚徒困境模型的表述。每个囚徒都有两种选择：坦白给出了囚徒困境模型的表述。每个囚徒都有两种选择：坦白或抵赖。表中每一格的两个数字代表对应两个囚徒选择组合下各自的刑期。或抵赖。表中每一格的两个数字代表对应两个囚徒选择组合下各自的刑期。表表10-1囚徒困境囚徒困境-3，-3-10，0抵赖抵赖0，-10-8，-8坦白坦白囚徒囚徒A抵赖抵赖坦白坦白囚徒囚徒B三、博弈的要素三、博弈的要素博弈的要素包括参与人、行动、信息、策略、支付、结果和均衡，其中，参与人、策略和支付是描述一个博弈所需要的最基本的要素，参与人、行动和结果统称为博弈规则。博弈的要素包括参与人、行动、信息、策略、支付、结果和均衡，其中，参与人、策略和支付是描述一个博弈所需要的最基本的要素，参与人、行动和结果统称为博弈规则。参与人：指一个博弈中的决策主体在囚徒困境模型中，有两个参与人，即参与人：指一个博弈中的决策主体在囚徒困境模型中，有两个参与人，即“囚徒囚徒A”和和“囚徒囚徒B”。行动：是参与人在博弈的某个时点的决策变量。在囚徒困境模型中，囚徒行动：是参与人在博弈的某个时点的决策变量。在囚徒困境模型中，囚徒A、B都只有两种行动可供选择，即都只有两种行动可供选择，即“坦白坦白”和和“抵赖抵赖”。信息是参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人（对手）的特征和行动的知识。在囚徒困境模型中，两囚徒的信息是都知道自己和另一囚徒在选择坦白和抵赖的不同组合时面对的处罚。信息是参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人（对手）的特征和行动的知识。在囚徒困境模型中，两囚徒的信息是都知道自己和另一囚徒在选择坦白和抵赖的不同组合时面对的处罚。策略：是参与人在拥有既定信息情况下的行动规则，它规定参与人在什么时候选择什么行动。一个参与人的所有可选择的策略的集合就是这个参与人的策略：是参与人在拥有既定信息情况下的行动规则，它规定参与人在什么时候选择什么行动。一个参与人的所有可选择的策略的集合就是这个参与人的策略空间策略空间。如果每个参与人选择一个策略，就构成一个。如果每个参与人选择一个策略，就构成一个策略组合策略组合。支付：在博弈论中指一个特定策略组合下参与人得到的确定效用水平，或者是指参与人得到的期望效用支付：在博弈论中指一个特定策略组合下参与人得到的确定效用水平，或者是指参与人得到的期望效用水平。支付是博弈参与人真正关心的东西。在一个策略组合下，所有参与者的支付就构成了一个支付组合。在囚徒困境模型中，如果两囚徒的策略组合为（抵赖，坦白），那么囚徒水平。支付是博弈参与人真正关心的东西。在一个策略组合下，所有参与者的支付就构成了一个支付组合。在囚徒困境模型中，如果两囚徒的策略组合为（抵赖，坦白），那么囚徒A的支付为的支付为-10，囚徒，囚徒B的支付为的支付为0，两囚徒的支付组合为（，两囚徒的支付组合为（-10，0）；如果两囚徒的策略组合为（坦白，坦白），那么囚徒）；如果两囚徒的策略组合为（坦白，坦白），那么囚徒A和囚徒和囚徒B的支付均为的支付均为-8，两囚徒的支付组合为（，两囚徒的支付组合为（-8，-8）。）。结果：是博弈分析者感兴趣的所有东西，如均衡策略组合、均衡支付组合等。结果：是博弈分析者感兴趣的所有东西，如均衡策略组合、均衡支付组合等。均衡：是所有参与人的最优策略的组合。均衡：是所有参与人的最优策略的组合。四、博弈的分类四、博弈的分类表10-2博弈的分类及对应的均衡概念不完全信息动态博弈精炼贝叶斯纳什均衡不完全信息静态博弈贝叶斯纳什均衡不完全信息完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡完全信息静态博弈纳什均衡完全信息动态静态行动顺序信息第二节完全信息静态博弈第二节完全信息静态博弈每一个参与人对所有其他参与人（对手）的特征、策略空间及支付函数有准确的知识，而且博弈的参与人同时选择行动或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动，这种情况下参与人的决策就是每一个参与人对所有其他参与人（对手）的特征、策略空间及支付函数有准确的知识，而且博弈的参与人同时选择行动或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动，这种情况下参与人的决策就是完全信息静态博弈完全信息静态博弈。纳什对非合作博弈的主要贡献是在一般的意义上定义了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在，这一均衡就被称为纳什对非合作博弈的主要贡献是在一般的意义上定义了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在，这一均衡就被称为“纳什均衡纳什均衡”。博博弈弈可可以以采采用用两两种种不不同同的的方方式式来来表表述述，一一种种是是策策略略式式表表述述，一一种种是是扩扩展展式式表表述述。从从理理论论上上讲讲，这这两两种种表表述述形形式式几几乎乎是是完完全全等等价价的的，但但策策略略式式表表述述更更适适合合于分析静态博弈，扩展式表述更适合于分析动态博弈。于分析静态博弈，扩展式表述更适合于分析动态博弈。一、博弈的策略式表述一、博弈的策略式表述策略式表述策略式表述n个参与人；说明每个参与人都有哪些策略；每个参与人都选定一种策个参与人；说明每个参与人都有哪些策略；每个参与人都选定一种策略时，每个参与人的支付水平（获得的效用）是多少。根据上面给出的三略时，每个参与人的支付水平（获得的效用）是多少。根据上面给出的三要素，策略式表述的博弈就是：要素，策略式表述的博弈就是：在双头垄断的产量博弈中，两个寡头厂商在双头垄断的产量博弈中，两个寡头厂商A、B是参与人，两者的产量是参与人，两者的产量qA、qB的范围是其策略空间，获得利润的范围是其策略空间，获得利润A、B是其支付，策略式表述的是其支付，策略式表述的博弈可写为：博弈可写为：表表10-3掷币游戏掷币游戏1，-1-1，1反面反面-1，11，-1正面正面小孩小孩A反面反面正面正面小孩小孩B策略式表述的博弈举例策略式表述的博弈举例在掷币游戏中，每个参与人的支付直接用其赢得或输掉的硬币数量来表在掷币游戏中，每个参与人的支付直接用其赢得或输掉的硬币数量来表示：赢得一枚硬币的支付为示：赢得一枚硬币的支付为1，输掉一枚硬币的支付为，输掉一枚硬币的支付为-1。掷币游戏的支付。掷币游戏的支付矩阵见表矩阵见表10-3所示。所示。表表10-4斗鸡博弈斗鸡博弈-1，-10，2撤退撤退2，0-3，-3进攻进攻公鸡公鸡A撤退撤退进攻进攻公鸡公鸡B再如下面的斗鸡博弈。试想有两只公鸡遇到一起，每只公鸡有两个行动再如下面的斗鸡博弈。试想有两只公鸡遇到一起，每只公鸡有两个行动选择：一是进攻，一是撤退。如果一只公鸡撤退，一只公鸡进攻，则进攻的选择：一是进攻，一是撤退。如果一只公鸡撤退，一只公鸡进攻，则进攻的公鸡获得胜利，撤退的公鸡很丢面子；如果两只公鸡都撤退则打个平手；如公鸡获得胜利，撤退的公鸡很丢面子；如果两只公鸡都撤退则打个平手；如果两只公鸡都进攻，那么两败俱伤。设其支付矩阵见表果两只公鸡都进攻，那么两败俱伤。设其支付矩阵见表10-4所示。所示。二、纳什均衡二、纳什均衡占优策略均衡占优策略均衡不论其他参与人选择什么策略，他的最优策略是唯一的，这样的最优策不论其他参与人选择什么策略，他的最优策略是唯一的，这样的最优策略被称为略被称为占优策略占优策略。在。在 “囚徒困境囚徒困境”的例子中，每个囚徒都有两种可选择的例子中，每个囚徒都有两种可选择的策略：坦白或抵赖。但是，不论另一囚徒选择什么策略，每个囚徒的最优的策略：坦白或抵赖。但是，不论另一囚徒选择什么策略，每个囚徒的最优策略是策略是“坦白坦白”。所有参与人占优策略的组合称为所有参与人占优策略的组合称为占优策略均衡占优策略均衡。重复剔除的占优均衡重复剔除的占优均衡考虑考虑“智猪博弈智猪博弈”例子。例子。猪圈里围着两头猪，一头大猪，一头小猪。猪猪圈里围着两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一头有一个猪槽，另一头安装了一个按钮，控制着猪食的供应。按下一圈的一头有一个猪槽，另一头安装了一个按钮，控制着猪食的供应。按下一按钮会有按钮会有8个单位的猪食进槽，但按下按钮的猪需要付出个单位的猪食进槽，但按下按钮的猪需要付出2个单位的成本。若个单位的成本。若大猪先到，大猪吃到大猪先到，大猪吃到7个单位，小猪只能吃个单位，小猪只能吃1个单位；若同时到，大猪吃个单位；若同时到，大猪吃5个单个单位，小猪吃位，小猪吃3个单位；若小猪先到，大猪和小猪各吃个单位；若小猪先到，大猪和小猪各吃4个单位。个单位。表表10-5的的表表列出对应不同策略组合的支付水平，如第一格表示两头猪同时按下按钮，就列出对应不同策略组合的支付水平，如第一格表示两头猪同时按下按钮，就会同时走到猪食槽，大猪吃会同时走到猪食槽，大猪吃5个单位，小猪吃个单位，小猪吃3个，扣除个，扣除2个单位的成本，支付个单位的成本，支付水平分别为水平分别为3和和1。表表10-5智猪博弈与重复剔除的占优均衡智猪博弈与重复剔除的占优均衡0，07，-1等待等待2，43，1按按大猪大猪A等待等待按按小猪小猪B智猪博弈的支付矩阵0，0等待等待2，4按按大猪大猪A等待等待小猪小猪B剔出小猪劣策略的支付矩阵2，4按按大猪大猪A等待等待小猪小猪B再剔出大猪劣策略的支付矩阵纳什均衡纳什均衡如果重复剔除劣策略后剩下的策略组合是唯一的，那么该博弈才是重复如果重复剔除劣策略后剩下的策略组合是唯一的，那么该博弈才是重复剔除占优可解的。但很多博弈是无法使用重复剔除劣策略的方法找到均衡解剔除占优可解的。但很多博弈是无法使用重复剔除劣策略的方法找到均衡解的。例如性别之战的例子。一男一女谈恋爱，周末安排业余活动，要么看足的。例如性别之战的例子。一男一女谈恋爱，周末安排业余活动，要么看足球球比赛，要么看舞蹈演出。男的爱好足球，女的更喜欢舞蹈，但他们宁愿在一起而不愿分开。支付矩阵见表比赛，要么看舞蹈演出。男的爱好足球，女的更喜欢舞蹈，但他们宁愿在一起而不愿分开。支付矩阵见表10-6所示。所示。表表10-6性别之战性别之战2，30，0舞蹈舞蹈1，13，2足球足球男男舞蹈舞蹈足球足球女女一个参与人的纳什均衡策略是面对其他参与人的均衡策略时的最优选一个参与人的纳什均衡策略是面对其他参与人的均衡策略时的最优选择择。在囚徒困境中，（坦白，坦白）是一个纳什均衡，而（抵赖，抵赖）。在囚徒困境中，（坦白，坦白）是一个纳什均衡，而（抵赖，抵赖）不是一个纳什均衡，因为给定同伙选择抵赖，自己选择抵赖时得到不是一个纳什均衡，因为给定同伙选择抵赖，自己选择抵赖时得到-3，选，选择坦白时得到择坦白时得到0，因而抵赖不是自己的最优策略；同样，（坦白，抵赖）和，因而抵赖不是自己的最优策略；同样，（坦白，抵赖）和（抵赖，坦白）也不是纳什均衡。在性别之战中，（足球，足球）是一个（抵赖，坦白）也不是纳什均衡。在性别之战中，（足球，足球）是一个纳什均衡，因为一旦形成这个策略组合的结果，任何一方的偏离都会造成纳什均衡，因为一旦形成这个策略组合的结果，任何一方的偏离都会造成自己支付的减少，例如女的此时去看舞蹈将把自己的支付从自己支付的减少，例如女的此时去看舞蹈将把自己的支付从2降到降到1；同样，；同样，（舞蹈，舞蹈）也是一个纳什均衡，其他策略组合都不是纳什均衡。（舞蹈，舞蹈）也是一个纳什均衡，其他策略组合都不是纳什均衡。寻求纳什均衡寻求纳什均衡首先考虑首先考虑A的策略，对于的策略，对于B的每一个给定策略，找出的每一个给定策略，找出A的最优策略，在其的最优策略，在其对应的支付下划一横线，再用类似的方法找出对应的支付下划一横线，再用类似的方法找出B的最优策略。完成这个过程后，的最优策略。完成这个过程后，如果某个支付组合的两个数字下都有线，这个支付组合所对应的策略组合就如果某个支付组合的两个数字下都有线，这个支付组合所对应的策略组合就是一个纳什均衡。是一个纳什均衡。表表10-7寻求纳什均衡寻求纳什均衡2，33，4M1，40，2U参与人参与人ACL参与人参与人BRD2，11，03，11，14，2通过对纳什均衡与占优策略均衡以及重复剔除的占优均衡的分析，可知通过对纳什均衡与占优策略均衡以及重复剔除的占优均衡的分析，可知它们之间的关系如下：它们之间的关系如下：每一个占优策略均衡、重复剔除的占优均衡一定是纳每一个占优策略均衡、重复剔除的占优均衡一定是纳什均衡，但并非每一个纳什均衡都是占优策略均衡或重复剔除的占优均衡什均衡，但并非每一个纳什均衡都是占优策略均衡或重复剔除的占优均衡。这是因为，一个参与人的占优策略是对于所有其他参与人的任何策略组这是因为，一个参与人的占优策略是对于所有其他参与人的任何策略组合的最优选择，自然也一定是对于所有其他参与人的某个特定策略的最优选合的最优选择，自然也一定是对于所有其他参与人的某个特定策略的最优选择；而一个参与人的纳什均衡策略只要求是对于其他参与人均衡策略（这是择；而一个参与人的纳什均衡策略只要求是对于其他参与人均衡策略（这是一个或几个特定策略）的最优选择。所以说，一个或几个特定策略）的最优选择。所以说，占优策略均衡和重复剔除的占占优策略均衡和重复剔除的占优均衡是特殊的纳什均衡，它们所要求的条件比纳什均衡的条件要严格优均衡是特殊的纳什均衡，它们所要求的条件比纳什均衡的条件要严格。三、纳什均衡与寡头垄断市场三、纳什均衡与寡头垄断市场库诺特模型与纳什均衡库诺特模型与纳什均衡用用QA、QB分别表示厂商分别表示厂商A和厂商和厂商B的产量；的产量；CA(QA)和和CB(QB) 表示两者的成本函数；表示两者的成本函数； PP(QAQB) 表示需求函数的逆函数，其中表示需求函数的逆函数，其中P是价格。厂商是价格。厂商A和厂商和厂商B的利润函数分别为：的利润函数分别为：对每个厂商的利润函数求一阶偏导数并令其等于零，整理可得：对每个厂商的利润函数求一阶偏导数并令其等于零，整理可得：反应函数意味着每个厂商的最优策略（产量）是另一个厂商的策略（产量）的函数，两个反应函数的交叉点（即两个方程的解）就是纳什均衡：反应函数意味着每个厂商的最优策略（产量）是另一个厂商的策略（产量）的函数，两个反应函数的交叉点（即两个方程的解）就是纳什均衡：伯川德模型与纳什均衡伯川德模型与纳什均衡伯川德模型中，由于产品是相同的，消费者将只会从价格最低的厂商那里购买。因此，价格较低的厂商将供应整个市场。如果两个厂商定价相同，则消费者对于从哪个厂商购买不会在意，假定此时两个厂商各占供给市场的一半。在这种情况下的纳什均衡就是竞争均衡，即两个厂商都制定的价格将等于边际成本，都只赚到零利润。伯川德模型中，由于产品是相同的，消费者将只会从价格最低的厂商那里购买。因此，价格较低的厂商将供应整个市场。如果两个厂商定价相同，则消费者对于从哪个厂商购买不会在意，假定此时两个厂商各占供给市场的一半。在这种情况下的纳什均衡就是竞争均衡，即两个厂商都制定的价格将等于边际成本，都只赚到零利润。为了验证这是一个纳什均衡，应指出此时两个厂商都没有改变价格的冲动。这时，厂商没有改变价格的冲动，但已经是在给定对方选择的情况下所做的最好的选择。为了验证这是一个纳什均衡，应指出此时两个厂商都没有改变价格的冲动。这时，厂商没有改变价格的冲动，但已经是在给定对方选择的情况下所做的最好的选择。第三节完全信息动态博弈第三节完全信息动态博弈一、博弈的扩展式表述一、博弈的扩展式表述扩展式表述与博弈树扩展式表述与博弈树扩展式表述要给出每个参与人的动态描述，即参与人在什么时点、什么情况下选择什么样的行动。扩展式表述要给出每个参与人的动态描述，即参与人在什么时点、什么情况下选择什么样的行动。当一个人行动在前，而一个人行动在后时，后者自然会根据前者的选择进行策略的调整，前者也能理性地预期到这一点，并考虑这一影响。此时，就进入了动态博弈的分析。当一个人行动在前，而一个人行动在后时，后者自然会根据前者的选择进行策略的调整，前者也能理性地预期到这一点，并考虑这一影响。此时，就进入了动态博弈的分析。具体来说，扩展式表述包括五个要素。具体来说，扩展式表述包括五个要素。参与人集合；参与人集合；参与人的行动顺序：哪个参与者在什么时候行动；参与人的行动顺序：哪个参与者在什么时候行动；参与人的行动空间：在每次行动时参与人所有可供选择的行动；参与人的行动空间：在每次行动时参与人所有可供选择的行动；参与人的信息集合：在每次行动时参与人所知道的有关对手行动选择的信息；参与人的信息集合：在每次行动时参与人所知道的有关对手行动选择的信息；参与人的支付函数：在行动结束后每个参与人得到的支付，它是所有行动的函数。参与人的支付函数：在行动结束后每个参与人得到的支付，它是所有行动的函数。如同用支付矩阵描述策略式表述一样，扩展式表述可以借用如同用支付矩阵描述策略式表述一样，扩展式表述可以借用博弈树博弈树来描述。如图来描述。如图10-2所示，有两个参与者所示，有两个参与者A和和B进行博弈，第一个参与者进行博弈，第一个参与者A用用“”来表示，来表示，有两种策略：有两种策略：1或或2。第二个参与者第二个参与者B用用“”来表示，参与者来表示，参与者A选择选择1时，参与者时，参与者B有有11或或12两种选择；参与者两种选择；参与者A选择选择2时，参与者时，参与者B有有21或或22两种选择。两种选择。(A11, B11)、(A12, B12)、(A21, B21)和和(A22, B22) 表示两个参与者选择不同策略后的最终支付。这就是博弈树的形式，当然，每个参与者的策略并不局限于两种。表示两个参与者选择不同策略后的最终支付。这就是博弈树的形式，当然，每个参与者的策略并不局限于两种。博弈树的基本结构包括结、枝和信息集。结分为决策结和终点结两类。决策结是参与人采取行动的时点，如图博弈树的基本结构包括结、枝和信息集。结分为决策结和终点结两类。决策结是参与人采取行动的时点，如图，如图，如图10-2中的四个支付组合。中的四个支付组合。10-2中的中的“”和和“”三个决策结；终点结是博弈行动路径的终点，如图三个决策结；终点结是博弈行动路径的终点，如图10-2中的四个支付组合枝是从一个决策结到下一个后续结的连线，如图中的四个支付组合枝是从一个决策结到下一个后续结的连线，如图10-2中的六个箭头中的六个箭头“”，它表示参与人的行动选择。，它表示参与人的行动选择。扩展式表述的博弈举例扩展式表述的博弈举例看下面这个市场销售的博弈。某销售者在市场上推销某种商品，其行动空间是高价，低价。当销售者选择看下面这个市场销售的博弈。某销售者在市场上推销某种商品，其行动空间是高价，低价。当销售者选择“高价高价”时，购买者有多购和少购两种选择，但少购能得到更多支付（因为这样可以通过购买更多其他商品来得到支付）；同样，当销售者选择时，购买者有多购和少购两种选择，但少购能得到更多支付（因为这样可以通过购买更多其他商品来得到支付）；同样，当销售者选择“低价低价”时，购买者也有多购和少购两种选择。时，购买者也有多购和少购两种选择。少购图10-3市场销售博弈的博弈树销售者购买者高价低价多购少购（4，1）（2，7）购买者多购（6，8）（0，3）二、子博弈精炼纳什均衡二、子博弈精炼纳什均衡如果采用参与者同时行动的静态博弈分析方法分析动态博弈，得到的纳如果采用参与者同时行动的静态博弈分析方法分析动态博弈，得到的纳什均衡中就会存在不合理的均衡策略。泽尔腾通过对动态博弈的分析完善了什均衡中就会存在不合理的均衡策略。泽尔腾通过对动态博弈的分析完善了纳什均衡的概念，定义了纳什均衡的概念，定义了“子博弈精炼纳什均衡子博弈精炼纳什均衡”。纳什均衡与不可置信威胁纳什均衡与不可置信威胁仍以市场销售的博弈为例。为了构造这个动态博弈的策略式表述，先来分析销售者和购买者的策略空间。仍以市场销售的博弈为例。为了构造这个动态博弈的策略式表述，先来分析销售者和购买者的策略空间。销售者先行动，有两种策略：高价和低价。购买者后行动，根据销售者销售者先行动，有两种策略：高价和低价。购买者后行动，根据销售者的行动，就有四种策略：高价时多购，低价时少购；高价时多购，低价时多的行动，就有四种策略：高价时多购，低价时少购；高价时多购，低价时多购；高价时少购，低价时少购；高价时少购，低价时多购。将这四种策略分购；高价时少购，低价时少购；高价时少购，低价时多购。将这四种策略分别简记为：高多低少；高多低多；高少低少；高少低多。别简记为：高多低少；高多低多；高少低少；高少低多。表表10-8市场销售博弈的策略式表述市场销售博弈的策略式表述6，80，3低价低价4，14，1高价高价销售者销售者高多低少高多低少购买者购买者0，32，7高多低多高多低多高少低少高少低少 高少低多高少低多6，82，7表表10-8对市场销售的博弈分析使用的是静态分析方法，得到三个纳什均衡：对市场销售的博弈分析使用的是静态分析方法，得到三个纳什均衡：(高价，高少低少高价，高少低少)；(低价，高多低多低价，高多低多)；(低价，高少低多低价，高少低多)。但究竟哪一个均衡实际上会发生，静态分析难以确定。更严重的是，在纳什均衡中，参与人在选择自己的策略时，把其他参与人的策略当作是给定的，同时也不考虑自己的选择如何影响对手。所以说，纳什均衡允许了。但究竟哪一个均衡实际上会发生，静态分析难以确定。更严重的是，在纳什均衡中，参与人在选择自己的策略时，把其他参与人的策略当作是给定的，同时也不考虑自己的选择如何影响对手。所以说，纳什均衡允许了“不可置信威胁不可置信威胁”的存在。的存在。不可置信威胁不可置信威胁是指，对于先行动的参与人来说，后行动的参与人的选择空间依赖于先行动者的选择，在先行动者已做出行动选择的前提下，有一些对先行动者不利的策略将不会被后行动者选择，即这些策略是不可置信的。是指，对于先行动的参与人来说，后行动的参与人的选择空间依赖于先行动者的选择，在先行动者已做出行动选择的前提下，有一些对先行动者不利的策略将不会被后行动者选择，即这些策略是不可置信的。例如，对于策略组合（高价，高少低少）来说，意味着不管销售者采取高价策略还是低价策略，购买者将始终会少购，在这个策略威胁下，销售者就不会采取低价策略，否则得到的支付为例如，对于策略组合（高价，高少低少）来说，意味着不管销售者采取高价策略还是低价策略，购买者将始终会少购，在这个策略威胁下，销售者就不会采取低价策略，否则得到的支付为0。销售者并不会相信这个威胁。在销售者真的选择低价时，如果购买者是理性的就会选择多购：少购得到的支付是。销售者并不会相信这个威胁。在销售者真的选择低价时，如果购买者是理性的就会选择多购：少购得到的支付是3，多购却是，多购却是8。可见，纳什均衡（高价，高少低少）就是不可置信的。可见，纳什均衡（高价，高少低少）就是不可置信的。子博弈的概念子博弈的概念子博弈子博弈：指从每一个行动选择（即一个决策结）开始至博弈结束这一阶段的行动过程，是原博弈的一部分。：指从每一个行动选择（即一个决策结）开始至博弈结束这一阶段的行动过程，是原博弈的一部分。市场销售博弈的博弈树如图市场销售博弈的博弈树如图10-4的的图所示；决策点图所示；决策点x和它的后续点构成一个子博弈，如图和它的后续点构成一个子博弈，如图10-4的的图所示；决策点图所示；决策点y和它的后续点也构成一个子博弈，如图和它的后续点也构成一个子博弈，如图10-4的的图所示。另外，原博弈自身也是自己的一个子博弈。这样，图所示。另外，原博弈自身也是自己的一个子博弈。这样，市场销售博弈共有三个子博弈市场销售博弈共有三个子博弈。y销售者购买者高价购买者购买者xx多购少购多购少购y少购多购少购图10-4市场销售博弈的博弈树低价（4，1）（2，7）多购（6，8）（0，5）原博弈（4，1）（2，7）购买者（6，8）（0，5）子博弈a子博弈b子博弈精炼纳什均衡子博弈精炼纳什均衡泽尔腾定义的子博弈精炼纳什均衡是纳什均衡的一个重要改进，分开了泽尔腾定义的子博弈精炼纳什均衡是纳什均衡的一个重要改进，分开了动态博弈中的动态博弈中的“合理的纳什均衡合理的纳什均衡”和和“不合理的纳什均衡不合理的纳什均衡”。正如纳什均衡。正如纳什均衡是完全信息静态博弈解的一般概念一样，是完全信息静态博弈解的一般概念一样，子博弈精炼纳什均衡是完全信息动子博弈精炼纳什均衡是完全信息动态博弈解的一般概念态博弈解的一般概念。子博弈精炼纳什均衡定义如下：子博弈精炼纳什均衡定义如下：如果一个扩展式表述的策略组合是其原如果一个扩展式表述的策略组合是其原博弈的纳什均衡，又给出其每一个子博弈上的纳什均衡，那么它就是一个子博弈的纳什均衡，又给出其每一个子博弈上的纳什均衡，那么它就是一个子博弈精炼纳什均衡博弈精炼纳什均衡。仍以市场销售博弈为例。仍以市场销售博弈为例。在子博弈在子博弈a中，购买者的最优选择中，购买者的最优选择“少购少购”，在，在子博弈子博弈b中，购买者的最优选择中，购买者的最优选择“多购多购”。纳什均衡（高价，高少低少）中购。纳什均衡（高价，高少低少）中购买者的均衡战略买者的均衡战略“高少低少高少低少”，给出了子博弈，给出了子博弈a上的纳什均衡（少购），却没上的纳什均衡（少购），却没有给出子博弈有给出子博弈b上的纳什均衡上的纳什均衡，所以（高价，高少低少）不是子博弈精炼纳什，所以（高价，高少低少）不是子博弈精炼纳什均衡。同样，（低价，高多低多）也不是子博弈精炼纳什均衡。而对于纳什均衡。同样，（低价，高多低多）也不是子博弈精炼纳什均衡。而对于纳什均衡（低价，高少低多）中购买者的均衡战略均衡（低价，高少低多）中购买者的均衡战略“高少低多高少低多”来说，既给出子来说，既给出子博弈博弈a上的纳什均衡也给出了子博弈上的纳什均衡也给出了子博弈b上的纳什均衡（即高价时将少购，低价上的纳什均衡（即高价时将少购，低价时将多购），所以（低价，高少低多）才是子博弈精炼纳什均衡。时将多购），所以（低价，高少低多）才是子博弈精炼纳什均衡。逆向归纳法求解子博弈精炼纳什均衡逆向归纳法求解子博弈精炼纳什均衡用逆向归纳法求解市场销售博弈的中子博弈精炼纳什均衡如下。用逆向归纳法求解市场销售博弈的中子博弈精炼纳什均衡如下。销售者购买者高价低价多购少购购买者多购少购购买者高价低价少购多购购买者多购少购图10-5逆向归纳法求解子博弈精炼纳什均衡（4，1）（2，7） （6，8）（0，3）最后决策结上子博弈的纳什均衡销售者（4，1）（2，7） （6，8）（0，3）回溯到初始决策结上的纳什均衡承诺与子博弈精炼纳什均衡承诺与子博弈精炼纳什均衡承诺行动承诺行动：指当事人在不施行这种不可置信的威胁时就会付出更大的代：指当事人在不施行这种不可置信的威胁时就会付出更大的代价，尽管这一代价不一定发生，但承诺行动会给当事人带来很大的好处，因价，尽管这一代价不一定发生，但承诺行动会给当事人带来很大的好处，因为它可以改变均衡结为它可以改变均衡结果。在上面的例子中，子博弈精炼纳什均衡的策略组合是（进入，合作），即企业果。在上面的例子中，子博弈精炼纳什均衡的策略组合是（进入，合作），即企业B进入、企业进入、企业A合作。但是，如果企业合作。但是，如果企业A通过某种承诺行动使自己的通过某种承诺行动使自己的“不合作不合作”威胁变得可置信，企业威胁变得可置信，企业B就不敢进入了。就不敢进入了。企业B企业A进入不进入合作不合作图10-6市场进入博弈的博弈树（40，50） （-10，0）（0，300）三、重复博弈三、重复博弈重复博弈重复博弈：是指同样结构的博弈重复多次。如果博弈只是进行了一次，：是指同样结构的博弈重复多次。如果博弈只是进行了一次，参与人只会关心一次性支付；但如果博弈重复进行，参与人可能会为长期利参与人只会关心一次性支付；但如果博弈重复进行，参与人可能会为长期利益暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。益暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。重复博弈的基本思想重复博弈的基本思想在重复博弈理论背后的主要思想是：如果每个囚徒都相信做出在重复博弈理论背后的主要思想是：如果每个囚徒都相信做出“抵赖抵赖”的选择在长期内得到的利益将超过他短期内的损失，那么博弈被重复进行时，他们共同想要的结果（抵赖，抵赖）将会出现。的选择在长期内得到的利益将超过他短期内的损失，那么博弈被重复进行时，他们共同想要的结果（抵赖，抵赖）将会出现。连锁店悖论连锁店悖论假设同样的市场有假设同样的市场有20个（可以理解企业个（可以理解企业A有有20个连锁店），企业个连锁店），企业B每次只能进入一个市场（连锁店），这就成为了每次只能进入一个市场（连锁店），这就成为了20次重复博弈。在这个博弈中，企业次重复博弈。在这个博弈中，企业A选择选择“不合作不合作”的唯一原因是这一选择能够起到威慑作用，使企业的唯一原因是这一选择能够起到威慑作用，使企业B不敢进入。然而，结果会是这样吗？不敢进入。然而，结果会是这样吗？在有限次（这里是在有限次（这里是20次）重复博弈中，次）重复博弈中，“不合作不合作”是不可置信的。设想前是不可置信的。设想前19个市场已被企业个市场已被企业B进入，企业进入，企业B下一步要进入第下一步要进入第20个市场。因为这是最后一个市场，对于企业个市场。因为这是最后一个市场，对于企业A而言，这与第一次博弈没什么区别，选择而言，这与第一次博弈没什么区别，选择“合作合作”是最优策略，企业是最优策略，企业B自然选择进入。自然选择进入。四、子博弈精炼纳什均衡与寡头垄断市场四、子博弈精炼纳什均衡与寡头垄断市场斯坦克尔伯格提出了描述寡头垄断市场的斯坦克尔伯格模型，这是一个斯坦克尔伯格提出了描述寡头垄断市场的斯坦克尔伯格模型，这是一个完全信息动态博弈的例子。在这个模型中，有两个参与人：一个主导厂商完全信息动态博弈的例子。在这个模型中，有两个参与人：一个主导厂商A和一个追随厂商和一个追随厂商B；行动顺序是：主导厂商；行动顺序是：主导厂商A首先确定产量首先确定产量QA，追随厂商，追随厂商B观察到厂商观察到厂商A的选择后再确定自己的产量的选择后再确定自己的产量QB。各厂商的行动空间都是自己的。各厂商的行动空间都是自己的产量，支付为各自的利润函数。产量，支付为各自的利润函数。用用QA、QB分别表示厂商分别表示厂商A和厂商和厂商B的产量；的产量；CA(QA)和和CB(QB) 表示两表示两者的成本函数；者的成本函数； PP(QAQB) 表示需求函数的逆函数，其中表示需求函数的逆函数，其中P是价格。是价格。厂商厂商A和厂商和厂商B的利润函数分别为：的利润函数分别为：首先来计算厂商首先来计算厂商B对厂商对厂商A可能的选择所作出的反应，即求厂商可能的选择所作出的反应，即求厂商B的反应的反应函数。厂商函数。厂商B达到支付（即利润）最大时，有：达到支付（即利润）最大时，有：由此得到厂商由此得到厂商B对厂商对厂商A的反应函数：的反应函数：将上式代入到厂商将上式代入到厂商A的利润函数中：的利润函数中：求一阶导数并令其等于零：求一阶导数并令其等于零：可得到厂商可得到厂商A的均衡产量，代入厂商的均衡产量，代入厂商B对厂商对厂商A的反应函数，可得到厂商的反应函数，可得到厂商B的均衡产量。的均衡产量。第四节不完全信息博弈第四节不完全信息博弈一、海萨尼转换一、海萨尼转换不完全信息博弈以前被认为是没有办法分析的，直到海萨尼引入一个虚拟的参与人，将不确定性条件下的选择转换为风险条件下的选择。不完全信息博弈以前被认为是没有办法分析的，直到海萨尼引入一个虚拟的参与人，将不确定性条件下的选择转换为风险条件下的选择。不完全信息的博弈又称贝叶斯博弈。不完全信息博弈中，至少有一个参与人不知道其他参与人的支付函数。不完全信息的博弈又称贝叶斯博弈。不完全信息博弈中，至少有一个参与人不知道其他参与人的支付函数。表表10-9不完全信息的市场进入博弈不完全信息的市场进入博弈0，3000，300不进入不进入-10，040，50进入进入企业企业B合作合作企业企业A0，40030，80不合作不合作合作合作不合作不合作0，400-10，100高成本高成本低成本低成本不完全信息的市场进入博弈不完全信息的市场进入博弈来看市场进入博弈例子。企业来看市场进入博弈例子。企业A是在位者，企业是在位者，企业B是潜在进入者。对企业是潜在进入者。对企业B来说，不知道企业来说，不知道企业A的成本情况，也不知道企业的成本情况，也不知道企业A是否采取合作策略。假定企业是否采取合作策略。假定企业A的成本可能有两种情况：高成本和低成本。对应两种不同成本的策略组合的支付矩阵见表的成本可能有两种情况：高成本和低成本。对应两种不同成本的策略组合的支付矩阵见表10-9。海萨尼转换海萨尼转换因为企业因为企业B不知企业不知企业A的成本情况，所以处于进退两难的境地。这种情况的博弈以前人们认为是无法分析的，直到由海萨尼引入一个虚拟的参与人的成本情况，所以处于进退两难的境地。这种情况的博弈以前人们认为是无法分析的，直到由海萨尼引入一个虚拟的参与人“自然自然”才将其解决。自然首先行动才将其解决。自然首先行动选择参与人的类型，被选择的参与人知道自己的真实类型，而其他参与人并不清楚这个被选择的参与人的真实类型，仅知道各种可能类型的概率分布，分布函数是一种选择参与人的类型，被选择的参与人知道自己的真实类型，而其他参与人并不清楚这个被选择的参与人的真实类型，仅知道各种可能类型的概率分布，分布函数是一种“共同知识共同知识”。虚拟参与人虚拟参与人“自然自然”的引入，使不完全信息博弈就转换为完全但不完美信息博弈的引入，使不完全信息博弈就转换为完全但不完美信息博弈 ，这就是，这就是海萨尼转换海萨尼转换。海萨尼转换已经成为处理不完全信息博弈的标准方法。海萨尼转换已经成为处理不完全信息博弈的标准方法。海萨尼转换后的市场进入博弈如图海萨尼转换后的市场进入博弈如图10-7所示。所示。企业B企业A自然企业A高成本1-p企业B进入图10-7海萨尼转换后的市场进入博弈进入不进入合作不合作（40，50） （-10，0）（0，300）不进入合作不合作（30，80）（-10，100）（0，400）低成本p二、不完全信息静态博弈与贝叶斯纳什均衡二、不完全信息静态博弈与贝叶斯纳什均衡继续考虑市场进入的例子。企业继续考虑市场进入的例子。企业B不知道企业不知道企业A的真实类型，但假定它知道高成本的可能性为的真实类型，但假定它知道高成本的可能性为p，低成本的可能性为，低成本的可能性为1p 。那么企业。那么企业B选择进入时的期望利润为选择进入时的期望利润为40p(10) (1p)50p10 ；而选择不进入时期望利润是；而选择不进入时期望利润是0。通过简单计算得到：当。通过简单计算得到：当p0.2时，企业时，企业B进入得到的期望利润大于不进入时的期望利润，从而进入才是最优的。假定进入得到的期望利润大于不进入时的期望利润，从而进入才是最优的。假定p0.2，那么贝叶斯纳什均衡为：企业，那么贝叶斯纳什均衡为：企业B选择进入，高成本企业选择进入，高成本企业A选择合作，低成本企业选择合作，低成本企业A选择不合作。选择不合作。三、不完全信息动态博弈与精炼贝叶斯纳什均衡三、不完全信息动态博弈与精炼贝叶斯纳什均衡对应不完全信息动态博弈的均衡概念是精炼贝叶斯纳什均衡。精炼贝叶斯纳什均衡的要点在于参与人要根据所观察到的其他参与人的行为来修正自己有关后者类型的判断，即自己的信念，并由此选择自己的行动。这里，修正过程使用的是对应不完全信息动态博弈的均衡概念是精炼贝叶斯纳什均衡。精炼贝叶斯纳什均衡的要点在于参与人要根据所观察到的其他参与人的行为来修正自己有关后者类型的判断，即自己的信念，并由此选择自己的行动。这里，修正过程使用的是贝叶斯规则贝叶斯规则。贝叶斯规则是概率统计学中应用所观察到的现象修正先验概率的一种标准方法，它的数学表达式为：。贝叶斯规则是概率统计学中应用所观察到的现象修正先验概率的一种标准方法，它的数学表达式为：具体些来说，假设你对新来同学具体些来说，假设你对新来同学A不了解，你可能判断他是坏人或好人的概率各为不了解，你可能判断他是坏人或好人的概率各为0.5（先验概率）。但你知道，好人是不干坏事的，只有坏人才干坏事。假如有一天你发现（先验概率）。但你知道，好人是不干坏事的，只有坏人才干坏事。假如有一天你发现A做了一件坏事，做了一件坏事，就会修改对他的看法就会修改对他的看法，断定他是坏人，这里实际上用贝叶斯规则把认为，断定他是坏人，这里实际上用贝叶斯规则把认为A是坏人的概率由是坏人的概率由0.5变为变为1。