经济下行周期的经济下行周期的银行银行风险管理风险管理分行信贷管理部2013.112晴天送伞、雨天收伞；晴天送伞、雨天收伞；锦上添花，而不雪中送炭锦上添花，而不雪中送炭经济下行周期的经济下行周期的银行银行风险管理风险管理3主要内容一、经济下行周期信贷风险的特征二、经济下行周期信贷风险的种类三、经济下行周期信贷风险的防范4一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期1、经济周期的概念2、银行经营与经济周期3、我国银行业与经济周期4、我国已步入经济下行周期（二）经济下行周期的信贷风险特征1、银行业的信贷风险与经济周期有相关性，也有滞后性2、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响，被高增长掩盖的风险逐渐暴露3、信贷风险暴露呈现批量化、集群化特征4、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应5一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期1、经济周期的概念经济周期(Businesscycle)：也称商业周期、商业循环、景气循环。它是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。是国民总产出、总收入和总就业的波动。6一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期2、银行经营与经济周期商业银行作为现代经济体系的重要组成部分，其业务经营与经济波动密切相关。在经济高涨时期，各家银行往往都风光无限，利润暴涨，抵押品大幅升值，资产质量状况良好。在经济衰退或萧条时期，却是另外一番景象，利润大幅下降，资产质量急剧恶化。7一、经济下行周期的信贷风险特征（一）银行业与经济周期3、我国银行业与经济周期在近十几年几次比较大的国际金融风暴中，我国金融业并没有受到显著性的影响（除了在次贷危机中，有部分商业银行盈利受到一定影响之外）。（一）银行业与经济周期4、我国已步入经济下行周期据相关人士分析，本轮全球经济下行周期将持续较长时间，这对一直处在经济上升周期的商业银行而言，是对贷款质量及风险控制能力的一次重大考验。8一、经济下行周期的信贷风险特征风险控制风险控制贷款质量贷款质量下行考验下行考验下行考验下行考验（二）经济下行周期的信贷风险特征1、银行业的信贷风险与经济周期有相关性，也有滞后性银行业的风险暴露相对于实体经济有一定的滞后性。2008年下半年以来，中国经济进入下行周期，但在国家的投资刺激政策下，此后两年近20万亿的信贷投放反而成就了我国银行业史上最快的增长。但从之后的情况来看，经济基本面难以支撑更高的增速，银行业开始面临经济下行的考验。滞后性9一、经济下行周期的信贷风险特征（二）经济下行周期的信贷风险特征2、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响，被高增长掩盖的行业风险逐渐暴露经济增速的放缓，经济结构调整的力度加大。部分行业如：“两高一剩”、政府融资平台贷款、房地产等行业被高增长所掩盖的信贷风险逐步显现。风险风险10一、经济下行周期的信贷风险特征11一、经济下行周期的信贷风险特征（二）经济下行周期的信贷风险特征3、信贷风险暴露呈现批量化、集群化特征由企业互保而引发的担保圈风险愈见突出，以及受关联企业间的“多米诺骨牌”效应的连锁反应风险也在加大例如，钢贸贷款风险的集中爆发，究其根源，来自一个特定客户群，即闽商中的宁德周宁人。4、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应经济下行周期，信贷风险容易在最薄弱的某个领域爆发，而后由点及面波及到其它领域。12二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险（1）主业经营风险（2）盲目投资、过度扩张（3）涉及民间借贷（二）商业欺诈（三）操作风险（四）产品制度的风险（五）行业风险、环保风险、突发风险13二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险信贷业务的信用风险是指由于借款人不履行契约、合同所规定的义务，无力偿还或不愿偿还贷款本息而形成的信贷风险。信用风险是经济下行周期，商业银行最主要的信贷风险之一。14二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险（1）主业经营风险处于经济下行周期的企业，其面临的是一个开放的市场环境，其行业所处市场刚性需求状况如何，其上、下游客户的经营情况如何，往往也决定了企业的经营状况。某一产品价格的波动，往往会将其价格的影响迅速传导到其产业链生产中的各环节，形成企业的如原材料价格风险、订单量减少风险等，并最终威胁到企业的整体经营。风险传导风险传导风险传导风险传导15二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险（2）盲目投资、过度扩张那些原本就具有瑕疵的经营模式和不尽完善的投融资方式更使得以往含而不露的隐性风险不断暴露出来，原来在经济高涨时期被掩盖和忽略了的问题，此时可能正是引发风险的重要因素。如企业的过度融资、扩张期的大额投资，经营性现金流不足导致的资金链紧张，盈利能力下滑等，都有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。16二、经济下行周期信贷风险的种类（一）信用风险（3）涉及民间借贷包括参与民间借贷或为民间借贷担保。借贷担保（二）商业欺诈经济下行造成信用风险增大，引发商业银行普遍的惜贷情节，造成信贷资源的紧张，一些急需资金但是又不符合贷款标准的企业可能进行外部欺诈。例如房地产开发企业利用“假按揭”的形式骗取银行资金,或商贸企业故意编造虚假申请材料。假假17二、经济下行周期信贷风险的种类骗骗18二、经济下行周期信贷风险的种类（三）操作风险商业银行内部管理不严、部分操作环节存在风险隐患，经济下行加速了风险暴露。【案例】应收账款债权转让通知【案例】关注大额个人贷款与法人贷款关联关系【案例】关于个人经营贷款偿债风险的案例分析19二、经济下行周期信贷风险的种类（四）产品制度的风险部分产品制度的设计在风险防控上存在先天不足。例如：商品融资；逸贷卡；个人经营贷款。20二、经济下行周期信贷风险的种类（五）突发风险经济下行时期，由于企业经营者或相关人员涉案等突发因素导致的风险也屡见不鲜。警钟常鸣警钟常鸣21三、经济下行周期信贷风险的防范（一）健康的心态是迎接挑战的利器（二）坚守风险（合规）底线是根本保障（三）全面掌控信息是制胜的关键（四）正确决策是成功的必备条件（五）制度流程控制是保障（一）健康的心态是迎接挑战的利器：面对繁重的经营指标，努力保持战略上藐视、战术上重视，以更加客观冷静的视角审视业务发展机遇和风险挑战。22冷静客观全面审视风险业务发展机遇三、经济下行周期信贷风险的防范1、根源：都是指标惹的“祸”23三、经济下行周期信贷风险的防范2、我们的应对：不要因为“指标”昏了头脑不要因为“风险”捆了手脚24勇气智慧坚守政策制度和业务发展平衡协调三、经济下行周期信贷风险的防范（二）坚守风险（合规）底线是根本保障严密的系统控制、流程管理、前中后台分离、集体审议集中审批其实在一定程度上能防控中正常情况下90%以上的信用风险，近年来操作风险、合规风险的发生在增加。25“常在河边走，哪有不湿鞋？常在河边走，哪有不湿鞋？”“站着放贷、跪着收贷？站着放贷、跪着收贷？”“职场高压线职场高压线 千万要谨慎！千万要谨慎！”三、经济下行周期信贷风险的防范（三）全面掌控信息是制胜的关键26“信息化战争正在颠覆传统制胜因素”“信息不对称与金融风险正相关信息不对称与金融风险正相关”“了解你的客户 了解你的产品 ”业务情况投资风格风险偏好管理者人品三、经济下行周期信贷风险的防范沟通！（四）信息是决策的基础，正确决策是成功的必备条件271、“时机就是要抢占先机时机就是要抢占先机”充分利用人民银行、外管局、环保局、同业沟通等机构的专业信息抢占信息高地。充分利用人民银行、外管局、环保局、同业沟通等机构的专业信息抢占信息高地。主动向船运公司、仓储公司等第三方核查相关单据真实性使造假难有立足空间主动向船运公司、仓储公司等第三方核查相关单据真实性使造假难有立足空间2、“舍得舍得、有舍有得；得失得失，有得有失舍得舍得、有舍有得；得失得失，有得有失” 在得失之间、在利益面前果断决策。在得失之间、在利益面前果断决策。 做好日常舆情监测，及时关注负面报道为决策做好日常舆情监测，及时关注负面报道为决策 提供有力保障提供有力保障决策！三、经济下行周期信贷风险的防范约束！（五）制度流程控制是保障28有效的管理是制度流程约束有效的管理是制度流程约束提高制度约束的执行效率提高制度约束的执行效率效率！三、经济下行周期信贷风险的防范演讲完毕，谢谢观看！